ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 104

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Grigori.S.B #:

つまり、以前のように水を抜き続けるだけだ。



今のところはそうだが、そうならないことを祈るよ。

取引アルゴリズムは完全に対称的であってはならない。より正確には、非鏡面的な対称性を持たなければならない（対称性は1種類以上ある）。

つまり、バスケットの例では、2つの正反対のアルゴリズム（バスケットの買い、バスケットの売り）を同時に起動しても、一方だけが他方から買い、合計が0になることはありません。

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 



。同時スタートはなく、バスケットはチャンネルの厚みによって1つずつスイッチオン される。 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


最初のポートフォリオ10万円が1％増の101万円になり、リバランスする。その後1%下落すると、初期値より不利になる。

スパマー・スパマーやシグナル発信者・詐欺師の手口と似ている。

元の通貨は仮想環境を通じて取引され、通貨が大きくなると、直接または他のペアを通じてロックされる。

そうすることで、フォールバックするときに、0やマイナスにはならない。バランスシートに利益を表示する必要がある場合に開かれる「保守的」であることが判明した。

内部には二重計算、実際のイクイとイクイ・マイナスのロック、小ロットでの取引がある。外では、取引ごとの合理的な取引量、バランスの成長、エクイティがリードしている。

 
Alexander Pryakha #:
アルゴ取引モードでは、非常に怠惰なトレーダーのための戦略もあります。テーマは次のとおりです。チャネルの最大幅からバスケットを取引する - 反転のポイントから最大圧縮まで。時間枠H4の場合、それはどこかに移動する1〜2週間です。
最初に、あなたはそれが100％の幅で均等化されたときに、チャネルの圧縮に片側でハンマー、その後、あなたはマーチンを使用して両側で取引しますが、邪悪なマーチンではなく、それが繰り返された信号でのみ開かれます。トレーリングストップとテークポロフィットを使用し、チャネルの最大圧縮で、ビプリジットを取るか、さらに座る。ストップはなく、テイクだけです。半分ロックされたバスケットで2週目の終わりにはチャネルの中央に到達し、その後、取引を停止し、チャネルが再び100%に拡大するまで座ります。これが今日の結果です。
マーチンでは取引できない
 

リアルタイム・クロックの重要性について：

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

銀行の設立者はCLS 銀行に マルチカレンシー口座を 持ち、直接取引決済の指示を送り、即座に実行される。システムの他のすべてのユーザーは、CLS銀行に口座を持つ参加者を通じて決済を行う必要があります。各通貨の為替取引の時間は、その通貨の現地時間に基づいている[4]。銀行を通じた決済はいくつかの段階に分かれて行われる。中央ヨーロッパ時間の00:00に、ディーラーはCLS銀行に詳細な決済指示を送る。中央ヨーロッパ時間の06:30に、CLS銀行はCLS銀行の指示に基づいて、各通貨のプレーヤーのネットポジションを計算し、すべてのディーラーに支払い予定表を送信する。中央ヨーロッパ時間の7:00から12:00まで、銀行はすべての決済を行う。

営業日中、CLS銀行は7カ国のRTGSシステムのサービスを利用できる。オーストラリアでは、夕方の特別セッションで決済が行われます。ユーザーメンバーとCLS銀行の間の支払いはネットベースで行われ、銀行と決済参加者の間の支払いはグロスベースで行われる[3]。

引用：https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( payment_system)

このデータは古いかもしれない。データは古いかもしれない。

 

商業的なアイデアとして - 定期的なイベント、全国および証券取引所のセッションと同様の画像を表示する "インジケータ "と、+ - 10時間別の遷移は良いことでしょう。

他とは違う。時間帯や冬と夏の移り変わりを考慮に入れる。

なぜなら、それはSMAよりも重要だからだ。

 
ちなみに、2つのクロスを売り買いし、メジャーを売った場合、残高はゼロにはならない。例えば、eurusdを買い、gbpusdを売り、eurgbpを売れば、いずれゼロはなくなる
 
Vladislav Vidiukov #:
ちなみに、2つのクロスを売り買いし、メジャーを売った場合、残高はゼロにはならない。例えば、ユーロドルを買い、ポンドドルを売り、ユーロポンドを売れば、ゼロはいずれ消滅する

なぜなら

要するに、私は読んで読んでいる。

そして私の意見はこうだ。

誰も分かっていない


 
Renat Akhtyamov #:

というのも、うーん。

読んでる、読んでる、読んでる。

そして私は

誰も引っ越してこない


77ページより 今のところ、いつも通りです：

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

というのも、うーん。

読んでる、読んでる、読んでる。

そして私は

誰も引っ越してこない


これがバスケットの分布図だ。
クロスオーバーにはストッパーがあり、ギャップにはリミッターがある。
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