アバランチ - ページ 114

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sever29 писал(а)>>


17回の逆転劇...ペンダントを置く境界線に、廊下が見えています。冗長にならずに、クロージングポジション、オーバーラップ、ロック、雪崩でのボリューム操作の例、この地獄のフラットから抜け出すために何をするか、絵で示すのだ。


1 16.10.2008 0:00 買い取り停止 1 0.01 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
2 16.10.2008 0:00 売り止まり 2 0.01 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
3 16.10.2008 4:02 買う 1 0.01 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
4 16.10.2008 4:02 消す 2 0.01 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
5 16.10.2008 4:02 売り止まり 3 0.02 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
6 16.10.2008 6:25 捌く 3 0.02 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
7 16.10.2008 6:25 買い取り停止 4 0.03 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
8 16.10.2008 13:14 買う 4 0.03 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
9 16.10.2008 13:14 売り止まり 5 0.04 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
10 16.10.2008 16:10 捌く 5 0.04 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
11 16.10.2008 16:10 買い取り停止 6 0.05 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
12 17.10.2008 1:06 買う 6 0.05 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
13 17.10.2008 1:06 売り止まり 7 0.06 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
14 17.10.2008 11:22 捌く 7 0.06 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
15 17.10.2008 11:22 買い取り停止 8 0.07 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
16 20.10.2008 8:43 買う 8 0.07 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
17 20.10.2008 8:43 売り止まり 9 0.11 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
18 20.10.2008 13:08 捌く 9 0.11 1.34200 0 0 0.00 10 000.00
19 20.10.2008 13:08 買い取り停止 10 0.15 1.35033 0 0 0.00 10 000.00
20 21.10.2008 10:36 了い 9 0.11 1.32120 0 0 228.80 10 228.80
21 21.10.2008 10:36 了い 8 0.07 1.32107 0 0 -204.82 10 023.98
22 21.10.2008 10:36 了い 7 0.06 1.32120 0 0 124.80 10 148.78
23 21.10.2008 10:36 了い 6 0.05 1.32107 0 0 -146.30 10 002.48
24 21.10.2008 10:36 了い 5 0.04 1.32120 0 0 83.20 10 085.68
25 21.10.2008 10:36 了い 4 0.03 1.32107 0 0 -87.78 9 997.90
26 21.10.2008 10:36 了い 3 0.02 1.32120 0 0 41.60 10 039.50
27 21.10.2008 10:36 了い 1 0.01 1.32107 0 0 -29.26 10 010.24
28 21.10.2008 10:36 消す 10 0.15 1.35033 0 0 0.00 10 010.24
29 21.10.2008 10:36 買い取り停止 11 0.01 1.32526 0 0 0.00 10 010.24
30 21.10.2008 10:36 売り止まり 12 0.01 1.31693 0 0 0.00 10 010.24
31 21.10.2008 11:23 買う 11 0.01 1.32526 0 0 0.00 10 010.24
32 21.10.2008 11:23 消す 12 0.01 1.31693 0 0 0.00 10 010.24
33 21.10.2008 11:23 売り止まり 13 0.02 1.31693 0 0 0.00 10 010.24
34 21.10.2008 14:34 捌く 13 0.02 1.31693 0 0 0.00 10 010.24
35 21.10.2008 14:34 買い取り停止 14 0.03 1.32526 0 0 0.00 10 010.24
36 21.10.2008 23:59 しゅうしふ 13 0.02 1.30553 0 0 22.80 10 033.04
37 21.10.2008 23:59 しゅうしふ 11 0.01 1.30540 0 0 -19.86 10 013.18




ZS.もっと「怖い」間隔 2008.11、2009.05

 
PapaYozh >>:


Максимальный объем одного ордера 3 лота
(по каждому инструменту)
Максимальный совокупный
объем позиций		 3 лота
(по каждому инструменту)

Это у А***. У других, возможно, иначе.

他ではそうですね、こういうの見たことありますから、ちなみにA*******では、このアイデアは成功しましたが、デモマイクロでは試してません（笑）

 
goldtrader писал(а)>>

繰り返しになりますが、これはチャンネル幅の最適化によって絞り出されたベストな結果であることを強調したいのです。
要するに調整なんです。


また、チャネル幅（とロットサイズの増分）を反復回数の関数にした場合、フィッティングとみなされるのでしょうか？

 
khorosh писал(а)>>
トピックススタートナーは、他のシステムとの主な 違いは、ロットサイズを連続的に増加させるロック注文の使用で あることを考えると、雪崩という発明の作者ではないことは確かである。
ユーリ、あなたの素晴らしい仕事ぶりに敬意を表して、ここではロックは 何のメリットもないと言っておくよ。早速、先生のアルゴリズム（ラヴィーナではありません）をネットポジションに変換してみたところ、非常に近い結果が得られました。スプレッドと証拠金を節約できるのは当然だと思います。また、オープンポジションのループを減らすことができるため、テストや最適化の際のリソースを節約することができます。比較したところ、ネット型はトレーリング型に比べ、パスが3倍速くなっています。結果はネットの方が1〜3％ほど有利な差があり、理論上は予想されることです。取引で使用する予定がある場合は、コードをnetに変更することをお勧めします。
.
ユーリ(horosh)のTSを調べた時の結論-アバランチと混同しないように。(アバランチは何倍も結果が悪く、議論する意味がない）。
1) テスターはいつものように素晴らしく機能し、私たちが良い利益を得る可能性のあるパラメータや歴史の一部を見つけることができます。
2.TCは安定性が極めて低い。パラメータや開始点を少し変えただけで、結果が悪化することもあれば、桁違いに悪化することもあり、そうでなければ捨てられてしまいます。最適化マップは、まるでふるいにかけられているようです。取引においては、地雷原となる。ドローダウンは大幅に増加し、FVは2年で1-2以下に低下し、それは最良の場合である。このケースでは、取引の何千もの統計的に正確であるという事実の慰めを取ることは間違っている。最適化チャートで、任意のパラメータを10％ずらして失敗があったときの最悪の結果を目安にするとよいでしょう。
3.得られた結果は、MO（期待収益）が低い。現実には開店・閉店で負けてしまい、さらに減少することになります。
4.このようなTSを実機に載せるのは危険です（他人にも勧めません）。
.
オプティマイザーが一晩かけて生み出した最高の結果がこちらです。
ストラテジーテスターレポート
ラヴィナホロッシュ
InvestTechFx-Server (ビルド225)

シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2008.01.02 09:00 - 2010.04.04 23:55 (2008.01.01 - 2010.04.05)
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー 166322 モデル化されたダニ 18910975 モデリング品質 90.00%
チャートの不一致エラー 1
初回入金額 3000.00
当期純利益 32605.03 利益合計 42785.28 全損 -10180.25
収益性 4.20 期待されるペイオフ 15.45
アブソリュートドローダウン 2066.42 最大ドローダウン 7969.53 (57.74%) 相対的ドローダウン 75.42% (2864.02)
総取引高 2110 ショートポジション(勝率) 1100 (74.18%) ロングポジション(勝率) 1010 (74.36%)
利益を得た取引(全体の割合) 1567 (74.27%) 損失取引(全体に占める割合) 543 (25.73%)
最大 儲け話 1031.70 負の取引 -123.20
平均値 得な話 27.30 負け組み -18.75
最大 れんしょう 15 (79.50) 継続的損失（ロス） 3 (-7.23)
最大 継続的な利益（勝利数） 1043.30 (5) 連続損失（損失数） -123.20 (1)
平均値 連勝 3 継続的な損失 1


このTSは無駄であるため、これ以上の作業は中止します。これは、せいぜい自己欺瞞に過ぎない。
結論はすべてIMHO。
.
ところで、テスターというか、そのグラフィックのトリックは、私たちをだますのに役立っています。初期残高3Kに対する8Kのエクイティの最大ドローダウンは、深いたるみのある緑の線のように見えるはずです。なぜかそうならない。Alexey (Mathematics)は最近それを指摘し、Reshetovは誰かがフォトショッピングをしていると非難しています。しかし、いや～テスターのおかげでグーラムの気分を味わうことができます。
 
goldtrader писал(а)>>
1. いつものようにテスターは素晴らしく機能し、私たちが良い利益を上げたかもしれないパラメータや履歴の領域を見つけることができます。
2......パラメータや出発点を少しでも変えると、結果が何倍も、あるいは何桁も悪くなる、あるいは完全にダメになる......。
"止まれ "だと！？:)
私の質問に答えなくても、この話題は沈静化し、みんな落ち着くでしょう。:)
SZY. "それ" - 可能性は、特定のチェックボックスを設定するときに、テスト期間の終わりの "日付 "にすべてのポジションの強制終了後ではなく、 "ノーポジションの最後の瞬間 "のようにレポートを作成するには、テスターを改善するために私の願いであろうが、ほとんどの場合それは（願い）、実装されないだろう、と実際の収集に！！統計は、関数deinit（）にすることができ、オープン注文をチェックします。ここでは、あくまでも最適化のために...。
 
SergNF писал(а)>>
>> "come to stop"！？:)

そうです、「THE YEARS」です。実はスムースフラッシュではなくMC......正確には言いませんでしたが。
ZS この話題は長くは続かないでしょうね。誰かが得をしているのですから。

 
goldtrader писал(а)>>

そう、「they」です。実際にMK.

間違っている。テストの終了日と、それによるポジションの強制終了であって、MKではない、ちなみにロックすると......沈黙、沈黙、 :) :) :) 特に数ページ前に書かれていたように。

 
khorosh >>:
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?


もしかしたら、プロらしくないのかもしれない...。完全な製品にするつもりはなかったのですが......。だらだらと書いてあるのかもしれませんが...。の機能が書かれていない...。デザインスタイルに悩む...
しかし、だからといって（機能的に）劣っているわけではありません。雪崩のアルゴリズムは小数点以下まで正確です。アバランチ自体のExpert Advisorでも、そのネッティングバリアントでも。
アルゴリズムは単純で、初歩的で、形式化するのが非常に簡単です。そして、mqlを見たことがない人でもEAに実装することができる...。物事を歪めるようなことはしないでください。その結果は一目瞭然です。
誰もあなたのバージョンを見ていない。でも、雪崩の他にも絶対何かあると思うんです...。この「何か」が主役であり、雪崩はその逃げ道のひとつに過ぎない。だから、結果が大きく異なるのです。
アバランチは無添加・無改造で書きましたし、「商品」ではなく「手仕事」を書きましたから...。まさに、その無駄を確認するために、そして、何百ページにもわたってトピックスターターが私たちに与えてくれる饒舌ではなく、本当の証拠を並べるために...。
 
SergNF писал(а)>>

間違っている。これはテストの終了日であり、ポジションの強制終了はこのためで、MCではなく、ちなみにロック時は......サイレント、サイレント、 :):):):) 特に数ページ前に書かれていたとおりです。

いや、間違ってはいない。
1.私はロックは使わないとすでに書きました。何事にも有利になることはありません。これは私の強い意見であり、議論して証明する必要はないと思っています。
2.最適化マップに穴をあけて、MCをもらうという、パルマの走りをやっています。場合によっては、保証金で十分なこともあり、実際、限定的な反転の後の最後のポジションは大きな損失で決済されます。すなわち、スタート保証金/ストップ保証金の比率に依存する。でも、テスターを長い間苦しめないようにと選びました。
 
ZS: GoldTraderの結果が違うのは、彼が最適化を行ったからですね......。してないんです。最適化は最大の悪だと思うからです。TSが有望であれば、最適化は必要ないのですが......。というか、もちろん必要なのですが、あくまでも成果を上げるために必要なのです。しかし、最適化されたパラメータの 時だけ劣化しないTCは、左へ一歩／右へ一歩-射撃部隊-は、ディスクから消去して永遠に忘れることだけが良いことです...。(まさにGoldTraderが言っていたことです)。
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