出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 19

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Yurixx:


Rは平均スプレッドです。スプレッドは、区間における系列の最大値と最小値の差である。- R/S分析では、これは完全に間違っています。R/S解析については、Petersに記載されています。せめてwikipediaを参照するとか。解析の名前からも、シリーズの入れ替えが行われていることがわかります。Rは全く平均的な範囲ではありません。嘘つけ、ちゃんと換算すればハーストもちゃんとカウントされるだろ。しかし、R/Sは数式ではなく、あるRをSで割ってもハーストは計算できないことをご存じないようです。ハーストは推定でしかない。それがR/S分析です。数式ではなく、分析。したがって、あなたの計算式は最初から欠陥があるのです。これまでも、これからも、ハーストを計算することはありませんし、当然、制御例を解くこともありませんし、解析的に見ても、不正確な結果>1でも問題ないことが分かります。pgに誤誘導していますね。16.R/S分析に対する誤解を100％直しましたね。

もう一度、最初から警告を発しておくべき事実を指摘します。あなたの計算式は、同じ間隔で同じ平均の広がりを持つすべての系列で、ハースト、ひいてはフラクタルの次元が同じであることを示しているのです。ハーストやR/S分析を理解していれば、このような素朴な単純さに疑問を持つはずです。そうでないからである。ハーストやR/S解析は、平均的なスイングよりもずっと深いところまで見ています。R/S分析をもっと徹底的に勉強すれば、なぜあなたの数式や作品がハーストと関係 ないのか理解できるはずです。

Nはtterval内のサンプル数である。

S - 直列インクリメントのRMS。

k - 定数係数。

h - ハースト指数．

全系列をNカウントの等間隔に分割することを意味する。各区間について、増分値とスプレッドが計算される。これらのデータを基に、増分値の実効値と平均スプレッドが求められる。この式を満たすようにHurst指数を選択する必要があります。:-)))

もしハーストが正しかったら - ハーストは正しいが、Rは平均スプレッドではなく、R/S分析の一番最初の文字から始まるあなたの誤解 である。そして平均スプレッドがこの式を満たしていたなら、それはhに対する解を持つことになるのだ。この解答は、次の2点で決定されるでしょう。

R1/S1＝k＊（N1^h）、R2/S2＝k＊（N2^h）です。

この系列は、大きさN1の区間と大きさN2の区間の2つに分けることができる。これに対応して、レンジR1、R2、RMS S1、S2が得られる。係数kは一定です。こうして、2つの方程式の連立方程式が得られます。係数kを除いたものがハースト比の計算式となる。

h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)]- V3.0, Sを追加しました。しかし、ハーストはまだ判明していない。せめて第4弾を掲載する必要がありそうだ。

幾何学的には、2点[Log(R1/S1),Log(N1)]と[Log(R2/S2),Log(N2)]から引く線の傾きの正接となる。R/SのNに対する依存性を対数座標で表したカーブをプロットした。そのグラフを示す。傾斜角度が変化すること、すなわちNに依存することがわかる。このことは、Hurstの式の係数kが定数ではなく、Nに依存すること、そしてHurstの式が大きなNに対してのみ漸近的に成立することを意味している。研究対象がSBであったため、一連の引用とは異なり、データ量に問題はなかった。


Hearstを使いこなすことができたら、同種の例で実行できるようにコードを掲載してほしいです。そうしてこそ、あなたの仕事がハースト社に関係していると信じることができるのだと、あなたは理解しているのでしょう。その間、あなたは同じ文字だけを持っていて、ハーストの計算結果は持っていないのです。

P.S. 本やウィキペディアを見るのが面倒な人のために - R は、元の系列の正規化された値の累積和から作成された再スケーリングされた系列の最大値と最小値の間の差です。平均値ではありません。オリジナルシリーズではありません。Jurixさんが投稿の最初の文章で述べているのと全く同じ ではありません。

 
Yurixx:


このページでは、Privalさんの投稿を写真付きでご紹介します。バーの方がいいと思っている人のために、ティックについてです。

これは冗談か本気か？
 
Farnsworth:
これは冗談なのか本気なのか？

そして、あなたは反対の主張を証明できますか？ バーはティックよりも優れている？
 
Prival:

とか、ティックよりバーの方がいいとか、逆に証明できるのか？

だから、何を抽出する必要があるかによります。バーではティック情報が失われますが、取引アルゴリズムが この失われた情報を必要としない場合、処理速度やテストなどで利点があります。それなら、バーも特定の手法の一部である方が良いですね :)
 
Prival:

そして、あなたは反対の主張を証明できますか？ バーはティックよりも優れている？

まず、ここから始めよう。ダニはそれを予測する情報を持っているのだろうか？:)
 
lea:

まず、ここから始めよう。ダニに予測する情報はあるのでしょうか？:)

どのように予測するのか？ダニがいても週末でなければ、ダニがいるだろうと予測 :)
 
Avals:

そもそもハーストってな んなんだ？:)連続した区間での「手前方向」の遅れ特性です。要は、必要な工程を時間内に見極めて、それに合わせるということです。ハーストは理論的な研究にのみ有効であり、実際の取引には使えない。


まあ、まさにそれが私の言いたいことなんです。

しかし、実用的な取引には、この状態を定量的に測定できる、トレンド／リターン指標があれば非常に便利です。もちろん、ローカルで適度な遅れがあればの話ですが。

 

toPrival

а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?

もちろんですが、もう少し後です。お急ぎではないのでしょうか？:о)

toAvals

どのように予測するのですか？ダニがいても週末でなければ、ダニがいると予測しています :)

どういうことですか？

 
Yurixx:


まあ、まさにそれが私の言いたいことなんです。

しかし、実際の取引では、この状態を定量的に測定できるトレンド／リターン型の相場状況指標があれば、非常に便利である。もちろん、ローカルで適度な遅れがあればの話ですが。


私の経験では、トレンドは、例えば、一定時間の価格の上昇や極値までの距離を測定することで十分である。そして、そのような単純なものは、より倒錯的な変種に比べ、より強固で利益をもたらすことが証明されています。トレンドや横ばいを検出することは最も重要なことではなく、あくまでもフィルターであり、メインではないのです。
 
Farnsworth:

toAvals

何が言いたかったんだ？


予測というのは一般的すぎる概念であること。例えば初心者は、今この瞬間のトレードの方向 性を予測する必要があると考えています。予測できることはたくさんありますよね。:)
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