なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 10 1...34567891011121314151617...47 新しいコメント Сергей 2009.12.02 13:16 #91 Risk писал(а)>> この主張が嘘であることに5,000ドル賭けるよ？ そうですね、統計的に有意な増分があるというのは、セルゲイさんの主張としてはやや大胆ですね。そこは客観的に見て台座より下です。 ilyaa 2009.12.02 13:28 #92 grasn >> : まあ、たしかに、増分に統計的な有意性があると言うのは、セルゲイとしてはちょっと大胆な話ですね。そこは客観的に見て台座より下です。 何か研究はされているのでしょうか？もしかしたら、別のスレッドにリンクがあるかもしれません。どのようなパターンがどのようにテストされたのか、ぜひ知りたいですね。 Сергей 2009.12.02 13:44 #93 toIlyaA 現在の増分と将来の増分の関係を話しているのだと理解しています。そして、初読のACFがその証明になるのではと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、そのような優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、たくさんの研究があったので、一度に覚えるのは大変です。 追記：さらにもう一つ微妙な点があり、ACFの推定式はこれらの系列にはあまり適していません。さらに、ACF自体の信頼性と求めた各ラグに対する誤差の推定をする必要があります。そこは、そんなに単純な話ではない。 Avals 2009.12.02 13:48 #94 Risk писал(а)>> 5,000ドル賭けて、この文章が嘘だと思うか？ ボラティリティの自己相関を疑っているのでしょうか？そして、モジュロとはいえ、価格刻みの関係です。 ilyaa 2009.12.02 13:53 #95 grasn >> :私の理解では、現在のインクリメントと将来のインクリメントの関係についてです。そして、その証明として、初読のACFがあるだろうと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、その優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、いろいろな研究があったので、一度には覚えられません。 例えば、ローソク足分析では、増分だけでなく、ロックエクストリーマや出来高も利用します。一ヶ月前にローソク足分析によるEAのスレッドがあったのを覚えています。ポジティブにスタートできたと思います。しかし、私はそれに参加しなかった。また、終値だけでなく、ローソク足の他の特性も総合的に調査した人はいるのでしょうかね。 Avals 2009.12.02 14:25 #96 ちなみに、非定常系列の和は定常であってもHPを持つことがある。このような系列は、共積分系列と呼ばれる。クライブ・グレンジャーは、この件でノーベル経済学賞を受賞しました。私自身は確認していませんが、例えばエリートは、円相場は消費者物価指数（CPI）と共積分していると主張しています。より正確には、米国と日本の消費者物価の差でhttp://monetarism.ru/cointegration.shtml Сергей 2009.12.02 14:25 #97 toAvals 他人のいざこざに首を突っ込むわけではありませんが:o)、セルゲイさんははっきりとこう書いています。"価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する根拠をいくらでも挙げることができる"。この場合、インクリメントに直接「何が起こる」のかがまだ明らかになっていない（同僚が何も実証していない）ので、あなたの主張はほとんど根拠として認められません。しかし、仮に「ソース」（つまり直接の研究対象）にそのような依存性がないとすれば、その存在を主張するのはむしろおかしい。さて、ボラティリティ＝RMSとすると、かなり長いウィンドウ（500サンプル程度）を持ついくつかの増分のボラティリティのファーストラグの相関は、だいたい0.114〜0.2程度の領域（控えめに言って、ちょっと「存在」からはずれています）です。 toIlyaA 私はしませんでしたが、そうではない、本質的なことだと思います。例えば私は、(H+L)/2に常に関心を持っています。なぜなら、「中間」を予測することの誤差は、まさにこの中間付近の価格の「変動」の幅によってある程度埋め合わせることができるからです。 Risk 2009.12.02 14:32 #98 Urain писал(а)>> そして、私はこのようなプレッシャーが好きです。要は、もしリスクが 負けたとしても、その代わりに相場の倒し方を学べるということです。 が、この賭けでニュートロンが 勝つ期待値は負ける期待値と同じである。 そして、すべては賭ける側の誠実さにかかっており、取引の場合、ニュートロンは 支払うと思いますが、リスクは どうでしょうか？ だから、私がニュートロ なら、それに反応することもないでしょう。 あなたは保証人になっていますか？ そして、銀行に行って、1万ドルを貸金庫に入れる。 中性子の 主張を書き、それに反論したら金を取る。 Andrey Dik 2009.12.02 14:32 #99 grasn >> : to IlyaA 現在の増分と将来の増分の関係を話しているのだと理解しています。そして、初読のACFがその証明になるのではと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、そのような優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、たくさんの研究があったので、一度に覚えるのは大変です。 追記：さらにもう一つ微妙な点があり、ACFの推定式はこれらの系列にはあまり適していません。さらに、ACF自体の信頼性と求めた各ラグに対する誤差の推定をする必要があります。そこは、そんなに単純な話ではない。 隣接する増分の相関を見ると、実に低い相関になっている。グループ」単位で撮影すると、絵柄が大きく変わってきます。厳密な計算を求めないでください。結論は、私自身の純粋な経験則に基づくものです。 Avals 2009.12.02 14:33 #100 grasn писал(а)>> toAvals 他人のいざこざに首を突っ込むわけではありませんが:o)、セルゲイさんははっきりとこう書いています。"価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する根拠をいくらでも挙げることができる"。この場合、インクリメントに直接「何が起こる」のかがまだ明らかになっていない（同僚が何も実証していない）ので、あなたの主張はほとんど証拠と認められません。しかし、仮に「ソース」（つまり直接の研究対象）にそのような依存性がないとすれば、その存在を主張するのはむしろおかしい。さて、ボラティリティ＝RMSとすると、かなり長いウィンドウ（500サンプル程度）を持ついくつかの増分のボラティリティのファーストラグの相関は、だいたい0.114〜0.2の領域（控えめに言って、ちょっと「存在」が抜けている）になります。 ちなみに、ボラティリティが自己相関を持つことは、グレンジャーと 同じ年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・エングルによって 証明されている（2003年）。ほとんどがARCHモデルで、まさに分散の自己相関に基づくものです。リスクマネジメントに広く利用されている。 簡単な説明http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312 1...34567891011121314151617...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この主張が嘘であることに5,000ドル賭けるよ？
そうですね、統計的に有意な増分があるというのは、セルゲイさんの主張としてはやや大胆ですね。そこは客観的に見て台座より下です。
まあ、たしかに、増分に統計的な有意性があると言うのは、セルゲイとしてはちょっと大胆な話ですね。そこは客観的に見て台座より下です。
何か研究はされているのでしょうか？もしかしたら、別のスレッドにリンクがあるかもしれません。どのようなパターンがどのようにテストされたのか、ぜひ知りたいですね。toIlyaA
現在の増分と将来の増分の関係を話しているのだと理解しています。そして、初読のACFがその証明になるのではと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、そのような優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、たくさんの研究があったので、一度に覚えるのは大変です。
追記：さらにもう一つ微妙な点があり、ACFの推定式はこれらの系列にはあまり適していません。さらに、ACF自体の信頼性と求めた各ラグに対する誤差の推定をする必要があります。そこは、そんなに単純な話ではない。
5,000ドル賭けて、この文章が嘘だと思うか？
ボラティリティの自己相関を疑っているのでしょうか？そして、モジュロとはいえ、価格刻みの関係です。
私の理解では、現在のインクリメントと将来のインクリメントの関係についてです。そして、その証明として、初読のACFがあるだろうと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、その優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、いろいろな研究があったので、一度には覚えられません。
例えば、ローソク足分析では、増分だけでなく、ロックエクストリーマや出来高も利用します。一ヶ月前にローソク足分析によるEAのスレッドがあったのを覚えています。ポジティブにスタートできたと思います。しかし、私はそれに参加しなかった。また、終値だけでなく、ローソク足の他の特性も総合的に調査した人はいるのでしょうかね。ちなみに、非定常系列の和は定常であってもHPを持つことがある。このような系列は、共積分系列と呼ばれる。クライブ・グレンジャーは、この件でノーベル経済学賞を受賞しました。私自身は確認していませんが、例えばエリートは、円相場は消費者物価指数（CPI）と共積分していると主張しています。より正確には、米国と日本の消費者物価の差でhttp://monetarism.ru/cointegration.shtml
toAvals
他人のいざこざに首を突っ込むわけではありませんが:o)、セルゲイさんははっきりとこう書いています。"価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する根拠をいくらでも挙げることができる"。この場合、インクリメントに直接「何が起こる」のかがまだ明らかになっていない（同僚が何も実証していない）ので、あなたの主張はほとんど根拠として認められません。しかし、仮に「ソース」（つまり直接の研究対象）にそのような依存性がないとすれば、その存在を主張するのはむしろおかしい。さて、ボラティリティ＝RMSとすると、かなり長いウィンドウ（500サンプル程度）を持ついくつかの増分のボラティリティのファーストラグの相関は、だいたい0.114〜0.2程度の領域（控えめに言って、ちょっと「存在」からはずれています）です。
toIlyaA
私はしませんでしたが、そうではない、本質的なことだと思います。例えば私は、(H+L)/2に常に関心を持っています。なぜなら、「中間」を予測することの誤差は、まさにこの中間付近の価格の「変動」の幅によってある程度埋め合わせることができるからです。
そして、私はこのようなプレッシャーが好きです。要は、もしリスクが 負けたとしても、その代わりに相場の倒し方を学べるということです。
が、この賭けでニュートロンが 勝つ期待値は負ける期待値と同じである。
そして、すべては賭ける側の誠実さにかかっており、取引の場合、ニュートロンは 支払うと思いますが、リスクは どうでしょうか？
だから、私がニュートロ なら、それに反応することもないでしょう。
あなたは保証人になっていますか？
そして、銀行に行って、1万ドルを貸金庫に入れる。
中性子の 主張を書き、それに反論したら金を取る。
to IlyaA
現在の増分と将来の増分の関係を話しているのだと理解しています。そして、初読のACFがその証明になるのではと強く思うのですが、控えめに言っても0.4（くらい）のような値では、そのような優位性を示すには疑問が残ります。でも、もしかしたらセルゲイは何か新しいことを考えているのかもしれない。しかも、たくさんの研究があったので、一度に覚えるのは大変です。
追記：さらにもう一つ微妙な点があり、ACFの推定式はこれらの系列にはあまり適していません。さらに、ACF自体の信頼性と求めた各ラグに対する誤差の推定をする必要があります。そこは、そんなに単純な話ではない。
隣接する増分の相関を見ると、実に低い相関になっている。グループ」単位で撮影すると、絵柄が大きく変わってきます。厳密な計算を求めないでください。結論は、私自身の純粋な経験則に基づくものです。
toAvals
他人のいざこざに首を突っ込むわけではありませんが:o)、セルゲイさんははっきりとこう書いています。"価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する根拠をいくらでも挙げることができる"。この場合、インクリメントに直接「何が起こる」のかがまだ明らかになっていない（同僚が何も実証していない）ので、あなたの主張はほとんど証拠と認められません。しかし、仮に「ソース」（つまり直接の研究対象）にそのような依存性がないとすれば、その存在を主張するのはむしろおかしい。さて、ボラティリティ＝RMSとすると、かなり長いウィンドウ（500サンプル程度）を持ついくつかの増分のボラティリティのファーストラグの相関は、だいたい0.114〜0.2の領域（控えめに言って、ちょっと「存在」が抜けている）になります。
ちなみに、ボラティリティが自己相関を持つことは、グレンジャーと 同じ年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・エングルによって 証明されている（2003年）。ほとんどがARCHモデルで、まさに分散の自己相関に基づくものです。リスクマネジメントに広く利用されている。 簡単な説明http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312