ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 108

[Alexander Sevastyanov]

Vladislav Vidiukov #:
100％の相関 関係では儲けることはできないし、80％でも儲けることはできない。なぜなら、ペアは一定期間ごとに20％ずつ、つまり無制限に20％ずつ離れていき、元に戻ることはないからだ。

ペアは99％の相関で乖離することがある。そして、10％以下の相関では発散しないかもしれない。
発散しないためには、共統合が 重要である。

[mytarmailS]

Alexander Sevastyanov #:

ペアは99％の相関でも乖離する可能性がある。また、相関が10％未満では発散しないこともある。
発散しないためには、共統合が 重要である。

このようなことをここで専門家に説明しなければならないのはおかしい。

例えば、このトピックの作成者はこのことを30回も聞かされているが、彼は気にせず、指標に目を通している。

[Maxim Kuznetsov]

ここで誰かが、ユーロは「上にブレイクしようとしている」と言った。

EURUSDには古典的なパターン「スリー・インディアン」がある。

このパターンは、上昇トレンドが失敗し、下降トレンドが発生することを示している。

今週はまだ1週間ある。

[Alexander Sevastyanov]

Maxim Kuznetsov #:

誰かがユーロは「これから上がる」と言っていた、

私の計測器はユーロ（通貨ペアではなく通貨）の過熱を示している。
今後1～2週間以内に、ユーロが素早く、
比較的深く崩壊する可能性が非常に高い。

円の状況は正反対だ。
EURJPYを売る準備をしなければならないが、まだシグナルは出ていない。

買われすぎ・売られすぎ」という言葉は、
の本質を正しく反映しているとは言えないが、それに近い。

[Vladislav Vidiukov]

Alexander Sevastyanov #:

ペアは99％の相関でも乖離する。そして、相関が10%未満では乖離しないかもしれない。
ペアが乖離しないためには、共統合が 重要である。

そして、FXには共同統合はありません。

[Alexander Sevastyanov]

Vladislav Vidiukov #:
そして、FXには共和分 は存在しない。

これらは、名前は多少似ていますが、全く異なる指標です。)))

[mytarmailS]

Alexander Sevastyanov #:

必ずしも、共和分（cointegration）が相関関係（correlation）に置き換えられるとは限らない。

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[Maxim Dmitrievsky]

金融市場における共分散もまた、中央銀行が作り出し、情報通が取り上げた神話である。

相関関係しかないのだから、損失も平均化されるのではなく、取られなければならない。

結局、すべては再びギャン・ネットと アンドリュース・フォークに還元されることになる。）

[Maxim Dmitrievsky]

例えば、クライヴ・グレンジャーと畑中美智雄は、ジョン・テューキー（ソフトウェアとビットの概念の著者）の同僚として、経済データにおける調和分析の利用に関するプロジェクトに参加した。1964年、グレンジャーと畑中は、その研究成果をベストセラーとなった『経済時系列のスペクトル分析』で発表した。グレンジャーはまた、同じ結果に関する論文「経済変数の典型的なスペクトル形式」を執筆し、少し後に権威ある雑誌『Econometrica』に掲載された。この2つの出版物は、新しいテクニックを実践的に発展させる上で大きな支えとなった。

1969年、グレンジャーは同じEconometrica誌で、後にグレンジャー因果性として知られるようになる概念を提唱した。提案されたアプローチの考え方は、それ以前、1956年にノーバート・ウィーナーによってすでに表明されていたもので、ある信号に関するデータを考慮に入れることが別の信号の振る舞いを予測するのに役立つならば、それは最初の信号を生成するプロセスが2番目の信号を生成するプロセスに影響を与えることを意味するかもしれないというものであった。

https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf

そして今、DSPはこの共積分を紙切れのように持って世界中を走り回っている......。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

例えば、クライヴ・グレンジャーと畑中美智雄は、ジョン・テューキー（ソフトウェアとビットの概念の著者）の同僚として、経済データにおける調和分析の利用に関するプロジェクトに参加した。1964年、グレンジャーと畑中は、その研究成果をベストセラーとなった『経済時系列のスペクトル分析』で発表した。グレンジャーはまた、同じ結果に関する論文「経済変数の典型的なスペクトル形式」を執筆し、少し後に権威ある雑誌『Econometrica』に掲載された。この2つの出版物は、新しいテクニックを実践的に発展させる上で大きな支えとなった。

1969年、グレンジャーは同じEconometrica誌で、後にグレンジャー因果性として知られるようになる概念を提唱した。提案されたアプローチの考え方は、それ以前、1956年にノーバート・ウィーナーによってすでに表明されていたもので、ある信号に関するデータを考慮に入れることが別の信号の振る舞いを予測するのに役立つならば、それは最初の信号を生成するプロセスが2番目の信号を生成するプロセスに影響を与えることを意味するかもしれないというものであった。

https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf

そして今、DSPはこの共位相分析で世界中を駆け巡っている。

フーリエを使って価格のサイクルを探索する。共同積分より100年も古い。