khorosh>>: Вот с 01.01.08 до 01.08.08. Дальше не имеет смысла - превышен максимальный лот для микросчёта 3 лота. Появилась ошибка 131 неправильный объём.
khorosh>>: Для усреднения возможно, но лавина работает всегда. Пожалуйста 2007 год. Без изменения параметров. Волантильность ниже, прибыль меньше, но рост депозита как на любом другом временном интервале.
lexandros>>: Во-во... трейлинг то присутствует... А это ОЧЕНЬ большая разница... Трейлинг зачастую вытягивает даже изначально убыточные ТС... Если присутствует трейлинг, то это уже ДАЛЕКО не лавина... И скорее всего, кроме трейлинга, есть что то еще...
DC A...iの場合、同一ロットの異なる指示の2ポジションでも、1ポジションでも担保は同じです。
担保はカウンターポジションの最大値で想定しています。その場合、カウンターを閉じれば、マージンの一部が解放されます。
もちろん、その必要はありません。しかし、このバリエーションではポジション管理アルゴリズムがずっと単純になる場合に限り、オーバーラップしたものをブレークイーブンに保つ理由があるのです。
オーバーラップしたポジションは、追加のスプレッドを失わないために、OrderCloseBy()を使用してクローズする必要があります。
まさにその通りです。
カウンターの最大値で担保を想定しています。その場合、カウンターを閉じれば、マージンの一部が解放されます。
>> 同感です。それは、私の雑木林の中の小石でしょう。
私は、数千という取引数が必ずしも何かを保証しているわけではない、と主張したのです。このパラメータは、収益性（PF）や取引量（M.O.S）など、他のパラメータと組み合わせて検討する必要があります。
大雑把に言うと：まともな（pipsqueakではない）取引のm.o.t.でも、PF=1.2では、システムが長期間のドローダウン（つまりローカルPF<1の期間）に陥らないことを保証することはできないのです。その確率はそれほど高くはありませんが、大きなものです。
他の条件が同じでPF=2であれば、システムをより詳細に見ることができる。
市場以外の要因（DC政策）が多すぎるので、一切pipsの評価という話はしていません。
システム全体としての評価は、1つや2つの数字に還元できない、あまりにも微妙な問題です。
Вот с 01.01.08 до 01.08.08. Дальше не имеет смысла - превышен максимальный лот для микросчёта 3 лота. Появилась ошибка 131 неправильный объём.
初期預金は3000ドルくらい？7ヶ月で約8000ドル、267%に増加？それはあまりないですね。先週はたった2回の取引で預金を37％増やしました。でも、それはあなたのせいではありません。これも良い結果です。年率300％の銀行はないでしょう。
なぜ24時間以内に2倍にならないの？
Для усреднения возможно, но лавина работает всегда. Пожалуйста 2007 год. Без изменения параметров. Волантильность ниже, прибыль меньше, но рост депозита как на любом другом временном интервале.
良くなってきています。1年間で資本金は500ドルから2000ドルへと400％増になった。年利400％-アバランチ銀行だけ!
初期預金は3000ドルくらい？7ヶ月で約8000ドル、267%に増加？それはあまりないですね。先週はたった2回の取引で預金を37％増やしました。でも、それはあなたのせいではありません。これも良い結果です。年率300％の銀行はないでしょう。
どの楽器で、どのロットで、どの距離で使っていたのか、それは秘密でなければ。Во-во... трейлинг то присутствует... А это ОЧЕНЬ большая разница... Трейлинг зачастую вытягивает даже изначально убыточные ТС...
Если присутствует трейлинг, то это уже ДАЛЕКО не лавина... И скорее всего, кроме трейлинга, есть что то еще...
間違い - トレーリングストップは、アバランチを終了するための最もシンプルで効果的な方法にすぎません。損益分岐点に達した後、「Close Overlapped Orders」コマンドを出し、残りの利益が出ている注文にトレーリングストップをかける。これは、数ページ前の戦略概要に書かれていることなので、よく読んでください。
1年で2074％！？預金が1万円から207400円になった。>> それはすごい!
彼はベンチマークテストをしています、あなたはその結果を信じることができないでしょう。そして、彼自身は、このアルゴリズムは雪崩を起こさないことを報告している。