エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 126 1...119120121122123124125126127128129130131132133...139 新しいコメント Сергей 2012.01.10 12:46 #1251 faa1947: 上記のこのスレッドに掲載されている結果は、そのようにして得られたものです。プロフィット・ファクターは1より少し上です。このモデルには予測可能性がない、という結論に至り、そこから抜け出せなくなりました。平滑化には、ladd = 1でHPを適用した。ここにあるかもしれない。しかし、「予測可能性」とは何か、はっきりしない。テスターで出たものを見ると、トレンドが保てないモデルで、偽の反転がどうのこうのというのはない。 (1) 予想の結果についての質問ではありません。全く興味がありません。モデルの係数が時間の経過とともにどのように振る舞うか。せめて、その動きのグラフだけでも見せていただけないでしょうか。 (2) HPはフィルター(Hodrick-Prescott)なのか？ ならば、なおさら悪い。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 12:49 #1252 Farnsworth: (2) HPがフィルター(Hodrick-Prescott)であれば、さらに悪い。 そうですね......最初はどうでもよかったんですけどね。残量問題を解決する必要がある。解決しました。今、私は疑問を持っています。HPに対する正当な苦情があるのでしょうか？ 1）問題は、予測の結果ではない。まったく興味がない。 モデルの係数が時間の経過とともにどのように振る舞うか。その動きのグラフくらいは見せても いいんじゃないでしょうか。 やっとまともな質問ができた。しました。とても興味深いです。今、掘り返して、もう一度投稿してみます。 Сергей 2012.01.10 12:59 #1253 に、FAA У Вас имеются обоснованные претензии к НР? 飛んでもないプレスコットには何の不満もない。私がどれだけプレスコットを尊敬しているか、プレスコットは頭でっかちで、口に指をくわえても...。 やっとまともな質問ができた。 クソッタレ！さっきまでお前の気をそらして、くだらない質問ばかりしていたのに。 ちょっと調べてまた載せてみますね。 気にするな、貴重なキロカロリーの無駄遣いだ...。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 13:03 #1254 モデルです。 kotir hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) eq1_hp2(-1 to -3) eq1_hp2_d(-1 to -4) 括弧内はラグ。新しいバーが できるたびに、ラグの数を調整します。 HP_d - kotirとHPの違い。 eq1_HP2 - kotir とHP1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) の間の HP 差分を平滑化する。 eq1_hp2_d( -1 to -4) 'これは最後の残差です。 もし、異分散性があれば、GARCHをモデル化します。 GARCH 推定を行わない場合、以下の式が得られる。 kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1_d(-1) + c(4)*eq1_hp2(-1) + c(5)*eq1_hp2(-2) + c(6)*eq1_hp2(-3) + c(7)*eq1_hp2_d(-1) + c(8)*eq1_hp2_d(-2) + c(9)*eq1_hp2_d(-3) + c(10)*eq1_hp2_d(-4) 係数がたくさんある。 シャレオツだけど、たくさん。ほぼ安定している。 しかし、そのうちのいくつかについては係数の推定に大きな誤差がある。100%をt統計量の値で割る必要がある Econometrics: one step ahead From theory to practice [Archive!] Pure mathematics, physics, СанСаныч Фоменко 2012.01.10 13:05 #1255 Farnsworth: に、FAA 飛んでもないプレスコットには何の不満もない。私がどれだけプレスコットを尊敬しているか、プレスコットは頭でっかちで、口に指をくわえても...。 以前、私があなたの気をそらして、このようなたわごとを尋ねたように。 気にするな、貴重なキロカロリーを浪費している......。 そうそうたる顔ぶれですね。 もちろん、cofは非常に貴重な情報です。そして、そのご意見はとても興味深いものです。あなたが最初の質問者であり、その意味で "やっと "です。 Сергей 2012.01.10 13:17 #1256 faa1947: そうそうたる顔ぶれですね。 もちろん、係数は非常に貴重な情報です。そして、そのご意見はとても興味深いものです。最初に聞いて、その意味で "やっと" 何も見えない:o( せめてデータの入ったエクセルをくれ、自分でグラフを作るから、何か分析できるかもしれない。 ほぼ安定している。 みんな曲がっているんです。ほぼ安定している」とはどういう意味ですか？ СанСаныч Фоменко 2012.01.10 13:31 #1257 Farnsworth: 何も見えませんね :o( せめてデータの入ったExcelファイルをくれれば、自分でグラフを作って分析しますよ。 みんな曲がっているんですね。ほぼ安定している」とはどういう意味ですか？ 添付しています。kotirはEURUSDであることに注意してください。 各係数について、係数の値および係数の誤差について ファイル: koef.zip 4 kb Сергей 2012.01.10 13:56 #1258 faa1947: 付属しています。kotirはEURUSDであることに注意してください。 各係数について、係数の値および係数の誤差について よし、そのうち週末にでもゆっくりやってみよう。 Сергей 2012.01.10 14:33 #1259 ソフトウエアの評価をよく見てみたが、喜ぶべき点は見当たらない。この結果を正しく理解すれば、EWは、一般的に言って、このモデルが偽物であることを示すことになります。 (1) 係数が-0.48、誤差標準偏差が0.12、例えば-4.89、誤差標準偏差0.9 -2.9、誤差標準偏差1.0など。これらは非常に大きな誤差、つまり推定がほとんど無効になる寸前である。 (2) 最初の係数のt統計量が非常に大きい、（私の記憶が正しければ、これを扱うのは久しぶりなので、知識を新たにする必要があります）言い換えれば、一番最初の係数は、ある意味、モデルを何も記述していない、つまり、左巻きなだけなのです。ところで、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？ (3) はい、パラメータが 0 でない確率を推定する必要はありません。 (4)R2乗、正しい推定値ではない、その理由は説明した、この場合全く見るべきでない。文字通り、価格の偏りの規模が正規化されておらず、まるで見積もりから何キロも移動して、あそこでウハウハと言うような価格になってしまうのです。ええ、偏差値統計の範囲内ではそうですが、それで利益が出るわけではなく、損をするだけです。 よし、わからないことがあったら、あとで解決しよう。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 14:57 #1260 Farnsworth: ソフトウエアの評価をよく見てみたが、喜ぶべき点は見当たらない。この結果を正しく理解すれば、EWは、一般的に言って、このモデルが偽物であることを示すことになります。 (1) 係数が-0.48、誤差標準偏差が0.12、例えば-4.89、誤差標準偏差0.9 -2.9、誤差標準偏差1.0など。これらは非常に大きな誤差、つまり推定がほとんど無効になる寸前である。 (2) 最初の係数のt統計量が非常に大きい、（私の記憶が正しければ、これを扱うのは久しぶりなので、知識を新たにする必要があります）言い換えれば、一番最初の係数は、ある意味、モデルを何も記述していない、つまり、左巻きなだけなのです。ところで、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？ (3) はい、パラメータが 0 でない確率を推定する必要はありません。 (4)R2乗、正しい推定値ではない、その理由は説明した、この場合全く見るべきでない。文字通り、価格の偏りの規模が正規化されておらず、まるで見積もりから何キロも移動して、あそこでウハウハと言うような価格になってしまうのです。ええ、偏差値統計の範囲内ではそうですが、それで利益が出るわけではなく、損をするだけです。 よし、わからないことがあったら、あとで解決しよう。 (1) ......これらは、非常に大きな間違いです。 はい、個別の係数で。 (2)第一係数のt統計量は非常に大きい。 間違っている。T-統計量＝係数/SCO 最初の係数はモデルを記述していない それは、初めての係数です。100 / t-統計量が必要で、誤差は%で表示されます。しかし、これでは他の係数の問題が解決されない。 また、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？ トレンドがないんです。HPは残差に含まれるノイズを取るために平滑化を行っています。 (4)R2乗、正しい推定値ではありません。 正しいはずなんです。DWは約2であり、残差は正規分布していることを意味する。回帰誤差＝11pipsが残っていますが、従属変数の誤差＝212pipsです。 しかし、ここに予想結果があります。 平均誤差％＝5.7％であることにご注意ください!!!! 1...119120121122123124125126127128129130131132133...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
上記のこのスレッドに掲載されている結果は、そのようにして得られたものです。プロフィット・ファクターは1より少し上です。このモデルには予測可能性がない、という結論に至り、そこから抜け出せなくなりました。平滑化には、ladd = 1でHPを適用した。ここにあるかもしれない。しかし、「予測可能性」とは何か、はっきりしない。テスターで出たものを見ると、トレンドが保てないモデルで、偽の反転がどうのこうのというのはない。
(1) 予想の結果についての質問ではありません。全く興味がありません。モデルの係数が時間の経過とともにどのように振る舞うか。せめて、その動きのグラフだけでも見せていただけないでしょうか。
(2) HPはフィルター(Hodrick-Prescott)なのか？ ならば、なおさら悪い。
(2) HPがフィルター(Hodrick-Prescott)であれば、さらに悪い。
そうですね......最初はどうでもよかったんですけどね。残量問題を解決する必要がある。解決しました。今、私は疑問を持っています。HPに対する正当な苦情があるのでしょうか？
1）問題は、予測の結果ではない。まったく興味がない。 モデルの係数が時間の経過とともにどのように振る舞うか。その動きのグラフくらいは見せても いいんじゃないでしょうか。
やっとまともな質問ができた。しました。とても興味深いです。今、掘り返して、もう一度投稿してみます。
に、FAA
У Вас имеются обоснованные претензии к НР?
飛んでもないプレスコットには何の不満もない。私がどれだけプレスコットを尊敬しているか、プレスコットは頭でっかちで、口に指をくわえても...。
やっとまともな質問ができた。
クソッタレ！さっきまでお前の気をそらして、くだらない質問ばかりしていたのに。
ちょっと調べてまた載せてみますね。
気にするな、貴重なキロカロリーの無駄遣いだ...。
モデルです。
kotir hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) eq1_hp2(-1 to -3) eq1_hp2_d(-1 to -4)
括弧内はラグ。新しいバーが できるたびに、ラグの数を調整します。
HP_d - kotirとHPの違い。
eq1_HP2 - kotir とHP1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) の間の HP 差分を平滑化する。
eq1_hp2_d( -1 to -4) 'これは最後の残差です。
もし、異分散性があれば、GARCHをモデル化します。
GARCH 推定を行わない場合、以下の式が得られる。
kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1_d(-1) + c(4)*eq1_hp2(-1) + c(5)*eq1_hp2(-2) + c(6)*eq1_hp2(-3) + c(7)*eq1_hp2_d(-1) + c(8)*eq1_hp2_d(-2) + c(9)*eq1_hp2_d(-3) + c(10)*eq1_hp2_d(-4)
係数がたくさんある。
シャレオツだけど、たくさん。ほぼ安定している。
しかし、そのうちのいくつかについては係数の推定に大きな誤差がある。100%をt統計量の値で割る必要がある
に、FAA
飛んでもないプレスコットには何の不満もない。私がどれだけプレスコットを尊敬しているか、プレスコットは頭でっかちで、口に指をくわえても...。
以前、私があなたの気をそらして、このようなたわごとを尋ねたように。
気にするな、貴重なキロカロリーを浪費している......。
そうそうたる顔ぶれですね。
もちろん、cofは非常に貴重な情報です。そして、そのご意見はとても興味深いものです。あなたが最初の質問者であり、その意味で "やっと "です。
そうそうたる顔ぶれですね。
もちろん、係数は非常に貴重な情報です。そして、そのご意見はとても興味深いものです。最初に聞いて、その意味で "やっと"
何も見えない:o( せめてデータの入ったエクセルをくれ、自分でグラフを作るから、何か分析できるかもしれない。
ほぼ安定している。
みんな曲がっているんです。ほぼ安定している」とはどういう意味ですか？
何も見えませんね :o( せめてデータの入ったExcelファイルをくれれば、自分でグラフを作って分析しますよ。
みんな曲がっているんですね。ほぼ安定している」とはどういう意味ですか？
添付しています。kotirはEURUSDであることに注意してください。
各係数について、係数の値および係数の誤差について
付属しています。kotirはEURUSDであることに注意してください。
各係数について、係数の値および係数の誤差について
ソフトウエアの評価をよく見てみたが、喜ぶべき点は見当たらない。この結果を正しく理解すれば、EWは、一般的に言って、このモデルが偽物であることを示すことになります。
(1) 係数が-0.48、誤差標準偏差が0.12、例えば-4.89、誤差標準偏差0.9 -2.9、誤差標準偏差1.0など。これらは非常に大きな誤差、つまり推定がほとんど無効になる寸前である。
(2) 最初の係数のt統計量が非常に大きい、（私の記憶が正しければ、これを扱うのは久しぶりなので、知識を新たにする必要があります）言い換えれば、一番最初の係数は、ある意味、モデルを何も記述していない、つまり、左巻きなだけなのです。ところで、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？
(3) はい、パラメータが 0 でない確率を推定する必要はありません。
(4)R2乗、正しい推定値ではない、その理由は説明した、この場合全く見るべきでない。文字通り、価格の偏りの規模が正規化されておらず、まるで見積もりから何キロも移動して、あそこでウハウハと言うような価格になってしまうのです。ええ、偏差値統計の範囲内ではそうですが、それで利益が出るわけではなく、損をするだけです。
よし、わからないことがあったら、あとで解決しよう。
ソフトウエアの評価をよく見てみたが、喜ぶべき点は見当たらない。この結果を正しく理解すれば、EWは、一般的に言って、このモデルが偽物であることを示すことになります。
(1) 係数が-0.48、誤差標準偏差が0.12、例えば-4.89、誤差標準偏差0.9 -2.9、誤差標準偏差1.0など。これらは非常に大きな誤差、つまり推定がほとんど無効になる寸前である。
(2) 最初の係数のt統計量が非常に大きい、（私の記憶が正しければ、これを扱うのは久しぶりなので、知識を新たにする必要があります）言い換えれば、一番最初の係数は、ある意味、モデルを何も記述していない、つまり、左巻きなだけなのです。ところで、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？
(3) はい、パラメータが 0 でない確率を推定する必要はありません。
(4)R2乗、正しい推定値ではない、その理由は説明した、この場合全く見るべきでない。文字通り、価格の偏りの規模が正規化されておらず、まるで見積もりから何キロも移動して、あそこでウハウハと言うような価格になってしまうのです。ええ、偏差値統計の範囲内ではそうですが、それで利益が出るわけではなく、損をするだけです。
よし、わからないことがあったら、あとで解決しよう。
(1) ......これらは、非常に大きな間違いです。
はい、個別の係数で。
(2)第一係数のt統計量は非常に大きい。
間違っている。T-統計量＝係数/SCO
最初の係数はモデルを記述していない
それは、初めての係数です。100 / t-統計量が必要で、誤差は%で表示されます。しかし、これでは他の係数の問題が解決されない。
また、HPモデルはどのような「傾向」をとったのでしょうか？
トレンドがないんです。HPは残差に含まれるノイズを取るために平滑化を行っています。
(4)R2乗、正しい推定値ではありません。
正しいはずなんです。DWは約2であり、残差は正規分布していることを意味する。回帰誤差＝11pipsが残っていますが、従属変数の誤差＝212pipsです。
しかし、ここに予想結果があります。
平均誤差％＝5.7％であることにご注意ください!!!!