市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 18

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Vizard:

でも、なぜMAではなくHedrickなのか、SSAなのか...疑問です。

HPの方がMAより高品質と言えるかもしれませんが、そこは問題ではありません。初期の非定常商を分解することの要点は、定常残差を得ることである。

また、残差はサンプル数にどの程度依存するのでしょうか？例えば、現在137で、2000とすると

試してみたところ、予測誤差が大きくなる。サンプル数を減らす必要があると思います。一歩先を行く予報が必要なんですね。次のローソク足の予測には、再度モデルを推定するので、リサンプリングの問題はないと思います。係数は変化する可能性が高い。モデルの構造的な変更はしないようにしたいと思います。

スレッド作成者を尊重しつつ、終了することを提案します。適当な支店を作る予定なので、そこに招待する。

 
faa1947: ...元の非定常商を分解することの要点は、定常残差を得ることである...
計量経済 学では、分解は定常トレンドを最大化することで、非定常残差によってもたらされる誤差を減らすことを目的としているのです。つまり、残差が非定常であればあるほど、より良い分解が行われる。一般論としてはこの通りです。
 
-Aleksey-:
逆に、計量経済学では、定常トレンドをできるだけ分離し、非定常残差によってもたらされる誤差を小さくすることが分解のポイントである。つまり、残差が非定常であればあるほど、よりよい分解が生まれる。一般論としてはこの通りです。

これにより、非定常な残差によってもたらされる誤差を低減することができます。

これは私にとってのニュースです。残差が非定常である限り - 非定常系列では変数がモと分散であるため、予測は不可能です。これが、残差の異なる種類の非定常性をモデル化したARCHモデルを使うポイントである。

 
Vizard:


理解できない。平均誤差は1190pips、どのような単位なのでしょうか。R2乗はバカにできないが、マイナス値をどう理解するか？
 
Vizard:

もしそうなら-落下も捕まらない・・・でも、面白い・・・TSを使って、エクイティを見よう・・・。

その方が意味がある。

.

図には、今この瞬間に関係する信号がある--だから、気にしないことだ。

問題のある瞬間が縦線で 強調されている-これが私たちの関心事です。

このように

TF D上 -- OpenSell ............... TF H4上 -- CloseSell

ここでは、下降のオプションのみ有効 -- 売り

リバウンドは明らかに誤りであり、バリアント「Buy」は考慮されていない。

 
-Aleksey-:
計量経済学では、分解のポイントは定常トレンドをできるだけ分離することである
NRはトレンドを分離することだが、目的は違う。定常的な残差を得ることである
 
faa1947:


スレッド作成者を尊重しつつ、終了することを提案します。適当なスレッドを立てる予定ですので、そちらにお招きします。

では、なぜ...どうぞ、よろしくお願いします。私も、計量経済学的手法の可能性にとても興味があります。
 
faa1947:

これにより、非定常な残差によってもたらされる誤差を低減することができます。

これは私にとってのニュースです。残差が非定常である限り、非定常系列の変数はモと分散であるため、予測は不可能である。これが、残差の異なる種類の非定常性をモデル化したARCHモデルを使うポイントである。

抽出された定常成分に対して予測を行う。そのため、強調表示されているのです。残差は誤差とみなされるが、必要であれば予測することも可能である。
 
Vizard:

はっきりさせるのを忘れていた．Hedrickはどのようなパラメータで使用されるのでしょうか？ つまり、価格モデルにおいて、その後何本のバーが再描画されるのでしょうか？ それともすぐに切り捨てられるのでしょうか？
と書いたら、ラムダ＝10。予測は一歩先、次のステップでファクトを取り、モデルを再計算して再度予測するので、再評価に問題はない。モデルは、最後の2本のバー上の数式で定義されます。HPはプロパガンダではなく、ただ有名だから撮ったものです。
 
-Aleksey-:
割り当てられた定常成分に基づいて予測される。そのため、強調表示されているのです。残差は誤差とみなされるが、必要であれば予測することも可能である。
誤差は定常でなければならず、そうでなければサンプル上では問題ないものの、一歩先の予測では定義されず、恣意的になってしまう可能性があります。
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