ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 23 1...16171819202122232425262728293031 新しいコメント Avals 2009.11.16 07:18 #221 非適合の主な証明は、統計的妥当性である。最適化するパラメータが多いほど、非適合を確認するための取引回数が多くなり、得られる結果のFFが高くなります。非適合の兆候の一部は、統計的有効性（システムの正しさを確認する取引の総数）を増加させます。さまざまなシンボル、最適なゾーンの幅などに取り組んでいます。また、最適化の 結果、FPが最大になったときに利益が最大になるのも良い兆候です。一般に、最適化の結果は、トレーディング・アイデアの全体的な分析の基礎となるものです。たくさんの走行を重ねることで、この仮説やこの仮説を肯定することも否定することもできる、たくさんの統計的データを得ることができます。つまり、最適化はシステムコストにフィットするリスクをもたらすが、結果を正しく分析することで、逆に統計学を用いてTSのロバスト性を確認することができるのである。 他の方法は、公平性、つまり基本的に得られた結果の均一性によって頑健性を確認する。その基本は、統計的特性（MO、PF）が異なるエクイティ領域で可能な限り類似していなければならないということである。プロットの最小値はシステムおよびその特性（MO、PF）に依存します。 削除済み 2009.11.16 07:42 #222 何が暗いのか。市場でより多くのお金を持っている人が正しいのです。どんな予測システムも、あくまで手助けであり、それ以上のものではありません。そして、手を動かしてトレードしないと、マーケットから一番得をしない。これが私のイメトレです。 Alexey 2009.11.16 07:48 #223 Svinozavr >> : 2.市場に追随するTS。つまり、移動、横移動とその種類が取引されているのです。この場合、予測されるのは将来の価格ではなく、検出された市場の状態が継続することである。エントリーやイグジットは予想価格ではなく、文脈の変化で判断する。そうではありません。もちろん、注文は予測価格にある程度近いものですが、文脈が支配しています。)))// どこかの超ド級トレーダー（確かウィリアムズだったと思うが、どこの誰だか思い出せない）の陳腐なフレーズを繰り返すと））。「私は相場を予測しようとせず、ただ相場に従う」>>何の権威もありませんが、まさに私のトレードの本質を言い当てています。 午後. 確かに情報は秘密です。どこを掘ればいいのか、方向性を教えてください。 Петр 2009.11.16 08:06 #224 ivandurak >> : ごきげんよう ... 情報は機密でなければならない。>> どこを掘ればいいのか方向性を教えてください。 ごきげんよう...。 神と共にあれどんな秘密？どちらかというと、トップシークレットナンバーワンのようなものです。問題は、そこにいる人たちが非常に暗いということです。彼らは、シンプルに言葉を発しないのです。もちろん、統計があるわけではありませんが、私の取引履歴から知っている成功した取引システムのほとんどは、マーケットに従うという原則に基づいているのです。だから、何を答えたらいいのかもわからない...。 Alexey 2009.11.16 08:06 #225 Avals >> :他の方法は、公平性、つまり基本的に得られた結果の均一性によって頑健性をチェックする。その基本は、統計的特性（MO、PF）が異なる株式プロットで可能な限り類似していることである。プロットの最小値はシステムおよびその特性（MO、FF）に依存する。 例えば、引数としていくつかのM取引システムの最後のN取引の結果、関数は、それが高いか5に等しい場合、そのような株式は、サンプルに似ていると実際のアカウントで作業する価値がある、数字を返します - クールな場合。5より小さい場合、システムはペーパーでの取引を継続し、その市場フェーズを待ちます。 Avals 2009.11.16 08:14 #226 ivandurak писал(а)>> 数式を使用することが可能であれば、例えば、引数として、いくつかのMの取引システムの最後のN個の取引の結果、関数は、それがより多くの場合、または5と等しい場合、そのような株式は、例と非常に似ていると実際の市場で働く価値がある、もっと - それがクールです。5より小さい場合、システムはペーパーでの取引を継続し、その市場フェーズを待ちます。 イムハ、PFはそのような数式として非常に適しています :) Alexey 2009.11.16 08:20 #227 Avals >> : イムハ、PFはそのような数式として非常に適しています :) OKが、例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いと思われるが、回帰結果の斜面の角度マイナスは、イモは良いではありません. そしてもう一つ、結論を出す際の最低取引回数について。 Alexey 2009.11.16 08:33 #228 Svinozavr >> : よかった... 神と共にあれどんな秘密？どちらかというと、トップシークレットナンバーワンのようなものです。そこはとても暗いんです。シンプルに一言もしゃべらない。もちろん、統計があるわけではありませんが、私の取引履歴で知られている成功した取引システムのほとんどは、マーケットに従うという原則に基づいています。なんて答えたらいいのか...。 市場が不活性であれば、ATRのpipsの範囲内で利益を上げるチャンスがあります。私は皮肉ではなく、非常に真剣に、私は彼らの設定と取引システムのセットが必要であり、利益の歴史全体をカバーすることができる取引の原則、唯一の制限 - 彼らは1つのTFで動作します。仮説としては、歴史が繰り返せば相場の局面は交互にやってくるので、高い確率でこの局面で儲かるTSがある、ということです。まるで幸運の猿のように、2人のアナリストが1人は＋、1人は-と言えば、信頼できる情報が得られ、さらに10人のアナリストが10pipsまでの予測を出せば、次の図の情報が全て揃うのです。 Avals 2009.11.16 08:36 #229 ivandurak писал(а)>> OK]を、ちょうど例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いようですが、回帰結果の角度マイナスは、イモは良くありません. なぜ悪いかというと、私たちは株式のダイナミクスに興味があるからです。このシリーズの累計額にLRをビルドすれば、アップします。 ivandurak さんが書き込みました(a) >>。 そしてもう一つの質問、意見を述べる最低取引回数について。 主な条件は、やはり統計的な妥当性である。ただし、システム自体が取引の最低条件を調整する場合があります。例えば、SLとTPの比率など。この比率が1から大きく離れるほど、より多くの取引が必要となる。極端な話、ストップなしでトレードする場合、何回トレードしても十分とは言えません。ストップロス、つまりマージンコールがあるので、そうとは言い切れませんが)。つまり、取引数は、利益の出る取引と損失の出る取引の両方を含み、その確率を確実に推定するのに十分な数である必要があります。SL/TP=100:1または1:100の場合、100回の取引は明らかに最初のケースのTPと2番目のケースのSLの確率を推定するには十分ではなく、システムの他の統計的尺度が信頼できないことを意味する。 Alexey 2009.11.16 08:46 #230 Avals >> : このシリーズの累計にLRを組み込めばアップする。 アヴァルス 失礼ながら、今使っている計算式に近くなってきているので、ぜひ別の解答を お聞かせください。 PFは1つの. P.S. もし興味があれば、直接送ることもできますが、後日にします。 1...16171819202122232425262728293031 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
非適合の主な証明は、統計的妥当性である。最適化するパラメータが多いほど、非適合を確認するための取引回数が多くなり、得られる結果のFFが高くなります。非適合の兆候の一部は、統計的有効性（システムの正しさを確認する取引の総数）を増加させます。さまざまなシンボル、最適なゾーンの幅などに取り組んでいます。また、最適化の 結果、FPが最大になったときに利益が最大になるのも良い兆候です。一般に、最適化の結果は、トレーディング・アイデアの全体的な分析の基礎となるものです。たくさんの走行を重ねることで、この仮説やこの仮説を肯定することも否定することもできる、たくさんの統計的データを得ることができます。つまり、最適化はシステムコストにフィットするリスクをもたらすが、結果を正しく分析することで、逆に統計学を用いてTSのロバスト性を確認することができるのである。
他の方法は、公平性、つまり基本的に得られた結果の均一性によって頑健性を確認する。その基本は、統計的特性（MO、PF）が異なるエクイティ領域で可能な限り類似していなければならないということである。プロットの最小値はシステムおよびその特性（MO、PF）に依存します。
何が暗いのか。市場でより多くのお金を持っている人が正しいのです。どんな予測システムも、あくまで手助けであり、それ以上のものではありません。そして、手を動かしてトレードしないと、マーケットから一番得をしない。これが私のイメトレです。
2.市場に追随するTS。つまり、移動、横移動とその種類が取引されているのです。この場合、予測されるのは将来の価格ではなく、検出された市場の状態が継続することである。エントリーやイグジットは予想価格ではなく、文脈の変化で判断する。そうではありません。もちろん、注文は予測価格にある程度近いものですが、文脈が支配しています。)))// どこかの超ド級トレーダー（確かウィリアムズだったと思うが、どこの誰だか思い出せない）の陳腐なフレーズを繰り返すと））。「私は相場を予測しようとせず、ただ相場に従う」>>何の権威もありませんが、まさに私のトレードの本質を言い当てています。
午後.
確かに情報は秘密です。どこを掘ればいいのか、方向性を教えてください。
ごきげんよう ...
情報は機密でなければならない。>> どこを掘ればいいのか方向性を教えてください。
ごきげんよう...。
神と共にあれどんな秘密？どちらかというと、トップシークレットナンバーワンのようなものです。問題は、そこにいる人たちが非常に暗いということです。彼らは、シンプルに言葉を発しないのです。もちろん、統計があるわけではありませんが、私の取引履歴から知っている成功した取引システムのほとんどは、マーケットに従うという原則に基づいているのです。だから、何を答えたらいいのかもわからない...。
他の方法は、公平性、つまり基本的に得られた結果の均一性によって頑健性をチェックする。その基本は、統計的特性（MO、PF）が異なる株式プロットで可能な限り類似していることである。プロットの最小値はシステムおよびその特性（MO、FF）に依存する。
例えば、引数としていくつかのM取引システムの最後のN取引の結果、関数は、それが高いか5に等しい場合、そのような株式は、サンプルに似ていると実際のアカウントで作業する価値がある、数字を返します - クールな場合。5より小さい場合、システムはペーパーでの取引を継続し、その市場フェーズを待ちます。数式を使用することが可能であれば、例えば、引数として、いくつかのMの取引システムの最後のN個の取引の結果、関数は、それがより多くの場合、または5と等しい場合、そのような株式は、例と非常に似ていると実際の市場で働く価値がある、もっと - それがクールです。5より小さい場合、システムはペーパーでの取引を継続し、その市場フェーズを待ちます。
イムハ、PFはそのような数式として非常に適しています :)
イムハ、PFはそのような数式として非常に適しています :)
OKが、例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いと思われるが、回帰結果の斜面の角度マイナスは、イモは良いではありません.
そしてもう一つ、結論を出す際の最低取引回数について。
よかった...
神と共にあれどんな秘密？どちらかというと、トップシークレットナンバーワンのようなものです。そこはとても暗いんです。シンプルに一言もしゃべらない。もちろん、統計があるわけではありませんが、私の取引履歴で知られている成功した取引システムのほとんどは、マーケットに従うという原則に基づいています。なんて答えたらいいのか...。
市場が不活性であれば、ATRのpipsの範囲内で利益を上げるチャンスがあります。私は皮肉ではなく、非常に真剣に、私は彼らの設定と取引システムのセットが必要であり、利益の歴史全体をカバーすることができる取引の原則、唯一の制限 - 彼らは1つのTFで動作します。仮説としては、歴史が繰り返せば相場の局面は交互にやってくるので、高い確率でこの局面で儲かるTSがある、ということです。まるで幸運の猿のように、2人のアナリストが1人は＋、1人は-と言えば、信頼できる情報が得られ、さらに10人のアナリストが10pipsまでの予測を出せば、次の図の情報が全て揃うのです。OK]を、ちょうど例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いようですが、回帰結果の角度マイナスは、イモは良くありません.
なぜ悪いかというと、私たちは株式のダイナミクスに興味があるからです。このシリーズの累計額にLRをビルドすれば、アップします。
そしてもう一つの質問、意見を述べる最低取引回数について。
主な条件は、やはり統計的な妥当性である。ただし、システム自体が取引の最低条件を調整する場合があります。例えば、SLとTPの比率など。この比率が1から大きく離れるほど、より多くの取引が必要となる。極端な話、ストップなしでトレードする場合、何回トレードしても十分とは言えません。ストップロス、つまりマージンコールがあるので、そうとは言い切れませんが)。つまり、取引数は、利益の出る取引と損失の出る取引の両方を含み、その確率を確実に推定するのに十分な数である必要があります。SL/TP=100:1または1:100の場合、100回の取引は明らかに最初のケースのTPと2番目のケースのSLの確率を推定するには十分ではなく、システムの他の統計的尺度が信頼できないことを意味する。
このシリーズの累計にLRを組み込めばアップする。
アヴァルス 失礼ながら、今使っている計算式に近くなってきているので、ぜひ別の解答を お聞かせください。
PFは1つの.
P.S. もし興味があれば、直接送ることもできますが、後日にします。