市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...551 新しいコメント 削除済み 2011.10.13 06:30 #141 Nafany: 画像を見ると、系列が非定常であるように見えますが、これは通常の市場の相場です。しかし、その起源は正弦波の和であり、静止しているのである。直感が間違いであることを、与えられたサンプルの区間で示すにはどうしたらよいのだろうか。例えば、実際の相場において、強く非定常な部分と弱く非定常な部分を区別するために? ここでも、その答えは曖昧である。しかし、例えば、Dickey-Fullerテストを使ってみることができます。その説明はインターネット上で見ることができます。 . 然も クーパー信号とシステムの解析のための確率論的手法。 СанСаныч Фоменко 2011.10.13 06:36 #142 -Aleksey-: p.s. 作者が短いコメントを気にしないことを望みますが、faa1947は彼のお気に入りのパッケージが不安定な確率特性を持つ市場系列を分析するために設計されて いないことを決して理解しないでしょう。 それどころか、解析のための膨大なツール、特にモデルの安定性を解析するためのテスト群が設計されているのです。 СанСаныч Фоменко 2011.10.13 06:39 #143 Nafany: これは普通の見積書のように見えますが、実は正弦波の和なのです。定常的なシリーズとして識別できるのだろうか。 文句なしです。私の記事では、この部分についても行って います。正弦波の和ではありません。 СанСаныч Фоменко 2011.10.13 06:49 #144 Vizard: faa1947 econ.パッケージの実用化を示してくれてもいいんだけど ! 実は、この記事は実際の引用に基づいており、機能的に完全な分析がなされています。EAによる利益確定で続編を用意し、メタクオーツと連携しています。 記事の内容は、率直に言って印象が悪いです...。 残念ながら、あなただけではありません。私がフォーラムでの議論を計量経済学的手法(数理統計学)の活用に向けようとしたのは、今回が初めてではありません。 その代わり、このフォーラムは、経済学に調整された特別な手法や数学的装置の代わりに、耳で聞いた他の理論で繁栄している。彼らは「自転車」、例えば「遅い、速い」を宣伝しているが、これはタイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用でき、これらの特性は300年前という昔に日本人が広く使っていたものである。 よし、泣き言はもういい。ペダルを踏み続ける。 СанСаныч Фоменко 2011.10.13 06:51 #145 avtomat: ところで、この経済パッケージが与えられたデータで何を語るのか、興味深いところです。 これは論文で公開されているもので、定常性の問題に対する唯一の答えではありません。 削除済み 2011.10.13 06:55 #146 faa1947: 全く逆のことが意図されており、解析のための膨大なツール群を持ち、特にモデルの安定性を解析するためのテスト群を備えています。 その逆で、「特に、モデルの安定性を分析するための一連のテストがある」のです。また、市場では、系列の性質が変化するため、安定したモデルで記述されることはない。それゆえ、不変のモデルの安定性を評価することに何の意味があるのか、何をやっているのか?性質が変化する系列については、その変化を記述しようとする動的モデルの安定性を評価する必要があります。あなたのパッケージはそれができますか?どのようなダイナミックモデルを搭載しているのか?これ以上説明のしようがないほど、明確なものですね。 Vizard 2011.10.13 07:09 #147 faa1947:エコノミックパッケージの実用化を示していただいても結構です !実は、この記事は実際の引用に基づいており、機能的に完全な分析が行われています。EAの収益への出口となる続編を用意し、metaquotesと連携しています。正直なところ、この記事は印象に残っていない...。 残念ながら、あなただけではありません。私がフォーラムでの議論を計量経済学的手法(数理統計学)の活用に向けようとしたのは、今回が初めてではありません。それどころか、このフォーラムは、特定の計量経済学的手法や数学的ツールではなく、他の理論を耳に引きずり込むことで繁栄している。タイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用可能で、これらの特性は300年前の日本人が広く利用していたものですが、「遅い、速い」といった「自転車」をアピールしています。よし、泣き言を言って、もういいや。ペダルを踏み続ける。 一般に、計量経済学では、計量的な指標を用いるが、明らかな理由(主に歴史に関する完全な分析のため)による問題がある ...が、そんなことより 私は、どんな方法にも反対ではありません...それが機能する限り...だから、私は実際の市場でのアプリケーションを見てみたい...あなたはモデルを持っていますか?- 様 一応 Nafany 2011.10.13 07:19 #148 faa1947: 文句なしです。私の記事では、この部分についても行って います。正弦波の和ではありません。 私は自信のある人が大好きです。なぜかすぐに信じてしまうのです。 私も、このデータを自分で作成したのでなければ、あなたを信じると思います。これは正弦波の和であり、その数は10数個と少ない。そして、しつこいようですが、写真の続きを掲載します)。 СанСаныч Фоменко 2011.10.13 07:28 #149 -Aleksey-: また、相場では、系列の性質が変化するため、安定したモデルでは記述できない。 安定したモデルは、不安定な市場で作られる。 削除済み 2011.10.13 07:29 #150 faa1947: ..."遅い・速い"、これはタイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用できますが ... また間違えた...。これらは、根本的に違う、比較できないものです......。なるほど......なるほど......説明しても無駄なんですね......。 1...8910111213141516171819202122...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
画像を見ると、系列が非定常であるように見えますが、これは通常の市場の相場です。しかし、その起源は正弦波の和であり、静止しているのである。直感が間違いであることを、与えられたサンプルの区間で示すにはどうしたらよいのだろうか。例えば、実際の相場において、強く非定常な部分と弱く非定常な部分を区別するために?
ここでも、その答えは曖昧である。しかし、例えば、Dickey-Fullerテストを使ってみることができます。その説明はインターネット上で見ることができます。
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然も
クーパー信号とシステムの解析のための確率論的手法。
p.s. 作者が短いコメントを気にしないことを望みますが、faa1947は彼のお気に入りのパッケージが不安定な確率特性を持つ市場系列を分析するために設計されて いないことを決して理解しないでしょう。
これは普通の見積書のように見えますが、実は正弦波の和なのです。定常的なシリーズとして識別できるのだろうか。
faa1947
econ.パッケージの実用化を示してくれてもいいんだけど !
実は、この記事は実際の引用に基づいており、機能的に完全な分析がなされています。EAによる利益確定で続編を用意し、メタクオーツと連携しています。
記事の内容は、率直に言って印象が悪いです...。
残念ながら、あなただけではありません。私がフォーラムでの議論を計量経済学的手法(数理統計学)の活用に向けようとしたのは、今回が初めてではありません。 その代わり、このフォーラムは、経済学に調整された特別な手法や数学的装置の代わりに、耳で聞いた他の理論で繁栄している。彼らは「自転車」、例えば「遅い、速い」を宣伝しているが、これはタイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用でき、これらの特性は300年前という昔に日本人が広く使っていたものである。
よし、泣き言はもういい。ペダルを踏み続ける。
ところで、この経済パッケージが与えられたデータで何を語るのか、興味深いところです。
全く逆のことが意図されており、解析のための膨大なツール群を持ち、特にモデルの安定性を解析するためのテスト群を備えています。
エコノミックパッケージの実用化を示していただいても結構です !
実は、この記事は実際の引用に基づいており、機能的に完全な分析が行われています。EAの収益への出口となる続編を用意し、metaquotesと連携しています。
正直なところ、この記事は印象に残っていない...。
残念ながら、あなただけではありません。私がフォーラムでの議論を計量経済学的手法(数理統計学)の活用に向けようとしたのは、今回が初めてではありません。それどころか、このフォーラムは、特定の計量経済学的手法や数学的ツールではなく、他の理論を耳に引きずり込むことで繁栄している。タイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用可能で、これらの特性は300年前の日本人が広く利用していたものですが、「遅い、速い」といった「自転車」をアピールしています。
よし、泣き言を言って、もういいや。ペダルを踏み続ける。
一般に、計量経済学では、計量的な指標を用いるが、明らかな理由(主に歴史に関する完全な分析のため)による問題がある ...が、そんなことより
私は、どんな方法にも反対ではありません...それが機能する限り...だから、私は実際の市場でのアプリケーションを見てみたい...あなたはモデルを持っていますか?- 様
一応
文句なしです。私の記事では、この部分についても行って います。正弦波の和ではありません。
また、相場では、系列の性質が変化するため、安定したモデルでは記述できない。
安定したモデルは、不安定な市場で作られる。
..."遅い・速い"、これはタイムフレームと呼ばれ、どの端末でも利用できますが ...
また間違えた...。これらは、根本的に違う、比較できないものです......。なるほど......なるほど......説明しても無駄なんですね......。