出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...37 新しいコメント Сергей 2010.09.13 10:48 #121 Andrei01: 第一仮定は第二仮定と矛盾しないか？ 統計がない、あるいは意味がないのであれば、意味のある統計や意味のあるプロセスしか扱わないテレビをどうやって適用するのか？ いや、そこがポイントなんです。何度か具体的に指摘しているのですが、「全体としての」見積もり作業は存在しないのです。つまり、全体はないけれども、関係ない部分はある（だから全体は0.5）、でも、それぞれの部分を特定すれば、チャンスはある、ということです。 PS：これは別の大きなトピックです Andrei01 2010.09.13 10:54 #122 Farnsworth: いや、そこが肝心なところなんです。何度か具体的に指摘しているのですが、「全体としての」見積もり作業は存在しません。つまり、全体はないけれども、関係ない部分がある（だから全体は0.5）、でも、それぞれの部分が特定できれば、いいチャンスになる。 もしランダム過程がいくつかの複合独立過程で表現できるのであれば、それらの過程の要約統計はなぜ無意味なのでしょうか？ Сергей 2010.09.13 10:56 #123 Candid: ここで問題なのは、ハーストが個人的にどのような定義をしたかということではなく、ハースト指数と呼ばれる値の公式な定義がどのようなものであるかということである。 また、スルースイングが定義でないとすれば、何を定義とするのでしょうか。質問は修辞的なものではなく、本当に興味があるのですか？ そうなんですか、それは驚きですが、あなたを知っているだけに混乱しましたね :o)どうやら私は、あなたの推理の微妙な糸をつかめなかったようです。その研究からは、もう2〜3年ぐらい遠ざかっているんです。ハーストが一体何を言いたかったのか、当時はどう理解されていたのか、もっと思い出さないといけませんね :o) 。 Сергей 2010.09.13 11:13 #124 Andrei01: もしランダム過程がいくつかの複合独立過程によって表現できるのなら、なぜこれらの過程の要約統計は無意味なのでしょうか？ また、そのようなシリーズ全体の統計をとって、何を調べたいのでしょうか？具体的にどのようなもの」という特徴、どのオブジェクトを 手に入れたいか？ Andrei01 2010.09.13 11:18 #125 Farnsworth: また、そのようなシリーズ全体の統計をとって、何を調べたいのでしょうか？具体的に何を手に入れたいのか」という 性格付け。 今のところ何もありません。まず、私はテレビの立場から、全体のプロセス（シリーズ）の無意味さについて、あなたの仮説を理解しようとしているのですが、同時に、部分的にはかなり意味があり、予測可能なものなのです。 Avals 2010.09.13 11:58 #126 実商品の場合、ハイ・ロー/オープン・クローズ比 ツール m5 m15 h1 d1 w1 EURUSD 2,3079 2,3827 2,2744 2,0254 1,9709 GBPUSD 2,2024 2,3190 2,2349 2,0559 1,9958 JPYUSD 2,3931 2,4003 2,2974 2,0745 1,9692 大雑把に言うと、平均的なろうそくの場合、1つの影が体の半分に相当します。SBの場合は、シリーズ長が長くなると2つに収束するようです（Yurixx R/Mの 表2aに基づく）。低いTFでは実データとの乖離が大きいですが。Nの小さいSBのように）刻みの数が少ないことで説明できるかもしれませんが、例えばh1では十分なはずです。そして、SBでは逆に、下から上に向かって比率が2倍に近づいているのです。 N R/M 2 1,58 4 1,74 8 1,92 15 1,99 Volumes, volatility and Hearst Weekly performance Weekly Winners Сергей 2010.09.13 12:26 #127 Andrei01: まだ何も。とりあえず、部分的にはかなり意味があり予測可能なプロセス（シリーズ）全体の無意味さについて、テレビの観点からあなたの仮説を理解しようとしている。 単純なことです（IMHO）。シリーズを形成するプロセスの理解、つまり本来のプロセスを適切に記述する何らかのモデルを構築したいのだと推測されます。 では、どうやってランダム性を仮定するのですか？根本的に異なる2つのアプローチがあります。 (1) ランダム性は客観的な現実である：そして「すべて」のようなものである。これは本質的に、周波数の研究だけに基づいた古典的なテレビである (2) ランダムネス - プロセスの無知の度合い、これはすでにベイズ的アプローチである 3人（A,B,C）がそれぞれ自分のボタンを持っているとします。Aがボタンを押したとき A - 「サイン波」プロセスを生成（独自のサイン波パラメーター） B - "パラボラ "プロセス（パラボラ用のカスタムパラメータ）を生成します。 C - "hyperbola "プロセス（hyperbola用カスタムパラメータ） これらは完全にランダムに押され、何のつながりもありませんが、ボタンを押した直後から共通処理の制御が「押されたボタン」に横取りされます。移行プロセスは、何でもありです。 瞬時の. あるいは、独自の特性を持つ「過渡的」なプロセスを想定している シリーズ全体の統計は、プロセスそのもの、その本質については何も語らず、その意味で、シリーズを予測することは非常に難しい（ほとんど意味がない）のである。統計的に突然」相関があったとしても、何の保証にもならない。そして、ここでは少し違ったアプローチで、（1）と（2）の何らかの組み合わせが必要です。 特別なことは何もなく、ランダムな構造を持つ自己組織化確率過程に基づくアプローチです。トピックはかなり大きいので、別途ブランチと時間が必要です。しかし、それだけで何とかFXを表現することができる。 Vitali 2010.09.13 13:04 #128 Candid: 2010年9月11日20:40のアルゴリズム説明です。 H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)) では、ここの計算式の標準偏差はどこにあるのでしょうか？ R2、R1は、やはりN2、N1の平均スプレッドです。Yurixを計算するアルゴリズムが複雑でも、レイアウトは変わりません。このアルゴリズムでは、やはりNの根に比例する広がりの対数をN自体の対数で割っています。 [ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)] を再び代入すると、High - Low = k * sqrt(N ) が成立します。= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) となります。 ほらねここでも、Hの計算が上から1/2になる傾向があることがわかる。今回もハーストは関係ない。 nが大きくなると、k1＝k2が大きくなることに注目しましょう。もちろん、教科書に載っている正しい公式を使えば、それ以外の方法はありえない。;) Yurixx 2010.09.13 14:00 #129 Vita: [ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) となります。 ほらねここでも、Hの計算が上から1/2になる傾向があることがわかる。繰り返すが、ハーストはこの件とは関係ない。 nが大きくなると、k1＝k2が大きくなることに注目しましょう。 もちろん、教科書に載っている正しい公式を使えば、それ以外の方法はありえない。;) 数学の不思議とは何だろう？ln(N2/N1) が ln(2) に、ln(k2) が ln(k1) を ln(k1/k2) にするにはどうすればよいのでしょうか？nの値はどこで突然現れるのか、そしてそれは何を意味するのか？そして、いよいよメインの仕掛けです。係数kが定数でないことが判明 ?Nの値に依存することが判明した。そして、これを「直接的比例」と呼ぶのか？ ヴィータ、この式の最後の項が実は定数であることにお気づきですか？ln(N)が分母にあり、極限で総和をゼロにすることを規定していた前回とは異なり、今回は、そのようなことはありません。しかし、何よりも太字が面白かったです。 あなたは作家でなければなりません。枝葉末節を読むほどの気力もなく、1ページ目ですぐにフォーラムラに飛び込んでしまったんですね。そして、何の意味もない。これは本当に間違った結果です。そして、最後まで読んでいただければ、1ページ目の計算式が適用できることを確認するための研究であることがご理解いただけたと思います。しかし、この研究では、その公式もハーストの公式も適用できないことが示された。前者は全く正しくないし、後者は極限状態での公正さしか実現できない。そして、この状況を明らかにするために、モデル系列の乱数、つまり等確率で単一生成されるPRNGが用いられた。ここで一部の人が決めているように、本当のティックシリーズではありません（なぜ？ しかし、Vita さんが最後まで読んで理解できないのであれば、私はほとんど力になれません。人の話も聞けない、自分では何も示せない（引用元の馬鹿げた「結論」は別として）、ただ最初の、根拠のない発言を何度も何度も投稿しているだけだ。 追記 ところで、"reveals next"という言葉は何ですか？何語で書かれているのですか？ Vitali 2010.09.13 14:27 #130 Yurixx: 数学の不思議とは何だろう？ln(N2/N1) が ln(2) に、また ln(k2) が ln(k1) から ln(k1/k2) に変化するのはなぜですか？nの値はどこで突然現れるのか、そしてそれは何を意味するのか？そして、いよいよメインの仕掛けです。係数kが定数でないことが判明 ?Nの値に依存することが判明した。そして、これを直接的な比例と呼ぶのですか？ ヴィータ、この式の最後の項が実は定数であることにお気づきですか？分母にln(N)が立ち、極限で総和をゼロにすることを規定していた前回とは異なり、今回はそのようなことはありません。しかし、何よりも太字が面白かったです。 あなたは作家でなければなりません。枝葉末節を読むほどの気力もなく、1ページ目ですぐにフォーラムラに飛び込んでしまったんですね。そして、何の意味もない。これは本当に間違った結果です。そして、最後まで読んでいただければ、1ページ目の計算式が適用できることを確認するための研究であることがご理解いただけたと思います。しかし、この研究では、その公式もハーストの公式も適用できないことが示された。前者は全く正しくないし、後者は極限状態での公正さしか実現できない。そして、この状況を明らかにするために、モデル系列の乱数、つまり等確率で単一生成されるPRNGが使用された。ここで一部の人が決めているように、本当のティックシリーズではありません（なぜ？ しかし、Vita さんが最後まで読んで理解できないのであれば、私はほとんど力になれません。人の話も聞けない、自分では何も示せない（引用のあの馬鹿げた「結論」は別として）？ 最初の、根拠のない発言を何度も何度も投稿するだけです。 追記 ところで、"reveals next"という言葉は何ですか？何語で書かれているのですか？ 指定はすべてお手持ちのテーブル2bからです。 ゆりっくす 2010.09.11 20:58 表2b. さらにあなたは自分で書いています。 注目は最後のコラムで、ハースト社の数字が示されていることだ。 での結果です。 ns線は、2点から算出したものです。 n-そして前作。 ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - これは見落としで、論点は変わりません。 nとNはあなたのテーブルのものです。nと前回の2点で計算しているので、表からN2/N1＝2です。 係数kは定数である。 あとはあなたのフィクションです。 最後の項は理論上定数であり、nが無限大になるとき、k1=k2となり、したがって最後の項は0となる。数値計算ではk1はk2と一致しないので、最後の欄に0.5＋誤差とあるのはそのためです。すべてが非常にシンプルでわかりやすい。 1回目も2回目も、まったく同じ計算式で、ハーストの計算ではありませんね。 あなたが私に課しているのは、あなた自身のフィクションです。 ハーストを計算したファイルを添付しておきます。,が、「Hearst」としか書いていないんですね。 あなたのハースト社のアルゴリズムはカウントされません。制限の2番目の式は、ハーストではなく、平均ランの対数に達しますね。あなた以外のシリーズは、あなたの計算式に当てはまらない。ハーストの立方体のNの計算をあなたの「面白くない」式で限界まで出してから、誰かを作家とか勘違い聞きかじりとか言ってください。 次にHearstのスペルを書きたいときは、対照例で練習してみましょう。 1...67891011121314151617181920...37 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
第一仮定は第二仮定と矛盾しないか？
統計がない、あるいは意味がないのであれば、意味のある統計や意味のあるプロセスしか扱わないテレビをどうやって適用するのか？
いや、そこがポイントなんです。何度か具体的に指摘しているのですが、「全体としての」見積もり作業は存在しないのです。つまり、全体はないけれども、関係ない部分はある（だから全体は0.5）、でも、それぞれの部分を特定すれば、チャンスはある、ということです。
PS：これは別の大きなトピックです
いや、そこが肝心なところなんです。何度か具体的に指摘しているのですが、「全体としての」見積もり作業は存在しません。つまり、全体はないけれども、関係ない部分がある（だから全体は0.5）、でも、それぞれの部分が特定できれば、いいチャンスになる。
ここで問題なのは、ハーストが個人的にどのような定義をしたかということではなく、ハースト指数と呼ばれる値の公式な定義がどのようなものであるかということである。
また、スルースイングが定義でないとすれば、何を定義とするのでしょうか。質問は修辞的なものではなく、本当に興味があるのですか？
そうなんですか、それは驚きですが、あなたを知っているだけに混乱しましたね :o)どうやら私は、あなたの推理の微妙な糸をつかめなかったようです。その研究からは、もう2〜3年ぐらい遠ざかっているんです。ハーストが一体何を言いたかったのか、当時はどう理解されていたのか、もっと思い出さないといけませんね :o) 。
もしランダム過程がいくつかの複合独立過程によって表現できるのなら、なぜこれらの過程の要約統計は無意味なのでしょうか？
また、そのようなシリーズ全体の統計をとって、何を調べたいのでしょうか？具体的にどのようなもの」という特徴、どのオブジェクトを 手に入れたいか？
また、そのようなシリーズ全体の統計をとって、何を調べたいのでしょうか？具体的に何を手に入れたいのか」という 性格付け。
大雑把に言うと、平均的なろうそくの場合、1つの影が体の半分に相当します。SBの場合は、シリーズ長が長くなると2つに収束するようです（Yurixx R/Mの 表2aに基づく）。低いTFでは実データとの乖離が大きいですが。Nの小さいSBのように）刻みの数が少ないことで説明できるかもしれませんが、例えばh1では十分なはずです。そして、SBでは逆に、下から上に向かって比率が2倍に近づいているのです。
まだ何も。とりあえず、部分的にはかなり意味があり予測可能なプロセス（シリーズ）全体の無意味さについて、テレビの観点からあなたの仮説を理解しようとしている。
単純なことです（IMHO）。シリーズを形成するプロセスの理解、つまり本来のプロセスを適切に記述する何らかのモデルを構築したいのだと推測されます。
では、どうやってランダム性を仮定するのですか？根本的に異なる2つのアプローチがあります。
3人（A,B,C）がそれぞれ自分のボタンを持っているとします。Aがボタンを押したとき
これらは完全にランダムに押され、何のつながりもありませんが、ボタンを押した直後から共通処理の制御が「押されたボタン」に横取りされます。移行プロセスは、何でもありです。
シリーズ全体の統計は、プロセスそのもの、その本質については何も語らず、その意味で、シリーズを予測することは非常に難しい（ほとんど意味がない）のである。統計的に突然」相関があったとしても、何の保証にもならない。そして、ここでは少し違ったアプローチで、（1）と（2）の何らかの組み合わせが必要です。
特別なことは何もなく、ランダムな構造を持つ自己組織化確率過程に基づくアプローチです。トピックはかなり大きいので、別途ブランチと時間が必要です。しかし、それだけで何とかFXを表現することができる。
2010年9月11日20:40のアルゴリズム説明です。
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
では、ここの計算式の標準偏差はどこにあるのでしょうか？
R2、R1は、やはりN2、N1の平均スプレッドです。Yurixを計算するアルゴリズムが複雑でも、レイアウトは変わりません。このアルゴリズムでは、やはりNの根に比例する広がりの対数をN自体の対数で割っています。
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)] を再び代入すると、High - Low = k * sqrt(N ) が成立します。= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) となります。
ほらねここでも、Hの計算が上から1/2になる傾向があることがわかる。今回もハーストは関係ない。
nが大きくなると、k1＝k2が大きくなることに注目しましょう。もちろん、教科書に載っている正しい公式を使えば、それ以外の方法はありえない。;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) となります。
ほらねここでも、Hの計算が上から1/2になる傾向があることがわかる。繰り返すが、ハーストはこの件とは関係ない。
nが大きくなると、k1＝k2が大きくなることに注目しましょう。 もちろん、教科書に載っている正しい公式を使えば、それ以外の方法はありえない。;)
数学の不思議とは何だろう？ln(N2/N1) が ln(2) に、ln(k2) が ln(k1) を ln(k1/k2) にするにはどうすればよいのでしょうか？nの値はどこで突然現れるのか、そしてそれは何を意味するのか？そして、いよいよメインの仕掛けです。係数kが定数でないことが判明 ?Nの値に依存することが判明した。そして、これを「直接的比例」と呼ぶのか？
ヴィータ、この式の最後の項が実は定数であることにお気づきですか？ln(N)が分母にあり、極限で総和をゼロにすることを規定していた前回とは異なり、今回は、そのようなことはありません。しかし、何よりも太字が面白かったです。
あなたは作家でなければなりません。枝葉末節を読むほどの気力もなく、1ページ目ですぐにフォーラムラに飛び込んでしまったんですね。そして、何の意味もない。これは本当に間違った結果です。そして、最後まで読んでいただければ、1ページ目の計算式が適用できることを確認するための研究であることがご理解いただけたと思います。しかし、この研究では、その公式もハーストの公式も適用できないことが示された。前者は全く正しくないし、後者は極限状態での公正さしか実現できない。そして、この状況を明らかにするために、モデル系列の乱数、つまり等確率で単一生成されるPRNGが用いられた。ここで一部の人が決めているように、本当のティックシリーズではありません（なぜ？
しかし、Vita さんが最後まで読んで理解できないのであれば、私はほとんど力になれません。人の話も聞けない、自分では何も示せない（引用元の馬鹿げた「結論」は別として）、ただ最初の、根拠のない発言を何度も何度も投稿しているだけだ。
追記
ところで、"reveals next"という言葉は何ですか？何語で書かれているのですか？
数学の不思議とは何だろう？ln(N2/N1) が ln(2) に、また ln(k2) が ln(k1) から ln(k1/k2) に変化するのはなぜですか？nの値はどこで突然現れるのか、そしてそれは何を意味するのか？そして、いよいよメインの仕掛けです。係数kが定数でないことが判明 ?Nの値に依存することが判明した。そして、これを直接的な比例と呼ぶのですか？
ヴィータ、この式の最後の項が実は定数であることにお気づきですか？分母にln(N)が立ち、極限で総和をゼロにすることを規定していた前回とは異なり、今回はそのようなことはありません。しかし、何よりも太字が面白かったです。
あなたは作家でなければなりません。枝葉末節を読むほどの気力もなく、1ページ目ですぐにフォーラムラに飛び込んでしまったんですね。そして、何の意味もない。これは本当に間違った結果です。そして、最後まで読んでいただければ、1ページ目の計算式が適用できることを確認するための研究であることがご理解いただけたと思います。しかし、この研究では、その公式もハーストの公式も適用できないことが示された。前者は全く正しくないし、後者は極限状態での公正さしか実現できない。そして、この状況を明らかにするために、モデル系列の乱数、つまり等確率で単一生成されるPRNGが使用された。ここで一部の人が決めているように、本当のティックシリーズではありません（なぜ？
しかし、Vita さんが最後まで読んで理解できないのであれば、私はほとんど力になれません。人の話も聞けない、自分では何も示せない（引用のあの馬鹿げた「結論」は別として）？ 最初の、根拠のない発言を何度も何度も投稿するだけです。
追記
ところで、"reveals next"という言葉は何ですか？何語で書かれているのですか？
指定はすべてお手持ちのテーブル2bからです。
ゆりっくす 2010.09.11 20:58
表2b.
さらにあなたは自分で書いています。
注目は最後のコラムで、ハースト社の数字が示されていることだ。 での結果です。 ns線は、2点から算出したものです。 n-そして前作。
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - これは見落としで、論点は変わりません。
nとNはあなたのテーブルのものです。nと前回の2点で計算しているので、表からN2/N1＝2です。
係数kは定数である。 あとはあなたのフィクションです。
最後の項は理論上定数であり、nが無限大になるとき、k1=k2となり、したがって最後の項は0となる。数値計算ではk1はk2と一致しないので、最後の欄に0.5＋誤差とあるのはそのためです。すべてが非常にシンプルでわかりやすい。
1回目も2回目も、まったく同じ計算式で、ハーストの計算ではありませんね。
あなたが私に課しているのは、あなた自身のフィクションです。 ハーストを計算したファイルを添付しておきます。,が、「Hearst」としか書いていないんですね。 あなたのハースト社のアルゴリズムはカウントされません。制限の2番目の式は、ハーストではなく、平均ランの対数に達しますね。あなた以外のシリーズは、あなたの計算式に当てはまらない。ハーストの立方体のNの計算をあなたの「面白くない」式で限界まで出してから、誰かを作家とか勘違い聞きかじりとか言ってください。
次にHearstのスペルを書きたいときは、対照例で練習してみましょう。