なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 22

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getch писал(а)>>
月の最適なポイント数は、月の規模によらないということを理解していないのでは？

最適なポイント数は？システムがあり、それが機能し、収入を得ることができる。最適化についてはどうでしょうか？

分析の時間に関しては、出来高やボラティリティだけでなく、機能します。そんなシステムが数年前から動いているんです。また、ボラティリティやボリュームのアプローチでは、これらのシステムに必要な性能を得ることはできません。

投機的利益は、他人の損失や逸失利益です。多くの参加者は、ランタイム、最大ポジション保有時間、特定のセッションの終了、標準価格の提示などに決定を集中させています。そうみんな時間重視なんです。銀行では、顧客との複雑な取引の多くはかなり具体的な時間枠があり、報告期間などがあります。ファンドが特定の期間のリターンを報告しているため。取引所やそこで取引される多くの商品（先物やオプションなど）は、流通や有効期限においてカレンダーを基準にしています。そのすべてに課税時期があり、一部の税金は利益を得た瞬間によって値が変わる。天文学的な時間に関することは、ほとんどの参加者が考慮しなければならないことがたくさんあります。誰かの犠牲の上に利益を得ようとする投機家は、それを考慮に入れなければならないということです。

 

アヴァルス さん、おっしゃることは株式市場にも当てはまりますね。

外国為替市場には、24時間稼動している 銀行の機械があり、その主な仕事は、自国通貨の為替レートを安定させることである。彼らは、既知のアルゴリズムに基づき、市場の効率性を注意深く監視しているのです。だから、誰かの稼ぎは海の上の泡となる。

 

中性子、最適な点数の推定が時間に依存する少なくとも1つの例。

アヴァルス 「安定した利益があるのだから、気にすることはない」という考え方では、自己啓発や向上心を全く忘れてしまいます。 しかし、効率を上げようと思えば、別の配慮が必要です。

 
Neutron писал(а)>>

アヴァルス さん、おっしゃることは株式市場にも当てはまりますね。

外国為替市場には、24時間稼動している銀行の機械があり、その主な仕事は、自国通貨の為替レートを安定させることである。彼らは、既知のアルゴリズムに基づき、市場の効率性を注意深く監視しているのです。だから、誰かの稼ぎは海の上の泡となる。

みんなを同じカテゴリーで括らない方がいい。興味とFXが違うのはかなり思わせぶり。どこかに詳しい研究のリンクがあったので、必要なら探してみます。

まさにFXでは、天文時間とのリンクが非常に重要なのです。理論だけでなく、それを使って仕事をし、多くの注意を払っている人たちを知っているからです。時間に関するあるものがなぜ機能するのか、正確には分かりませんが、推測だけはしています。しかし、それは単なる活動の変化ではなく、それが基本かもしれませんが。例えば、特定の期間の閉鎖などとの明確な関連性があります。これは本当に掘り下げる価値があることだと思います。他人や自分の固定観念で無視しないこと。

 
getch >> :

中性子、最適な点数の推定が時間に依存する少なくとも1つの例。

ある」と「ない」の2つのカウントを提示する方法はないので、数学的に示すしかないのです。

一方、数学は、先に述べたような論理構成を形式化したものに過ぎない......。それは、理解に新しいものを加えることはありません。

 
getch писал(а)>>

アヴァルス 「安定した利益があるのだから、悩む必要はない」という考え方では、自己啓発や向上心を完全に忘れてしまいます。しかし、それでも効率を上げたいのであれば、別の検討から始めなければなりません。

私は常に、さまざまな市場で新しいアイデアを探し、試しています。FXの場合、私が試した日中の成功したアイデアのほとんどは、時間に関係するものです。

だから、見つけたものは、見つけた。私たちはベストを求めますが、今あるもので取引をします。私は、他のトレーダーの完璧な収益性や収益性を気にしない。

 
Neutron >> :

私のグラフでは、横軸は以下のアルゴリズムでマニューシャから導き出したTFです。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k) とする。だから、同僚、我々はあなたのアドバイス通りにしています。

ここで、分布a(n)-a(n+1)のグラフを示します。


そして、これは同じTFですが、a(n)-a(n+10)です。

ずっといいんじゃないですか？

新しいTFを生成するのではなく、前のバーからではなく、例えば10本目からインクリメントを取るということです。

x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)......。

私がバカだったら、言ってください。恥を忍んで立ち去る...。

 

質問があるのですが、このように価格を水平面に変換することは可能なのでしょうか？このデータをもとに、価格動向を予測する。上の図から予測可能 - データは折れ曲がったカーブ - これらは確率変数である。

 
ディベートはやめよう
 
getch писал(а)>>

このようなコンセプトの違いでは、目標さえも違ってきます。

すべて同じEA、最適なアプローチは何倍も小さい。

からニュートロン、アヴァルス

君たちは、この宣伝文句の「Expert Advisor」を見るべきだったんだ。未来を見つめ、ジグザグのピークでトレードをしたら何pips稼げるかを計算する、そんな子供向けの計算機です。それゆえ、スプレッド＋1パラメータでジグザグに取引することが最適であるという「天才的」な発想が生まれたのである。

この成果を見ると、ゲッチが 最適化を効率として理解していることがわかる。つまり、計算機が出す最大値と比較して、獲得できる割合が高いということだ。もちろん、それ以上の収入を得ることは原則できない。

しかも、実際のEAでは、KPIはせいぜい数％であり、課題の設定もそうなっていない、という話ですね。明らかに幼少期にあまり小説を読んでいないようですね。:-)))

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