なぜ、口座の最大ドローダウンを制限しているのですか? - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...29 新しいコメント Леонид 2012.07.09 09:17 #171 sever32: で、100%のリスクで200%のリターンを提供します。 非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。 だから、100%ドローダウンの計画を立てれば、収入の計画を立てる必要はない-ほとんどの場合、間に合わないだろう )))) 実際、これはルーレットのようなもので、取るか取られるかのゲームなのです。 こんなくだらないことに手を出さず、お金をばらまいたほうがいいのでは・・・・・・・))) Vasiliy Sokolov 2012.07.09 09:27 #172 Avals: まあ、計算が合っていないのでしょう。50%のドローダウンの後に年利100%を得るためには、(ドローダウン後の資金の)残り時間で300%の利益を得る必要があります。つまり、Bの場合、ドローダウン後の収益は、500K+500K*300%=2000Kとなります。I.e.横顔の卵も同じです)) ある投資家の利益の300%を別の投資家の口座に書き込むという巧妙さ:) Vasiliy Sokolov 2012.07.09 09:30 #173 LeoV: 非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。 だから、100%のスランプを計画するときは、利益を計画する必要はありません - ほとんどの場合、あなたはそれを作ることはありません ))) 。) 実際、これはルーレットのようなもので、取るか取られるかのゲームなのです。 こんなくだらないことに付き合わないで、すぐにお金を捨てた方がいいと思います・・・・・・・))) それは、数学の法則とさえ言える。最大ドローダウン100%などというものは、1000%の利益を得るよりもはるかに高い確率で得られる。問題は、100%の損失は一度しかなく、その時が必ず最後になることです。 LIZ 2012.07.09 09:34 #174 Roman.: 見るべきものはすべて そして、全般的に44分からの「クーデター」。 ロマシュカさん、ありがとうございました。ご親切にありがとうございます) このゲルヒクがどれだけロッカーとマーチンゲールなのか見てみますね) Avals 2012.07.09 09:43 #175 C-4: それは、数学の法則とさえ言える。1000%の利益を得るよりも、最大ドローダウン100%のようなものが得られる確率の方がはるかに高いのです。問題は、100%の損失は一度だけで、この時が必ず最後になることです。 この例では、ドローダウン後、投資家Aは預金を4倍、投資家Bは3倍に増やしました(現在の投資額は同じ50万円)。一般的には、数え間違いが多いですね。 以下に、その残高の推移を模式的に示します。 黒字の投資家A、赤字の投資家B Vasiliy Sokolov 2012.07.09 09:56 #176 Avals: この例では、投資家Aは預金を4回、投資家Bは3回増やしています(現在の投資額は同じ50万円)。とにかく、計算がおかしい。 Bのケースでは、投資家は2回目のドローダウンを完全に回避できるため、一種のプリリジー状態にあるとも言えます。複利を使用する場合は、追加のモデリングが必要です。ヴィンスはすでに長い間、すべてを計算しています。それを読めば、100%が有効F値の限界をはるかに超えていることが理解できるでしょう。 元のスキームをリスク1単位分増やす start_balance - plum - plum - profit.そして、投資家Bには全く何も残らないが、投資家Aには少なくともいくらかの資本が残ることになる。 LIZ 2012.07.09 09:57 #177 LeoV: 非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。 100%のドローダウンでも、100%のリターンより速く起こる。 でも、それは水切りの場合だけです。 Avals 2012.07.09 09:59 #178 C-4: Bのケースでは、投資家は2回目のドローダウンを完全に回避できるため、一種のプリリジー状態にあるとも言えます。複利を使用する場合は、追加のモデリングが必要です。ヴィンスはもうずっと前にすべてを計算しているので、それを読めば100%が有効F値の限界をはるかに超えていることが理解できるだろう。 ただ、「実効f」の話ではなく、「リスク分を全部証券会社/仲介会社に預けるべきか、分けるべきか」という問題の話です。投資の場合と同じで、余った生地は冷凍保存したほうがいいのでしょうか? Vasiliy Sokolov 2012.07.09 10:05 #179 Avals: ここでの問題は、効率的なfではなく、リスク額をすべて証券会社・ディーラーへの預け入れにするか、別に保管するかということです。 実は、複利(f)とリスクは密接に関係しており、正しく計算するためには、より正確なモデリングが必要なのです。わざわざそのようなテストをすることも可能ですが、今のところそのような意欲はありません。個人的には、各要素に与えられた金額の100%のリスクでポートフォリオを組むことが可能かどうか、非常に疑問に思っています。 LIZ 2012.07.09 10:14 #180 C-4: それは、数学の法則とさえ言える。最大ドローダウン100%などというものは、1000%の利益を得るよりもはるかに高い確率で得られる。問題は、100%の損失は一度だけで、その時は必ず最後になることです。 さあ、バシリー。100%に追いつくのは罪だ。最も美しいのは、ドローダウンの歴史的安定性に応じて50~70%である。 1...111213141516171819202122232425...29 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。
だから、100%ドローダウンの計画を立てれば、収入の計画を立てる必要はない-ほとんどの場合、間に合わないだろう ))))
実際、これはルーレットのようなもので、取るか取られるかのゲームなのです。
こんなくだらないことに手を出さず、お金をばらまいたほうがいいのでは・・・・・・・)))
まあ、計算が合っていないのでしょう。50%のドローダウンの後に年利100%を得るためには、(ドローダウン後の資金の)残り時間で300%の利益を得る必要があります。つまり、Bの場合、ドローダウン後の収益は、500K+500K*300%=2000Kとなります。I.e.横顔の卵も同じです))
非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。
だから、100%のスランプを計画するときは、利益を計画する必要はありません - ほとんどの場合、あなたはそれを作ることはありません ))) 。)
実際、これはルーレットのようなもので、取るか取られるかのゲームなのです。
こんなくだらないことに付き合わないで、すぐにお金を捨てた方がいいと思います・・・・・・・)))
それは、数学の法則とさえ言える。最大ドローダウン100%などというものは、1000%の利益を得るよりもはるかに高い確率で得られる。問題は、100%の損失は一度しかなく、その時が必ず最後になることです。
見るべきものはすべて そして、全般的に44分からの「クーデター」。
ロマシュカさん、ありがとうございました。ご親切にありがとうございます) このゲルヒクがどれだけロッカーとマーチンゲールなのか見てみますね)
それは、数学の法則とさえ言える。1000%の利益を得るよりも、最大ドローダウン100%のようなものが得られる確率の方がはるかに高いのです。問題は、100%の損失は一度だけで、この時が必ず最後になることです。
この例では、ドローダウン後、投資家Aは預金を4倍、投資家Bは3倍に増やしました(現在の投資額は同じ50万円)。一般的には、数え間違いが多いですね。
以下に、その残高の推移を模式的に示します。
黒字の投資家A、赤字の投資家B
この例では、投資家Aは預金を4回、投資家Bは3回増やしています(現在の投資額は同じ50万円)。とにかく、計算がおかしい。
Bのケースでは、投資家は2回目のドローダウンを完全に回避できるため、一種のプリリジー状態にあるとも言えます。複利を使用する場合は、追加のモデリングが必要です。ヴィンスはすでに長い間、すべてを計算しています。それを読めば、100%が有効F値の限界をはるかに超えていることが理解できるでしょう。
元のスキームをリスク1単位分増やす start_balance - plum - plum - profit.そして、投資家Bには全く何も残らないが、投資家Aには少なくともいくらかの資本が残ることになる。
非常に単純なことですが、100%のドローダウンは200%のリターンより早く起こります。それは人生の法則です。
Bのケースでは、投資家は2回目のドローダウンを完全に回避できるため、一種のプリリジー状態にあるとも言えます。複利を使用する場合は、追加のモデリングが必要です。ヴィンスはもうずっと前にすべてを計算しているので、それを読めば100%が有効F値の限界をはるかに超えていることが理解できるだろう。
ただ、「実効f」の話ではなく、「リスク分を全部証券会社/仲介会社に預けるべきか、分けるべきか」という問題の話です。投資の場合と同じで、余った生地は冷凍保存したほうがいいのでしょうか?
ここでの問題は、効率的なfではなく、リスク額をすべて証券会社・ディーラーへの預け入れにするか、別に保管するかということです。
実は、複利(f)とリスクは密接に関係しており、正しく計算するためには、より正確なモデリングが必要なのです。わざわざそのようなテストをすることも可能ですが、今のところそのような意欲はありません。個人的には、各要素に与えられた金額の100%のリスクでポートフォリオを組むことが可能かどうか、非常に疑問に思っています。
それは、数学の法則とさえ言える。最大ドローダウン100%などというものは、1000%の利益を得るよりもはるかに高い確率で得られる。問題は、100%の損失は一度だけで、その時は必ず最後になることです。