出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...37 新しいコメント Yurixx 2010.09.14 07:02 #171 Candid: Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний. つまり、この一次レベルのランダムウォークは自己相似性を持たない、つまりフラクタルではないのである。 バー」に分け始めると、また別の問題です。 なんか、ニコラス君の自己相似性の辺りの推論が混乱してるんだよね。:-) ベルヌーイ級数の「スケールを任意に変更できない」というのはどういう意味ですか？シリーズをNの長さの間隔に分割することは、タイムフレーム形成ではないのですか？ また、ランダム系列でいうところのバーとは何でしょうか？バーで仕事をするとき、どんなことをするのですか？クローズ、オープン？ハイ・ローのスプレッドはどのように計算するのですか？そして、Close-Openで増やす？もしそうなら、初期系列を非液滴間隔に分割することを意味します。正確には、ハーストの定義手順に完全に反している。 そして、例えばClose系列だけを扱い（例えばマシュカがそうであると考えられるように）、すでに間隔などに分割している場合は、元の系列をサンプルに還元していることになる。同時に、もしシリーズに何らかの規則性があれば、サンプリングの原理がそれを破壊する可能性もある。いずれにせよ情報の一部に対する拒否反応である。何のために？ 自己相似性については、ティック系列はバー系列に劣らず（あるいはそれ以上に）持っています。もちろん、自己相似性（構造的性質）をハーストのプロクラステスベッドにどれだけフィットするかに還元すれば話は別だが。 Yurixx 2010.09.14 07:25 #172 ハーストについて、実はもう一言、二言。 このスレッドから、私がこの指標をナンセンス、バカ、間違った尺度、そんな風に思っている印象を受けるかもしれません。実はそうではありません。ハーストは、他の厳密な数学的指標と連動しており、かなり客観的な指標です。これだけで、すでに数学で認められている、客観的な特性であることがわかる。 しかし、その内容にはやはり注意が必要です。 ハースト指数は マージナルな指標である。これは、区間内のカウント数が無限大に増加したときに、hが正規化されたスプレッドの既知の公式において傾く極限、漸近線として定義されるものである。 大数の法則との完全なアナロジー。LNTの極限では、確率論や統計学の多くの定理が証明される。この極限では、すべての分布が正規分布に近づくことになる。ではなぜ、正規分布が市場で通用しなくなったのか。そして、どんな分野でも、遠い未来の極限ではなく、今、そのプロセスが従う分布を知りたいと思うものです。 そのため、プロセスの収束が前面に出てくるのです。収束が早ければ、統計収集の初期段階で極限定理や正規分布がうまく近似して使える。もしそうでなければ、FFTの適用結果はすべて額に入れて壁に掛け、お茶を飲みながら鑑賞することができると思います。そして、練習のためには、より適切なものを探す必要があります。 歴史的な名言の連なりは短い。市場は常に変化しています。金融・経済情勢やそれを形作るプロセスの変化の結果として、また市場技術やその技術的裏付け（例えば、4桁から5桁への移行）の変化の結果として、です。そして、TSは長期的ではなく、常に市場に対して適切でなければならないのです。長い目で見れば、みんな死ぬんだ」--ある有名なトレーダーが、相場の状況について聞かれたときに言った言葉だ。同意しないわけにはいかないし、それを考慮しないのは危険だ。 だから、ハーストは古典的な形で、トレーディングに使うには不向きだと思うんです。何らかの方法でローカライズするか、他のもっと実用的な市場行動を推定する手段を見つける必要があります。 Candid 2010.09.14 07:57 #173 Yurixx: 1.ベルヌーイ級数の「スケールを任意に変更できない」とはどういうことでしょうか？シリーズを長さNの間隔に分割するのは、タイムフレーム形成ではないのですか？ 2.乱数系列から見た棒グラフとは？バーで仕事をするとき、どんなことをするのですか？閉じる、開く？ハイ・ローのスプレッドはどのように計算するのですか？そして、Close-Openで増やす？もしそうなら、初期系列を非液滴間隔に分割することを意味します。正確には、ハーストの定義手順に完全に反している。 そして、例えばClose系列だけを扱い（例えばマシュカがそうであると考えられるように）、すでに間隔などに分割している場合は、元の系列をサンプルに還元していることになる。同時に、もしシリーズに何らかの規則性があれば、サンプリングの原理がそれを破壊する可能性もある。いずれにせよ情報の一部に対する拒否反応である。何のために？ 3.自己相似性については、ティック系列はバー系列に劣らず（もしかしたらそれ以上に）持っています。もちろん、自己相似性（構造的性質）を、ハーストのプロクラステスベッドにどれだけフィットするかに還元すれば話は別だが。 1.うーん、すぐに論点を書いてしまいましたが、スケールを変えると系列の性質が変わってしまうということです。スケールを変更することで、ティック系列をバー系列に変更します。しかし、ここではバーシリーズを作らず、Nティックの1バーを調査しましたね。私のこの発言に憤慨する前に、この1本のバーの特性はランダム変数であることを思い出して、あなたは極めて正しく多くのテストを行いました．1気圧の場合。 2.これは何も矛盾していません。ハースト指数の 定義には、初期級数をどのように形成すべきかについて何も書かれていません。すでに書いたように、技術的にはどんな系列でもハースト指数を計算することができます。しかし、ハースト比によって系列の持続性・反持続性を判断するのであれば、系列が一定の性質を持つことを確認する必要があり、そのひとつが自己相似性である。だから、テストによって棒グラフの系列が自己相似であることがわかれば、ハーストは我々の手の中にあるのだ。 3.論点はどこにあるのか？ところで、私は棒グラフの級数が先験的に自己相似であると主張したことはないことに注意してほしい。 Vitali 2010.09.14 08:25 #174 Candid: P.P.S. このトピックについて考える機会を与えてくれたVitaに 感謝します :) どういたしまして、Candid さん。 と書こうと思っていたのですが......ここにはJurix式のカウントを理解している人がいないのが残念ですが、これで私の疑問は払拭されましたね。実際、Jurixの2番目の式はQ=10Rの置換を存続している。だから、こちらこそありがとうございます。 残念ながら、ジュリックスの改良型フォーミュラでは、まだハーストはカウントされていません。したがって、Jurixの言葉を借りれば、「Hurstの仮説の正しさを評価する」ためには、Jurixの式がHurstに対して正確にカウントされることを確認する必要があるのです。そのような確認はありません。 その結果、H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)) というヒュリックス式が得られるだけである。 N- 区間の目盛りの数．区間の最初のポイント（初期価格値）は、前の区間の最後のティックであり、現在の区間には含まれません。したがって、区間内の価格変動の回数は、そのティック数に等しくなります。 R はK 間隔の平均価格スプレッドである。 0.なお、Jurixは、2つの平均と、その平均を形成する2つのステップ量に基づいてHurstを計算しようとします。ハーストを掘り下げたことのある人なら、もうナンセンスな話だ。でも、神頼み。仮にジュリックスの天才がハーストの複雑なアルゴリズムを、2つの平均の差と2つの間隔の差の比に 単純化したとする。ジュリックス社の公式がハーストをカウントしている事実の証拠として、ジュリックス社が出してきたものを見てみよう。 1.私たちが知っている、あるいはジュリックス以前に認められたハーストの計算から、彼の簡略化した公式の分析的導出は提供されて いません。 2.彼の計算式がハーストを制御例としてカウントしていることの確認はなされていない 。 3.YurixがHを 計算するコードで、彼がHearstをカウントしているかどうかを誰もがチェックできるようにする -NOT PRESENTED ; 4.Jurixのシリーズの公式で1/2が合わないという確認があれば -NOT PRESENTED; 5.私のハースト計算コードが対応できない制御例 -発表されて いません。 順番に、総合的な判断のために投稿しています。 1.Jurix式がSBとHurst無しでどのように1/2に収束するのかを解析的に計算 -PRESENTED; 2.Jurixの計算結果による私の解析計算の確認と、上からの1/2への収束の予測 -PRESENTED; 2.SBのリミットでは、平均｜Open - Close｜ = k * (High - Low) -PRESCRIBEDという のが私の仮説です。 3.私の仮説は、実際の価格帯によっても裏付けられています。冗長な表現ですが、フォーラム参加者のおかげで、PRESCRIBED。 4.R/S解析によりハーストをカウントするコード、誰でも確認可能 -PRESENTED; 5.立方体の制御系列Nについて、Hurstの式による解析計算。 H = (Log(N2* N2* N2) - Log(N1* N1* N1))/(Log(N2)-Log(N1))です。= 3 - これは定義上、Hurstと矛盾する。Jurixの計算式は間違っている。- 提供される。 また、私の計算や主張が正しくないからといって、Jurixの計算式に何の足しにもならないことにご注意ください。Jurixが何もサポートできないので、未サポートのままです。現時点では、最も重要なのは 提供されない ジュリックスによって、彼のハースト式は、彼の仕事はハーストと何の関係もないことを保持しないことを認める勇気、である。 Volumes, volatility and Hearst Candid 2010.09.14 09:19 #175 Vita: しかし、疑問は残ったままだ。 ハーストの数字が どのようなものなのか、ご自身の例で教えてください。 もうひとつ、疑問が湧いてきました。 ハーストのフィギュアはどのような定義なのでしょうか？ リンクしないで、自分の言葉で書くか、ここにソースの断片を出すか。 Vitali 2010.09.14 11:44 #176 Candid: しかし、疑問は残ったままだ。 ハーストの数字がどのようなものなのか、ご自身の例で教えてください。- Q=10R以降？Rと同様である。 2番目のHurstの式がQ=10Rの代入で生き残るということで指摘したのですが、立方体のNに対して？H=3.私が推測していない場合は、質問を引用してください。 もうひとつの疑問が熟成されました。 ハースト指数はどのような定義で使われているのでしょうか？- 持続性の指標で、あるシリーズが前のメンバーの記憶をどれだけ保持しているかを推定するものです。 ただ、リンクは張らずに、自分の言葉で書くか、ここでソースの断片を伝えるか、どちらかです。 私としては、市場連のハーストの話題は、ずっと前からクローズアップされていました。いつか親切な数学者がそれを再び開くかもしれないが、その間、マルコフ過程H!=1/2は増分の非定常性を意味することを示した悪の数学者によって閉ざされてしまった。その結果、Hを計算して0.7となったので、増分が定常的で相関があること、あるいは市場が非定常的な増分を持ち、明日の位置どころか昨日の位置さえ覚えていないことに頼らざるを得なくなった。 Yurixx 2010.09.14 15:26 #177 Vita: Vitaちゃん、よっぽどの怠け者か、よっぽどのバカなんだね。あなたのことをよく思いたいので、最初の選択肢を選びます。しかし、怠慢にも限界があります。漸近法ではなく、人が自分にとって理解不能に思えることを、それでも自分を取り戻して対処できる限界を超えたところ。 pgにあります。このスレッドの16番で私はPrivalに返信し、あなたがそのような主張をしている公式のすべての変数、手順、導出の詳細な説明をしました。2つの未知数を含む2つの方程式の最も簡単な連立方程式を解くことができないなら、あなたはここではなく、学校のベンチにいるべきでしょう。 Vitaさん、16ページを見て、私の投稿Privaluを何度でも読んで、あなたの主張の根拠がないことを理解してください。 Yurixx 2010.09.14 15:44 #178 Candid:1.うーん、すぐに論点を書いてしまいましたが、スケールを変えると系列の性質が変わってしまうのです。スケールを変更することで、ティック系列をバー系列に変更します。しかし、ここではバーシリーズを作らず、Nティックの1バーを調査しましたね。私のこの発言に憤慨する前に、この1本のバーの特性はランダム変数であることを思い出して、あなたは極めて正しく多くのテストを行いました．1気圧の場合。 スケールとは何か、スケールの変化とは何か、説明してください。そして、あなたはバーでどのように動作するかを教えてください - 間隔として、または4つの価格のうちの1つだけの行として。 もし、すべての棒が異なるなら、統計もまた些細なことです。研究対象のオブジェクトの各インスタンス（つまり、各棒）に対して、1つの次元しかありません。そうなんですね？そして、その結果に少なくとも最低限の妥当性を与えることができるのでしょうか？ キャンディッド： 2.何も矛盾していない、Hurst指数の定義には、初期級数の形成方法については一言も書かれていない。すでに書いたように、任意の級数についてハースト指数を公式に計算することができる。しかし、ハースト比によって系列の持続性・反持続性を判断するのであれば、系列が一定の性質を持つことを確認する必要があり、そのひとつが自己相似性である。そこで、チェックの結果、棒グラフの系列が自己相似であることがわかれば、ハーストは我々の手の中にある。 技術的にはノークレームです。:-)しかし、それでも、私があなたを理解するためには、バーを使用する方法論を説明してください。 そして、自己相似性ではもっとひどいことになります。つまり、ハーストを数えて結論を出す前に、自己相似性の存在を立証しなければならないと言うのですか？それはハーストの定義にあるのでしょうか？あるいは、彼の他の理論的な立場では？そこで、どのような方法で自己相似性の存在を証明するのか、この方法に正当な理由はあるのか、SBには自己相似性の性質がないのか、などといった正当な疑問が生じるのです。 実は、どんな系列でもフラクタル 次元とそれによるハースト指数を計算 できると思い込んでいました。では、これは甘えなのでしょうか？ キャンディッド： 3.論点はどこにあるのか？ところで、私は棒グラフの級数が先験的に自己相似であると主張したことはないことに注意してほしい。 引数については聞いていない。私がした質問は、あなたの立場を明確にするためのものでしかありません。また、私の疑問の理由を説明しようとすることでもありました。あなたの意見に異論があるわけではなく、ただ理解したいだけです。 。 Yurixx 2010.09.14 16:23 #179 Prival: 自慢はよくないが、我慢できなかった。ここには、それをレベルごとに記憶しているブランチがあるのですが......。を小さなストップで表示します。16桁 ...ピラミッティング https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 このページは、Privalさんの投稿を写真付きで紹介しています。バーの方がいいと思っている人のために、ティックについてです。 Avals 2010.09.14 16:53 #180 そもそもハーストってな んなんだ？:)連続した区間での「手前方向」の遅れ特性です。要は、必要な工程を時間内に見極めて、それに合わせるということです。ハーストは理論的な研究にこそ向いているが、実際の取引には向いていない。 1...111213141516171819202122232425...37 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Candid:
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
つまり、この一次レベルのランダムウォークは自己相似性を持たない、つまりフラクタルではないのである。
バー」に分け始めると、また別の問題です。
なんか、ニコラス君の自己相似性の辺りの推論が混乱してるんだよね。:-)
ベルヌーイ級数の「スケールを任意に変更できない」というのはどういう意味ですか？シリーズをNの長さの間隔に分割することは、タイムフレーム形成ではないのですか？
また、ランダム系列でいうところのバーとは何でしょうか？バーで仕事をするとき、どんなことをするのですか？クローズ、オープン？ハイ・ローのスプレッドはどのように計算するのですか？そして、Close-Openで増やす？もしそうなら、初期系列を非液滴間隔に分割することを意味します。正確には、ハーストの定義手順に完全に反している。
そして、例えばClose系列だけを扱い（例えばマシュカがそうであると考えられるように）、すでに間隔などに分割している場合は、元の系列をサンプルに還元していることになる。同時に、もしシリーズに何らかの規則性があれば、サンプリングの原理がそれを破壊する可能性もある。いずれにせよ情報の一部に対する拒否反応である。何のために？
自己相似性については、ティック系列はバー系列に劣らず（あるいはそれ以上に）持っています。もちろん、自己相似性（構造的性質）をハーストのプロクラステスベッドにどれだけフィットするかに還元すれば話は別だが。
ハーストについて、実はもう一言、二言。
このスレッドから、私がこの指標をナンセンス、バカ、間違った尺度、そんな風に思っている印象を受けるかもしれません。実はそうではありません。ハーストは、他の厳密な数学的指標と連動しており、かなり客観的な指標です。これだけで、すでに数学で認められている、客観的な特性であることがわかる。
しかし、その内容にはやはり注意が必要です。
ハースト指数は マージナルな指標である。これは、区間内のカウント数が無限大に増加したときに、hが正規化されたスプレッドの既知の公式において傾く極限、漸近線として定義されるものである。
大数の法則との完全なアナロジー。LNTの極限では、確率論や統計学の多くの定理が証明される。この極限では、すべての分布が正規分布に近づくことになる。ではなぜ、正規分布が市場で通用しなくなったのか。そして、どんな分野でも、遠い未来の極限ではなく、今、そのプロセスが従う分布を知りたいと思うものです。
そのため、プロセスの収束が前面に出てくるのです。収束が早ければ、統計収集の初期段階で極限定理や正規分布がうまく近似して使える。もしそうでなければ、FFTの適用結果はすべて額に入れて壁に掛け、お茶を飲みながら鑑賞することができると思います。そして、練習のためには、より適切なものを探す必要があります。
歴史的な名言の連なりは短い。市場は常に変化しています。金融・経済情勢やそれを形作るプロセスの変化の結果として、また市場技術やその技術的裏付け（例えば、4桁から5桁への移行）の変化の結果として、です。そして、TSは長期的ではなく、常に市場に対して適切でなければならないのです。長い目で見れば、みんな死ぬんだ」--ある有名なトレーダーが、相場の状況について聞かれたときに言った言葉だ。同意しないわけにはいかないし、それを考慮しないのは危険だ。
だから、ハーストは古典的な形で、トレーディングに使うには不向きだと思うんです。何らかの方法でローカライズするか、他のもっと実用的な市場行動を推定する手段を見つける必要があります。
Yurixx:
1.ベルヌーイ級数の「スケールを任意に変更できない」とはどういうことでしょうか？シリーズを長さNの間隔に分割するのは、タイムフレーム形成ではないのですか？
2.乱数系列から見た棒グラフとは？バーで仕事をするとき、どんなことをするのですか？閉じる、開く？ハイ・ローのスプレッドはどのように計算するのですか？そして、Close-Openで増やす？もしそうなら、初期系列を非液滴間隔に分割することを意味します。正確には、ハーストの定義手順に完全に反している。
そして、例えばClose系列だけを扱い（例えばマシュカがそうであると考えられるように）、すでに間隔などに分割している場合は、元の系列をサンプルに還元していることになる。同時に、もしシリーズに何らかの規則性があれば、サンプリングの原理がそれを破壊する可能性もある。いずれにせよ情報の一部に対する拒否反応である。何のために？
3.自己相似性については、ティック系列はバー系列に劣らず（もしかしたらそれ以上に）持っています。もちろん、自己相似性（構造的性質）を、ハーストのプロクラステスベッドにどれだけフィットするかに還元すれば話は別だが。
1.うーん、すぐに論点を書いてしまいましたが、スケールを変えると系列の性質が変わってしまうということです。スケールを変更することで、ティック系列をバー系列に変更します。しかし、ここではバーシリーズを作らず、Nティックの1バーを調査しましたね。私のこの発言に憤慨する前に、この1本のバーの特性はランダム変数であることを思い出して、あなたは極めて正しく多くのテストを行いました．1気圧の場合。
2.これは何も矛盾していません。ハースト指数の 定義には、初期級数をどのように形成すべきかについて何も書かれていません。すでに書いたように、技術的にはどんな系列でもハースト指数を計算することができます。しかし、ハースト比によって系列の持続性・反持続性を判断するのであれば、系列が一定の性質を持つことを確認する必要があり、そのひとつが自己相似性である。だから、テストによって棒グラフの系列が自己相似であることがわかれば、ハーストは我々の手の中にあるのだ。
3.論点はどこにあるのか？ところで、私は棒グラフの級数が先験的に自己相似であると主張したことはないことに注意してほしい。
P.P.S. このトピックについて考える機会を与えてくれたVitaに 感謝します :)
どういたしまして、Candid さん。
と書こうと思っていたのですが......ここにはJurix式のカウントを理解している人がいないのが残念ですが、これで私の疑問は払拭されましたね。実際、Jurixの2番目の式はQ=10Rの置換を存続している。だから、こちらこそありがとうございます。
残念ながら、ジュリックスの改良型フォーミュラでは、まだハーストはカウントされていません。したがって、Jurixの言葉を借りれば、「Hurstの仮説の正しさを評価する」ためには、Jurixの式がHurstに対して正確にカウントされることを確認する必要があるのです。そのような確認はありません。
その結果、H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)) というヒュリックス式が得られるだけである。
N- 区間の目盛りの数．区間の最初のポイント（初期価格値）は、前の区間の最後のティックであり、現在の区間には含まれません。したがって、区間内の価格変動の回数は、そのティック数に等しくなります。
R はK 間隔の平均価格スプレッドである。
0.なお、Jurixは、2つの平均と、その平均を形成する2つのステップ量に基づいてHurstを計算しようとします。ハーストを掘り下げたことのある人なら、もうナンセンスな話だ。でも、神頼み。仮にジュリックスの天才がハーストの複雑なアルゴリズムを、2つの平均の差と2つの間隔の差の比に 単純化したとする。ジュリックス社の公式がハーストをカウントしている事実の証拠として、ジュリックス社が出してきたものを見てみよう。
1.私たちが知っている、あるいはジュリックス以前に認められたハーストの計算から、彼の簡略化した公式の分析的導出は提供されて いません。
2.彼の計算式がハーストを制御例としてカウントしていることの確認はなされていない 。
3.YurixがHを 計算するコードで、彼がHearstをカウントしているかどうかを誰もがチェックできるようにする -NOT PRESENTED ;
4.Jurixのシリーズの公式で1/2が合わないという確認があれば -NOT PRESENTED;
5.私のハースト計算コードが対応できない制御例 -発表されて いません。
順番に、総合的な判断のために投稿しています。
1.Jurix式がSBとHurst無しでどのように1/2に収束するのかを解析的に計算 -PRESENTED;
2.Jurixの計算結果による私の解析計算の確認と、上からの1/2への収束の予測 -PRESENTED;
2.SBのリミットでは、平均｜Open - Close｜ = k * (High - Low) -PRESCRIBEDという のが私の仮説です。
3.私の仮説は、実際の価格帯によっても裏付けられています。冗長な表現ですが、フォーラム参加者のおかげで、PRESCRIBED。
4.R/S解析によりハーストをカウントするコード、誰でも確認可能 -PRESENTED;
5.立方体の制御系列Nについて、Hurstの式による解析計算。
H = (Log(N2* N2* N2) - Log(N1* N1* N1))/(Log(N2)-Log(N1))です。= 3 - これは定義上、Hurstと矛盾する。Jurixの計算式は間違っている。- 提供される。
また、私の計算や主張が正しくないからといって、Jurixの計算式に何の足しにもならないことにご注意ください。Jurixが何もサポートできないので、未サポートのままです。現時点では、最も重要なのは 提供されない ジュリックスによって、彼のハースト式は、彼の仕事はハーストと何の関係もないことを保持しないことを認める勇気、である。
しかし、疑問は残ったままだ。
ハーストの数字が どのようなものなのか、ご自身の例で教えてください。
もうひとつ、疑問が湧いてきました。
ハーストのフィギュアはどのような定義なのでしょうか？
リンクしないで、自分の言葉で書くか、ここにソースの断片を出すか。
しかし、疑問は残ったままだ。
ハーストの数字がどのようなものなのか、ご自身の例で教えてください。- Q=10R以降？Rと同様である。 2番目のHurstの式がQ=10Rの代入で生き残るということで指摘したのですが、立方体のNに対して？H=3.私が推測していない場合は、質問を引用してください。
もうひとつの疑問が熟成されました。
ハースト指数はどのような定義で使われているのでしょうか？- 持続性の指標で、あるシリーズが前のメンバーの記憶をどれだけ保持しているかを推定するものです。
ただ、リンクは張らずに、自分の言葉で書くか、ここでソースの断片を伝えるか、どちらかです。
Vitaちゃん、よっぽどの怠け者か、よっぽどのバカなんだね。あなたのことをよく思いたいので、最初の選択肢を選びます。しかし、怠慢にも限界があります。漸近法ではなく、人が自分にとって理解不能に思えることを、それでも自分を取り戻して対処できる限界を超えたところ。
pgにあります。このスレッドの16番で私はPrivalに返信し、あなたがそのような主張をしている公式のすべての変数、手順、導出の詳細な説明をしました。2つの未知数を含む2つの方程式の最も簡単な連立方程式を解くことができないなら、あなたはここではなく、学校のベンチにいるべきでしょう。
Vitaさん、16ページを見て、私の投稿Privaluを何度でも読んで、あなたの主張の根拠がないことを理解してください。
1.うーん、すぐに論点を書いてしまいましたが、スケールを変えると系列の性質が変わってしまうのです。スケールを変更することで、ティック系列をバー系列に変更します。しかし、ここではバーシリーズを作らず、Nティックの1バーを調査しましたね。私のこの発言に憤慨する前に、この1本のバーの特性はランダム変数であることを思い出して、あなたは極めて正しく多くのテストを行いました．1気圧の場合。
スケールとは何か、スケールの変化とは何か、説明してください。そして、あなたはバーでどのように動作するかを教えてください - 間隔として、または4つの価格のうちの1つだけの行として。
もし、すべての棒が異なるなら、統計もまた些細なことです。研究対象のオブジェクトの各インスタンス（つまり、各棒）に対して、1つの次元しかありません。そうなんですね？そして、その結果に少なくとも最低限の妥当性を与えることができるのでしょうか？
2.何も矛盾していない、Hurst指数の定義には、初期級数の形成方法については一言も書かれていない。すでに書いたように、任意の級数についてハースト指数を公式に計算することができる。しかし、ハースト比によって系列の持続性・反持続性を判断するのであれば、系列が一定の性質を持つことを確認する必要があり、そのひとつが自己相似性である。そこで、チェックの結果、棒グラフの系列が自己相似であることがわかれば、ハーストは我々の手の中にある。
技術的にはノークレームです。:-)しかし、それでも、私があなたを理解するためには、バーを使用する方法論を説明してください。
そして、自己相似性ではもっとひどいことになります。つまり、ハーストを数えて結論を出す前に、自己相似性の存在を立証しなければならないと言うのですか？それはハーストの定義にあるのでしょうか？あるいは、彼の他の理論的な立場では？そこで、どのような方法で自己相似性の存在を証明するのか、この方法に正当な理由はあるのか、SBには自己相似性の性質がないのか、などといった正当な疑問が生じるのです。
実は、どんな系列でもフラクタル 次元とそれによるハースト指数を計算 できると思い込んでいました。では、これは甘えなのでしょうか？
3.論点はどこにあるのか？ところで、私は棒グラフの級数が先験的に自己相似であると主張したことはないことに注意してほしい。
引数については聞いていない。私がした質問は、あなたの立場を明確にするためのものでしかありません。また、私の疑問の理由を説明しようとすることでもありました。あなたの意見に異論があるわけではなく、ただ理解したいだけです。 。
自慢はよくないが、我慢できなかった。ここには、それをレベルごとに記憶しているブランチがあるのですが......。を小さなストップで表示します。16桁 ...ピラミッティング
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
このページは、Privalさんの投稿を写真付きで紹介しています。バーの方がいいと思っている人のために、ティックについてです。
そもそもハーストってな んなんだ？:)連続した区間での「手前方向」の遅れ特性です。要は、必要な工程を時間内に見極めて、それに合わせるということです。ハーストは理論的な研究にこそ向いているが、実際の取引には向いていない。