ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 109

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Maxim Dmitrievsky ギャン・ネットと アンドリュース・フォークに還元されるだろう。）

金融市場における実際の相関関係が、価格チャートのデジタル処理によって分析されたというのは奇妙な仮定だ))))せいぜい統計的な依存関係くらいだ。そして、金融市場における因果関係は、TAやCOCではありません))))

 
Maxim Dmitrievsky ギャン・ネットと アンドリュース・フォークに還元されるだろう。）

これは素人の意見 だ。このような大言壮語をするには、世界中の証券取引所のティッカー約100万枚を分析する必要があります。
コインテグレーションは株式市場でうまく利用されており、おそらく他の市場でも利用されています。しかし、FXでは使えません。

共同積分の概念は経済学者によって提唱されたものであり、COCによって提唱されたものではありません。

 
Alexander Sevastyanov #:

これはディレッタントの意見 だ。このような大言壮語をするなら、世界中の証券取引所のティッカー約100万枚を分析すべきだ。
コインテグレーションは株式市場でうまく利用されており、おそらく他の市場でも利用されている。そう、FXでは使えない。

共同積分の概念は経済学者が提唱したもので、COCが 提唱したものではありません。

あなたはそれをうまく利用していますか？
 
Aleksey Nikolayev #:
しかし、フーリエを使って価格のサイクルを探すという、通常のトルバよりもはるかに高度なトルバである。コアンテグレーションより100年古いだろう。
それに異論はないだろう。なかなか美しくできている)
 
Maxim Dmitrievsky #:
うまく使えましたか？


いろいろな事情があって、私は別の道を選んだ。

 
Alexander Sevastyanov #:


、いろいろな理由で別の道を歩むことになった。

すでにリファレンスはinfotsygan、ええ、また、いくつかの有名なyoutuberが使用しています)
 

皆さん、「どっちの先生がかっこいいか」なんて幼稚な議論は別のスレッドでやってくれませんか？

 
Maxim Kuznetsov #:

皆さん、「どっちの先生がかっこいいか」なんて幼稚な議論は別のスレッドでやってくれませんか？

レナが一番カッコイイ。)))

 
Alexander Sevastyanov #:

これは素人の意見である。このような大言壮語をするなら、世界中の証券取引所のティッカー約100万枚を分析すべきだろう。
コインテグレーションは株式市場でうまく利用されており、おそらく他の市場でも利用されている。そう、FXでは使えない。

共同積分の概念は経済学者によって提唱されたものであり、COCによって提唱されたものではない。

複数の仮説検定に関する問題があります。100万組のペアについてp値=0.05でコインテグレーションを検定した場合、WBCによれば、約50000組がコインテグレーションを「発見」したことになります。おそらく、WBCの条件に違反するものがあるので、この数字は異なるだろうが、取るに足らない数字ではないだろう。ボンフェローニ補正のような検定補正を導入すると、確実にコインテグレーションが存在するペア（例えばカレンダースプレッド）を失う可能性がある。
 
Valeriy Yastremskiy #:

金融市場における実際の相互関係が、価格チャートのデジタル処理によって分析されたというのは奇妙な仮定だ)))))せいぜい統計的な依存関係くらいである。そして、金融市場における因果関係は、TAやCOCでは断じてない)))。

FXはもちろん市場であるが、正確には金融市場ではなく、むしろインフォビズ市場である。

株価指数、先物、その他のデリバティブの裁定取引は、条件付きで共同積分と呼ぶことができるが、これらの商品はあらかじめ特別に作られたもので、そうでなければ意味がない。そして、そこでの利回りは小さい。

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