市場現象 - ページ 15

[Vladimir Paukas]

Avals:

穴ではなく、もっと微妙な構造が作用しているのです :)

ナノテクノロジーに来るでしょう。ナノパイピングを始めるだろう、ガリガリ君たちは。ドミトリー・アナトリエヴィッチと一緒にスコルコボの座席を予約しなければならないだろう :))

[Cmu4]

paukas:
そうやってナノテクノロジーに辿り着くのだろう。ナノ処方を開始するそうです。ドミトリー・アナトリエヴィッチと一緒にスコルコボの座席を予約しなければならないだろう:))

スコルコボで何が起こっているか知っていますか？十分なスペースが確保される...

[Vladimir Paukas]

Cmu4:

スコルコボで何が起こっているか知っていますか？そこそこ余裕がありますよ。

もちろん、そうです。どこの国でもそうでしょう。盗むこと。

[Vladimir Gomonov]

Avals:

そうではありません :) 最初の列が回旋のシーケンスを表し、2番目の列がそれにいくつの増分が「入ったか」を表すとしたら、間隔のサイズが1ポイントより小さいときはどうなるでしょうか。例えば、EURUSD m15が+100pipsから-100pipsに変化したとします。すなわち、範囲＝200点。700本の間隔をとってみましょう。1本の幅は200/700=0.29ポイントになります。実際には、増分は整数倍の点数である。例えば、5ポイント刻みと6ポイント刻みの間には3つの空白があり、後で追加の記号に移動しない限り、何も落ちないはずです;)。すなわち、インターバルの数は、ポイントの範囲を超えないようにする必要があります

はい、さらに、私の理解では、間隔の数はspread/2 の値を超えてはなりません（唯一の例外は 1/1 の比率）。コテルニコフの定理への言及が適切だと思う。

もうひとつ。この場合、上記の条件が守られていても、測定区間の離散性が厳密にポイントサイズの 倍数であることが強く望まれる。そうしないと、ある区間では他の区間より測定点が多いという、同じ「現象」に出くわすことになります。特に「高度に合理的な」比率（c）では、37/29や23/16よりも、5/3や7/4の方が「現象」は顕著になる。

残念ながら研究者は、情報処理技術の特殊性だけに根ざした現象を買ってしまうことが多い。

[Avals]

MetaDriver:

はい、さらに、私の理解では、間隔の数はspread/2 の値を超えてはなりません（唯一の例外は 1/1 の比率）。コテルニコフの定理への言及が適切だと思う。

もうひとつ。この場合、上記の条件が守られていても、測定区間の離散性が厳密にポイントサイズの倍数であることが強く望まれる。そうしないと、ある区間では、他の区間よりも多くの測定点が落ちるという、同じ「現象」に出くわすことになる。特に「合理性の高い」比率（c）では、37/29や23/16よりも、5/3や7/4の 方が「現象」は顕著になる。

しかし、残念なことに、情報処理技術の特殊性だけに根ざした現象を、研究者が鵜呑みにしてしまうことが多い。

はい、スプレッドはインターバル数の倍数であるべきです。だから、1ポイントという区間幅を取ったほうが、手間がかからなくて便利なんです。シンプルでわかりやすいですね :)

[Avals]

ここにも現象というか、変人がいる :)

隣り合う高さの棒（ロイ）間の距離の分布をプロットしてみた。
つまり、High[i]-High[i+1]をとって分布を見るのです。

このeurusd m15の 分布と、そのボラティリティに基づいて生成されたランダムウォークを比較する（サンプルボリュームは等しい）。横軸は直前のバーの高値からの距離（ピップス）です。つまり、0は直前のバーの高値のレベルです。

実際の分布はもっとピークがあり、斜めになり、"尾を引いた "形になります。ピークの右側は、実は、前のバーの極値を破った後、より頻繁に価格が停止した場所です。

面白いのは、ちょうど+20pと-20pの小さなピークです。m15バーの場合は極端な距離なので、あまり見えません。稀にM15バーがそこに到達することもある)))

いくつかのメジャーのh4での分布を示します。

20pと-20pは赤で、+40pと-40pは青で表示されています。

すなわち、高値のバーが前のバーの高値からちょうど20ポイント上または下になる確率は、ランダムなものとは大きく異なります。高フレームではさらに鮮明に表示される（ただし、その分統計が少なくなる）

とにかく、20pips oldは四捨五入やサンプリングエラーなど、十分に大きな値です。もしかしたら、本当にもっとリミッターが設定されていて、これらの水準がサポート/レジスタンスになることが多いのかもしれませんね。それとも、ブローカーのヒストリカルデータの丸め方の特殊性か何かか :)しかし、もしそうなら、極限のブレイクダウンを取引するときは、そのピークの前にクローズするのがよいのかもしれません。

[Hide]

Avals:

ここにも現象というか、変人がいる :)

変人でもなく、現象でもない。与えられたデータでは何とも言えませんが、他の場所でもこの現象は観察されています。そして、ピタかそれに近い状態のトレーダーが（文献資料に基づいて）、この現象について報告しています。ストップは、いくつかのシンボルで群衆と機関によって非常に予測可能に設定されています。

為替では、ロンドンはこうしたストップ高を狙うのが好きだと言われています。

一般的には、効果は出ているようですが、どこでも、いつでも、というわけではありません。いつもと同じで、マーケットに不変のものはない。

[Сергей]

MetaDriver:

はい、さらに、私の理解では、間隔の数はspread/2 の値を超えてはなりません（唯一の例外は 1/1 の比率です）。コテルニコフの定理への言及が適切だと思う。

もうひとつ。この場合、上記の条件が守られていても、測定区間の離散性が厳密にポイントサイズの倍数であることが強く望まれる。そうしないと、ある区間では、他の区間よりも多くの測定点が落ちるという、同じ「現象」に出くわすことになる。特に「高度に合理的な」比率（c）では、37/29や23/16よりも、5/3や7/4の方が「現象」は顕著になる。

しかし、残念なことに、情報処理技術の特殊性だけに根ざした現象を、研究者が鵜呑みにしてしまうことが多い。

あなたとアヴァルスは、最初の数文しか読んでいないようですね。全文をマスターしてからにします。急いではいない。

[Сергей]

paukas:
説明しろ、田舎者。穴はないのか、それともなくなってしまったのか。

まだ何も入っていない穴がありますね。

[Сергей]

同僚、もう一度言いますが、非標準のヒストグラムは、引用ストリームを非常に「滑らかな」特性を持つ2つの反対側のサブフローに分割する分類（フィルタリング）の存在を示唆したに過ぎないのです。 それだけで、それ以上はない。このヒストグラムはそのままにしておいてください。(詳細は隠します、すみません）。

クソ...いや、それは間違った表現だ、&&&-そこだ、もっと正しい表現だ。