Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это речь о какой ТС и главное каком инструменте?
Скальпер, кросс.
Скальпер, кросс.
Ожидаемо. Применимо?
Ожидаемо. Применимо?
Да.
"Обобщенно правильная" ТС - лучший результат оптимизации по всем параметрам инвариантен к озвученным преобразованиям.
Можно подставить эту EA-функцию в проверочный советник.
Чтобы убедиться, что эта ТС является "обобщенно правильной".
Промежуточный итог:
"Обобщенно правильная" ТС - лучший результат оптимизации по всем параметрам инвариантен к озвученным преобразованиям.
Промежуточный итог:
Вполне обычно для математики помимо формального определения иметь конструктивное. Первое удобно для умозрительных заключений, а второе - для решения прикладных задач. Причём они, к сожалению, не всегда эквивалентны и с этим приходится либо просто мириться, либо как-то пытаться учесть в вычислениях - в матстате много такого.
Единственное, что хотелось бы уточнить в вашем варианте - оптимизация не обязательно идёт по всем возможным наборам параметров. По вашему варианту моего "советника" хорошо видно, что моменты входа и входа должны быть исключены из оптимизации - иначе фактическое преобразование котировок окажется совершенно отличным от изучаемого. Другое дело, что для осмысленного советника точное определение нужного подмножества набора значений параметров вряд ли возможно.
Отвечу здесь же по поводу недостатка возможностей кастомных символов в МТ (вы писали, что общение в блоге не вполне удобно).
Возможно, я ошибаюсь, но если нам нужно провести тестирование на достаточно большом числе кастомных символов, то единственная возможность - это составление из них одного очень длинного по времени кастомного символа. Если же нам нужна оптимизация на достаточно большом числе кастомных символов, то этот способ вроде бы уже не подходит.
Некоторую возможность применения "обобщённой правильности" я смутно вижу в построении портфеля из одного советника с разными параметрами. Для этого проводим оптимизацию на наборе из преобразованных котировок. Преобразование котировок заключается, например, в разрезании на заданное число кусков и затем перестановке и склеивании их во всех возможных порядках.
По вашему варианту моего "советника" хорошо видно, что моменты входа и входа должны быть исключены из оптимизации - иначе фактическое преобразование котировок окажется совершенно отличным от изучаемого.\
Если Even участвует в оптимизации, то остальные параметры оптимизировать возможно.
Некоторую возможность применения "обобщённой правильности" я смутно вижу в построении портфеля из одного советника с разными параметрами. Для этого проводим оптимизацию на наборе из преобразованных котировок. Преобразование котировок заключается, например, в разрезании на заданное число кусков и затем перестановке и склеивании их во всех возможных порядках.
Портфель из разных наборов делаю иначе. Что касается кастомных символов, то делал перемешивание суточных интервалов. Возможно, для каких-то ТС это имеет смысл. Но не в моем случае.
Оптимизировать много кастомных символов - MultiTester.
я бы добавил главное:
Утопические фантазии