Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях: Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
ボラティリティが自己相関を持つことは、Robert Engleによって証明された事実であり、ちなみに彼はこのことでGranger（2003年）と同じ年にノーベル経済学賞を受賞している。ほとんどがARCHモデルで、まさに分散の自己相関に基づくものです。リスクマネジメントに広く利用されている。 簡単な説明http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
その通りです。ラムファーストサボテンに飽きたら、じっくり観察してみるのもいいかもしれませんね。ただ、これはRMに限らず、狭い範囲で広く使われていることを付け加えておきます。
ええ、まあ、正直は解決可能です。
利害の偏りはどうかというと、見返りに市場に勝つための知識を得ることができ、何も失わない。
ニュートロン ○○は5000円 損した？
それを証明しているのです。
ボラティリティが自己相関を持つことは、Robert Engleによって 証明された事実であり、ちなみに彼はこのことでGranger（2003年）と同じ年にノーベル経済学賞を受賞している。ほとんどがARCHモデルで、まさに分散の自己相関に基づくものです。リスクマネジメントに広く利用されている。簡単な説明http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
すみません、ARCH モデル（その開発で賞を受賞）は、FXの増額とその増額とボラティリティの高い相関を完全に証明しているという理解で合っていますか？
とても興味深いです。そのあたりを詳しく教えてください。;)
追記：本当に同じことを言っているのでしょうか？
)))!!!オクサナ・ドミトリエヴァはEkhoで年金改革について話していた...また、社会集団の分布はNORMALであるという。国防省が避難してきたという。そう言っていた。
みんな。伝染するのでしょうか？
すみません、ARCH モデル（その開発で賞を受賞）は、FXの増額とその増額とボラティリティの高い相関を完全に証明しているという理解で合っていますか？
とても興味深いです。そのあたりを詳しく教えてください。;)
回帰モデルにおける誤差の分散を推定するためのモデルのようなものです。:)
アヴァルスへ
ジョークとして、場を和ませるために。
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
またはこちら。
数学者、理論経済学者、計量経済学者が、暗い部屋の中にいる黒猫（実際にはいない）を探すよう依頼される
- 数学者が実在しない黒猫を探そうと発狂し、精神病院に入院することになる。
- 経済学者は、実在しない黒猫を捕まえることはできなかったが、部屋を出た後、黒猫のすべての動きを正確に記述するモデルを作ることができると誇らしげに発表する。
- 計量経済学者は暗い部屋に入り、そこで1時間かけて実在しない黒猫を探し、部屋の中から「首根っこをつかんだぞ」と叫びます。
釈放
回帰モデルの誤差分散を推定するためのモデルのようなものです。:)
Danoはもういじってない（それでお金を稼いだことはなく、自分でモデルを作らなければならなかった : ）が、多くの用途（評価だけでなく）があるようで、短い http://www.finrisk.ru/vol_arch.html では（とはいえ、どうなるかわかるだろう :o)である。
すみません、ARCH モデル（その開発で賞を受賞）は、FXの増額とその増額とボラティリティの高い相関を完全に証明しているという理解で合っていますか？
とても興味深いです。そのあたりを詳しく教えてください。;)
追記：本当に同じことを言っているのでしょうか？
ボラティリティの自己相関がないこと。Open-Close "モジュロインクリメントと "High-Low "は以前の値と相関があります。
自分でもわかっているはずです ;)
分散が人々にもたらしたもの。恐るべし!:)
リターンズシリーズと ユーラスドシリーズの比較分析は誰が行うのか？
解析直後に、合成系列がどのように得られたかを掲載します（誘い受けのためではなく、あくまで客観性のためです）。
添付されたファイルは20000データです。
慌てていて、アップロードするのを忘れてしまいました。:о)
PS シリーズはpips単位、つまり整数です。
ボラティリティの自己相関がないこと。Open-Closeの増分はHigh-Lowと同様、以前の値と相関がある。
それなら単純に、言及された桂冠詩人とは何の関係もない。また、今回のテーマとは関係ありません（Sergeiはx(n)-x(n-1)の形の増分を意味していたのでしょう、ARCHを含むモデルでも同様です）。例の件ですが、暇な時にでも見てみますね。ところで、差し支えなければ資料を掲載していただけないでしょうか、本当に面白いんです。