ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 115 1...108109110111112113114115116117118119120121122...231 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2023.11.18 13:27 #1141 mvf358 #:30％のリスクで1つの商品にエントリーし、15分ごとに2、3ピップを取る方が簡単ではないでしょうか？ ペア（多通貨）取引の基本原則は、時間内の動きに関するすべての可能な選択肢から最も効果的なものを選択することです。 そして、それが利用できる間はできるだけそれを利用する。 それ以外の時間は待ち伏せして待つのです。） レバレッジがあれば、他のすべてはルーレットゲームになる。レバレッジはいいことばかりではなく、荒っぽいリスクもある。 1つの商品でモメンタム取引をするのと似ているが、多くの商品があり、その中から最も良い（確率の高い）ものを選ぶ。 --- レバレッジについて：1:100のレバレッジで取引し、すべての口碑が推奨する取引あたり1% - これはゼロです。 mvf358 2023.11.18 18:39 #1142 Maxim Kuznetsov #:ペア（多通貨）取引の基本原則は、時間内の動きのすべての可能なバリエーションから最も効果的なものを選択することです。そして、それが利用可能な間は、できるだけそれを使用します。それ以外の時間は待ち伏せして待つ。）レバレッジがあれば、あとはすべてルーレットゲームだ。レバレッジは良いことばかりでなく、最大のリスクでもある。1つの商品で衝動的に取引するのと多少似ていますが、たくさんの商品があり、その中から最適な（より確率の高い）ものを選びます。---レバレッジについて：1:100のレバレッジで取引し、すべての口碑が推奨する取引あたり1% - これはゼロです。 「これはゼロだ。 Maxim Kuznetsov 2023.11.18 20:11 #1143 Maxim Kuznetsov #:テストと実現が必要なアイデアの レベルで：詩人の夢-正規化された楽器価格をオシレーター0. 予想外の結果が出た。） オシレーターが狭いレンジの中で互いに接近し、あまり変動しないという事実は、原理的には予想通りだ。 私にとって、EURとCHFが「鏡のようにあなたを見ている」というのは、とても唐突なことです :-) そして、これはバスケット計算の2番目のバリエーションであり、同じ特徴的な結果である； 明日、もう一度チェックしてみよう。 Roman Poshtar 2023.11.18 20:21 #1144 皆さん、こんにちは。 Roman 2023.11.19 03:05 #1145 Maxim Kuznetsov #:予想外の結果が出た。）狭い範囲内で互いに近接しており、あまり変動していないという事実は、原理的に予想されたことである。私にとって、EURとCHFが「鏡のようにこちらを見ている」というのは、とても唐突なことだ :-)そして、これはバスケット計算の2番目のバリエーションであり、同じ特徴的な結果である；明日、もう一度チェックしてみよう。 CHFとEURの相関が-1.0であることは古くから知られている事実です。 レナさんがここで説明したかったのは、他の通貨でも同じことができるということです。 このことは何年も前にすでに見つけていたのですが、当時はなぜか気にしていませんでした。 今になって考え直しました。 例えば、EURUSD GBPUSDです。 ちなみにRenaはあなたの計算式なし。 そして実際、彼の計算を再現した。 Renat Akhtyamov 2023.11.19 03:40 #1146 Roman #:CHFとEURの相関が-1.0であることは、古くから知られている事実だ レナトがここで何かを説明しようとしたのは、他のどの通貨でも同じことができるということだった。 私はこれを何年も前にずっと見つけていたのだが、当時はなぜか気にも留めていなかった。 今になって考え直した。 ここに、例えばEURUSD GBPUSDがある。ちなみに、Renaはあなたの計算式なしです 。 そして実際、私は彼の計算を再現した。OK交差点がゼロではないので、計算が異なっていることに気づいた。ミラーリングはされているが、正確ではない) 正確には、すべてミラーリングしてあるんだ。 Roman 2023.11.19 03:51 #1147 Renat Akhtyamov #:オーケー交差点がゼロではないので、計算が違うことに気づいた。ミラーリングはしているが、正確ではない) 私はすべてをミラーリングしている。 計算式によれば、すべての点が等しくなるはずです。 Roman 2023.11.19 06:25 #1148 Renat Akhtyamov #:オーケー交差点がゼロではないので、計算が違うことに気づいた。ミラーリングしているが、正確ではない) 私はすべてを正確にミラーリングしている。 式のゼロ係数がいろいろな方向に飛び回っています。 ゼロ係数が系の解で得られるべきかどうか、まだわかりません。 しかし、系が解を持たず、2つのゼロを得るときがあるので、これがあるべき姿だと思います。 それとも、ゼロはまったくないほうがいいのでしょうか？ 0.0 -0.03587443946191571 1.0358744394619157 0.0 0.20618556701023602 0.7938144329897638 1.0976368808103691 -0.09763688081036906 0.0 0.0 0.0 1.0 //нет решения 0.0 0.029411764705834315 0.9705882352941657 0.0 0.08910891089112223 0.9108910891088777 0.0 0.22695035460991184 0.7730496453900882 0.36626011857456164 0.0 0.6337398814254384 0.37541781505295657 0.0 0.6245821849470434 0.38374193213622504 0.0 0.616258067863775 Renat Akhtyamov 2023.11.19 06:30 #1149 Roman #: 計算式のゼロ係数は、さまざまな方向にジャンプする。 ゼロ係数が、システムの解で得られるべきなのか、そうでないのか、まだわからない。 しかし、システムが解を持たず、2つのゼロを得ることがあるので、そうであるべきだと思う。 それとも、ゼロはまったくないはずなのか？ 私にとっては、そのように機能しません。 でも、あなたのインジケーターはトレードにとても適しています。 私は気に入っています。 すでにEAを書いてテストすることができます。 //--- k*priceSymbolはlot*priceSymbolに他なりませんね。 k>0 - 買い、k<0 - 売り。 となりますが、ストラテジーのロジックによっては逆もありえます。 この係数は1ティックのコストを考慮していないため、取引が間違ったものになる可能性があります。 なぜなら、利益はtickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)に他ならないからです。 ティック値は時間と共に変化するため、このティック値はインジケーターに（係数k =tickValue*lotで）、できれば自作の関数で考慮されるべきです、 MQL関数は現在値のみを与えるので、このようなインジケータには適していません。 そして、エクイティラインはインジケーター作成の集大成となります、 そうすれば、ロボットがどのように取引するかを事前に知ることができます。 Roman 2023.11.19 07:24 #1150 Renat Akhtyamov #:それは僕のやり方じゃない。でも、あなたのインジケーターはとてもトレードしやすい。私は気に入っている。すでにEAを作成してテストすることができます。//---k*priceSymbolはlot*priceSymbolに他なりませんよね？k>0 - 買い、k<0 - 売りとなりますが、ストラテジーのロジックによっては逆もありえます。この係数は1ティックのコストを考慮していないため、取引が不安定になる可能性があります。なぜなら、利益はtickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)に他ならないからです。ティックバリューは時間と共に変化するため、このティックバリューはインジケーター（係数）に、できれば自作の関数によって考慮されるべきです、MQL関数は現在値のみを与えるので、このようなインジケータには適していません。そして、エクイティラインは、インジケーター作成の集大成となります、そのため、ロボットがどのようなトレードを行うかは事前に知ることができます。 なぜティックコストが考慮されないとお考えですか？ なぜなら、計算全体が一定の値に縮小されたスケーリングされたデータに基づいているからです。 そして実際、ピップコストの自作関数や、いくつかの通貨の単純な積や分割は、ピップ単位でのみ同じ結果を与えます。 それが反映されるものに、ピップ単位か通貨単位かの違いはありません。主なものは、それがスケーリングされるということです。 システムの解の結果がまだ理解できないのですが、解にゼロがあるべきなのでしょうか、ないのでしょうか？ そして、私は得られたゼロが好きではありません。 上のバーと下のバーが全く同じレベルにある期間もありますが） ですから、数式を解いた後に得られたこのゼロをどう解釈していいのかわかりません。 だから尋ねているのです。システムの解にゼロがあるべきなのか、ないべきなのか。 イエスかノーか、解にゼロがあるのか、ないのかだけ言ってください。 システムを解くのに間違ったアルゴリズムを使っているのかもしれません。 しかし、私はmatlabからアルゴリズムを取り出し、それをdllに変換しました。matlabではすべてが収束します。 1...108109110111112113114115116117118119120121122...231 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
30％のリスクで1つの商品にエントリーし、15分ごとに2、3ピップを取る方が簡単ではないでしょうか？
ペア（多通貨）取引の基本原則は、時間内の動きに関するすべての可能な選択肢から最も効果的なものを選択することです。
そして、それが利用できる間はできるだけそれを利用する。
それ以外の時間は待ち伏せして待つのです。）
レバレッジがあれば、他のすべてはルーレットゲームになる。レバレッジはいいことばかりではなく、荒っぽいリスクもある。
1つの商品でモメンタム取引をするのと似ているが、多くの商品があり、その中から最も良い（確率の高い）ものを選ぶ。
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レバレッジについて：1:100のレバレッジで取引し、すべての口碑が推奨する取引あたり1% - これはゼロです。
ペア（多通貨）取引の基本原則は、時間内の動きのすべての可能なバリエーションから最も効果的なものを選択することです。
そして、それが利用可能な間は、できるだけそれを使用します。
それ以外の時間は待ち伏せして待つ。）
レバレッジがあれば、あとはすべてルーレットゲームだ。レバレッジは良いことばかりでなく、最大のリスクでもある。
1つの商品で衝動的に取引するのと多少似ていますが、たくさんの商品があり、その中から最適な（より確率の高い）ものを選びます。
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レバレッジについて：1:100のレバレッジで取引し、すべての口碑が推奨する取引あたり1% - これはゼロです。
「これはゼロだ。
テストと実現が必要なアイデアの レベルで：
詩人の夢-正規化された楽器価格をオシレーター0.
予想外の結果が出た。）
オシレーターが狭いレンジの中で互いに接近し、あまり変動しないという事実は、原理的には予想通りだ。
私にとって、EURとCHFが「鏡のようにあなたを見ている」というのは、とても唐突なことです :-)
そして、これはバスケット計算の2番目のバリエーションであり、同じ特徴的な結果である；
明日、もう一度チェックしてみよう。
皆さん、こんにちは。
予想外の結果が出た。）
狭い範囲内で互いに近接しており、あまり変動していないという事実は、原理的に予想されたことである。
私にとって、EURとCHFが「鏡のようにこちらを見ている」というのは、とても唐突なことだ :-)
そして、これはバスケット計算の2番目のバリエーションであり、同じ特徴的な結果である；
明日、もう一度チェックしてみよう。
CHFとEURの相関が-1.0であることは古くから知られている事実です。
レナさんがここで説明したかったのは、他の通貨でも同じことができるということです。
このことは何年も前にすでに見つけていたのですが、当時はなぜか気にしていませんでした。
今になって考え直しました。
例えば、EURUSD GBPUSDです。
ちなみにRenaはあなたの計算式なし。
そして実際、彼の計算を再現した。
CHFとEURの相関が-1.0であることは、古くから知られている事実だ
レナトがここで何かを説明しようとしたのは、他のどの通貨でも同じことができるということだった。
私はこれを何年も前にずっと見つけていたのだが、当時はなぜか気にも留めていなかった。
今になって考え直した。
ここに、例えばEURUSD GBPUSDがある。
ちなみに、Renaはあなたの計算式なしです 。
そして実際、私は彼の計算を再現した。
OK
交差点がゼロではないので、計算が異なっていることに気づいた。
ミラーリングはされているが、正確ではない)
正確には、すべてミラーリングしてあるんだ。オーケー
交差点がゼロではないので、計算が違うことに気づいた。
ミラーリングはしているが、正確ではない)
私はすべてをミラーリングしている。計算式によれば、すべての点が等しくなるはずです。
オーケー
交差点がゼロではないので、計算が違うことに気づいた。
ミラーリングしているが、正確ではない)
私はすべてを正確にミラーリングしている。式のゼロ係数がいろいろな方向に飛び回っています。
ゼロ係数が系の解で得られるべきかどうか、まだわかりません。
しかし、系が解を持たず、2つのゼロを得るときがあるので、これがあるべき姿だと思います。
それとも、ゼロはまったくないほうがいいのでしょうか？
計算式のゼロ係数は、さまざまな方向にジャンプする。
ゼロ係数が、システムの解で得られるべきなのか、そうでないのか、まだわからない。
しかし、システムが解を持たず、2つのゼロを得ることがあるので、そうであるべきだと思う。
それとも、ゼロはまったくないはずなのか？
私にとっては、そのように機能しません。
でも、あなたのインジケーターはトレードにとても適しています。
私は気に入っています。
すでにEAを書いてテストすることができます。
//---
k*priceSymbolはlot*priceSymbolに他なりませんね。
k>0 - 買い、k<0 - 売り。
となりますが、ストラテジーのロジックによっては逆もありえます。
この係数は1ティックのコストを考慮していないため、取引が間違ったものになる可能性があります。
なぜなら、利益はtickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)に他ならないからです。
ティック値は時間と共に変化するため、このティック値はインジケーターに（係数k =tickValue*lotで）、できれば自作の関数で考慮されるべきです、
MQL関数は現在値のみを与えるので、このようなインジケータには適していません。
そして、エクイティラインはインジケーター作成の集大成となります、
そうすれば、ロボットがどのように取引するかを事前に知ることができます。
それは僕のやり方じゃない。
でも、あなたのインジケーターはとてもトレードしやすい。
私は気に入っている。
すでにEAを作成してテストすることができます。
//---
k*priceSymbolはlot*priceSymbolに他なりませんよね？
k>0 - 買い、k<0 - 売り
となりますが、ストラテジーのロジックによっては逆もありえます。
この係数は1ティックのコストを考慮していないため、取引が不安定になる可能性があります。
なぜなら、利益はtickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)に他ならないからです。
ティックバリューは時間と共に変化するため、このティックバリューはインジケーター（係数）に、できれば自作の関数によって考慮されるべきです、
MQL関数は現在値のみを与えるので、このようなインジケータには適していません。
そして、エクイティラインは、インジケーター作成の集大成となります、
そのため、ロボットがどのようなトレードを行うかは事前に知ることができます。
なぜティックコストが考慮されないとお考えですか？
なぜなら、計算全体が一定の値に縮小されたスケーリングされたデータに基づいているからです。
そして実際、ピップコストの自作関数や、いくつかの通貨の単純な積や分割は、ピップ単位でのみ同じ結果を与えます。
それが反映されるものに、ピップ単位か通貨単位かの違いはありません。主なものは、それがスケーリングされるということです。
システムの解の結果がまだ理解できないのですが、解にゼロがあるべきなのでしょうか、ないのでしょうか？
そして、私は得られたゼロが好きではありません。
上のバーと下のバーが全く同じレベルにある期間もありますが）
ですから、数式を解いた後に得られたこのゼロをどう解釈していいのかわかりません。
だから尋ねているのです。システムの解にゼロがあるべきなのか、ないべきなのか。
イエスかノーか、解にゼロがあるのか、ないのかだけ言ってください。
システムを解くのに間違ったアルゴリズムを使っているのかもしれません。
しかし、私はmatlabからアルゴリズムを取り出し、それをdllに変換しました。matlabではすべてが収束します。