出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 11

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joo:
数式を作ってハーストと宣言するのはダメなんですか？スツールと呼んでもいい、意味があればいい。それはYurixxのCriterionでしょう。
誰かが、赤く塗られたカートをフェラーリと呼んで、フェラーリの特性を自分のカートに帰属させることができるし、誰かが、微分系列ハーストの自作計算をハーストの特性と呼んで、自分の計算に帰属させることができるのです。

ユリクスの基準」には、ハーストの基準が持つ意味や意義はなく、前者の性質は知られておらず、証明を必要とすることがおわかりいただけると思います。ハーストを名乗るのは別問題です。
 

ちょっと入ってみますね(＾ω＾)私は5つか7つ（覚えていない）の計算バリエーションでハーストの行動を分析しました（ここに簡単に書きましたhttps://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387、 少し遠くまで行きました）。結果は似たようなものですが、それとは別に付け加えたいと思います。

  • サンプルサイズに大きく依存する（ただし、これは古典的なものである）。"Outliers"/"Spread"/"deviation" （お好きなように）それ自体に大小はなく、全ては比較して学ぶものです。そして、比較の条件は、サンプルそのものというか、サンプルに含まれているものにある。
  • 非常にトリッキーな「記憶」の現れです。常に「抜け駆け」している、言い換えれば、ヤシの木に乗ったサルのように、さまざまなスケールの上を飛び回っているのです。ヶ月を超えないこと（例：15m時）。また、重要な極端に近づくと（特にグローバルレベルや価格の「集中」レベル、すなわち高周波数）、メモリの長さが大幅に（というよりジャンプして）増加します。 ハースト計算のウェーブレット法を使用すると、より正確です。
  • メモリ長が長くなればなるほど、軌道の等変化の数が壊滅的に増えてしまうのだ。つまり、右端と左端という「ロングテール」がこの時期に多く現れるのです。(でも、それはもう私の結論なんですけどね）。
  • FXでティックを取らない。ティックでは、どの証券会社も任意の依存性を示す（ワイン-ワインを覚えている）。しかし、これは私の個人的な確信です。
 
Vita:

1.そもそも関数の引数だけでなく、その関数の乗数も。ここで行った表2bの数値実験では、この関数の結果は一定であるが、すでに真相究明は深入りしすぎている。

2.はい、そしてあなた自身は、High - Low = k * sqrt(N) が間違いであると明確に言えるのでしょうか？

1.今は時間がなくて詳しい解析はできないが、Tの根が発生するのはm = n/2 の場合だけであるように思える。これは、大雑把に言って、nが大きい場合は正しいが、nが小さい場合はどうにもならない、と捉えることができる。

2.まあ結局のところ上記のような主張をしたわけですが。

Yurixxの グラフ は、 平均二乗マイレージとスプレッドが比例して いないことを明確に示しています。もちろん、その計算が正しければの話ですが。

また、RMS = A * sqrt(N) が証明されているので、High - Low = k * sqrt(N) は一般的に正しくありません。繰り返しになりますが、Yurixxの 計算が正しければの話です。

 

Farnsworth:

ただ一つ違うのは、TAは全く機能しないという謙虚な結論に至ったことです。

マーケットはランダムではないので、確率論に従わないからでしょうか？
 
joo:
数式を作ってハーストと宣言するのはダメなんですか？スツールと呼んでもいい、意味があればいい。それはYurixxのCriterionでしょう。
ここにプロパガンダの「犠牲者」がいる :).計算式を考案したのはユリックスではなくヴィータであり、ユリックスはハーストの計算手順を正しく行っただけである。
 
Candid:
プロパガンダの "被害者 "はここまでだ :)。計算式を考案したのはユリックスではなく、ヴィータで、ユリックスはハーストの計算を正しい手順で行っていただけなのです。
なぜ被害者なのか？Vitaを狙ってたんだよ。
 
joo:
なぜ被害者なのか？Vitaを小馬鹿にするつもりだったんだよ。
だから、逆さカンマをつけたんです。:)
 
Candid:
プロパガンダの "被害者 "はここまでだ :)。計算式を考案したのはユリックスではなく、ヴィータで、ユリックスはハーストの計算を正しい手順で行っていただけなのです。

私は何も作っていません。以下はYurixxさんの投稿に書いてあることです（下線を引いておきました）。

つまり、ハーストの指標の最終形は、 h = Log(High-Low)/Log(N) となる。ここで、Nは 時間間隔での1ティックの数 、HighとLowは その時間間隔での最高値と最低 値です。その差は4桁のポイント数で表示されます。

まず、h = Log(High-Low)/Log(N) の公式の作者はYurixxで ある。私は彼の栄誉を望んでいるのではありません。

次に、前回の投稿で私の計算に疑問を投げかけた、この計算式には標準偏差がないことに注意してください。

平均燃費の計算式は教科書に載っているもので、私のものでもありませんし、また、標準偏差もありません

なぜ今、ハーストではなく、標準偏差を持ち出したのですか？私の計算では、どこを見ているのでしょうか？Үurixxaの計算式で、またはSBの平均走行距離の計算式で？そこには標準偏差もなければ、ハーストもない。

私は単に平均的な実行が平均的なスプレッドに正比例していることを主張し、したがって、それが真実であるとしましょう、「私の」式High - Low = k * sqrt（N）、式Үurixxaに代入した後、我々は上記の1/2に傾向がある結果を得ることができます。実験結果である表2bと収束する。しかし、実験との矛盾や元の系列の制約があるにもかかわらず、あなたはまだҮurichxa Hurstという公式を呼びたがっていますね。

Үurichxによる立方体のNのHurstを計算した人はまだいないのでしょうか？このログを見た方はいらっしゃいますか？それとも、私の目の中にある斑点を追いかけるのか？

 
Candid:


この計算には、平均燃費と実効燃費とスプレッドがある。 - このRMSマイレージが含まれている彼の計算式を教えてください。彼のフロントページには、まったく違う方式が書かれていますね。上記の私の投稿をご覧ください。 ルートで計算するのはRMSの場合のみで、Open-Closeには関係ありません。
Yurixx さんの投稿で、代入を行った式を表示してください。 - しました、上の投稿をご覧ください。
表やグラフはどこですか？少なくとも、契約が成立した時点で、導かれた 価値。
最初の推論で、あなたは変数hを導入し、それをハースト指数と呼びました。これは誤りです、ハースト指数ではありません。
答えは1/2「おっとっと 」です。計算結果を教えてください。が 、ハーストの数字ではないでしょう、ハーストの数字はスプレッドで計算されます。



 
to Andrei01:
それは、市場がランダムでないために、確率論に従わないからではないか？

市場（全体）の特性は、ランダムに近いものです。一貫して次のような結論に達しました（ハイライトもします:o）。

見積もりは一律に扱えません。さらに、見積もりプロセス全体は自然界には存在しない、つまり幻想なのです。どんな引用統計を取って研究しても意味がない、定常系列に還元しても何も出てこない。長さを取るのは無意味であり、全歴史を取るのは不可能である。

しかし、これらは私の結論であり、それは確認されています（残念ながら、TSの開発は極めて困難です）。このテーマでスレッドを作りたかったのですが、おそらくずっと後になると思います。自由な時間はまったくない。

PS：テレビは常に機能しています。"何か "についてテレビが機能していないという結論と混同してはいけません。

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