カウンターポジション：自己欺瞞か、それとも巧妙な手段か？ - ページ 9 12345678910111213141516...29 新しいコメント Avals 2010.11.07 11:08 #81 Swetten: 歴史の上ではいつもスムーズなんです。 歴史は関係ない、単純な算数だ。ロックシステムは、トータルポジションの計算という初歩的な演算によって、一義的にネッティングシステムに変換される 削除済み 2010.11.07 11:09 #82 Avals: ここには歴史はなく、単純な算数です。ロック方式は、トータルポジション計算の初歩的な演算で、一義的にネッティング方式に変換される。 この2つの独立したTSが、1つのネットシステムでどのように機能するか、そのアルゴリズムを指に描いてみてください。 Aleksander 2010.11.07 11:09 #83 Swetten: 買い直しをするのではなく、買い持ちにすることで、スプレッドを節約しているのです。 そして、もうひとつのポジション（ロックされた状態）では、スプレッドに費やしている......。数学のルール...ロックありとロックなしの取引を10回行い、利益の損失額を計算すると、8スプレッドのロックありの方が結果は小さくなります:)。 削除済み 2010.11.07 11:10 #84 Aleksander: そう、そしてもうひとつのポジション（ロックされた）には、スプレッドに費やす......。 そう、そして、スプレッドに重なる利益を出すのです。 特に興味深いのは、バイをすべて削除し、セルを残すという方法です。 ネッティングは廊下で神経質にタバコを吸っている。 Andrei01 2010.11.07 11:12 #85 Avals: いかがお過ごしですか 1.ロックオプション：A地点で同ロットの買いと売りをオープンする。B地点で10pips上昇し、+10pipsで終了しました。その後、ポイントCで20pipsの下落-さらに+10pipsで決済しています。合計＋20点。 2.ネッティングのバリエーション。同じロットで2つの反対側のポジションを持っていたため、A点ではオープンしませんでした。B地点で売りポジションを建てた。C地点で閉じた。合計+20pips。 オプション1では、タイプ2でもオープンして2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは、1つのストラテジーから利益を得ることはできません。 結論：ネッティングオプションは本質的に悪い。 Hide 2010.11.07 11:13 #86 Swetten: お金は無から発生するものではないので、ネッティングが唯一の正しい会計処理方法です。 削除済み 2010.11.07 11:14 #87 Andrei01: オプション1ではタイプ2でも開設して2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは1つのストラテジーから利益を得ることは不可能です。 結論：ネッティングオプションは本質的に悪い。 もうひとつ気になるのは、答えを調整できるのに、比較対象がすべて歴史に基づく厳密なものであることです。 削除済み 2010.11.07 11:14 #88 HideYourRichess: お金は無から発生しないので、ネッティングが唯一の適切な会計形態です。 5点!太陽は24時間照っているので、南の方が暖かいんです。 両替所を覗いてみてください。買うのも売るのも一緒です。 そして、うまくいっているのです。 Avals 2010.11.07 11:15 #89 Swetten: 2つのTCが1つになって動作するアルゴリズムを指に書いていただけますか？ もちろんです。各システムは単独で取引を開始するのではなく、商品の総ロットを計算する共通の関数を呼び出し、それに基づいてどのSIZをオープンまたはクローズすべきかを決定します。MT5では、他の取引所ソフトウェアと同様に、デフォルトで実行されます。繰り返しになりますが、システムによってはトータルポジションだけでなく、自分自身のポジションも計算する必要があるので、あまり便利とは言えないと思います。 削除済み 2010.11.07 11:17 #90 Avals: もちろんです。各システムは単独で取引を開始するのではなく、商品の合計ロットを計算する一般的な関数を呼び出し、これに基づいてどの取引を開始または終了すべきかを決定します。MT5では、他の取引所ソフトウェアと同様に、デフォルトで実行されます。繰り返しになりますが、システムによってはトータルポジションだけでなく、自分自身のポジションを計算する必要があるので、あまり便利ではないと思います。 これでは答えにならない。答えは、TS№1からの信号がソレで、TS№2からの信号がソレなら...です。でないと...など そして、歴史に指をくわえて、編み物よりも刺繍の方が優れていると主張することもできます。 12345678910111213141516...29 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
歴史の上ではいつもスムーズなんです。
歴史は関係ない、単純な算数だ。ロックシステムは、トータルポジションの計算という初歩的な演算によって、一義的にネッティングシステムに変換される
ここには歴史はなく、単純な算数です。ロック方式は、トータルポジション計算の初歩的な演算で、一義的にネッティング方式に変換される。
この2つの独立したTSが、1つのネットシステムでどのように機能するか、そのアルゴリズムを指に描いてみてください。
買い直しをするのではなく、買い持ちにすることで、スプレッドを節約しているのです。
そう、そしてもうひとつのポジション（ロックされた）には、スプレッドに費やす......。
そう、そして、スプレッドに重なる利益を出すのです。
特に興味深いのは、バイをすべて削除し、セルを残すという方法です。
ネッティングは廊下で神経質にタバコを吸っている。
いかがお過ごしですか
1.ロックオプション：A地点で同ロットの買いと売りをオープンする。B地点で10pips上昇し、+10pipsで終了しました。その後、ポイントCで20pipsの下落-さらに+10pipsで決済しています。合計＋20点。
2.ネッティングのバリエーション。同じロットで2つの反対側のポジションを持っていたため、A点ではオープンしませんでした。B地点で売りポジションを建てた。C地点で閉じた。合計+20pips。
オプション1では、タイプ2でもオープンして2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは、1つのストラテジーから利益を得ることはできません。
結論：ネッティングオプションは本質的に悪い。
オプション1ではタイプ2でも開設して2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは1つのストラテジーから利益を得ることは不可能です。
結論：ネッティングオプションは本質的に悪い。
もうひとつ気になるのは、答えを調整できるのに、比較対象がすべて歴史に基づく厳密なものであることです。
お金は無から発生しないので、ネッティングが唯一の適切な会計形態です。
5点!太陽は24時間照っているので、南の方が暖かいんです。
両替所を覗いてみてください。買うのも売るのも一緒です。
そして、うまくいっているのです。
2つのTCが1つになって動作するアルゴリズムを指に書いていただけますか？
もちろんです。各システムは単独で取引を開始するのではなく、商品の合計ロットを計算する一般的な関数を呼び出し、これに基づいてどの取引を開始または終了すべきかを決定します。MT5では、他の取引所ソフトウェアと同様に、デフォルトで実行されます。繰り返しになりますが、システムによってはトータルポジションだけでなく、自分自身のポジションを計算する必要があるので、あまり便利ではないと思います。
これでは答えにならない。答えは、TS№1からの信号がソレで、TS№2からの信号がソレなら...です。でないと...など
そして、歴史に指をくわえて、編み物よりも刺繍の方が優れていると主張することもできます。