なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 20

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皆さん、価格の時系列を分析されているのでしょうか...。

[Neutron]

getch >>:
Маскимально возможный доход на любом отрезке времени будет получен при проходе по ВСЕМ локальным экстремумам, расстояние между которыми не меньше Spread пунктов. Времени здесь нет.

TSに時間が含まれない場合は、とにかく1回の取引あたりの歩留まりが最大になる。しかし、私たち人間にとって重要なのは、月ごとにたくさん 稼ぐことであって、取引ごとに稼ぐことではありません。

P.S. 私は、価格の時系列分析はしていない。私は、単位時間当たりの平均ピップ数として最大値を求めることで、リターンを最大化します。

その違いを感じていただけるでしょうか。

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つまり、最適な取引というのは、決して時間に依存しない概念なのです。

時間を意識して価格系列を分析するのは、自分を納得させるためです。

[Neutron]

それなら、同じことを話していることになりますね。

ハレルヤ！

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いや、まったく違うアプローチです。

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Neutron >> :

TSに時間が含まれない場合は、とにかく1回の取引でリターンが最大になる。しかし、私たち人間にとって重要なのは、月ごとにたくさん稼ぐことであって、取引ごとに稼ぐことではありません。

トランザクションごとではなく、トランザクション数ごとに。

[Neutron]

さまざまなアプローチがあるかもしれません。これは、何が正しくて何が間違っているかを言っているのではありません。重要なのは、目的が同じであるため、問題の解き方に左右されない最適な解が得られることです。

[Neutron]

getch >> :

トランザクションごとではなく、トランザクション数ごとに。

取引によるスプレッドを付与しています。

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このようなコンセプトの違いでは、目標さえも違ってきます。

同じように、EAでは、最適なアプローチは何倍も小さいです。

[削除済み]

はい、取引からスプレッドを付与し、上に書いたような条件で最大限の利益を得ることができます。アドバイザーが それを示しています。