NorthernWind : Mo는 시간에 주기적으로 종속되고 분산은 시간에 주기적으로 종속됩니다. 그리고 이것은 고정성에 찬성하는 것이 아닙니다. 모든 것이 고정되어 있다면 이러한 혹등한 그래프 대신 직선이 보일 것입니다.
그 사진들은 정체에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 매우 유용한 종속성을 보여주지만 평균에 대한 종속성입니다. 정상성을 확인하려면 긴 시간 간격에 걸쳐 적합하고 적합 매개변수의 불변성을 확인하거나 그래프의 각 점에 대한 MO 및 분산의 불변성을 확인해야 합니다. 각 포인트에 대해, 이는 7시간 동안의 즉각적인 반환을 시간순으로 나열하고 이 시리즈의 정상성을 확인하는 것을 의미합니다. 그리고 매 시간마다. 또는 일중 세부 정보에 관심이 없으면 일 평균의 연대순 시리즈의 정상성을 확인하십시오.
추신 설명. 이것은 명확하지 않으면 덜 모호할 것입니다) "예를 들어 1년 동안의 순시 값 반환의 연대기적 시리즈를 취하여 예를 들어 7시간 지점이라고 하고 이 시리즈의 정상성을 확인합니다. "
북풍 : Mo는 시간에 주기적으로 종속되고 분산은 시간에 주기적으로 종속됩니다. 그리고 이것은 고정성에 찬성하는 것이 아닙니다. 모든 것이 고정되어 있다면 이러한 혹등한 그래프 대신 직선이 보일 것입니다.
그 사진들은 정체에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 매우 유용한 종속성을 보여주지만 평균에 대한 종속성입니다. 정상성을 확인하려면 긴 시간 간격에 걸쳐 적합하고 적합 매개변수의 불변성을 확인하거나 그래프의 각 점에 대한 MO 및 분산의 불변성을 확인해야 합니다. 각 포인트에 대해, 이는 7시간 동안의 즉각적인 반환을 시간순으로 나열하고 이 시리즈의 정상성을 확인하는 것을 의미합니다. 그리고 매 시간마다 또는 일중 세부 사항에 관심이 없다면 일 평균의 연대순 시리즈의 정상성을 확인하십시오.
물론, 나는 그러한 행을 가지고 있습니다. 물론 MO 시리즈는 시간이 지남에 따라 특징과 패턴이 있습니다. 등. 또한 시장은 비정상성으로 인해 긴 간격으로 수표를 사용할 수 없습니다.
얘들아! 자신을 속이지 말고 시장이 당신에게 즐거운 놀라움을 줄 것이라고 기대하지 마십시오.
순전히 피해가 없습니다 :) - 그럼에도 불구하고 정지 상태에 대한 테스트는 긴 간격으로 정확하게 수행되어야 합니다. 이것이 의미하는 바가 아니라는 것을 이해하지만. 그러나 나는 또한 "이것"을 분명히 하고 싶습니다. 시장은 여전히 다소 안정되어 있습니다(합리적인 간격 내에서). 문제는 그들이 이익을 낼 특별한 기회를 제공하지 않는다는 것입니다.
얘들아! 자신을 속이지 말고 시장이 당신에게 즐거운 놀라움을 줄 것이라고 기대하지 마십시오.
나는 이미 Prival 과 길고 지루한 논쟁을 시작하기로 결정했고, Server Wind 가 그렇게 나보다 앞서 있었기 때문에 이미 긴 텍스트를 "롤"하기 시작했습니다.
위에서 논의한 스펙트럼의 어느 정도 정확한 적용은 MACD와 같은 일부 유형의 지표에 대한 매개변수 계산입니다. 이 주제에 대한 흥미로운 연구를 많이 찾을 수 있습니다. 이것은 잘 발달된 영역입니다.
정상으로의 전환에 관해서는, 그 문제는 원칙적으로 해결되지 않았고 (그리고 나는 알아냈습니다) 가까운 장래에 해결될 것 같지 않습니다. 그리고 예를 들어 제어 이론과 같은 과학의 "덩어리"는 일반적으로 모든 것이 고정되어 있다고 가정하고, 그렇지 않은 경우 노이즈 및 측정 오류의 영향으로 축소합니다.
순전히 피해가 없습니다 :) - 그럼에도 불구하고 정지 상태에 대한 테스트는 긴 간격으로 정확하게 수행되어야 합니다. 이것이 의미하는 바가 아니라는 것을 이해하지만. 그러나 나는 또한 "이것"을 분명히 하고 싶습니다. 시장은 여전히 다소 안정되어 있습니다(합리적인 간격 내에서). 문제는 그들이 이익을 낼 특별한 기회를 제공하지 않는다는 것입니다.
나는 그렇게 말할 것입니다. 시장에서 비정상만이 고정되어 있습니다. :) 그리고 차익거래를 통해 이익을 얻을 수 있는 기회가 항상 있습니다(짧은 기간 동안). 이러한 기회는 시간이 지남에 따라 변할 뿐입니다. 이것은 항상 "얻을" mts를 구축할 가능성에 대한 질문입니다. 나는 이것이 가능하지 않다는 결론에 도달했습니다. 항상 경계하고 MTS를 시장에 "조정"해야 합니다.
얘들아! 자신을 속이지 말고 시장이 당신에게 즐거운 놀라움을 줄 것이라고 기대하지 마십시오.
나는 이미 Prival 과 길고 지루한 논쟁을 시작하기로 결정했고, Server Wind 가 그렇게 나보다 앞서 있었기 때문에 이미 긴 텍스트를 "롤"하기 시작했습니다.
위에서 논의한 스펙트럼의 어느 정도 정확한 적용은 MACD와 같은 일부 유형의 지표에 대한 매개변수 계산입니다. 이 주제에 대한 흥미로운 연구를 많이 찾을 수 있습니다. 이것은 잘 발달된 영역입니다.
정상으로의 전환에 관해서는, 그 문제는 원칙적으로 해결되지 않았고 (그리고 나는 알아냈습니다) 가까운 장래에 해결될 것 같지 않습니다. 그리고 예를 들어 제어 이론과 같은 과학의 "덩어리"는 일반적으로 모든 것이 고정되어 있다고 가정하고, 그렇지 않은 경우 노이즈 및 측정 오류의 영향으로 축소합니다.
그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
NorthernWind : ... 그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
사실, 좁지만 때로는 매우 효과적입니다. 여기 내가 한 번 읽은 내용이 있습니다(불행히도 링크가 손실되었습니다). 저는 정말 좋았습니다. 이 전략은 최적화가 수행되지 않고 스펙트럼 분석을 기반으로 창을 적응적으로 선택했다는 유일한 차이점이 있는 고전적인 MACD를 기반으로 했습니다.
북풍 : ... 그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
사실, 좁지만 때로는 매우 효과적입니다. 여기 내가 한 번 읽은 내용이 있습니다(불행히도 링크가 손실되었습니다). 저는 정말 좋았습니다. 이 전략은 최적화가 수행되지 않고 스펙트럼 분석을 기반으로 창을 적응적으로 선택했다는 유일한 차이점이 있는 고전적인 MACD를 기반으로 했습니다.
비슷한 것을 본 것 같습니다. 내가 말할 수있는 것은, 스펙트럼 분석을 보조 도구로 사용하는 것입니다. 누가 반대합니다. 그래서, 그건 그렇고, 당신은 스펙트럼 대신에 어떤 종류의 자동차나 그와 유사한 것을 사용하는 것이 더 쉬웠다는 것을 볼 필요가 있습니다.
비슷한 것을 본 것 같습니다. 내가 말할 수있는 것은, 스펙트럼 분석을 보조 도구로 사용하는 것입니다. 누가 반대합니다. 그래서, 그건 그렇고, 당신은 스펙트럼 대신에 어떤 종류의 자동차나 그와 유사한 것을 사용하는 것이 더 쉬웠다는 것을 볼 필요가 있습니다.
이 주제에 대해 여러 출판물이 있었을 가능성이 큽니다. 이 문제는 포럼에서 자세히 해결되었습니다. 내가 착각하지 않는다면, 창의 전체 적응 선택은 최대 엔트로피 방법을 기반으로 구축된 스펙트럼의 극한 분석으로 축소되었습니다. MACD에는 언제든지 "플러스" 창이 있기 때문에 작동하는 것 같았고 의미가 있었습니다. 물론 스펙트럼 대신 MA를 가져갈 수도 있지만 특정 작업을 어떻게 설정하느냐에 따라서는 안 될 수도 있습니다.
저역 통과 필터의 경우, 한 번은 알려진 모든 방법으로 필터링된 신호를 예측하려고 시도하면서 재미를 느꼈습니다. 어떤면에서는 확실히 작동합니다 :o /
그건 그렇고, 프라이벌에게
행렬에 예측 함수(,,,)가 있습니다. 예, 아마도 Berg 방법(또는 Burg, 일반적으로 Burg라고 함)을 기반으로 작동한다는 것을 알고 있을 것입니다. 이 방법(동일한 자기 상관 기반)을 사용하여 통계를 수집하려고 시도하지만 신호 자체(필터링됨)를 입력으로 밀어 넣습니다. 나는 즉시 경고하지만 그는 거짓말을 할 것이지만 올바른 결과로 간주되는 것에 따라 다시 한 번 말합니다. 예측 시리즈(예측 지평선이 설정됨)에서 신호의 일부 일반화된 특성으로 이동하고 일반화된 특성에서 수준으로 이동하면(어떤 방법도 가격 시리즈를 정확하게 예측할 수 없음) 아무 일도 일어날 수 없습니다. 절대 아무것도. 이것은 선택적인 재미였습니다. 제 생각에는 최악의 접근 방식이 아니라 상당히 과학적이었습니다. 그 과정에서 통계를 수집하십시오. 예측을 하는 것이 합리적일 때와 그렇지 않을 때가 분명해질 것입니다.
추신(부록):
또는 이 방법 MA를 사용하여 예측을 시도하지만 필터링 후 신호에서 얻습니다. 아무것도 너무. "정확한" MA 예측을 알면 미래 BP를 "정확하게" 복원할 수 있습니다(정확도 내에서)
Mo는 시간에 주기적으로 종속되고 분산은 시간에 주기적으로 종속됩니다. 그리고 이것은 고정성에 찬성하는 것이 아닙니다. 모든 것이 고정되어 있다면 이러한 혹등한 그래프 대신 직선이 보일 것입니다.
추신 설명. 이것은 명확하지 않으면 덜 모호할 것입니다) "예를 들어 1년 동안의 순시 값 반환의 연대기적 시리즈를 취하여 예를 들어 7시간 지점이라고 하고 이 시리즈의 정상성을 확인합니다. "
PPPS. 글쎄, 그리고 더. 빨간색 차트인 EURGBP는 모스크바 시간 07:00-12:00 경에 가격 움직임과 틱 수 사이에 약간의 불일치가 있음을 보여줍니다. 왜 그래?
이 펜에만 그런 "불일치"가 있다는 것을 눈치 챘을 것입니다 ....
(IMHO) 이것은 유럽 세션이 열리고 사람들이 "오늘 우리가 거래 할 곳"이 결정되기 때문이라고 생각합니다.
즉, "황소"와 "곰"이 모두 거래되고 있으며 모두가 자신의 방향으로 시장을 움직이려고합니다.
따라서 양초의 움직임보다 진드기가 더 많은 것으로 나타났습니다.
12시간 후, 대부분의 경우 방향이 이미 결정되었으며 대다수가 이 방향으로 거래합니다.
예, 이 설명은 유효합니다. 중요한 것은 이 "군중 효과"가 차트에서 발생한다는 것입니다.
Mo는 시간에 주기적으로 종속되고 분산은 시간에 주기적으로 종속됩니다. 그리고 이것은 고정성에 찬성하는 것이 아닙니다. 모든 것이 고정되어 있다면 이러한 혹등한 그래프 대신 직선이 보일 것입니다.
물론, 나는 그러한 행을 가지고 있습니다. 물론 MO 시리즈는 시간이 지남에 따라 특징과 패턴이 있습니다. 등. 또한 시장은 비정상성으로 인해 긴 간격으로 수표를 사용할 수 없습니다.
얘들아! 자신을 속이지 말고 시장이 당신에게 즐거운 놀라움을 줄 것이라고 기대하지 마십시오.
또한 시장은 비정상성으로 인해 긴 간격으로 수표를 사용할 수 없습니다.
나는 이미 Prival 과 길고 지루한 논쟁을 시작하기로 결정했고, Server Wind 가 그렇게 나보다 앞서 있었기 때문에 이미 긴 텍스트를 "롤"하기 시작했습니다.
위에서 논의한 스펙트럼의 어느 정도 정확한 적용은 MACD와 같은 일부 유형의 지표에 대한 매개변수 계산입니다. 이 주제에 대한 흥미로운 연구를 많이 찾을 수 있습니다. 이것은 잘 발달된 영역입니다.
정상으로의 전환에 관해서는, 그 문제는 원칙적으로 해결되지 않았고 (그리고 나는 알아냈습니다) 가까운 장래에 해결될 것 같지 않습니다. 그리고 예를 들어 제어 이론과 같은 과학의 "덩어리"는 일반적으로 모든 것이 고정되어 있다고 가정하고, 그렇지 않은 경우 노이즈 및 측정 오류의 영향으로 축소합니다.
또한 시장은 비정상성으로 인해 긴 간격으로 수표를 사용할 수 없습니다.
나는 그렇게 말할 것입니다. 시장에서 비정상만이 고정되어 있습니다. :) 그리고 차익거래를 통해 이익을 얻을 수 있는 기회가 항상 있습니다(짧은 기간 동안). 이러한 기회는 시간이 지남에 따라 변할 뿐입니다. 이것은 항상 "얻을" mts를 구축할 가능성에 대한 질문입니다. 나는 이것이 가능하지 않다는 결론에 도달했습니다. 항상 경계하고 MTS를 시장에 "조정"해야 합니다.
나는 이미 Prival 과 길고 지루한 논쟁을 시작하기로 결정했고, Server Wind 가 그렇게 나보다 앞서 있었기 때문에 이미 긴 텍스트를 "롤"하기 시작했습니다.
위에서 논의한 스펙트럼의 어느 정도 정확한 적용은 MACD와 같은 일부 유형의 지표에 대한 매개변수 계산입니다. 이 주제에 대한 흥미로운 연구를 많이 찾을 수 있습니다. 이것은 잘 발달된 영역입니다.
정상으로의 전환에 관해서는, 그 문제는 원칙적으로 해결되지 않았고 (그리고 나는 알아냈습니다) 가까운 장래에 해결될 것 같지 않습니다. 그리고 예를 들어 제어 이론과 같은 과학의 "덩어리"는 일반적으로 모든 것이 고정되어 있다고 가정하고, 그렇지 않은 경우 노이즈 및 측정 오류의 영향으로 축소합니다.
그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
...
그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
사실, 좁지만 때로는 매우 효과적입니다. 여기 내가 한 번 읽은 내용이 있습니다(불행히도 링크가 손실되었습니다). 저는 정말 좋았습니다. 이 전략은 최적화가 수행되지 않고 스펙트럼 분석을 기반으로 창을 적응적으로 선택했다는 유일한 차이점이 있는 고전적인 MACD를 기반으로 했습니다.
...
그건 그렇고, 나는 거기에 있는 어떤 스펙트럼도 완전히 그리고 취소할 수 없이 거부하지는 않지만, 그것들은 수많은 다른 수학 및 통계와 마찬가지로 매우 좁은 범위를 가지고 있습니다.
사실, 좁지만 때로는 매우 효과적입니다. 여기 내가 한 번 읽은 내용이 있습니다(불행히도 링크가 손실되었습니다). 저는 정말 좋았습니다. 이 전략은 최적화가 수행되지 않고 스펙트럼 분석을 기반으로 창을 적응적으로 선택했다는 유일한 차이점이 있는 고전적인 MACD를 기반으로 했습니다.
비슷한 것을 본 것 같습니다. 내가 말할 수있는 것은, 스펙트럼 분석을 보조 도구로 사용하는 것입니다. 누가 반대합니다. 그래서, 그건 그렇고, 당신은 스펙트럼 대신에 어떤 종류의 자동차나 그와 유사한 것을 사용하는 것이 더 쉬웠다는 것을 볼 필요가 있습니다.
저역 통과 필터의 경우, 한 번은 알려진 모든 방법으로 필터링된 신호를 예측하려고 시도하면서 재미를 느꼈습니다. 어떤면에서는 확실히 작동합니다 :o /
그건 그렇고, 프라이벌에게
행렬에 예측 함수(,,,)가 있습니다. 예, 아마도 Berg 방법(또는 Burg, 일반적으로 Burg라고 함)을 기반으로 작동한다는 것을 알고 있을 것입니다. 이 방법(동일한 자기 상관 기반)을 사용하여 통계를 수집하려고 시도하지만 신호 자체(필터링됨)를 입력으로 밀어 넣습니다. 나는 즉시 경고하지만 그는 거짓말을 할 것이지만 올바른 결과로 간주되는 것에 따라 다시 한 번 말합니다. 예측 시리즈(예측 지평선이 설정됨)에서 신호의 일부 일반화된 특성으로 이동하고 일반화된 특성에서 수준으로 이동하면(어떤 방법도 가격 시리즈를 정확하게 예측할 수 없음) 아무 일도 일어날 수 없습니다. 절대 아무것도. 이것은 선택적인 재미였습니다. 제 생각에는 최악의 접근 방식이 아니라 상당히 과학적이었습니다. 그 과정에서 통계를 수집하십시오. 예측을 하는 것이 합리적일 때와 그렇지 않을 때가 분명해질 것입니다.
추신(부록):
또는 이 방법 MA를 사용하여 예측을 시도하지만 필터링 후 신호에서 얻습니다. 아무것도 너무. "정확한" MA 예측을 알면 미래 BP를 "정확하게" 복원할 수 있습니다(정확도 내에서)