エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 127 1...120121122123124125126127128129130131132133134...139 新しいコメント 削除済み 2012.01.10 15:56 #1261 faa1947: 間違いありません。状態空間と呼ばれるものです。ある男がここにいて、彼は約束をしたり、しなかったりした。このテーマについて、皆さんと協力していきたいと考えています。今のところ、私が知っている状態空間はドルインデックスだけです。証券取引所の株価指数を含める試みは失敗している。 昔言っただろー、説明講釈はしないってー、広告屋としてクソミソに言われないようにな、このお利口さん...。 国家空間を理解したければ、本を開けばいいし、無駄なことはしない。 Сергей 2012.01.11 06:10 #1262 に、FAA Неверно. T-статистика = коэф/СКО まあそうですね、コンコーダントスタッツで記憶から少し混乱しました、それは問題ではありません（常に修正）。でも、そうするとあなたのケースはもっとひどい ことになりますよ。その統計では、80%(!!!)の確率でどうにもならないそうです。 まさに最初の方が表現していますね。100 / t-統計量が必要で、誤差の%を求めます。しかし、それでは他の係数の問題が解消されない。トレンドがないのだ。HPは残差に含まれるノイズを取るために平滑化を行っています。 EWが何をやっているのかわからないということが、だんだんわかってきたんです。機能そのものを知らないか、HPが使用しているモデルの特定の実装を知らないかのどちらかです。ほら、係数が280（！！！）なら、ある種の「トレンド」（引用符で囲む）モデル、おそらくある種の多項式が使われていることを意味します。そしてこの場合、EWで行うすべてのことは、現実的には意味を持ちません。 正しいはずなんです。DWは約2であり、残差は正規分布していることを意味する。回帰誤差＝11pipsもあるが、従属変数の誤差＝212pips いや正しくない(!!そしてあなたは聞いていない、私はもう説明しません)、11ppsと200ppsの2つのエラーの間にあなたの頭の中でこれをどのように調和させるのですか？ 残りは通常通り、HPの予想ですが、それだと意味がありません。残りの価格（予想）が正常であるはずがない。そうであることが保証されています。多項式を "描いた "可能性が高く、EWは予測を表示するのではなく、識別の断片（この場合はフィット）をローカルプロットに表示しているのです。 なお、平均誤差％＝5.7％です!!!! カールソンが赤ちゃんに言ったように、「WAKE UP!!!!" 5パーセントの誤差って何？自分が何を書いているのか分からないのか？100カウントでこのパーセンテージなら、シュノーベル賞をもらうべき!!!!2つでもいい。そして、これは冗談でも嘲笑でもありません。 追記：係数を見ましたが、ランダムなんですね。なんとなく、あなたのアストロラーベに興味がなくなってきました。よし、EWを付けて、もっと詳しく機能を見てみよう。結論に混乱がありますね。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 06:41 #1263 Farnsworth: に、FAA まあそうですね、コンコーダントスタッツで記憶から少し混乱しました、それは問題ではありません（常に修正）。でも、それなら、あなたのケースはもっとひどい ですね。その統計によると、あなたの比率の80%(!!!)は、どうにもならないそうです。 EWが何をやっているのかわからないということが、だんだんわかってきました。機能そのものを知らないのか、HPが使っているモデルの具体的な実装を知らないのか、どちらかでしょう。ほら、係数が280（！！！）なら、ある種の「トレンド」（引用符で囲む）モデル、おそらくある種の多項式が使われていることを意味します。そしてこの場合、EWでやることはすべて実用的な意味を持ちません。 いや正しくない(!!!聞いてないな、もう説明しない)、11ppと200ppの2つの誤差を相関させるなんて、頭の中でどうやるんだ？ 残りは通常通り、HPの予想ですが、それだと意味がありません。残りの価格（予想）が正常であるはずがない。そうであることが保証されています。多項式を「描き込んだ」可能性が高く、EWは予測を表示するのではなく、ローカルプロット上の識別の断片（この場合はフィット）を表示しているのです。 カールソンが赤ちゃんに言ったように、「WAKE UP!!!!" なんと5パーセントの誤差？自分が何を書いているのか分からないのですか？100カウントでこのようなパーセンテージはシュノーベル賞をもらうべき!!!!2つでもいい。そして、これは冗談でも嘲笑でもありません。 追記：係数を見ましたが、ランダムなんですね。なんとなく、あなたのアストロラーベに興味がなくなってきました。よし、EWを付けて、もっと詳しく機能を見てみよう。結論に混乱がありますね。 ありがとうございます、何か考えさせられます。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 06:50 #1264 以下は、式から得られる残差の統計量です。 Jarque Bergによれば、残差は正規分布であるという仮説を棄却することは不可能なのですそして、その確率の値は非常に大きい。 したがって、ほとんどすべての数字を信頼することができます。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 06:51 #1265 観測回数が多いH4区間を取る。ここでは、40名と少なすぎる。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 06:52 #1266 もちろん、最大の悩みは係数=280の場合です。注意力がなかったんです。どうしたらいいのかわからない СанСаныч Фоменко 2012.01.11 07:01 #1267 Farnsworth: に、FAA よし、EWを付けてみよう！もっと詳しく機能を見てみるよ。結論に混乱がありますね。 パラメータ推定だけでなく、あらゆる計算に使われるEW用のプログラム、かなりたくさんありますよ。 Сергей 2012.01.11 07:07 #1268 faa1947: 以下は、式から得られる残差の統計量です。 Jarque Bergによれば、残差は正規分布であるという仮説を棄却することは不可能なのですそして、その確率の値は非常に大きい。 だから、ほとんどすべての数字を信用できる。 ダメダメダメダメダメダメ正常な（プロフェッショナルな）システムと適切な統計（男、ジャックは一体誰なんだ、どこへ行った、なぜ本当に証明された統計を使わないんだ）は、分布に属することを一義的に 決定することは不可能だという結論を、あなたのGLISTOOGramから得るはずです。それが手始めです。 Сергей 2012.01.11 07:11 #1269 faa1947: EWにすべてを計算するプログラムを投入することもできますし、パラメータ推定だけでなく、かなり多くのものがありますよ。 よくわからないのですが、EWそのものが欲しいのか、EW用のプログラムが欲しいのか、どちらでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2012.01.11 07:22 #1270 以下はH4での結果です。 係数の値はさらに悪い。これに加えて、多くの係数について、係数がゼロであるという仮説を棄却することができない。 式の残差にはARCHがあり、これをシミュレーションした。 残差の記述統計は殺人的であり、何も信用することはできない。 1...120121122123124125126127128129130131132133134...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
間違いありません。状態空間と呼ばれるものです。ある男がここにいて、彼は約束をしたり、しなかったりした。このテーマについて、皆さんと協力していきたいと考えています。今のところ、私が知っている状態空間はドルインデックスだけです。証券取引所の株価指数を含める試みは失敗している。
昔言っただろー、説明講釈はしないってー、広告屋としてクソミソに言われないようにな、このお利口さん...。
国家空間を理解したければ、本を開けばいいし、無駄なことはしない。
に、FAA
Неверно. T-статистика = коэф/СКО
まあそうですね、コンコーダントスタッツで記憶から少し混乱しました、それは問題ではありません（常に修正）。でも、そうするとあなたのケースはもっとひどい ことになりますよ。その統計では、80%(!!!)の確率でどうにもならないそうです。
まさに最初の方が表現していますね。100 / t-統計量が必要で、誤差の%を求めます。しかし、それでは他の係数の問題が解消されない。トレンドがないのだ。HPは残差に含まれるノイズを取るために平滑化を行っています。
EWが何をやっているのかわからないということが、だんだんわかってきたんです。機能そのものを知らないか、HPが使用しているモデルの特定の実装を知らないかのどちらかです。ほら、係数が280（！！！）なら、ある種の「トレンド」（引用符で囲む）モデル、おそらくある種の多項式が使われていることを意味します。そしてこの場合、EWで行うすべてのことは、現実的には意味を持ちません。
正しいはずなんです。DWは約2であり、残差は正規分布していることを意味する。回帰誤差＝11pipsもあるが、従属変数の誤差＝212pips
いや正しくない(!!そしてあなたは聞いていない、私はもう説明しません)、11ppsと200ppsの2つのエラーの間にあなたの頭の中でこれをどのように調和させるのですか？ 残りは通常通り、HPの予想ですが、それだと意味がありません。残りの価格（予想）が正常であるはずがない。そうであることが保証されています。多項式を "描いた "可能性が高く、EWは予測を表示するのではなく、識別の断片（この場合はフィット）をローカルプロットに表示しているのです。
なお、平均誤差％＝5.7％です!!!!
カールソンが赤ちゃんに言ったように、「WAKE UP!!!!" 5パーセントの誤差って何？自分が何を書いているのか分からないのか？100カウントでこのパーセンテージなら、シュノーベル賞をもらうべき!!!!2つでもいい。そして、これは冗談でも嘲笑でもありません。
追記：係数を見ましたが、ランダムなんですね。なんとなく、あなたのアストロラーベに興味がなくなってきました。よし、EWを付けて、もっと詳しく機能を見てみよう。結論に混乱がありますね。
に、FAA
まあそうですね、コンコーダントスタッツで記憶から少し混乱しました、それは問題ではありません（常に修正）。でも、それなら、あなたのケースはもっとひどい ですね。その統計によると、あなたの比率の80%(!!!)は、どうにもならないそうです。
EWが何をやっているのかわからないということが、だんだんわかってきました。機能そのものを知らないのか、HPが使っているモデルの具体的な実装を知らないのか、どちらかでしょう。ほら、係数が280（！！！）なら、ある種の「トレンド」（引用符で囲む）モデル、おそらくある種の多項式が使われていることを意味します。そしてこの場合、EWでやることはすべて実用的な意味を持ちません。
いや正しくない(!!!聞いてないな、もう説明しない)、11ppと200ppの2つの誤差を相関させるなんて、頭の中でどうやるんだ？ 残りは通常通り、HPの予想ですが、それだと意味がありません。残りの価格（予想）が正常であるはずがない。そうであることが保証されています。多項式を「描き込んだ」可能性が高く、EWは予測を表示するのではなく、ローカルプロット上の識別の断片（この場合はフィット）を表示しているのです。
カールソンが赤ちゃんに言ったように、「WAKE UP!!!!" なんと5パーセントの誤差？自分が何を書いているのか分からないのですか？100カウントでこのようなパーセンテージはシュノーベル賞をもらうべき!!!!2つでもいい。そして、これは冗談でも嘲笑でもありません。
追記：係数を見ましたが、ランダムなんですね。なんとなく、あなたのアストロラーベに興味がなくなってきました。よし、EWを付けて、もっと詳しく機能を見てみよう。結論に混乱がありますね。
以下は、式から得られる残差の統計量です。
Jarque Bergによれば、残差は正規分布であるという仮説を棄却することは不可能なのですそして、その確率の値は非常に大きい。
したがって、ほとんどすべての数字を信頼することができます。
に、FAA
よし、EWを付けてみよう！もっと詳しく機能を見てみるよ。結論に混乱がありますね。以下は、式から得られる残差の統計量です。
Jarque Bergによれば、残差は正規分布であるという仮説を棄却することは不可能なのですそして、その確率の値は非常に大きい。
だから、ほとんどすべての数字を信用できる。
ダメダメダメダメダメダメ正常な（プロフェッショナルな）システムと適切な統計（男、ジャックは一体誰なんだ、どこへ行った、なぜ本当に証明された統計を使わないんだ）は、分布に属することを一義的に 決定することは不可能だという結論を、あなたのGLISTOOGramから得るはずです。それが手始めです。
EWにすべてを計算するプログラムを投入することもできますし、パラメータ推定だけでなく、かなり多くのものがありますよ。
以下はH4での結果です。
係数の値はさらに悪い。これに加えて、多くの係数について、係数がゼロであるという仮説を棄却することができない。
式の残差にはARCHがあり、これをシミュレーションした。
残差の記述統計は殺人的であり、何も信用することはできない。