음, 모든 것이 정의에 있습니다. m.o. 시간 이동에서 불변이어야 합니다. 사실, 이것은 우리가 일련의 측정을 수행하는 경우 m.d. 특정 기간이 주어지면 연구 중인 프로세스의 시간(기간은 동일할 필요는 없지만 m.s.의 얻은 추정치의 통계적 신뢰성을 위해 충분히 커야 함). 각 측정은 시리즈의 별도 섹션을 다룹니다(시간 이동). 섹션이 많을수록 신뢰도가 높아집니다.
결과적으로 우리는 일련 의 측정(과정이 아님)을 얻습니다. 이 일련의 측정에 대해 m.d의 추정치를 얻습니다. 해당 통계와 함께. 그게 다야.
bstone , 이것은 모두 분명합니다. 동시에 당신은 나에게 새로운 것을 말하지 않았습니다. IOM의 현재 추정치를 얻기 위한 평균 기간은 얼마입니까? 14k 카운트가 있다고 가정 해 봅시다. 기간 - 10, 50, 100 또는 200?
그리고 시간에 따른 MOF의 불변성 가설이 기각되지 않기 위해서는 MOF의 분산은 얼마가 되어야 하는가?
글쎄, 내가 새로운 것을보고하지 않았다면 신뢰 구간 의 개념을 기억할 때입니다. 이 경우 기간의 크기는 결과의 정확성에 대한 귀하의 주장에만 달려 있습니다. 저것들. m.o를 추정하는 데 적합한 신뢰 구간을 스스로에게 물어볼 수 있습니다. 단일 섹션에 대해 필요한 크기를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 m.o.의 최종 평가에 필요한 사이트 수를 계산할 때도 동일하게 수행합니다.
신뢰 구간을 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 알려진 분포에 대한 측정 결과의 종속성을 먼저 식별하고 증명해야 할 수도 있습니다(예: 스튜던트 분포를 사용하여 신뢰 구간을 계산하는 방법은 일반적으로 정규 분포 모집단의 표본에만 적용됨).
측정 분포의 법칙을 식별하려는 단계에서 이미 m.d. 여기에 정체의 냄새가 없다는 것을 발견하는 것이 가능할 것입니다.
추신 : 저는 사실 관리자이기 때문에 통계에 대한 비교적 피상적인 지식이 있습니다. 그러나 이것은 제가 아는 것을 바탕으로 상식이 지시하는 것입니다.
규범 준수를 위해 수익 분배(EURUSD 240)에 대한 연구를 수행했습니다. (NZR) Pearson의 카이제곱 검정에 따르면 이것은 NZR이 아닙니다. 자세한 설명이 포함된 파일(matkad)을 첨부합니다. MOR 및 RMS도 추정하고 추정치의 신뢰 구간을 계산했습니다.
당분간은 수행된 연구에서 한 가지 결론이 유용하다고 생각합니다. 이는 4H에서 이 통화 쌍에 대해 작업할 때 설정된 SL 값에 대한 권장 사항이며, 이는 81포인트(3*RMS)입니다. 원하는 사람은 누구나 좋아하는 통화를 다운로드하고 탐색할 수 있습니다. 프로그램 및 계산에 따라 명확하지 않은 사항이 있으면 Skype에 문의해 주시면 최선을 다해 도와드리겠습니다.
Z.Y. 이 시리즈가 좁은 의미에서 고정되어 있다는 것을 증명하는 것은 불가능했습니다. 나는 넓은 의미의 정상성 증명(MOF와 RMS(공분산) = const)에 대한 추가 연구를 시도할 것입니다.
:에 대한)
grasn , 10페이지 ibid.(나 자신을 인용):
어디서 가져왔어? 만약 모. 영구적으로 프로세스가 없습니다. 그리고 그 고정성에 대한 의문의 여지가 없으며 결과적으로 버터 오일이 없습니다.
Halt가 제시한 정의는 매우 엄격합니다. 그것에 대해 좋아하지 않는 것은 무엇입니까?
글쎄, 이것이 어떻게 프로세스가 아니겠습니까, bstone ? 예, 그리고 불변성 - 물론 모든 판독 값의 엄격한 평등이 아닌 특정 통계적 의미에서. 다음은 Prival 의 정의입니다.
내가 아는 유일한 정상성 테스트는 Dickey-Fuller 테스트입니다. 그러나 일종의 프로세스 모델(이 경우 1차 자기회귀)을 가정합니다. 그러나 모델이 사전에 우리에게 알려지지 않은 경우에는 어떻게 됩니까?
가장 간단한 것부터 시작하겠습니다. "지속적으로(시간에 종속되지 않음)". 얼마나 실질적으로 확인할 것인가? 프로세스 의 이동 평균 을 계산하십시오(이것이 MOT임)? 어떤 기간으로?
결과적으로 우리는 일련 의 측정(과정이 아님)을 얻습니다. 이 일련의 측정에 대해 m.d의 추정치를 얻습니다. 해당 통계와 함께. 그게 다야.
bstone , 이것은 모두 분명합니다. 동시에 당신은 나에게 새로운 것을 말하지 않았습니다. IOM의 현재 추정치를 얻기 위한 평균 기간은 얼마입니까? 14k 카운트가 있다고 가정 해 봅시다. 기간 - 10, 50, 100 또는 200?
그리고 시간에 따른 MOF의 불변성 가설이 기각되지 않기 위해서는 MOF의 분산은 얼마가 되어야 하는가?
bstone , 이것은 모두 분명합니다. 동시에 당신은 나에게 새로운 것을 말하지 않았습니다. IOM의 현재 추정치를 얻기 위한 평균 기간은 얼마입니까? 14k 카운트가 있다고 가정 해 봅시다. 기간 - 10, 50, 100 또는 200?
그리고 시간에 따른 MOF의 불변성 가설이 기각되지 않기 위해서는 MOF의 분산은 얼마가 되어야 하는가?
신뢰 구간을 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 알려진 분포에 대한 측정 결과의 종속성을 먼저 식별하고 증명해야 할 수도 있습니다(예: 스튜던트 분포를 사용하여 신뢰 구간을 계산하는 방법은 일반적으로 정규 분포 모집단의 표본에만 적용됨).
측정 분포의 법칙을 식별하려는 단계에서 이미 m.d. 여기에 정체의 냄새가 없다는 것을 발견하는 것이 가능할 것입니다.
추신 : 저는 사실 관리자이기 때문에 통계에 대한 비교적 피상적인 지식이 있습니다. 그러나 이것은 제가 아는 것을 바탕으로 상식이 지시하는 것입니다.
수학 으로
규범 준수를 위해 수익 분배(EURUSD 240)에 대한 연구를 수행했습니다. (NZR) Pearson의 카이제곱 검정에 따르면 이것은 NZR이 아닙니다. 자세한 설명이 포함된 파일(matkad)을 첨부합니다. MOR 및 RMS도 추정하고 추정치의 신뢰 구간을 계산했습니다.
당분간은 수행된 연구에서 한 가지 결론이 유용하다고 생각합니다. 이는 4H에서 이 통화 쌍에 대해 작업할 때 설정된 SL 값에 대한 권장 사항이며, 이는 81포인트(3*RMS)입니다. 원하는 사람은 누구나 좋아하는 통화를 다운로드하고 탐색할 수 있습니다. 프로그램 및 계산에 따라 명확하지 않은 사항이 있으면 Skype에 문의해 주시면 최선을 다해 도와드리겠습니다.
Z.Y. 이 시리즈가 좁은 의미에서 고정되어 있다는 것을 증명하는 것은 불가능했습니다. 나는 넓은 의미의 정상성 증명(MOF와 RMS(공분산) = const)에 대한 추가 연구를 시도할 것입니다.
북풍 으로
당신이 제공하는 그래프는 수학자가 조사하도록 요청한 숫자 시리즈가 아닙니다. 5-10분 후에 양초의 주기적인 특성을 확인하는 연구를 게시할 것입니다.
그 북풍
나는 EURUSD60를 가지고 일련의 숫자 H - L에 대해서만 유사한 구성을 수행했습니다.
여기 ACF가 있습니다. 이것이 델타 함수가 아니며 프로세스 + 지수 감쇠에서 몇 가지 안정적인 진동이 있음이 시각적으로 분명합니다.
ACF 스펙트럼
스펙트럼에는 12시간과 4시간의 두 가지 뚜렷한 변동이 있습니다.
파일을 첨부합니다.
그리고 수익률 시리즈를 통합할 때도 추세가 계속 나타납니다(명확하게 복원됨).
당신은 여전히 잘못된 것 같습니다. 반환은 소음이고 고정입니다. 비정상적 추세. 따라서 수학적으로 엄격하게 수익률을 모델링하더라도 추세의 명확한 회복은 없을 것입니다.
bstone , 이것은 모두 분명합니다. 동시에 당신은 나에게 새로운 것을 말하지 않았습니다. IOM의 현재 추정치를 얻기 위한 평균 기간은 얼마입니까? 14k 카운트가 있다고 가정 해 봅시다. 기간 - 10, 50, 100 또는 200?
그리고 시간에 따른 MOF의 불변성 가설이 기각되지 않기 위해서는 MOF의 분산은 얼마가 되어야 하는가?
11.zip 파일을 보면 MOJ 추정치의 신뢰 구간 을 계산하는 방법이 있습니다.