Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
100% корреляция не позволяет заработать, а 80% тоже, так как это означает, что пары расходятся каждый отрезок времени на 20%, то есть неограниченно вдаль друг от друга на 20% , все больше и больше и не сходятся никогда
Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.
Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.
тут кто-то кое-кто говорил что евро "ща как ломанёт вверх", и я в принципе не против...
но реставрируя старые тулзы новыми красками не мог не заметить: на EURUSD классический паттерн "Три индейца", красивый-красивый, прямо как в методичках и иллюстрациях по ТА
и фигура говорит что потуги похода вверх не состоялись и совершится полёт вниз.
впереди целая неделя - будем посмотреть
тут кто-то кое-кто говорил что евро "ща как ломанёт вверх",
Мои инструменты показывают перегретость евры (не валютной пары, а валюты).
Очень вероятно что в течение ближайшей недели-двух нас ждет быстрый и
относительно глубокий ее обвал.
С йеной ситуация противоположная.
По идее надо готовиться к продаже EURJPY, но пока сигнала еще нет.
Термины "перекупленност/перепроданность" не совсем корректно отражают
суть, но где-то близко.
Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.
А коинтеграции на Форексе нет
Из этого вовсе не следует что коинтеграцию можно заменить корреляцией.
Это совершенно разные метрики, хотя названия несколько созвучны. )))
Из этого вовсе не следует что коинтеграцию можно заменить корреляцией
Так, Клайв Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве ас- систентов Джона Тьюки (автор понятий software и бит) участвовали в проекте по использованию гармонического анализа в экономических данных. В 1964-м Грейнджер и Хатанака опубликова- ли результаты своих исследований в книге-бестселлере «Спектральный анализ экономических временных рядов». По этим же результатам Грейнджер написал статью «Типичная спектраль- ная форма экономической переменной», вышедшую несколько позже в престижном журнале «Econometrica». Обе публикации оказали значимую поддержку продвижению новых методик в практику.
В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже по- лучившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже выска- зывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождаю- щий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
и носятся теперь ЦОСники с этой коинтеграцией как с писаной торбой по свету..Так, Клайв Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве ас- систентов Джона Тьюки (автор понятий software и бит) участвовали в проекте по использованию гармонического анализа в экономических данных. В 1964-м Грейнджер и Хатанака опубликова- ли результаты своих исследований в книге-бестселлере «Спектральный анализ экономических временных рядов». По этим же результатам Грейнджер написал статью «Типичная спектраль- ная форма экономической переменной», вышедшую несколько позже в престижном журнале «Econometrica». Обе публикации оказали значимую поддержку продвижению новых методик в практику.
В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже по- лучившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже выска- зывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождаю- щий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
и носятся теперь ЦОСники с этой коинтеграцией как с писаной торбой по свету..