ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 102

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エンターテインメント数秘術

バーの取引カオスは、選択した時間枠に関係なく、360カウントの時間で多かれ少なかれ整理されている。

視覚的によく区別できる限界。

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六分儀、石工、マジックスクエア、角度度とは何の関係もない。

通常の状態での放物線の焦点は360である。そしてそれは、組み合わせ的に6！/2！からそこに落ちることができ、「半分」は様々な理由（例えば、往復交換では0）から可能である。すべての交換のバリエーションが発生した

次に 知覚可能な閾値は7!/3！= 840 , и 7!/2!= 2520

 
Maxim Kuznetsov #:

1ユーロは何ニュートン？

-
「強さとは真実の中にあるのであって、お金の中にあるのではない。

 
Grigori.S.B #:

- 兄さん、強さとは何ですか？
- 強さとは真実にあるのであって、お金にあるのではない。

知識＝力」と考えると、「ニュートンは正しい」という結論になる。:-)

 
Aleksey Nikolayev #:

相関（インクリメント）とコヒーネグレーションの違いを実践的に研究することは、崇高な努力ではあるが、ありがたいことではない)

空間的アービトラージと時間的アービトラージの相乗効果がもたらす可能性のある利益を研究する方が理にかなっている。


FPGAレベルのスキルも、機器のレンタルも、FOCL専用チャネルなども。
私はこのトピックに興味があり、取引所データセンターの国境を越えたFOCLルートを研究したこともある。
プロのオタクのレベルで裁定取引を行うには、インフラ全体を維持するのに莫大な費用がかかる。
また、単純なブローカー裁定取引は非効率的である。また、これはディーリング・アービトラージの話ではない。
そのようなディーラーを見つけたとしても、可能性は低いが、すぐに有害な顧客になってしまうだろう。
再クオートされ、収益をあげてくれない人。

まず、彼らはあなたを収益性の高い顧客のカテゴリーに入れ、あなたの取引を分析することによってあなたを観察します。彼らはすぐにあなたにプラグインを入れ、あなたを不採算顧客のカテゴリーに入れます。))
私は逆に、ディーリング・アービトラージを恩知らずなビジネスと 特徴づけるだろう。
そして、増分の分析がそれ自身の窓の浅瀬を作るという事実は、そうだ、ここでは何か他のものを使うべきだ。

 
もしディーリングが裁定取引に固執するなら、そこではTCは取引できない。つまり、サービスの質そのものが、流動性プロバイダーが存在するとしても、そのプロバイダーにとって有害にならないように保護しているのである。フローが良ければ、流動性提供者は存在する。しかし、彼らの懐も底なしではない。彼らはいつでも説明なしにあなたの腕を止めることができる。その結果、あなたはインフラに出費し、それに応じてもっと稼ぐべきなのに、彼らはただあなたを止めるだけだ。

最も「合法的」なのは、取引所内での裁定取引だ。取引所が社内で異なる業者を集め、裁定取引口座を提供することだ。マーケットメイクのようなものか、単なる誘い文句なのか、試したことはない。

最も費用対効果が高いのは、DCと裁定取引を行い、彼らとの取引方法を見つけることだ。それはほとんど無料です :) そして、あなたの初期資金はほとんど必ず戻ってきますが、彼らはもう彼らのサービスを使わないように求めてきます。

アービトラージのdtsは非効率的になっている。主に、かなり大規模なアービトラージ集団が存在し、その代表者がオフィスからオフィスへと駆け回り、何百もの口座を開設しているからだ。これは大きな負荷であり、彼らは単純に支払うべき金額をそれほど多く持っていない。そして、これは短時間で何百、何千％です。

あなたは、お金が空中から形成されるのではなく、ポケットからポケットへ流れることを理解する必要があります。
 
Maxim Dmitrievsky #:
お金は 空から降ってくるものではなく、ポケットからポケットへと流れていく ものなのだ。

ほとんどの場合、トレーダーのポケットからDC／ブローカーのポケットに流れ込む。

 
Grigori.S.B #:

ほとんどがトレーダーのポケットからDC／ブローカーのポケットへ。

まあ、それが彼らのビジネスだ
 

ノートの代わりに、推論の連鎖を。

1つの通貨と別の通貨を取引するのではなく、1つの通貨とすべての通貨を取引することが可能である。つまり、他の複数通貨バスケットに対して選択した通貨です。

そして、ここでそれは閉鎖時に非常に好奇心であることが判明した。

ー1ーすべて決済し、ー利食い・損切りする。

バスケットを取引する 場合、2つ目のオプションでは、バスケット全体の残高/不足が発生し、（方法に関係なく）バランスが取れない。

市場があり、バスケットが取引されていると仮定すると、次のようになる。

a) 加重バスケットに対する例えば米ドルの為替レートの変動は、残差のために、他のバスケットとの間に大きな乖離／変動を引き起こす。

b) 類似性（米ドル以外のバスケット内の他の通貨、さらに再帰的）によって推論すると、（他の通貨よりも速い）急激な動きが起こりやすい通貨ペアを特定することができる。

ダイバージェンスの方向は不明だが、取引中のペアは特定できる。

 
Maxim Kuznetsov #:

ノートの代わりに推理の連鎖を

興味深いし、おそらく正しい。
超高速ストラテジーテスターと様々なAMOが必要。

MTにはテスターしかない...。

だから、MOのある普通の言語に切り替えて、C++でテスターを書く必要がある。
あるいは、すべてのAMOをMT用に書くが、テスターは書かない。


 
mytarmailS #:
その考えは興味深く、おそらく正しい。
超高速の戦略テスターと様々なAMOが必要だが...。

MTにはテスターしかない...

だから、MOで普通の言語に切り替えて、C++でテスターを書くべきだ。
あるいは、すべてのAMOをMT用に書くが、テスターは書かない。


一般的にバスケットについて気になることがある。

1つのバスケットに投資する、つまり通貨の加重バスケットを購入するとします。時間が経つと、Tバスケットの価格は変動し、バランスが崩れる。

リバランスには3つの方法がある：1) 足りないものを追加する比率、2) 利用可能なものを再分配する比率、3) 余剰を取り除く比率である。

バスケットの合計価格がX％以上上昇し、リーダー（最も勝っている）がギャップの中にある場合、それはボリューム（と利益）の一部を撤回され、それがX％以上下落している場合、それは最も少ない敗者に補充（撤退？

とバスケットのリストを最小3まで減らすと、アルゴリズム "im.Renat "を得ることができます ;しかし、3は長い間待ち伏せして座っている必要があります。

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