では、ここの計算式の標準偏差はどこにあるのでしょうか？R2、R1は、やはりN2、N1の平均スプレッドです。Yurixを計算するアルゴリズムが複雑でも、レイアウトは変わりません。このアルゴリズムでは、やはりNの根に比例する広がりの対数をN自体の対数で割っています。この場合も High - Low = k * sqrt(N) と代入するとうまくいきます。
はい、High - Low = k * sqrt(N) という代入がまたうまくいきました。でも、今回の装着は本当にすごく歪んでいるんです。
このような式はなく、High - Low = k * (N^h) があり、その中の h はHurst index です。
科学者諸君!
もちろん、「乱暴な言い方」で申し訳ないのですが、「Slutsky-Yule paradox/effect」の理由を「未経験」の私に説明してください。
そうでなければ、ランダム変数の追加が理解できない。
特に、自己相似性というテーマでの推論ですね。
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
では、ここの計算式の標準偏差はどこにあるのでしょうか？R2、R1は、やはりN2、N1の平均スプレッドです。Yurixを計算するアルゴリズムが複雑でも、レイアウトは変わりません。このアルゴリズムでは、やはりNの根に比例する広がりの対数をN自体の対数で割っています。この場合も High - Low = k * sqrt(N) と代入するとうまくいきます。
はい、High - Low = k * sqrt(N) という代入がまたうまくいきました。でも、今回の装着は本当にすごく歪んでいるんです。
このような式はなく、High - Low = k * (N^h) があり、その中の h はHurst index です。
この式には標準偏差がないはずです。RMSの広がりの関数としてのみでなければ。
ところで、最後の投稿で、疑問が解消されたと思います。そこで、引用します。
最後の項は理論上定数であり、nが無限大になるとき、k1=k2となり、したがって最後の項は0となる。数値計算ではk1はk2と等しくないので、最後の欄には0.5＋誤差と書かれています。すべてが非常にシンプルでわかりやすい。
実商品の場合、High-Low/|Open-Close|の比率。
大雑把に言うと、平均的なろうそくの場合、1つの影が体の半分に相当します。SBの場合は、シリーズ長が長くなると2つに収束するようです（Yurixx R/Mの 表2aに基づく）。低いTFでは実データとの乖離が大きいですが。Nの小さいSBのように）刻みの数が少ないことで説明できるかもしれませんが、例えばh1では十分なはずです。そして、SBでは逆に、下から上に向かって比率が2倍に近づいているのです。
また、ここで先ほどの投稿を繰り返しますが
22.08.2010 13:09
簡単なスクリプトで150万分足の(High-Low)/(Close-Open)比率を計算してみました。
2005.11.02 07:49 から 2010.08.20 22:59 までの区間の AUDUSD の場合、平均 (H-L)/(C-O)= 1.65539495 となります。
2006.04.11 20:21 から 2010.08.20 22:59 の間の USDJPY の場合、平均 (H-L)/(C-O)=1.72965927 です。
2006.01.24 04:23 から 2010.08.20 22:59 の間の USDCHF の場合 平均 (H-L)/(C-O)= 1.69927897
2005.05.19 13:31 ～ 2010.08.20 22:59 平均 (H-L)/(C-O)=1.62680742 USDCADの場合。
2006.02.21 23:31 から 2010.08.20 22:59 までのGBPUSDの場合 平均 (H-L)/(C-O)= 1.65294349
2006.03.08 13:41 から 2010.08.20 22:59 までの EURUSD の場合、平均 (H-L)/(C-O) = 1.69371256 となります。
このような式はなく、High - Low = k * (N^h) があり、その中の h は Hurst index です。
客観性のために - 書かれていることはまだ証明されていないのです。 確かにそうかもしれませんし、もしかしたら引用プロセスがそのようなパワー依存性を持つのかもしれませんが、この式におけるhは まさにHurst?とはいえ、私の見落としで、すでに証明されているかもしれませんが。 正確には覚えていませんが、モデルの最初の前提がそうだったような気がします。
処理の増分の差の2乗の数学的期待値は、「カウント数」のモジュラスにある程度近似している。とか、そんな感じです。でも、そこには「物理」があるんです。 と書かれているものは納得いかないようですが、もしかしたら私が勘違いしているのかもしれませんので無視してください。"極限 "は分析ツールとして後から登場したようで、積算値として調査されているようです。そういえば、引っ越しの時の記憶がない。
はい、High - Low = k * sqrt(N) という代入でうまくいきました。しかし、今回の装着は本当にとても雑です。
このような式はありません -High - Low = k * sqrt(N) - これは平均スプレッドの正しい式 です、 あなたが書いた他のすべては、私の結論に無関係です。 - その数式はいらない。
この計算式に標準偏差があってはならない。スプレッド対RMSの関数としてのみでなければ。
ところで、最後の投稿で、疑問が解消されたと思います。というわけで、引用しますと、「？
つまり、ここには、High - Low = k * sqrt(N) kはNに依存するという式が自分の手で書かれているのです。- いいえ、そんな ことは書いてありません。kはNに機能的に依存しない。私のせいにしているのか。こ の素晴らしい数式が、ついに本当の形になるわけです。 High - Low = k(N) * sqrt(N).- 繰り返しになりますが、これはあなたの計算式です。 つまり、スプレッドには正味1/2がないのです。-SBの教科書でも指摘されてるように純粋な1/2が あるんだよ。 それは、最初から指摘されていることです。- もう一度言いますが、H igh - Low = k * sqrt(N) が正しい式で、教科書と一致し、Jurix の計算とも一致しますが、これはあなたとは 違うのです。あなたの計算と理論との整合性はどこにあるのですか？私が示したのは、Jurixの式が「ベンチの下に斧を見つける」こと、つまり平均走行のステップのルートへの理論的な依存性だけです。このような平均値を対数化すると、1/2がストイックに得られます。ただし、SBに限る。その他の系列については、Hurst の公式を使用して Hurst を計算します。ここに0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 行の計算を掲載することを提案します。何を得るか？うそつき、ハーストじゃない。この系列の平均は、悲しいかな、あろうことか、Nの根に比例しない。ジュリックスの計算式は、平均スプレッドがN>1の度合いに依存するシリーズでは、縫い目に亀裂が入る。つまり、ハースト以外のものをカウントしてしまう。ただ、最後にSBではなく、ベンチマークの例で計算をあげてください。
ジュリックスのSBの計算式における1/2の本質については、もう十分詳しく説明したつもりです。ハーストじゃないんだ。書いてもいないことを2周目に摘発しに行ったのか。ハーストのジュリックスの計算を引き合いに出すより、摘発しやすいのは想像がつきますね。落書きは置いといて。ベンチマーク例Nを立方体にした場合のハーストを計算する。結果をみんなに見せて、繰り返し使えるようにする。
客観性を保つために、書かれていることはまだ証明されていません。
ここで、先ほどの投稿の再掲になりますが
22.08.2010 13:09
150万分足の（高値-安値）/（終値-始値）比率を簡単なスクリプトで計算しました。
AUDUSDは2005.11.02 07:49 から 2010.08.20 22:59までの平均 (H-L)/(C-O)=1.65539495
USDJPYは2006.04.11 20:21 から 2010.08.20 22:59 の平均 (H-L)/(C-O)=1.72965927
USDCHFは 2006.01.24 04:23 から 2010.08.2022:59 の平均 (H-L)/(C-O)= 1.69927897
2005.05.19 13:31 to 2010.08.20 22:59 Average (H-L)/(C-O)=1.62680742
2006.02. GBPUSD の場合。21 23:31 to 2010.08.20 22:59 Average (H-L)/(C-O)=1.65294349
2006.03.08 13:41 to 2010.08.20 22:59 Average (H-L)/(C-O)=1.69371256 EURUSD の場合
はい、議事録でも同じです。どうやらN値の小さいSBと同じ効果らしい。分足では、ティックボリュームが 小さいバーが多数存在する
もちろん、ティックボリュームそのものではわからない。例えば、あるDCの分足バーEURUSDのティックボリュームの確率分布は以下の通りです（ただし、あまり長い期間ではありません）。
ティックボリューム＝2と3の領域で、奇妙な落ちがある。そして、値11と値21でバースト。まあ21は理解できる - ポイント :)ボリュームd.b.2や3のある小節が11や21に補完されている印象です。
Vita、パクリはやめろ。議論の中で、自分のトーンを保つ方法を知っておく。もちろん、真実を知りたいのであれば、ですが。数学の深い理解を示すために来たのなら、そんなに気にしなくても、みんなもう分かっていますよ。私が本当にあなたと共通点を見出したいと思っていることを想像して、いくつかの建設的な質問に答えようとしてみてください。
1.本の正確なリンクと、High - Low = k * sqrt(N) の式が示されているページと、そこに含まれる値が定義されているページを教えてください。さらに、関連するページをスキャンしてリンクを提供するとより効果的です。まさか、この式はすべての教科書に載っているのではあるまいな。
この式でいうところの値（High-Low）とは、何を指しているのか、説明してください。これらの値はすべて、単一の軌道、サンプル、アンサンブル全体のどれを指しているのでしょうか。平均値であろうと、ローカル値であろうと。
3.ハースト指数の 定義を述べよ。どこからどのように来て、どのように計算し、どのような意味があるのかを説明する。
1/2の本質を「ジュリックス式に」解説していただき、大変感謝しています。残念ながら、このスレッドの中心的な論点は、純粋なSBでも1/2が足りないという、全く別のところにあるのです。しかし、不在の本質を説明する必要はない。これまでのところ今のところ、引用された質問に対する理解は得られていない。答えた方がいい。
そして、それまでは誰も制御例を計算しない。人工的で意味のない列によって、より一層。
私が示したのは、Jurixの式が「ベンチの下に斧を見つける」こと、つまり平均走行のステップのルートへの理論的な依存性だけであった。このような平均値を対数化すると、1/2がストイックに得られます。ただし、SBに限る。その他の系列については、Hurst の公式を使用して Hurst を計算します。ここに0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 行の計算を掲載することを提案します。何を得るか？うそつき、ハーストじゃない。この系列の平均は、悲しいかな、あろうことか、Nの根に比例しない。ジュリックスの計算式は、平均スプレッドがN>1の度合いに依存するシリーズでは、縫い目に亀裂が入る。つまり、ハースト以外のものをカウントしてしまう。ただ、最終的にベンチマークの例で計算を行い、SBでは行わないようにします。
ジュリックスのSBの計算式における1/2のポイントについては、もう十分詳しく説明したと思います。ハーストじゃないんだ。書いてもいないことを2周目に摘発しに行ったのか。ハーストのジュリックスの計算を引き合いに出すより、摘発しやすいのは想像がつきますね。落書きは置いといて。ベンチマーク例Nを立方体にした場合のハーストを計算する。結果をみんなに見せて、繰り返し使えるようにする。
もう反論の余地はない。
基本的なことは覚えておくようにとしか言いようがありません。N1に対するkをk1、N2に対するkをk2とすると、これをkのNに対する依存 性と呼ぶ。kはNの関数である、という定式化と同義 である。正式には、k = k(N)と表記される。だから、Vitaの フレーズをより厳しい言葉に置き換えただけなんです。
SB以外の級数のHurst指数 計算の問題点についての文章が、単に理解できなかっただけです。一瞬、筆者は「どんな系列でもハースト指数は1/2でなければならない」と考えているのだろうかと野暮なことを考えたが、すぐに打ち消した。
シリーズHigh - Low = k * (N^3) Hearst 指数は 3 に等しくなります。
Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000 の例では、N=2 と N=3（0から順に番号付け）のある点を取り上げます。
つまり、h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3))となります。= 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3))= 3.
spread distribution の研究https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 第一運動量と第二運動量について2.14という式があるようですが、何か腑に落ちないですね :)
S.I. https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 続き
記事をありがとうございました。とても興味深いです。数年前にスプレッド計算の理論的なアプローチを見たかったこと。何とかしてみます。