なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 15

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TVA_11 >> :

この数字を信じるなら、時間枠が大きいほど、Correlationは高くなる。

大きいものには正の相関があることも...？

図では、選択した時間枠の関数として、最初のEURCHFの差分系列の近隣のサンプル間の相関係数（CC）を赤で表示しています。相関係数が1に近い場合、相関係数が大きく、サンプル間の結びつきが「強い」と判断されることを覚えておいてください。逆にKKが0に近づくと、サンプル間のつながりがない（もしくは弱い）、もしくは非線形である（このような価格VRの場合、忘れてもよい-つながりがあれば線形で単純である）。QCがプラスであれば、「トレンドが始まったのであれば、継続する可能性が高い」、「トレンドはfrendである」など、最初の価格系列にグループ効果があることを意味します。ネガティブQCは、市場を「ロールバック」と特徴付けます。これは、トレンドが選択した方向への動きを継続するのではなく、次の読み出し（バー）で転換する可能性がある場合です。

図から、価格RPRのCKは、すべてのTFでゼロとの差が顕著であり、TFの成長とともに減少（絶対値でゼロに近づく）していることがわかります。この事実は、あなたの「...あなたの図を信じるなら、時間枠が大きいほど、相関は高くなる」と矛盾しています。

例を挙げると、RNG（Random Number Generator）で作られたホワイトノイズのQC値を青色で表示しています。予想通り、RNGのQRは0付近で推移し、サンプル間に意味のある関係がないことを告げています。RNG の QC が正確に 0 ではなく、小さくても異なる値をとるのは、統計的な性質で、初期 BP の有限な長さに関係し、使用する RNG の「非理想性」とは無関係である。TFが大きくなると、同じ初期分数から受け取るVPのサンプル数が減るため、ノイズ "0 "の振幅が大きくなることがよくわかる。したがって、TF500 mのBPは、TF1 mのBPに比べて500倍短いことになる。

次に、得られた結果の統計的有意性について。実価格系列と同じ長さの合成値とのコレログラムを比較すると、入力データの長さの制限に関連した誤差の範囲が明確にわかる。結果に影響を与えるような他の誤差要因がないため、チャート上にはっきりと見える「ノイズ」の回廊内では、AC値は統計的に有意であると確実に言うことができるのです。

Grasn さんが書きました>> そうですね、Sergei さんの増分の有意な統計値に関する発言は少々大胆ですね。そこは客観的に見て台座より下です。

このように、セルゲイさん、統計的な妥当性を決めるのは、QCがゼロから「近い」「遠い」ではなく、結果の統計的な広がりなのだそうです。

これは、私がアーティストとして、絵を見て統計的に正しいことを説明しようとしているのです。正確には、統計的に正しいかどうかを推定するために、2つのQFの挙動を比較する必要はないのです。元のBPを100個の同じピースにスライスし、それぞれについてQC(TF)を構築する必要があります。各TFの非マッチングQC値を100個ずつ取得する。それぞれの平均値を求め、その点をグラフにプロットする。そして、（あるTFについて）値が位置する信頼区間をプロットする必要があります。この目的のために、MIを知り、標準偏差（SD）を求め、プロット上の各ポイントの縦ひげをプロットする。このひげは1/eレベルの信頼区間に相当し、CBについてこの区間に入る確率は68%である。それだけです。得られたQC値がそのヒゲでゼロにタッチしていなければ、価格系列のRRRにおいて、隣接するサンプル間に統計的に有意な関係があると言える。下図参照


統計限界内のLFGのQC(TF)は「ゼロ」であり、これは予想されることである。価格系列のKK(TF)は統計的に有意にゼロから異なっており、異なるTFのバー間に明らかな依存関係が存在することを示している。大規模なTFの場合、使用するシリーズの長さが明らかに不十分である。

この資料が、上記の私の主張の証明となる。見つかった依存関係の意味については、別途質問させていただきます。残念ながら、私たちトレーダーにとって、これらの関係は、選択したTFのIRにおける商品のボラティリティの積が、その取引コスト（証券会社のスプレッド）を上回る場合にのみ、実用的な価値を持つ。特に、KK上のボラティリティの積の値が高い時間「窓」を見つけ、そのエルゴード性（安定性）を評価することが必要です。

 
getch >> :

>> どうなんだ？

うっ

"Long thought, read the pager." (mqlフォーラムでのあなたの最後の投稿).

大雑把に言うと、「あなたの質問は、このような学問的な分野では実用的すぎる...」ということです。:)

// 一般に、公衆の面前で市場と親密な関係になるのは、何となく見苦しい気がします。

// 国民は我々を理解しないし、その通りだろう。 そして、もしそうなったら...- というのは、やはり間違いです。;)

内輪でプーさんしてなさい。 今夜、仕事から帰ったら、また報告します。

 
Neutron писал(а)>>

アーティストとして、統計的妥当性とは何かを絵を見て説明しようとしたのです。正確には、もっともらしいことを評価するために、2つのFCの振る舞いを比較する必要はないのです。元のBPを100個の同じピースにスライスし、それぞれについてQC(TF)を構築する必要があります。各TFの非マッチングQC値を100個ずつ取得する。それぞれの平均値を求め、その点をグラフにプロットする。そして、（あるTFについて）値が位置する信頼区間をプロットする必要があります。この目的のために、MIを知り、標準偏差（SD）を求め、グラフ上の各点に縦ひげをプロットする。このひげは信頼区間に対応し、CBがこの区間に入る確率は68％である。それだけです。得られたQC値がそのウィスカーでゼロにならない場合、価格系列のBPRにおける隣接する読み取り値間の統計的に可能性のある関係について話すことができる。

EURCHF Minutesには、別の種類の信頼性の低さがあるかもしれない。この楽器は流動性が低く、夜間はDCによって、必ずしも明確でない独自のロジックで描画される。それは明らかに、現在の分の間にそのEURUSDとUSDCHFのメジャーの可能な組み合わせの一部をフィルタリングします。これは、（すべて同じナイトピッパーを）使用することは可能かもしれませんが、彼らは通常のお金を稼ぐことを許可しません。スプレッドの引き上げ、フィルター交換などを行ってくれる。これは証券会社にとって直接的な損失であり、そのような時に重なるものがないからである。

したがって、1日のうちで流動的な時間帯に流動的なメジャーの分量をより多く信頼する。これによって、どうせ使えないであろう見積もりフィルタの依存関係を取り除くことができます。

 

ブカブカが多い。

 
Neutron >> :

この資料は、上記の私の発言を証明するものです。別の質問ですが、見つかった依存関係の意義についてです。残念ながら、私たちトレーダーにとって、これらの関係は、選択したTFのKKにおける商品のボラティリティの積が、その取引コスト（証券会社のスプレッド）を上回る場合にのみ、実用的な価値を持つのです。これは観察されておらず、収益性の高い取引アルゴリズムを見つけるためには、KK上のボラティリティの積の値が高い時間「窓」の検索とそのエルゴード性（安定性）の評価と関連したBP分析の追加の方法を使用する必要がある。


最後に「悲しいかな、すべてゴミです」と言うために、わざとこんなことを書いているのでしょうか（笑)。あなたの投稿に気づいたのは、今に始まったことではありません。しかし、楽しみながら最初から読みました。さて、もちろん全部ではありませんが、それでも面白い。

IMHOは、市場はとにかく単一の式で記述することはできませんので、任意の依存は、TSで使用することができます。

 
Neutron >>:
Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.


また、統計の有効性が「範囲」によって定義されると、私はどこに書いたのでしょうか？誤差評価によって決定される（とかなりスプレッドではない、あなたが慎重に私の記事を読み直した場合）つまり、0.4は、単に定義によって有意な値ではなく、その計算の誤差は、その "体 "の別の20〜30％を食べることになります。Sergey そこには依存関係がないんです。事実として受け止め、無理のない範囲で。まさにこういう理由で（というか、こういう理由もあって）、数合わせで予測しても無駄、NSも含めてどんなやり方でも無駄、根本的に違う方法で予測しなければならないのです。

アーティストとして、統計的な有意性とは何かを絵を見て説明しようとしたのです。

セルゲイ、私はプロの数学者ではありませんが（あなたもそうでしょう）、相関関係や特に統計的有意性についてのあなたの科学的結論の一部が、控えめに言っても疑わしいのは明らかです。しかし、だからといって、自分の意見を貫くことはできません。:о)

 
Avals >> :

EURCHFの分足は、別の意味で信頼性が低いかもしれません。この楽器は流動性が低く、夜間はDCによって、必ずしも明確でない独自の論理に従って引き出される。それは明らかに、同じ分以内にそのEURUSDとUSDCHFのメジャーの可能な組み合わせの一部をフィルタリングしています。これは、（すべて同じナイトピッパーを）使用することは可能かもしれませんが、彼らは通常のお金を稼ぐことを許可しません。スプレッドの引き上げ、フィルター交換などを行ってくれる。これは証券会社にとって直接的な損失であり、そのような時に重なるものがないからである。

したがって、一日のうちで流動的な時間帯に、流動的なメジャーの数分をより信頼する。これは、いずれにせよ使用させない見積もりフィルタの依存性を排除するものです。

DCで取引しなければ、そのような問題は発生しません。DCではなく、実勢価格の話をするのが筋だと思います。

 
grasn >> :

セルゲイ そこに中毒性はないんだ。事実として受け止め、無理のない範囲で。

まあ、宗教と同じようなものですが...。いいえ、それは私たちのやり方ではありません!

しかし、自分の意見を貫くことを妨げるものではありません。:о)

そういうことなんです。もし、本当の理由もなく毎回意見を変えていたら、人類の歴史は大きく変わっていたかもしれませんね :-)
 
getch писал(а)>>

非DCと取引すれば、そのような問題は起きない。DCではなく、実勢価格の話をするのが筋だと思います。

研究の妥当性の話をしているのです。DC以外のデータでは、様相が異なるかもしれませんし、問題も異なります。実際の」市場（例えばECN）では、この商品の取引は現時点ではなく、スプレッドは異常なほど狭くなる可能性があります。

 
Neutron >> :

まあ、宗教と同じようなものですが...。いいえ、それは私たちのやり方ではありません!

そういうことなんです。もし、本当の理由もなく毎回意見を変えていたら、人類の歴史は大きく変わっていたかもしれませんね :-)

今のところ、あなたは最初のラグ増分の相関がゼロとは異なることを証明しました（しかし、見事に証明しましたね：o）。この場合（外から見て）、宗教とは、0.4は、どこかで-0.6であり、0.6はすでに、あの、0.99以上ではなく、0.97程度という意味で、0.9未満ではないことは確かです :o)． :о)今のところそんな感じです :o)

セルゲイ アーティストからアーティストへ、相関関係0.4の2つのシリーズをとって、肉眼でも見てみてください。

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