なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...47 新しいコメント bank 2009.12.03 10:55 #151 EURCHFは 流動性の高い商品だが、利回りが低い可能性があり、言い換えればシグナルとノイズが弱い。 欧州大陸の通貨は強い 相関があるため：EUR、CHF、SEK、DKKはEURに強く結びついている。 研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける Neutronは、あなたが支払われない無駄な才能を持っている...ロスチャイルドチームは、このような専門家を高く評価し、地球温暖化理論のためによく支払う ))) 。） Сергей 2009.12.03 12:03 #152 bank >> : EURCHFは流動性の高い商品だが、利回りが低い可能性があり、言い換えればシグナルとノイズが弱い。 欧州大陸の通貨は強い相関があるため：EUR、CHF、SEK、DKKはEURに強く拘束される。 研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける 中性子君は浪費の才能がある...ロスチャイルドチームはこのような専門家を高く評価し、地球温暖化説に高い報酬を支払っている ))) セルゲイさんは何も偽造していないと思います。同じ時系列（任意の相場）内の増分の相関についてだったようです。彼はただ、異なるスケールを検証し、明確な方法によって得られた結果を示しただけです。 bank 2009.12.03 12:33 #153 grasn >> : セルゲイさんは何も偽造していないと思います。 最大とマークしたのだから、最小は客観性に欠ける。 >> 冗談の中に冗談がある。 Avals 2009.12.03 12:46 #154 bank писал(а)>> 流動性の高い商品だが、利回りが低い可能性があり、言い換えればシグナル/ノイズが弱い。欧州大陸の通貨は、ユーロ、フラン、スカンジナビア・クローネ、DKKなど、ユーロとの相関が強いからです。 研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける Neutronは、あなたがお金を払っていない才能を浪費している... ロスチャイルドチームは、そのような専門家を評価し、地球温暖化理論に高いお金を払っている )))) これは液状楽器のチャートだと思いますか？ そして、このクロスの取引量が、どこで与えられているかを見ることができます（例えばOandaで）。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は、上記のものを含め、様々なものが考えられます。 Neutron 2009.12.03 12:48 #155 grasn >> : セルゲイさんは何も改ざんしていないと思います。1つの時系列（任意の相場）の中の増分の相関についてだったようです。彼は、明確な方法によって得られた結果を、異なるスケールで調査して見せただけです。 セルゲイさん、ありがとうございました。 bank さんが書き込みました>> >> 欧州大陸の通貨は、ユーロ、フラン、スカンジナビア・クローネ、DKKがユーロに強く固定されており、高い相関性があるためです。 主要な商品の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。 最近、特にこの目的のために、アルパリの全通貨ペアのデータを1～2ヶ月間集めています。ここでは、指標のダイナミクスを紹介します。 世界の通貨は互いに相関しており、一部は反相関していることがわかります。しかし、この寄せ集めのセリフから、明確な何かを理解することは難しい。全指標間の対相関係数を求めて見るのが簡単である。 表から、スイスだけがユダヤ人に「意図的に」くっついていることがわかる。GBPが弱いのは、JPYを「追いかけて」いる部分があるからです。ユーラとBXは目を合わせない。 興味深いことに、2つの資産が1つのリーダーを「追いかける」相関関係が存在することは、まだそれらの間の実際の関係を示していない（それは間接的であることが判明した）。それはまるでチームのようなもので、お互いに何の興味もない人たちが、それでも会社の大計にしたがって同期して仕事をしなければならないのです。つまり、意味のある（あるいは真の）依存関係と、想像上の（媒介された）依存関係があるわけですが......。どうすれば分離できるのでしょうか？ Vladimir Paukas 2009.12.03 12:56 #156 Neutron писал(а)>> セルゲイさん、ありがとうございました。 主要な商品の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。 最近、特にこの目的のために、アルパリの全通貨ペアのデータを1～2ヶ月間集めています。ここでは、指標のダイナミクスを紹介します。 世界の通貨は互いに相関しており、一部は反相関していることがわかります。しかし、この寄せ集めのセリフから、明確な何かを理解することは難しい。全指標間の対相関係数を求めて見るのが簡単である。 表から、スイスだけがユダヤ人に「意図的に」くっついていることがわかる。GBPが弱いのは、JPYを「追いかけて」いる部分があるからです。イエブラとバックスは目を合わせない。 興味深いことに、同じリーダーを「追いかけている」2つの資産の相関は、それらの間に実際のつながりがあることを意味しない（それは媒介される）。それはまるでチームのように、お互いに何の利害関係もない人たちが、それでも会社の大計にしたがって同期して働かなければならないのです。つまり、意味のある（あるいは真の）依存関係と、想像上の（媒介された）依存関係があるわけですが......。どうすれば分離できるのでしょうか？ 同じように、1日など時間をずらして試してみましたか？ bank 2009.12.03 12:57 #157 Avals >> : これは液状楽器のチャートだと思いますか？ そして、このクロスの取引量は、それが与えられている場所（例えばOanda）で見ることができます。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は、上記のものを含め、様々なものが考えられます。 >> 流動性は相対スプレッドによって決定されます。 スプレッド（マーケットメーカーの平均）は、ポンドや円よりフランの方が小さい bank 2009.12.03 13:01 #158 Neutron >> : 原資産の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。 インデックスではなく、十分なドルペア Neutron 2009.12.03 13:02 #159 paukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки? もちろん、1日だけでなく、どんな時間間隔でも......です。そして、プロットもしました。 その結果、以下のようになりました。 統計的に有意な相関は、シフトがない場合のみ保持される。 1目盛りずらすと相関の振幅は約2～5倍になり、1目盛り以上ずらすと何も見えなくなります。 市場の非効率性を利用した裁定取引は、1ティックの範囲内でしか行えず、原理的に利用できないようです。ミリ秒単位でマーケットに注文を出せるVCではなく、他のプラットフォームが必要です。 михаил потапыч 2009.12.03 13:05 #160 bank >> : 流動性は相対的なスプレッドによって決定される どちらかというと流動性に依存するスプレッドです 1...91011121314151617181920212223...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EURCHFは 流動性の高い商品だが、利回りが低い可能性があり、言い換えればシグナルとノイズが弱い。
欧州大陸の通貨は強い 相関があるため：EUR、CHF、SEK、DKKはEURに強く結びついている。
研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける
Neutronは、あなたが支払われない無駄な才能を持っている...ロスチャイルドチームは、このような専門家を高く評価し、地球温暖化理論のためによく支払う ))) 。）
EURCHFは流動性の高い商品だが、利回りが低い可能性があり、言い換えればシグナルとノイズが弱い。
欧州大陸の通貨は強い相関があるため：EUR、CHF、SEK、DKKはEURに強く拘束される。
研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける
中性子君は浪費の才能がある...ロスチャイルドチームはこのような専門家を高く評価し、地球温暖化説に高い報酬を支払っている )))
セルゲイさんは何も偽造していないと思います。同じ時系列（任意の相場）内の増分の相関についてだったようです。彼はただ、異なるスケールを検証し、明確な方法によって得られた結果を示しただけです。
セルゲイさんは何も偽造していないと思います。
最大とマークしたのだから、最小は客観性に欠ける。
>> 冗談の中に冗談がある。
欧州大陸の通貨は、ユーロ、フラン、スカンジナビア・クローネ、DKKなど、ユーロとの相関が強いからです。
研究の捏造といい、少なくとも客観性に欠ける
Neutronは、あなたがお金を払っていない才能を浪費している... ロスチャイルドチームは、そのような専門家を評価し、地球温暖化理論に高いお金を払っている ))))
これは液状楽器のチャートだと思いますか？
そして、このクロスの取引量が、どこで与えられているかを見ることができます（例えばOandaで）。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は、上記のものを含め、様々なものが考えられます。
セルゲイさんは何も改ざんしていないと思います。1つの時系列（任意の相場）の中の増分の相関についてだったようです。彼は、明確な方法によって得られた結果を、異なるスケールで調査して見せただけです。
セルゲイさん、ありがとうございました。
bank さんが書き込みました>>
>> 欧州大陸の通貨は、ユーロ、フラン、スカンジナビア・クローネ、DKKがユーロに強く固定されており、高い相関性があるためです。
主要な商品の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。
最近、特にこの目的のために、アルパリの全通貨ペアのデータを1～2ヶ月間集めています。ここでは、指標のダイナミクスを紹介します。
世界の通貨は互いに相関しており、一部は反相関していることがわかります。しかし、この寄せ集めのセリフから、明確な何かを理解することは難しい。全指標間の対相関係数を求めて見るのが簡単である。
表から、スイスだけがユダヤ人に「意図的に」くっついていることがわかる。GBPが弱いのは、JPYを「追いかけて」いる部分があるからです。ユーラとBXは目を合わせない。
興味深いことに、2つの資産が1つのリーダーを「追いかける」相関関係が存在することは、まだそれらの間の実際の関係を示していない（それは間接的であることが判明した）。それはまるでチームのようなもので、お互いに何の興味もない人たちが、それでも会社の大計にしたがって同期して仕事をしなければならないのです。つまり、意味のある（あるいは真の）依存関係と、想像上の（媒介された）依存関係があるわけですが......。どうすれば分離できるのでしょうか？
セルゲイさん、ありがとうございました。
主要な商品の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。
最近、特にこの目的のために、アルパリの全通貨ペアのデータを1～2ヶ月間集めています。ここでは、指標のダイナミクスを紹介します。
世界の通貨は互いに相関しており、一部は反相関していることがわかります。しかし、この寄せ集めのセリフから、明確な何かを理解することは難しい。全指標間の対相関係数を求めて見るのが簡単である。
表から、スイスだけがユダヤ人に「意図的に」くっついていることがわかる。GBPが弱いのは、JPYを「追いかけて」いる部分があるからです。イエブラとバックスは目を合わせない。
興味深いことに、同じリーダーを「追いかけている」2つの資産の相関は、それらの間に実際のつながりがあることを意味しない（それは媒介される）。それはまるでチームのように、お互いに何の利害関係もない人たちが、それでも会社の大計にしたがって同期して働かなければならないのです。つまり、意味のある（あるいは真の）依存関係と、想像上の（媒介された）依存関係があるわけですが......。どうすれば分離できるのでしょうか？
同じように、1日など時間をずらして試してみましたか？
これは液状楽器のチャートだと思いますか？
そして、このクロスの取引量は、それが与えられている場所（例えばOanda）で見ることができます。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は、上記のものを含め、様々なものが考えられます。
>> 流動性は相対スプレッドによって決定されます。
スプレッド（マーケットメーカーの平均）は、ポンドや円よりフランの方が小さい
原資産の分析から通貨指数を再構築することは、数学的に正しい方法である。要は、入力データが多いということですね。
インデックスではなく、十分なドルペアpaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
もちろん、1日だけでなく、どんな時間間隔でも......です。そして、プロットもしました。
その結果、以下のようになりました。
統計的に有意な相関は、シフトがない場合のみ保持される。
1目盛りずらすと相関の振幅は約2～5倍になり、1目盛り以上ずらすと何も見えなくなります。
市場の非効率性を利用した裁定取引は、1ティックの範囲内でしか行えず、原理的に利用できないようです。ミリ秒単位でマーケットに注文を出せるVCではなく、他のプラットフォームが必要です。
流動性は相対的なスプレッドによって決定される
どちらかというと流動性に依存するスプレッドです