市場現象 - ページ 8 123456789101112131415...75 新しいコメント Vladimir Paukas 2011.07.06 11:55 #71 Farnsworth: パクリの皆さん、現象はあるんですよ、見えていない理由はとてもシンプルです。 最小ピッチでmmaを組むと、普通は小さなウィンドウに何十万もの指標を詰め込んで、何も見えなくなる。 大きな一歩を踏み出すと、すべてが認識できないほど集約されていることが多いのです。 が、あるとしたら？ヒゲを刺激的な黄色に塗る？よし、アバターのヒゲを塗り替えよう。そして、もしそれがないのであれば、私はこのフォーラムを去り、あなたがTAとVAを使えないことにもう悩むことはないでしょう。取引？:о))) 積極的なんですね。言ったでしょ、そのうち出てくるって。待つしかないのです。 Valery Tupichko 2011.07.06 11:57 #72 Farnsworth: パクリの皆さん、現象はあるんですよ、見えていない理由はとてもシンプルです。 最小ピッチでmmaを組むと、普通は小さなウィンドウに何十万もの指標を詰め込んで、何も見えなくなる。 大きな一歩を踏み出すと、すべてが認識できないほど集約されていることが多いのです。 が、あるとしたら？ヒゲを刺激的な黄色に塗る？よし、アバターのヒゲを塗り替えよう。そして、もしそれがないのであれば、私はこのフォーラムを去り、あなたがTAとVAを使えないことにもう悩むことはないでしょう。取引？:о))) 不公平だ。フォーラムが苦しくなる。損失、相当なものです。"...なければ...」というと、アバターにはヒゲが生えます。 Vladimir Paukas 2011.07.06 11:58 #73 Sweet: フェアじゃない。フォーラムが苦しくなる。損失、相当なものです。"...なければ...」というと、アバターにはヒゲが生えます。 十分フェアだ。パラフィンランタンくらいの大きさの黄色いやつ。 михаил потапыч 2011.07.06 12:00 #74 paukas: いやはや、皆さん、積極的ですね。言ったでしょ、そのうち出てくるって。待つしかないのです。 いずれにせよ、アバターのペイントには同意しないことです。これも詐欺だ "アバターくらい "とか。 自分のは染めても2〜3ヶ月で黒く伸びるけど、アバターは何も伸びないよ。後にそれは現象とも呼ばれ、TAの棺桶にもう一つ釘を刺すことになるのです。 Candid 2011.07.06 12:50 #75 アヴァルス 2011.07.06 13:31 Farnsworth: 私が掲載したい現象は、誰にも知られていないかもしれないし、知られていないかもしれない。とにかく、どこにも登録していないんです。EURUSD M15（アルパリの約10年分のデータ）を例に、その増分をみてみましょう。 10年以上にわたるアルパリのデータは、4桁（5桁に縮小）のものもあれば、本当に5桁のものもあります。0.0001、0.00001刻みのヒストグラムはありますか？ また、どの増分でヒストグラムに「ディップ」が現れるのでしょうか？ ファーンズワース 5桁目が導入されたのはそれほど昔ではなく（1年かそれ以下かも）、一般的には結果に影響はないと言われています。アルファプロセスとオメガプロセスのダイナミクスを よく見てみると、それがわかります。ヒストグラムの段差は0.0001より大きく、今は正確には言えませんが、サイト数500、つまり大雑把に言うとMax(Open)-Min(Open)÷500で現象が出ます。変数が連続的であれば、ほとんど影響もないでしょう。 追記：「ヒストグラム」は私が作ったものではなく、MathCADが作ったものです。意外かもしれませんが、私は作り方も知っているんですよ。 ヒストグラムの作りに間違いがないかを探す必要はなく、データ上で確認すればいいと思います。 一般的にこのような「分布の重ね合わせ」が起こるのは、4桁と5桁のデータが混在している場合に限ったことで、以前は「分布の重ね合わせ」が起こっていました。分離を妨げるというより、5桁の履歴がずっと短いということです。 だからこそ、チェックのために、4桁の回数と5桁の回数を分けて配信をする価値があると思うのですが、間違っていなければ、アルパリの2009年くらいの話ですね。 P.S. ところで、こんにちは :) Sceptic Philozoff 2011.07.06 14:41 #76 Avals: 10年以上、アルプスには4桁（5桁に縮小）のデータもあれば、実は5桁のデータもある。0.0001や0.00001の刻みでのヒストグラムはありますか？ところで、これは非常に微妙な質問です。パペッティアーズ2は、ここで素晴らしい仕事をした。本物の傀儡師ではなく、DCのような人たち。ちなみに、これも現象としては、どちらかというとネガティブなものです。 ディストリビューションを研究するとき、私はずいぶん前にモノブロードインターバルを選ぶのをやめました。どちらかというと、分位数に分けて考えることが多いですね。しかし、ここでも問題がある。リターンの個々の値（例えば、0.0004）では、その集中度が高すぎて、分位数によって区間を定性的に選択することができないのである。 データのサンプリング誤差（0.0001）は，ヒストグラムの品質に影響を与えるほどかなり大きい。ちなみにこれはPrivalが 間接的に示しています。つまり、形式的には連続とみなせる分布が、連続というより、離散連続という非常に厄介なものになっているのです。 例：1999年以降の履歴で1Hまたは4HのEURUSDのリターンを取り、このセットで分位数0.02, 0.04, ..., 0.98 (50 quantiles) をプロットしてみてください。もちろんExcelは形式的には正しく実行されますが、各区間内の値の数を再計算すると、大きく異なってきます（ほぼ一致するはずですが）。そして、それはパーセント単位ではなく、時には回数単位で違ってくるのです。 最初はとても疲れましたが、解決策を見つけました。0.0001よりずっと小さいランダムな値を意図的にリターンに加えるようにしたのです。つまり，各分位区間に含まれる値の量が，10分の1や100分の1といった単位で異なるようになったのです． このデータはDCフィルターによってすでに1桁の広がりで歪んでいるため、この「処理」はほとんど影響を及ぼさない。 Сергей 2011.07.06 14:47 #77 Candid:一般に、このような「分布の重ね合わせ」は、4桁と5桁のデータが混在しているだけで発生したことがあります。5桁の履歴がずっと短いのは、分離の妨げになるどころか、むしろ寄与している。 だからこそ、チェックのために、4桁の回数と5桁の回数を分けて配信をする価値があると思うのですが、間違っていなければ、アルパリの2009年くらいの話ですね。 P.S. ところで、こんにちは :) 数日後に確認しますが、現象を発見してプロットを分析したところ、すべて安定しています。これもまた、プロセスそのもののダイナミクスに見ることができる。 5番目の符号は効果がなく、ステップは0.0001よりはるかに多く使用 されています。そうですね......1～1.5年のT.P.S.は変動があるようですが、あまり質的に分類を導入していないのは私の方だと思います。 Sceptic Philozoff 2011.07.06 18:39 #78 もう一つの現象は、長期記憶である。 私たちの多くは（もちろんこのようなことをしている人たちの）、ピアソン相関、より正確には自己相関によって 市場の記憶を測定することに慣れています。このような 相関はかなり短時間で、せいぜい5-10本のラグで有意になることがよく知られている。したがって、通常、市場に記憶があるとすれば、それは非常に短命であると結論づけられる。 しかし、ピアソン相関は棒グラフ間の直線的な関係しか測定できず、棒グラフ間の非直線的な関係は事実上無視される。ランダムプロセスの相関理論は、無意味に線形と呼ばれることはない。 しかし、確率変数間の任意の 関係の事実を立証することができる統計的基準がある。例えば、カイ二乗基準-あるいは相互情報量基準など。2作目はあまり気にしたことがないのですが、1作目は気になったことがあります。使い方は、インターネット上にマニュアルがたくさんあるので、ここでは説明しません。 主な疑問はこうだ：遠く離れたバーの間に統計的な関係があるのか（例えば、バーの間に1000本ある場合）？トレーディングにどう使うか、迷うことはなかった。 答えはイエス、存在しますし、とても重要なことなのです。 例えば、1999年からのEURUSDの履歴をH1で取り、ペアリターンのカイ二乗を確認すると、バー間の「距離」が10～6000の範囲では、約90％のケースで現在のバーが過去のバーに依存していることが分かります。90%!バー間の距離が6000を超えると、このような依存関係はあまり発生しなくなりますが、それでも発生します 正直、この「発見」は、ユーロが非常に長期的な記憶を持っていることを直接的に示しており、私は唖然としました。EURUSD H1では6000本で約1年です。つまり、1年前の1時間足の中に、現在のゼロが「記憶」しているバーが残っているのである。 H4では、1000-1500bar程度まで有意な依存性が見られる。つまり、「市場の記憶」の持続期間は変わらず、約1年です。 市場の記憶は4年程度と言うピーターズを思い出してください。しかし、矛盾が...。どうすれば解決できるのか、まだわかりません。 そこで、独立に生成された合成リターンを入力として与えた場合、カイ二乗がそのような依存性を示すかどうかを確認することにした。合成リターンの分布として、正規分布とラプラス分布の2つの可能性を選び、実行しました。はい、表示されますが、基準の有意水準内です！（私は0.01でした。）つまり、合成は過去に1％程度の従属バーを示していた-ちょうど、基準誤差の確率のレベルである。 結論はどうなったのでしょうか？ 1.ユーロ相場は決してマルコフプロセスではありません。マルコフ過程では、現在の値は前の値にのみ依存します。この場合、非常に遠い過去に多数のバーがあり、現在のバーがそれに依存している。 2.いわゆる「ファンデーション」は、確かにある種の役割を担っている--たとえば、引用符を動かすための口実としてね。しかし、それだけでないことは確かです。技術に目を向ける必要がある! 3.この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はありません。しかし、何かを探す人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。 Vladimir Paukas 2011.07.06 18:59 #79 Mathemat: テクニックは必見です ああ、でも百五十本の小節から先は見なくていいんだ。 Valery Tupichko 2011.07.06 19:31 #80 Mathemat: もう一つの現象は、長期記憶である。 主な疑問は、「大きく離れた棒の間に統計的な関係が あるのか（例えば、棒と棒の間に1000本ある場合）」ということです。トレーディングにどう生かすか、迷うことはなかった。 答えは、「ある」です。そして、とても重要な ことです。 子供じみた質問をしてみる。調べたことをもとにエリオットの理論、神話じゃないのか？ 123456789101112131415...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
パクリの皆さん、現象はあるんですよ、見えていない理由はとてもシンプルです。
が、あるとしたら？ヒゲを刺激的な黄色に塗る？よし、アバターのヒゲを塗り替えよう。そして、もしそれがないのであれば、私はこのフォーラムを去り、あなたがTAとVAを使えないことにもう悩むことはないでしょう。取引？:о)))
パクリの皆さん、現象はあるんですよ、見えていない理由はとてもシンプルです。
が、あるとしたら？ヒゲを刺激的な黄色に塗る？よし、アバターのヒゲを塗り替えよう。そして、もしそれがないのであれば、私はこのフォーラムを去り、あなたがTAとVAを使えないことにもう悩むことはないでしょう。取引？:о)))
フェアじゃない。フォーラムが苦しくなる。損失、相当なものです。"...なければ...」というと、アバターにはヒゲが生えます。
いやはや、皆さん、積極的ですね。言ったでしょ、そのうち出てくるって。待つしかないのです。
いずれにせよ、アバターのペイントには同意しないことです。これも詐欺だ "アバターくらい "とか。
自分のは染めても2〜3ヶ月で黒く伸びるけど、アバターは何も伸びないよ。後にそれは現象とも呼ばれ、TAの棺桶にもう一つ釘を刺すことになるのです。
私が掲載したい現象は、誰にも知られていないかもしれないし、知られていないかもしれない。とにかく、どこにも登録していないんです。EURUSD M15（アルパリの約10年分のデータ）を例に、その増分をみてみましょう。
10年以上にわたるアルパリのデータは、4桁（5桁に縮小）のものもあれば、本当に5桁のものもあります。0.0001、0.00001刻みのヒストグラムはありますか？
また、どの増分でヒストグラムに「ディップ」が現れるのでしょうか？
ファーンズワース5桁目が導入されたのはそれほど昔ではなく（1年かそれ以下かも）、一般的には結果に影響はないと言われています。アルファプロセスとオメガプロセスのダイナミクスを よく見てみると、それがわかります。ヒストグラムの段差は0.0001より大きく、今は正確には言えませんが、サイト数500、つまり大雑把に言うとMax(Open)-Min(Open)÷500で現象が出ます。変数が連続的であれば、ほとんど影響もないでしょう。
追記：「ヒストグラム」は私が作ったものではなく、MathCADが作ったものです。意外かもしれませんが、私は作り方も知っているんですよ。 ヒストグラムの作りに間違いがないかを探す必要はなく、データ上で確認すればいいと思います。
一般的にこのような「分布の重ね合わせ」が起こるのは、4桁と5桁のデータが混在している場合に限ったことで、以前は「分布の重ね合わせ」が起こっていました。分離を妨げるというより、5桁の履歴がずっと短いということです。
だからこそ、チェックのために、4桁の回数と5桁の回数を分けて配信をする価値があると思うのですが、間違っていなければ、アルパリの2009年くらいの話ですね。
P.S. ところで、こんにちは :)
ところで、これは非常に微妙な質問です。パペッティアーズ2は、ここで素晴らしい仕事をした。本物の傀儡師ではなく、DCのような人たち。ちなみに、これも現象としては、どちらかというとネガティブなものです。
ディストリビューションを研究するとき、私はずいぶん前にモノブロードインターバルを選ぶのをやめました。どちらかというと、分位数に分けて考えることが多いですね。しかし、ここでも問題がある。リターンの個々の値（例えば、0.0004）では、その集中度が高すぎて、分位数によって区間を定性的に選択することができないのである。
データのサンプリング誤差（0.0001）は，ヒストグラムの品質に影響を与えるほどかなり大きい。ちなみにこれはPrivalが 間接的に示しています。つまり、形式的には連続とみなせる分布が、連続というより、離散連続という非常に厄介なものになっているのです。
例：1999年以降の履歴で1Hまたは4HのEURUSDのリターンを取り、このセットで分位数0.02, 0.04, ..., 0.98 (50 quantiles) をプロットしてみてください。もちろんExcelは形式的には正しく実行されますが、各区間内の値の数を再計算すると、大きく異なってきます（ほぼ一致するはずですが）。そして、それはパーセント単位ではなく、時には回数単位で違ってくるのです。
最初はとても疲れましたが、解決策を見つけました。0.0001よりずっと小さいランダムな値を意図的にリターンに加えるようにしたのです。つまり，各分位区間に含まれる値の量が，10分の1や100分の1といった単位で異なるようになったのです．
このデータはDCフィルターによってすでに1桁の広がりで歪んでいるため、この「処理」はほとんど影響を及ぼさない。
一般に、このような「分布の重ね合わせ」は、4桁と5桁のデータが混在しているだけで発生したことがあります。5桁の履歴がずっと短いのは、分離の妨げになるどころか、むしろ寄与している。
だからこそ、チェックのために、4桁の回数と5桁の回数を分けて配信をする価値があると思うのですが、間違っていなければ、アルパリの2009年くらいの話ですね。
P.S. ところで、こんにちは :)
数日後に確認しますが、現象を発見してプロットを分析したところ、すべて安定しています。これもまた、プロセスそのもののダイナミクスに見ることができる。
5番目の符号は効果がなく、ステップは0.0001よりはるかに多く使用 されています。そうですね......1～1.5年のT.P.S.は変動があるようですが、あまり質的に分類を導入していないのは私の方だと思います。
もう一つの現象は、長期記憶である。
私たちの多くは（もちろんこのようなことをしている人たちの）、ピアソン相関、より正確には自己相関によって 市場の記憶を測定することに慣れています。このような 相関はかなり短時間で、せいぜい5-10本のラグで有意になることがよく知られている。したがって、通常、市場に記憶があるとすれば、それは非常に短命であると結論づけられる。
しかし、ピアソン相関は棒グラフ間の直線的な関係しか測定できず、棒グラフ間の非直線的な関係は事実上無視される。ランダムプロセスの相関理論は、無意味に線形と呼ばれることはない。
しかし、確率変数間の任意の 関係の事実を立証することができる統計的基準がある。例えば、カイ二乗基準-あるいは相互情報量基準など。2作目はあまり気にしたことがないのですが、1作目は気になったことがあります。使い方は、インターネット上にマニュアルがたくさんあるので、ここでは説明しません。
主な疑問はこうだ：遠く離れたバーの間に統計的な関係があるのか（例えば、バーの間に1000本ある場合）？トレーディングにどう使うか、迷うことはなかった。
答えはイエス、存在しますし、とても重要なことなのです。
例えば、1999年からのEURUSDの履歴をH1で取り、ペアリターンのカイ二乗を確認すると、バー間の「距離」が10～6000の範囲では、約90％のケースで現在のバーが過去のバーに依存していることが分かります。90%!バー間の距離が6000を超えると、このような依存関係はあまり発生しなくなりますが、それでも発生します
正直、この「発見」は、ユーロが非常に長期的な記憶を持っていることを直接的に示しており、私は唖然としました。EURUSD H1では6000本で約1年です。つまり、1年前の1時間足の中に、現在のゼロが「記憶」しているバーが残っているのである。
H4では、1000-1500bar程度まで有意な依存性が見られる。つまり、「市場の記憶」の持続期間は変わらず、約1年です。
市場の記憶は4年程度と言うピーターズを思い出してください。しかし、矛盾が...。どうすれば解決できるのか、まだわかりません。
そこで、独立に生成された合成リターンを入力として与えた場合、カイ二乗がそのような依存性を示すかどうかを確認することにした。合成リターンの分布として、正規分布とラプラス分布の2つの可能性を選び、実行しました。はい、表示されますが、基準の有意水準内です！（私は0.01でした。）つまり、合成は過去に1％程度の従属バーを示していた-ちょうど、基準誤差の確率のレベルである。
結論はどうなったのでしょうか？
1.ユーロ相場は決してマルコフプロセスではありません。マルコフ過程では、現在の値は前の値にのみ依存します。この場合、非常に遠い過去に多数のバーがあり、現在のバーがそれに依存している。
2.いわゆる「ファンデーション」は、確かにある種の役割を担っている--たとえば、引用符を動かすための口実としてね。しかし、それだけでないことは確かです。技術に目を向ける必要がある!
3.この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はありません。しかし、何かを探す人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。
もう一つの現象は、長期記憶である。
主な疑問は、「大きく離れた棒の間に統計的な関係が あるのか（例えば、棒と棒の間に1000本ある場合）」ということです。トレーディングにどう生かすか、迷うことはなかった。
答えは、「ある」です。そして、とても重要な ことです。