エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 129

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Debugger:


その通りです。

したがって、これらの資産はそれぞれ固有の周波数位相と振幅を持つ。2つあることを強調します。

通貨とは、一方を他方に分割することである。また、一方を他方に分割することを単純に予測することはできず、ほぼ必ず（66％の確率で）誤差が生じます。

米ドルの通貨はありません。これは数学的な抽象表現で、無次元であり、この無次元値に対する6通貨の影響を含む指数である。適用モデル：EURUSD = f(dx)、dxはUSD指数のみ。
 
faa1947:

HPについて。ご覧ください。

(1)質問に答えていない

(2) 誤差の最初のラグの相関はどうなっているか？

 
Debugger:

そう、片方をもう片方で割ったときの相場は、インデックスだけが出すべきなのです。


では、1つの通貨ペアを予測するために、複数の通貨ペアで構成される2つの合成商品をそれぞれ分析する必要があるのでしょうか？その方が簡単で正確なのでは？
 
Farnsworth:

(1)質問に答えていない

答えたつもりだった。明確にしてください。

(2) 誤差の最初のラグの相関はどうなっているか？


 
faa1947:

EURUSDの1/DX刻みでご覧ください。

その結果、さらに悪いことに


ダメダメダメダメダメ。結果は大正解!!!!!!です。

以前は捏造データを出したが、今は正しい。絶対に、このモデルはうまくいきません :o)))

私からのアドバイスは、引用符を少なくともある定常状態に持っていく正規変換を探すことです。それ以外の方法はない。まあ...タンバリンで踊ったりするのは別として

 
Debugger:

そう、片方をもう片方で割ったときの相場は、インデックスだけが出すべきなのです。

これに関するスレッドがありました。特にインデックスが単独で取引される場合は、そう簡単にはいきません
 
faa1947:

答えたつもりだった。明確にしてください。

(2) 誤差の最初のラグの相関はどうなっているか？


(1)繰り返しになりますが、フィルタリングの問題意識は何ですか？

(2)なるほど、非定常環境では動かないポリノームが、定常環境では動かないことがあるんですね。まあ、そんな技術はないんですけどね。

QUESTION:

は、HPが再描画可能なのか？

 
faa1947:
米ドルの通貨はありません。これは数学的な抽象表現で、無次元であり、この無次元値に対する6通貨の影響を含む指数である。適用モデル：EURUSD = f(dx)、dxはUSD指数のみ。


そうですね。

それは、米ドルで給料をもらい、それを商品やサービスの支払いに使っている人たちに言ってください。

 
Farnsworth:

ダメダメダメダメダメ。結果は大正解!!!!!!です。

以前は偽のデータを出していましたが、今は正しいデータです。絶対に、このモデルはうまくいきません :o)))

私からのアドバイスは、引用符を少なくともある定常状態に持っていく正規変換を探すことです。それ以外の方法はない。まあ...タンバリンで踊ったりする以外には。

私は何をしているのだろう？

最初のステップで据え置き型に変換することを提案していますね。第2ステップでやっているので、第nステップでできる。

 
Debugger:
簡単とは一言も言っていない。
一方の指標を他方の指標で割ると相場が出るのであれば、予想は完璧なはずです。


この結論はどこから来ているのでしょうか？完璧な予測は、1?の正確さです。なぜ、このような結論に至ったのでしょうか？モデルがあるのか、それともあなたの意見なのか？

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