Теперь прикиньте: в тестере Вы нашли (по сути подогнали) параметры, при которых МОГЛИ ИМЕТЬ в прошлом такие вот результаты. Причём это максимально улучше результаты из подогнанных. Фактически получается годовой ФВ чуть больше 1, что означает (для не слишком посвящённых) что риск в любой момент равен прибыли, которую Вы планируете получить за год. Если же учесть что в реальной торговле дело будет идти хуже чем в тестах (рынок не будет повторять в точности модель при тестировании, ДЦ отщипнёт от депозита по крохе на каждом открытии/закрытии ...), то годовой ФВ будет реально ниже 1, возможно даже в разы. . Я тут написал на коленке эксперта для проверки самой идеи Лавины чисто для тестера по авторскому алгоритму, но спереводом локов на нетто-трейдинг. Сути ТС нетто-подход не меняет, а создаёт лишь Лавине благоприятные условия (экономия маржи и спреда при встречном закрытии). Так вот даже после оптимизации за тот же период (с начала 2008г по сегодня) результаты более чем скромные. Расписывать не буду - всё видно по шапке отчёта. О каком удвоении депозита за неделю говорил автор? Откуда взял?
lexandros>>: Буквально за 5 минут налабал "Лавину" в неттинговом варианте:) там всего строк 10 получилось... Вот такой вот результат веселый... коридор 40. лот постоянный 0.1 начальное депо 10000. Можно конечно оптимизацию включить на коридор... и скорее всего добится графиком с профитом... Но суть от этого измениться мало. https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/04/afzsjr_small.png
Теперь прикиньте: в тестере Вы нашли (по сути подогнали) параметры, при которых МОГЛИ ИМЕТЬ в прошлом такие вот результаты. Причём это максимально улучше результаты из подогнанных.
Фактически получается годовой ФВ чуть больше 1, что означает (для не слишком посвящённых) что риск в любой момент равен прибыли, которую Вы планируете получить за год. Если же учесть что в реальной торговле дело будет идти хуже чем в тестах (рынок не будет повторять в точности модель при тестировании, ДЦ отщипнёт от депозита по крохе на каждом открытии/закрытии ...), то годовой ФВ будет реально ниже 1, возможно даже в разы.
.
Я тут написал на коленке эксперта для проверки самой идеи Лавины чисто для тестера по авторскому алгоритму, но спереводом локов на нетто-трейдинг. Сути ТС нетто-подход не меняет, а создаёт лишь Лавине благоприятные условия (экономия маржи и спреда при встречном закрытии). Так вот даже после оптимизации за тот же период (с начала 2008г по сегодня) результаты более чем скромные. Расписывать не буду - всё видно по шапке отчёта. О каком удвоении депозита за неделю говорил автор? Откуда взял?
Ещё раз акцентирую внимание на то что это лучший результат, который получилось выжать за счёт оптимизации ширины канала.
По сути же это подгонка.
ここで私は、平均化ではなく、何かが起こっていることに同意します。
Буквально за 5 минут налабал "Лавину" в неттинговом варианте:) там всего строк 10 получилось...
Вот такой вот результат веселый... коридор 40. лот постоянный 0.1 начальное депо 10000. Можно конечно оптимизацию включить на коридор... и скорее всего добится графиком с профитом... Но суть от этого измениться мало.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/04/afzsjr_small.png
そのほうが信憑性がある。
>>ここで、平均化ではなく、何か前時代的なことが起こっていることに同意します。
なぜ、コーヒーのカスで推測するのか?完全なアルゴリズムは、https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page107。
Зачем гадать на кофейной гуще? Полный алгоритм на странице https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page107番組本文を見る方が面白いです。
А может вам ещё ключи от квартиры...:-))))))))))アルゴリズムがあるのなら、そのアルゴリズムに従って番組のテキストを掲載することを妨げるものはないでしょう、自分で書くこともできますが、時間がかかります。
А может вам ещё ключи от квартиры...:-))))))))))
У спортменов сил много - посидел бы ночку да и закодил.
ということで、この状態は上記のアルゴリズムを使用したプログラムからのものではありません。
上記のアルゴリズムを使用したプログラムでないことを意味します。
どの州について話すことができるのか、私は州を投稿したことはありません。
Вот с 01.01.08 до 01.08.08. Дальше не имеет смысла - превышен максимальный лот для микросчёта 3 лота. Появилась ошибка 131 неправильный объём.誰が法王の落書きをしてるんだ?
https://c.mql4.com/forum/2010/04/Locker_EURJPY_Tral_BezubsnLot_small.gif
誰が法王の落書きをしてるんだ?
https://c.mql4.com/forum/2010/04/Locker_EURJPY_Tral_BezubsnLot_small.gif
これをバランスチャートといい、スタックはトレードの一覧表です。