出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 4

[Yurixx]

hrenfx:

この場合、ティックボリュームは使用しません。下の時間枠の価格データのみ取得します（PeriodDataパラメータ）。

すべて同じ周期で表示されます。

周期性の問題ではありません。それは自明のことです。それを考慮するか、それに依存しない方策を導入するかということです。どちらの場合も、読み取りから周期性を排除することを意味する。そうすれば、市場の状況を多少なりとも合理的に比較することができます。

[Candid]

Yurixx:

昨日もやったよ。ただ、私はキャリブレーションを行わず、クリーンなSBでインジケーターの表示を見ていました。その結果は、私にとっては予想外のものでした。M10、H1、H4の平均値は0.54程度である。なぜだろう？

まあ、これでハーストではなく、別の指標であるという私の意見が確定したわけです。でも、時間軸に依存しないのがもう良いですね、依存するんじゃないかと心配になりました。

[hrenfx]

Yurixx:
結局、循環性の問題ではないんです。それ自体、当たり前のことなのです。それを考慮するか、あるいはそれに依存しない方策を導入するかということである。どちらの場合も、読み取りから周期性を排除することを意味する。そうすれば、市場の状況を多少なりとも合理的に比較することができます。

何を求めているのか理解できないのですが？サイクリカリティに依存しない指標は何が必要なのでしょうか？1年前、2年前、あるいはそれ以上前の市況を、与えられた指標で比較することができます。それは、気の遠くなるようなティックボリュームに 縛られるものではありません。そして、ボラティリティを合理的に見積もることができる。

それとも私が何か勘違いしているのでしょうか、ご説明をお願いします。

[Yurixx]

Candid:
ベルヌーイプロセス型、p-継続の確率 q-反転の確率、p＞q-トレンド、p＜q-反転、p＝q-ランダムウォーク。つまり、重要なのは、確率の+1や-1ではなく、符号とその変化が一致する確率で作業することである。

これは、2年前から解きほぐしてきた作業です。それに対する分布密度を解析的に求めた。ハーストとリンクさせたいと強く思いました。そのフォーラムに書いたこともある。しかし、すべてはそこで終わってしまった。

一般的には、私の結果の方がハーストの結果よりも興味深いように思われます。特に、（ハーストの式のように）天井から取ってきたわけではなく、かなり厳密に求めたものですからね。しかし、ハーストの数字も 面白いでしょう。一つのスカラーは、市場の状況を特徴付けるのに非常に便利でシンプルなものです。

そこで、SBの公式を解析的に得るための方法を教えてください。SBの分布は既知である。二項係数の関数である。Strlingの公式を使って簡略化することができます。スプレッドを把握することである。

[Yurixx]

hrenfx:

何を求めているのか理解できないのですが？シクリカリティに依存しない指標とは？

例えば、ハースト指数がありますが、これは単なるボラティリティの指標ではなく、ランダムウォーク（H=0.5）、リターンプロセス（H<0.5）、トレンド（H>0.5）という市場の状態を示す指標でもあります。つまり、一つの絶対値によって、どの戦略を適用するかを決めることがすでに可能なのだ。何かと何かを比較する必要がないため、過去のデータの保存や入れ替え、値のスケーリングの問題などを解決する必要がないのです。

[Yurixx]

Candid:
これで、ハーストではなく、別の指標であるという私の見解が裏付けられましたね。

それは事実ではありません。やはりハーストのフィギュア だと思います。しかし、私が提案したアルゴリズムには、いくつかの欠点があるようです。形式的には、まず週の時間帯（簡単のためH1とする）の平均レンジを計算し、さらにこの時間帯の平均ティック数を計算し、それらを対数で割ったものであることがわかります。もしかしたら、この平均値は間違っているのかもしれません。ご存知のように、和の対数は対数の和と等しくありません。:-)

だからこそ、スプレッドをどうするかということが重要なのです。

ピータースは、私の記憶では、シリーズを同一の区間に分割して、つまり同じ数の目盛りを扱っていたように思う。そして、その条件下で彼はスプレッドを平均化した。

[Candid]

Yurixx:

そこで、SBの解析式を得るのを手伝ってくれませんか？

いや、そういうのは長いことやってないし、フォームもあってないようなものだし、トレーニングに時間がかかりそうですね :)ここに投げてみて ください :)

ユリックス。

ピータースは確か、シリーズを同一の区間に分割して、つまり同じ刻みの数を扱っていた。そして、その条件下でスプレッドを平均化した。

そういう問題じゃないんです。R = AN^h とすると、A = 1 でないとハーストの原点からの光線は描けません。それ以外はハーストではありません。

[hrenfx]

Yurixx:

例えば、ハースト指数があるが、これは単なるボラティリティの指標ではなく、ランダムウォーク（H=0.5）、リターンプロセス（H<0.5）、トレンド（H>0.5）という市場の状況を示す指標でもある。つまり、一つの絶対値によって、どの戦略を適用するかを決めることがすでに可能なのだ。何かと何かを比較する必要がないので、過去のデータの保存や入れ替え、値のスケーリングの問題などを解決する必要がないのです。

本当に、わからないことだらけです。例えば、トランプなのかフラットなのかが1つの数字でわかるインジケータを見つけたとします。それで？
まあ、トランドと書いてあるんですけどね。どうすればいいのか？どんな傾向で、どんな特徴があるのか？どこから、どう見るか。
なぜこの指標は、市場の特性である循環性に依存してはいけないのか？
このスレッドはフラットやトレンドを定義するものではなく、ティックボリュームを 基にしたボラティリティの分析から始まったものです。
ティック・ボリュームから脱却した、ボラティリティ測定の作業方法が提案されています。
また、チャンネルの幅が時間によってどのように変化するかを示すことで、さらに改良することができます。そして、これを比較してください。

[Yurixx]

hrenfx:
例えば、数字ひとつでトランザムかフラットかを見分けることができるインジケータを見つけたとしよう。それで？
まあ、トレンドと書いてありますからね。どうする？

トレンドに対する戦略もあれば、フラットに対する戦略もある。Expert Advisorが時間差で切り替えられるなら、それは宝の持ち腐れです。そして、トレンドやフラットのより詳細な特性を判断するのは、これらの戦略次第である。

[Yurixx]

Candid:
そういう問題じゃないんです。R = AN^h とすると、A = 1 でないとハーストの原点からの光線は描けません。それ以外はハーストではありません。

正解です。この技術で作られたシリーズでは、係数が1であると判断した。SBの場合0.5ではうまくいかないので、私の定義が間違っていて1に等しくないのか（それなら何の間違いか）、計算アルゴリズムが間違っているのか（それなら何の間違いか）、それ以外の何か（それなら管理者として再教育が必要）です。

TF=H1のEURで係数を1でなく何らかの方法で決定しても、ポンドや他のTFで同じになるとは限りませんよね。そして、おもしろくないのです。各ペアのスケールを別々に扱うようなものです。その場合、ボリュームと連携することもあります。

キャンディッド
いや、こういうのは長いことやってないんですよ、形が悪いし、練習に時間がかかるし:)。ここに投げてみて ください :)

笑えない。