제 생각에는 가격에 스펙트럼 분석을 적용할 필요가 있습니다. 그런 다음 결과 곡선을 조화로 표시합니다. 이것은 고정 형태에 대한 첫 번째 근사값이 될 것입니다. 지금 이 일을 하고 있습니다. 결국 스펙트럼 분석에 의해서만 안내되는 눈으로 거래하는 것이 어떻게 든 손익분기점으로 판명되었습니다. 따라서 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
mql4-coding 27.02.2008 18:29 Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
화제가 정말 커졌습니다. 또는 오히려 ushda는 적용된 값에서 분명히 떨어져 있습니다 .... 실제적인 거래 문제를 해결하지 않고 해결할 수 없는 문제를 해결하려는 시도가 있는 것 같습니다. 그래서 더 높은 수학 없이도 벌고 싶어요... :) 결국 ATCF 방식에 생명권이 있다는 사실을 부정하는 사람은 아무도 없습니다. 좋아, 스펙트럼을 충분히 정확하게 분석할 수는 없지만 특정 공명이 존재한다는 사실을 부정하는 사람은 아무도 없습니다.... 결국 개발된 디지털 필터 생성기가 있지만 나쁘지 않습니다. Finvarovsky에 대해 말하는 것이 아닙니다. 다른 방법으로 이동하지 않는 이유: - 우리는 기초로 삼습니다 ... 적어도 예를 들어 Kravchuk이 공식화 한 규칙은 별도로, 첫 번째 규칙과 다음 규칙이 있더라도 .... - 기본 코드 작성 - 우리는 기록을 통해 운전하고 두 가지 매개 변수만 최적화합니다. 차단 주파수, 즉 적절한 조합을 찾는 중... - 나머지는 뻔하다...
여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도. 포럼의 과학자들이여, 무슨 말을 하고 있습니까? .... 바로 시작하지 마십시오. 이것이 실제로 이 주제에 대한 내용임을 이해합니다. :)
또는 오히려 ushda는 적용된 값에서 분명히 떨어져 있습니다 .... ... 여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도.
아니요, 떠나지 않고 그냥 거래에 왔습니다. 디지털 필터의 이론에는 최적의 디지털 필터 와 같은 개념이 있지만 합의된 것도 있습니다. 따라서 첫 번째(최적)가 가장 좋고 더 좋아지지 않으며 입력 신호의 스펙트럼과 일치해야 합니다. 당신이 묻고자 하는 것(최적화, 시간 간격)은 스펙트럼이 같을 것이라는 희망에서 기록에 일치하는 필터를 구축하려는 시도입니다(게다가 처음에 일치하는 필터는 정의에 따라 최적의 필터를 잃습니다). 그리고 가격이 고정된 과정이라는 사실을 받아들인다면 그렇습니다. 이 최적화 시도는 긍정적인 결과로 이어질 수 있습니다. 분석된 가격 시리즈가 비정상적이라면 히스토리를 최적화하려는 모든 시도는 실패할 수밖에 없습니다. :((
... 여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도.
아니, 떠나지 않고 막 거래를 하러 왔다. 디지털 필터의 이론에는 최적의 디지털 필터와 같은 개념이 있고, 조정된 것도 있습니다. 따라서 첫 번째(최적)가 가장 좋고 더 좋아지지 않으며 입력 신호의 스펙트럼과 일치해야 합니다. 당신이 묻고자 하는 것(최적화, 시간 간격)은 스펙트럼이 같을 것이라는 희망에서 기록에 일치하는 필터를 구축하려는 시도입니다(게다가 처음에 일치하는 필터는 정의에 따라 최적의 필터를 잃습니다). 그리고 가격이 고정된 과정이라는 사실을 받아들인다면 그렇습니다. 이 최적화 시도는 긍정적인 결과로 이어질 수 있습니다. 분석된 가격 시리즈가 비정상적이라면 히스토리를 최적화하려는 모든 시도는 실패할 수밖에 없습니다. :((
다 이해했습니다... 오래전에 이해했습니다. 그리고 한 가지 더 깨달은 것은 이 작업이 여전히 .... "난해하다"는 것입니다.
저만 마따빠랏이 없어서 가능한 방법으로 연습에 좀 더 다가가려고 해요:)
그럼에도 불구하고, 당신은 이 모든 것이 화려하고, 치명적이라면, 그 사실을 부정하지 않을 것입니다. 그래프에 올려놓으면(표준이라도 오래전에 계산한) 그림은 실용상 아주 예쁜데 역사를 기준으로 계산한거 맞죠?
이 분기는 FATL, SATL 등과 같은 디지털 필터를 사용하는 경우(시간이 지나도 매개변수가 변경되지 않는 디지털 필터이며 적응이 없으며 모든 계수가 설계 중에 계산됨) 사실과 함께 시작된 것 같습니다. 그러면 좋은 TS가 작동하지 않습니다. 그리고 고정성이 있다면 항상 작동하는 디지털 필터 매개변수를 찾는 것이 가능하지만 이 필터의 작성자가 어딘가에서 말했듯이 작동하지 않습니다(.
여기에서 누군가가 즉석에서 재계산에 대해 이러한 필터를 항상 재계산해야 한다고 말했습니다. 이렇게 하면 상황이 개선되지만 완전히
이 스레드를 읽어보세요. 읽을 가치가 있는 몇 안되는 포럼 스레드 중 하나입니다. Ihmo.
지금 이 일을 하고 있습니다.
결국 스펙트럼 분석에 의해서만 안내되는 눈으로 거래하는 것이 어떻게 든 손익분기점으로 판명되었습니다. 따라서 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
결국, 스펙트럼 분석에 의해서만 안내되는 눈으로 거래하는 것이 어떻게 든 손익분기점으로 판명되었습니다.
일부에게는 이것이 없어도 손익분기점으로 판명됩니다.
결국, 스펙트럼 분석에 의해서만 안내되는 눈으로 거래하는 것이 어떻게 든 손익분기점으로 판명되었습니다.
그렇지 않다, 정체. 적어도 그들이 그것에 적용하려고 한다는 의미에서.
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
실제적인 거래 문제를 해결하지 않고 해결할 수 없는 문제를 해결하려는 시도가 있는 것 같습니다.
그래서 더 높은 수학 없이도 벌고 싶어요... :)
결국 ATCF 방식에 생명권이 있다는 사실을 부정하는 사람은 아무도 없습니다. 좋아, 스펙트럼을 충분히 정확하게 분석할 수는 없지만 특정 공명이 존재한다는 사실을 부정하는 사람은 아무도 없습니다....
결국 개발된 디지털 필터 생성기가 있지만 나쁘지 않습니다. Finvarovsky에 대해 말하는 것이 아닙니다.
다른 방법으로 이동하지 않는 이유:
- 우리는 기초로 삼습니다 ... 적어도 예를 들어 Kravchuk이 공식화 한 규칙은 별도로, 첫 번째 규칙과 다음 규칙이 있더라도 ....
- 기본 코드 작성
- 우리는 기록을 통해 운전하고 두 가지 매개 변수만 최적화합니다. 차단 주파수, 즉 적절한 조합을 찾는 중...
- 나머지는 뻔하다...
여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도.
포럼의 과학자들이여, 무슨 말을 하고 있습니까? .... 바로 시작하지 마십시오. 이것이 실제로 이 주제에 대한 내용임을 이해합니다. :)
...
여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도.
아니요, 떠나지 않고 그냥 거래에 왔습니다. 디지털 필터의 이론에는 최적의 디지털 필터 와 같은 개념이 있지만 합의된 것도 있습니다. 따라서 첫 번째(최적)가 가장 좋고 더 좋아지지 않으며 입력 신호의 스펙트럼과 일치해야 합니다. 당신이 묻고자 하는 것(최적화, 시간 간격)은 스펙트럼이 같을 것이라는 희망에서 기록에 일치하는 필터를 구축하려는 시도입니다(게다가 처음에 일치하는 필터는 정의에 따라 최적의 필터를 잃습니다). 그리고 가격이 고정된 과정이라는 사실을 받아들인다면 그렇습니다. 이 최적화 시도는 긍정적인 결과로 이어질 수 있습니다. 분석된 가격 시리즈가 비정상적이라면 히스토리를 최적화하려는 모든 시도는 실패할 수밖에 없습니다. :((
여기서 질문은 실질적으로 동일합니다. 피팅에 끌리지 않고 결과가 윤활되지 않도록 최적화를 수행해야 하는 시간 간격과 결과를 수정하기 위한 빈도.
아니, 떠나지 않고 막 거래를 하러 왔다. 디지털 필터의 이론에는 최적의 디지털 필터와 같은 개념이 있고, 조정된 것도 있습니다. 따라서 첫 번째(최적)가 가장 좋고 더 좋아지지 않으며 입력 신호의 스펙트럼과 일치해야 합니다. 당신이 묻고자 하는 것(최적화, 시간 간격)은 스펙트럼이 같을 것이라는 희망에서 기록에 일치하는 필터를 구축하려는 시도입니다(게다가 처음에 일치하는 필터는 정의에 따라 최적의 필터를 잃습니다). 그리고 가격이 고정된 과정이라는 사실을 받아들인다면 그렇습니다. 이 최적화 시도는 긍정적인 결과로 이어질 수 있습니다. 분석된 가격 시리즈가 비정상적이라면 히스토리를 최적화하려는 모든 시도는 실패할 수밖에 없습니다. :((
다 이해했습니다... 오래전에 이해했습니다. 그리고 한 가지 더 깨달은 것은 이 작업이 여전히 .... "난해하다"는 것입니다.
저만 마따빠랏이 없어서 가능한 방법으로 연습에 좀 더 다가가려고 해요:)
그럼에도 불구하고, 당신은 이 모든 것이 화려하고, 치명적이라면, 그 사실을 부정하지 않을 것입니다. 그래프에 올려놓으면(표준이라도 오래전에 계산한) 그림은 실용상 아주 예쁜데 역사를 기준으로 계산한거 맞죠?
타는 사람
이 분기는 FATL, SATL 등과 같은 디지털 필터를 사용하는 경우(시간이 지나도 매개변수가 변경되지 않는 디지털 필터이며 적응이 없으며 모든 계수가 설계 중에 계산됨) 사실과 함께 시작된 것 같습니다. 그러면 좋은 TS가 작동하지 않습니다. 그리고 고정성이 있다면 항상 작동하는 디지털 필터 매개변수를 찾는 것이 가능하지만 이 필터의 작성자가 어딘가에서 말했듯이 작동하지 않습니다(.
여기에서 누군가가 즉석에서 재계산에 대해 이러한 필터를 항상 재계산해야 한다고 말했습니다. 이렇게 하면 상황이 개선되지만 완전히
이 스레드를 읽어보세요. 읽을 가치가 있는 몇 안되는 포럼 스레드 중 하나입니다. Ihmo.