出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 20

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Farnsworth:
これは冗談なのか本気なのか？


セルゲイさんは、ときどきここで含蓄のある深い質問をされますね。冗談か、それとも私が言っていることがわからないのか？:-)

もし、バーが我々のすべてであり、ティキは我々の無であることを証明し始めるのであれば、私は反論しない。バーで幸せな人は、チックなんていらないんです。当たり前の平凡な話ですが。しかし、常識的に考えれば、ダニには かくじょうほう 市場の現状についてそして、この情報を必要なものを削除するような形で切り捨てるのは、いささか非論理的な気がします。

Avalsの 言うとおりです。もし誰かがティックストリームから必要なものを正確に知っているならば、ティックストリームをより便利なものに簡単に変換することができます。 彼のために を表示します。しかし、ブローカーが私に押し付けるローソク足が市場の歴史を表現するものとして、最高の表現であると主張することは...。愛すればこそブローカー向け:-)

 
Avals:

予測は一般的な概念に過ぎないということです。例えば初心者は、今の瞬間のトレードの方向性を予測しなければならないと考えています。予測できることはたくさんありますよね。:)
そして、上級者はどう考えているのか......？
 
Farnsworth:
そして、その完成形は...？

誰に聞こうとしたんだ？:)
 
Avals:

私の実務では、例えば一定時間の値動きや、トレンドの極値までの距離などを測定すれば十分です。そして、そのような単純なものは、より倒錯的な変種に比べ、より強固で利益をもたらすことが証明されています。トレンドや横ばいを検出することは、最も重要なことではなく、あくまでもフィルターであり、メインではないのです。 イムハ

まあ、そうかもしれませんね。具体的な戦略によって異なります。複雑な方法でなくとも、かなり効果的な戦略もあります。
 
Yurixx:

まあ、そうかもしれませんね。具体的な戦略によって異なります。複雑でなくとも、かなり効果的な戦略があるのです。

イムハ シンプルな戦略しかない。そして、複雑な戦略とは、十分に練られていない単純なものである。
 

私が言いたかったのは、数学的な装置についてです。:-)

そして、主な戦略的アイデアは、単純ではなく、非常にシンプルで、「安く買って、高く売る」というものです。:-)))

 
Yurixx:


セルゲイさんは、定期的に含蓄のある質問をされますね。冗談か、それとも私の言っていることがわからないのか？:-)

バーが我々のすべてでティキは我々の無であることを証明し始めようとするならば、私は反論するつもりはない。バーで幸せな人は、チックなんていらないんです。当たり前の平凡な話ですが。しかし、常識的に考えれば、ダニには かくじょうほう 市場の現状についてそして、この情報を必要なものを削除するような形で切り捨てるのは、いささか非論理的であるように思われます。

Avalsの 言うとおりです。もし誰かがティックストリームから必要なものを正確に知っているならば、ティックストリームをより便利なものに簡単に変換することができます。 彼のために を表示します。しかし、ブローカーが私に押し付けるローソク足が市場の歴史を表現するものとして、最高の表現であると主張することは...。愛すればこそブローカー向け:-)

ユーリ、私たちは定期的に深い疑問を抱くものですが、もしあなたがすべてを理解していたら、もちろん自分自身に啓発的な目標を設定しない限り、ここにたむろすることはないでしょう。）チックが原因であることは明らかであり（他にない-それは論外、質問者仲間が書いていることをよく読めば誰もそう主張しない）、それを変容させなければならないことは絶対に明らかである。キャンドルは変身のひとつ、最もシンプルなものですが、例えば私がキャンドルを使っているなんて、誰が言ったのでしょう。なぜ、誰かに強制されて使っていると思うのですか？

しかし、一次資料をそのように考えるならば、いくつかの重大な欠点があり、別のアプローチを探さざるを得ない。

  • 実際、刻みの系列は時間的に「ギザギザ」しており、このような系列をどう扱えばいいのか、わかっている技術はない。空いたスペースは「思い込み」で埋められ、その割合は50〜60％以上です。これらの「塗り」は、市場に関する情報を持たず、実は空白であり、さらにすべてのDCで「異なる」...。
  • "巧妙 "なフィルターによるDCの巨大な影響力。すでに例として挙げられていますが、チャンピオンシップでのWin-Winを思い出してください。主催者という象徴的な「DC」が、非常に明確に参加者に「説明」している。Yuriさん、私もダニを調べて、その上のDCで「依存関係」がわかるという結論に達しました。少し余談ですが、例えば、FreeLanceでは 先日、「スラットキー・ユール」効果について質問させていただきました。そして、これは非常にトリッキーな効果で、この効果を使った経験豊富なエコノミストは、同じデータに対してどんな視点でも簡単に示すことができるのです

PS：私は以前にダニについて書きました -IMHO、私はそれを強調し、あなたはそれ以上何をしたいですか？ここで深い質問を されたので、話を戻して、Huを予測に使う方法について考えた方がいいかもしれません、もしや・・・。まさか :о)

 
Farnsworth:
  • "トリッキー "なフィルターを通したDCの巨大な影響力。すでに例を挙げましたが、チャンピオンシップでのWin-Winを思い出してください。主催者の形をした象徴的な「DC」は、非常に明晰に参加者に「説明」している。Yuriさん、私もチックについて調べ、その上でDCを使えば「依存性」がわかるという結論に達しました。少し余談ですが、例えば、FreeLanceでは 先日、「スラットキー・ユール」効果について質問させていただきました。そして、これは非常にトリッキーな効果で、この効果を使った経験豊富なエコノミストは、同じデータに対してどんな視点でも簡単に示すことができるのです

全くその通りです。特に、開発者はフィルタリング（平滑化）に成功したと自負しているので...。

プライバルのアナログから、会社のトップとの話し合い:


レナート 2010.05.24 14:35 #.

と主張します。

  1. 1分以内のシミュレートされた刻みの時間は 重要ではない
  2. この記事は、そのことを明確に示しています。
そして、皆さんはダニの理想化で遊んでいます。MetaTrader用のインバウンド・アダプティブ・フィルターを個人的に 書いた人物とのコミュニケーションですが、このフィルターは何百ものブローカーで動作しています。そして、これらのフィルターは、数十から数百のシンボルについて、毎日自動的に パラメータを変更する（外部設定なし）ので、各シンボルのすべてのパラメータを予測できるものはほとんど ありません。

さらに、サーバー自体に手動でフィルタリングの設定があり、ブローカー自身が書いた多くのデータフィードがあり、フィードのホットスワップがあります。これらすべては、ティックの相互作用のミクロな特徴の分析に基づいて取引戦略を構築するという考えを完全に否定するものです。

私たちのビジョンは、トレーダー、ブローカー、開発者、そして技術的な能力という視点を組み合わせたものです。それらを考慮しなければ、バランスの取れた情報・取引プラットフォームを作ることはできません。そして、今回で5回目となります。


2010.05.24 14:35:45
 
Farnsworth:

...と、変革が必要なことは明らかです。キャンドルは変形の一つで、最もシンプルなものです。


金言ただ、独自の方法で一気に変換するものもあれば、予備的にロウソクに変換してから全てを行うものもあります。理解し合えてよかったです。

ファーンズワース

PS：先ほどチックについて書きましたが、IMHOは わざと強調しました、これ以上何を望むのですか？話を戻して、Huを予測に使う方法を考えた方がいいかもしれませんね。

それが私の喜びです。ハーストの使い道は、トレンドとリターンの状態を区別して、適切な戦略を選択することくらいしか思いつきません。つまり、トレンドとフラットをどう切り分けるかという聖餐式の問いに対する答えです。

 

ハーストの予知能力は信じていない。統計が必要すぎる。

そして、「リターンか持続か」という問題は、1つの通貨ペアの情報という枠では解決できない、と私は考えて います。

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