ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 103

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Maxim Kuznetsov #:

1つのバスケットに投資する、つまり加重された通貨バスケットを購入するとする。時間Tが経過すると、バスケットの価格が変動し、バランスが崩れる。

そう、それは追跡されるべきであり、おそらく予測される。

マキシム・クズネツォフ

再バランスは3つの方法で行われる：1) 不足分を比例配分で追加する、2) 既存分を再分配する、3) 余剰分を比例配分で取り除く。

古典的ポートフォリオでは、すべて2)のように行われる。

例えば10万ドルという配分額があり、その範囲内ですべてが再配分される。

マキシム・クズネツォフ

バスケットのリストを最小の3に減らすと、アルゴリズム "im.Renat "を得ることができます ;しかし、3は長い間待ち伏せして座っている必要があります。

彼のシステムが存在することを証明する事実はありますか？

 
Maxim Kuznetsov バスケットを取引する 場合、2番目のオプションでは、合計バスケットに残高/不足が発生し、それらは（方法に関係なく）バランスされません。

市場があり、バスケットが取引されていると仮定すると、次のようになる。

a) 例えば米ドル対米ドルの為替レートの変化

1 バスケットを一度にオープン、クローズするのは間違い。
5日後でもバスケットを閉じることはできない。
2 注文がクローズされると、反対売買がオープンされるとは限りません。2つのタイムフレームを使用する必要があります - 最適にはメジャー240とマイナー15
3.利食いと損切りは行わないか、長い距離だけ行う t=10080; t=43200; (2014年のCHFスイープを覚えていますか?)
4.バスケットに注文がない場合、バスケットが不完全であることを意味しない。通常、このようなことは起こりません。バスケットには常に正常な数の注文があります。
マーチンゲールも使用できますが、トレンドに反している場合はシグナルでクローズします。アルゴリズムが "ガラガラ "でない場合、マーチンゲールがオープンされることはほとんどありません。

5. インジケータのガタつきは、動的係数が浮動するアルゴリズム式で処理されます。市場全体のモメンタムが計算され、より速く動くベットが取られます。
すべての注文は同じリスクで、したがって異なるロットでオープンされます。

 
mytarmailS #:

そうだ。

古典的なポートフォリオでは、すべて2）のように行われると思う。

例えば10万ドルという配分額があり、その範囲内ですべてを再配分する。

彼のシステムが存在することを証明する事実はあるのでしょうか？

ポートフォリオは、その中で再配分されるだけではない。ポートフォリオの価格が1000米ドル上昇し、その一部が引き出され、その一部がバランスを保つために再配分される（そして何かが経費/スプレッド/手数料に使われる）。最終的に、あなたのポケットには800米ドル、バランスの取れたポートフォリオには同じ10万米ドルが入る。

そうでなければバランスは赤字になる：最初のポートフォリオ10万円が1％増加＝101万円となり、リバランスを行う。その後、1％の下落で初期値から不利になる。

 

ほぼアルゴリズム

1. 日数とln(x)に基づいてバスケットを作成する。

2.バスケットの価格が上方に乖離した場合、その国のセッション（日中のボラティリティが最大）で、リーダーの出来高の一部を取り崩す。

3. 価格が下方に乖離した場合、その国のセッション外（日中のボラティリティが最小）で最も遅れている銘柄に追加する。

乖離」とは、単なる価格変動ではなく、統計的な乖離を意味する。

バスケットの計算、乖離幅の制限、入出金の量など、ちょっとした問題です。

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追記／もしこのアルゴリズムが多少なりとも機能していれば、米国内の国家経済からどのように資金が引き出されているかもわかるだろう。

国内セッションでは、総量の中に投機的な部分だけでなく、引き出しもあり、補充は投機的な資金からセッションの外で行われます。

PPS/および補充が夕方に行われ、太陽に従って交互に行われる場合、彼らは1日あたり1つ以上の（最大2.5）割引率を収集します。お金は広い流れに溢れる

 
Maxim Kuznetsov #:
るな。
以上、ヨットを選んでください！
😂
 
Sergey Gridnev #:
以上、ヨットを選んでください！
😂

まさか...これはむしろ、大金持ちのおじさん（とおばさん）たちのアルグだ。

1) we are not the recipients of the bet but on the contrary minus their difference 2) we have no insight, no influence on events, no technical capabilities and will be the last to enter/rebalance.3) 高い利益率と手数料を要求される。4) 高いレバレッジは長い取引を許さない。

私たちのやり方は、最も鋭い動きを見つけ、最大限のリスクでそれを取ることです。

私たちにとって、アルゴリズムとは学問的な性質のものです。

 
Maxim Kuznetsov #:
日数を基準にバスケットを作成する。

1.バスケットには4つのサブバスケットが必要です！
1番の条件を守らなければ、預金は急落し、速くても遅くても関係ありません。
サブバスケットは4種類に分かれています
gap1,gap2,cross1,cross2 - （圧縮/伸張とチャネルの幅はどのくらい100％以上/100％未満）それについては、数ページ前に書きました。
ナショナルセッション - 後ろに穏やかにそれを置くために、あなたは、信号があるときに取る必要があり、それは東京にあることができ、または午後には関係ありません。
2..バスケットには差がある！弱いのを買うか強いのを買うか、弱いのを売るか強いのを売るかということ。
それのための一定の条件があるときにやる必要があるが、どのような動きによって具体的にやるのが正しい。
gap1、gap2、cross1、 cross2によって 注文を出す条件を変えないのであれば、マルチトレードバスケットでのデポ流出が確実になります。

 
Maxim Kuznetsov #:

まさか......大金持ちのおじさんやおばさんのアルグみたいなものかな。

私たちのやり方は、最も鋭い手を見つけ、最大のリスクでそれを 取ることだ。

つまり、これまで通り水抜きをする。



 
アルゴ取引モードでは、非常に怠惰なトレーダーのための戦略もあります。テーマは次のとおりです。チャネルの最大幅からバスケットを取引する - 反転のポイントから最大圧縮まで。時間枠H4の場合、それはどこかに移動する1〜2週間です。
最初に、あなたはそれが100％の幅で均等化されたときに、チャネルの圧縮に片側でハンマー、その後、あなたはマーチンを使用して両側で取引しますが、邪悪なマーチンではなく、それが繰り返された信号でのみ開かれます。トレーリングストップとテークポロフィットを使用し、チャネルの最大圧縮で、ビプリジットを取るか、さらに座る。ストップはなく、テイクだけです。半分ロックされたバスケットで2週目の終わりにはチャネルの中央に到達し、その後、取引を停止し、チャネルが再び100%に拡大するまで座ります。画面は今日の結果です。
 
Alexander Pryakha #:
アルゴ取引モードでは、非常に怠惰なトレーダーのための戦略もあります。テーマは次のとおりです。チャネルの最大幅からバスケットを取引する - 反転のポイントから最大圧縮まで。時間枠H4の場合、それはどこかに移動する1〜2週間です。
最初に、あなたはそれが100％の幅で均等化されたときに、チャネルの圧縮に片側でハンマー、その後、あなたはマーチンを使用して両側で取引しますが、邪悪なマーチンではなく、それが繰り返された信号でのみ開かれます。トレーリングストップとテークポロフィットを使用し、チャネルの最大圧縮で、ビプリジットを取るか、さらに座る。ストップはなく、テイクだけです。半分ロックされたバスケットで2週目の終わりにはチャネルの中央に到達し、その後、取引を停止し、チャネルが再び100%に拡大するまで座ります。画面は今日の結果です。

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