なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 14

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grasn >> :

そうだ、ボタンを作ってみんなに配ればいいんだ。


>> 私も賛成です。そして、Ftoを配るリクエストで1つでは飽き足らない人:)
 
Avals >> :

株価指数のボラティリティをシミュレートするGARCHを題材に

そうなんです、先ほど書いたように、モデルにおけるボラティリティは、H-Lではなく、RMSや分散なんです（全く別の系列です）。しかし、これらすべてと、さまざまな組み合わせでの増分の相関は非常に小さいのです。

 
Svinozavr >> :

(物思いにふける）「バスタイム」ボタンはどこだ？


司会者が勝手に入ることもある。

 
grasn писал(а)>>

その通り、私が書いたように、モデルにおけるボラティリティは、H-Lではなく、RMSや分散です（これは全く異なる系列です）。しかし、これらすべてと、さまざまな組み合わせでの増分の相関は非常に小さいのです。

ニュアンスについては、議論するのも面倒だし、ほとんどの人は興味もないでしょう。大きな刻みの後に、多少の減衰を伴いながら大きな刻みが続く。インクリメントの絶対値への依存性がある。FXの場合、ボラティリティは非常に周期的であり、時間帯に依存するため、1日以上短く分析する必要があります。もっと議論してもいいのですが、このスレッドではありません。

 
Rosh >> :

司会者が勝手に入ることもある。

ご訪問ありがとうございます >>))ただ、押しボタンがあったほうが注意しやすいというのはありますね。誰もそれでいじめない--彼は自分でサウナに入れるし、あなたはやることが少なくなる--フォーラムの匂いを嗅ぐ。

 
Avals писал(а)>>

ニュアンスの違いを議論するのは面倒だし、ほとんどの人は興味がない。大きな増分が続くと、多少の減衰を伴いながら大きな増分が続く。増分の絶対値への依存性がある。FXの場合、ボラティリティは非常に周期的であり、時間帯に依存するため、1日以上短く分析する必要があります。もっと議論してもいいのですが、このスレッドではありません。

オッケー

 
Neutron писал(а)>>

価格系列の増分が軸に沿ってプロットされたデータの雲を通り、最小二乗法で描いた直線の傾きの正接をプロットする。増分値の間に依存性がない場合、直線は水平になり、その傾斜角の接線は（ほぼ）0に等しくなります。依存度が100％なら1（または45度の傾き）です。依存関係が逆方向の場合、係数の符号は負となる。

分のRRRを構成し、相関係数（CC）を求めてみよう。EURCHFシリーズでは-0.4であり、（何らかの）依存性がある。同じことを2分足でも行ってみましょう。次に3分バーの場合など。以下のような依存関係が得られます。

TF=500分まではすべてのTFで隣接する試料間に依存性があり、この依存性はTFの増加とともに減少することが一目瞭然です。

では、得られた結果の統計的有意性について説明しよう。統計的有意性とは何かは、こちらでご覧いただけます。

以上、妻に運転してもらって寝ることにします

もし、その数字を信じるなら、タイムフレームが大きいほど、Correlationは高くなる。

より大きなものには正の相関があることも......？

 
Avals >> :

ニュアンスの違いを議論するのは面倒だし、ほとんどの人は興味がない。大きな増分が続くと、多少の減衰を伴いながら大きな増分が続く。増分の絶対値への依存性がある。FXの場合、ボラティリティは非常に周期的であり、時間帯に依存するため、1日以上短く分析する必要があります。もっと議論してもいいのですが、このスレッドではありません。


すべてクリアしています。この話題に疎い人は、尊敬するウィキペディア https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна を読んでみてください。ズラリと並んでいます。もう、文字通り何も言うことはありません。それとも、あるのでしょうか？私は物理学者でも数学者でもなく、芸術家です:))

えー、ぼやいちゃった:(((；゜Д゜))))))

 

もちろん累積は見た目では区別がつきませんが、lascu.roman さんの言う通り、ボラティリティの変化が抜けているんです。


と、より大きなスケールで



 
MetaDriver >> :

:)

まずは、ちょっとだけ嘘をついたということから始めましょう。

実はこのリンクは交互になっているのです。説明しよう。

ここでは、FXのアービトラージについて考えてみましょう。 例えばEURUSDの場合、「第一世代」の裁定ループ＝EURGBP*GBPUSD、EURJPY*JPYUSD、EURCHF*CHFUSDなどは、実に負のフィードバックチェーンを形成しているのです。 EURUSDの第二世代は、EURGBP*GBPJPY*JPYUSD、EURJPY*JPYCHF*CHFUSD、EURAUD*AUDGBP*GBPUSDなどであり、これらは正のフィードバックのチェーンを形成しています。

この場合の鎖の数は、世代が進むにつれて増えていく。 限られた通貨バスケットであれば、その数を計算し、係数とすることは難しいことではありません。

しかし、実際にはバスケットは無制限であるが、明らかに無限ではない。つまり、係数は何らかの方法でシャーマン化する必要がある（これは悪いことではなく、良いシャーマンが栄えるようにする）。:)

次は...常に天才的な思考を持ち続け、少しずつ実験していかなければならないのです。 :))

zyです。 ファンドの場合、そのような明示的な裁定関係がないにもかかわらず、同じ原理が有効であることは間違いないだろう。

zzy 同じような方式で3世代だけシミュレーションしたところ、エリオット波動がはっきりと見える一連の「相場」が得られました。 それが、モデル内に生地がある証拠です。;)

どうですか？

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