カウンターポジション:自己欺瞞か、それとも巧妙な手段か? - ページ 9

 
Swetten:


歴史の上ではいつもスムーズなんです。


歴史は関係ない、単純な算数だ。ロックシステムは、トータルポジションの計算という初歩的な演算によって、一義的にネッティングシステムに変換される
 
Avals:

ここには歴史はなく、単純な算数です。ロック方式は、トータルポジション計算の初歩的な演算で、一義的にネッティング方式に変換される。

この2つの独立したTSが、1つのネットシステムでどのように機能するか、そのアルゴリズムを指に描いてみてください。
 
Swetten:

買い直しをするのではなく、買い持ちにすることで、スプレッドを節約しているのです。
そして、もうひとつのポジション(ロックされた状態)では、スプレッドに費やしている......。数学のルール...ロックありとロックなしの取引を10回行い、利益の損失額を計算すると、8スプレッドのロックありの方が結果は小さくなります:)。
 
Aleksander:
そう、そしてもうひとつのポジション(ロックされた)には、スプレッドに費やす......。


そう、そして、スプレッドに重なる利益を出すのです。

特に興味深いのは、バイをすべて削除し、セルを残すという方法です。

ネッティングは廊下で神経質にタバコを吸っている。

 
Avals:


いかがお過ごしですか

1.ロックオプション:A地点で同ロットの買いと売りをオープンする。B地点で10pips上昇し、+10pipsで終了しました。その後、ポイントCで20pipsの下落-さらに+10pipsで決済しています。合計+20点。

2.ネッティングのバリエーション。同じロットで2つの反対側のポジションを持っていたため、A点ではオープンしませんでした。B地点で売りポジションを建てた。C地点で閉じた。合計+20pips。

オプション1では、タイプ2でもオープンして2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは、1つのストラテジーから利益を得ることはできません。

結論:ネッティングオプションは本質的に悪い。

 
Swetten:

お金は無から発生するものではないので、ネッティングが唯一の正しい会計処理方法です。
 
Andrei01:

オプション1ではタイプ2でも開設して2つのストラテジーから利益を得ることができますが、ネッティングでは1つのストラテジーから利益を得ることは不可能です。

結論:ネッティングオプションは本質的に悪い。


もうひとつ気になるのは、答えを調整できるのに、比較対象がすべて歴史に基づく厳密なものであることです。
 
HideYourRichess:
お金は無から発生しないので、ネッティングが唯一の適切な会計形態です。


5点!太陽は24時間照っているので、南の方が暖かいんです。

両替所を覗いてみてください。買うのも売るのも一緒です。

そして、うまくいっているのです。

 
Swetten:

2つのTCが1つになって動作するアルゴリズムを指に書いていただけますか?

もちろんです。各システムは単独で取引を開始するのではなく、商品の総ロットを計算する共通の関数を呼び出し、それに基づいてどのSIZをオープンまたはクローズすべきかを決定します。MT5では、他の取引所ソフトウェアと同様に、デフォルトで実行されます。繰り返しになりますが、システムによってはトータルポジションだけでなく、自分自身のポジションも計算する必要があるので、あまり便利とは言えないと思います。
 
Avals:
もちろんです。各システムは単独で取引を開始するのではなく、商品の合計ロットを計算する一般的な関数を呼び出し、これに基づいてどの取引を開始または終了すべきかを決定します。MT5では、他の取引所ソフトウェアと同様に、デフォルトで実行されます。繰り返しになりますが、システムによってはトータルポジションだけでなく、自分自身のポジションを計算する必要があるので、あまり便利ではないと思います。


これでは答えにならない。答えは、TS№1からの信号がソレで、TS№2からの信号がソレなら...です。でないと...など

そして、歴史に指をくわえて、編み物よりも刺繍の方が優れていると主張することもできます。