市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 14

 
Nafany:

これは普通の見積書のように見えますが、実は正弦波の和なのです。据え置き型シリーズかどうか、わかるのかな?



1500回ではなく、15000回以上の観測結果を示す...目に見えるはずだ...。

 
Vizard:


1500回ではなく、15000回以上の観測結果を示す...目に見えるはずだ...。

それは理解できる。しかし、与えられたサンプルでは?
 
-Aleksey-:

計量経済学の教科書でランダム構造の力学系を使うというのは、私は出会ったことがありませんが、どこかに記述されているかもしれません。通常、ご興味のある記述装置は、統計力学や統計力学という別称の文献に充てられているようです。


p.s. このトピックの著者が短いコメントを気にしないことを望みますが、 faa1947は彼のお気に入りのパッケージが不安定な確率的特性を持つ市場系列の 分析のために設計されていないことを理解しないでしょう。
 
Nafany:
それは理解できる。でも、このサンプルでは?

どういうことかというと、あるセグメントの見積もり(例えば長期の低成長)と結びつければ、このモデルはそのセグメントが続く......つまり、衰退を示さない......ということです。
 

faa1947

エコノミックパッケージの実用化についてお聞かせください。

この記事は、正直言って印象が悪いです...。

 
Nafany:

これは普通の見積書のように見えますが、実は正弦波の和なのです。定常的なシリーズとして識別できるのだろうか。


質問の仕方がやや間違っている。したがって、どのような系列も検定にかけることができ、その結果、定常か非定常かをある程度確実に結論づけることができると言うのが正しいです。一方、どのようなデータに対するテストでも、常に何らかの不確実性が存在する。つまり、ここでは入力データのセットだけでなく、判断の仕方も重要な役割を担っているのです。
 
Vizard:

faa1947

Econ.Packageの実用化を示していただければ幸いです。

ところで、このエコノミーパッケージが与えられたデータで何を語るのか、興味深いところです。
 
avtomat:
質問の記載がやや間違っている。したがって、どの系列も検定にかけることができ、その結果は一定の信頼性をもって、その系列の定常性または非定常性について結論を出すのに役立つと言うのは正しいことです。一方、どのようなデータに対するテストでも、常に何らかの不確実性が存在する。つまり、ここでは入力データのセットだけでなく、判断の仕方も重要な役割を担っているのです。

画像を見ると、系列が非定常であるように見えますが、これは通常の市場の相場 です。しかし、原点は静止しており、正弦波の和である。与えられた標本区間で直感が間違いであることを示すには?例えば、実際の相場において、強く/弱く非定常な領域を特定する目的で?

 
avtomat:
ところで、この経済パッケージが与えられたデータで何を語るのか、興味深いところである。


彼らにも、実際のデータにも...。しかし、計量経済学はfaデータを使うので(その検索性と耐久性が問題)、本当にうまくいく結果はないと思う(TSに入れるなら+でちょっとだけ)。

faa1947 ショー...少なくとも何か......。

 
Nafany:

画像を見ると、系列が非定常であるように見えますが、これは通常の市場の相場です。しかし、原点は静止しており、正弦波の和である。与えられた標本区間で直感が間違いであることを示すには?例えば、実際の相場において、強く/弱く非定常的な 領域を特定する目的で?

この部分を選択しても...一定のステップではなく、カオス的に変化していく...つまり何もしない...あるいはしても実用性は無視できる...もちろん私見ですが.........。