ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 24 1...171819202122232425262728293031 新しいコメント Avals 2009.11.16 08:50 #231 ivandurak писал(а)>> アバールスには 敬意を表しますが、私が今使っている方式に近いので、ぜひ別の解決 策をお聞かせください。 PFは1つの. シャープ係数やソルティーノ係数も悪くはないのですが、欠点もあります。TC自体を考慮に入れて、多かれ少なかれ最適なものを選ぶことができますが、完璧な公式はありません。 rak さんが書き込みました >>1 追伸：もしご興味があれば、後日直接お送りすることも可能です。 面白いかもしれませんね :) Alexey 2009.11.16 08:56 #232 Avals >> : このシリーズの累積和にlRをかけると、上昇する。 主な条件は、やはり統計的な妥当性である。しかし、システム自体が最低取引条件の調整を行うことができます。例えば、SLとTPの比率など。この比率が1から大きく離れるほど、より多くの取引が必要になります。極端な話、ストップなしでトレードする場合、何回トレードしても十分とは言えません。正確にはそうではないが、ストップロス、つまりマージンコールがあるからだ)。 このテーマに関する私の実験では、違うことが書かれています。我々は、同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、計算、例えば、1つの信号のATRまたは分散によって、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。 P.S.別のスレッドでトレンドという言葉を乱発したい人のために、ちょうど建設的であるために始めた. Avals 2009.11.16 09:09 #233 ivandurak писал(а)>> この件に関する私の実験は、別の話を伝えている。オープニング価格でテストされた戦略は、TSの骨格を書くだけで簡単に、同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、1信号のATRまたは分散によって言うの計算は、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。 P.S.、トレンドという言葉を別の枝で使いたい人のために、建設的なことを始めたばかりです。 まあ、そうですね、TSやシステム構築のアプローチ全般にもよりますが。 Alexey 2009.11.16 09:27 #234 Avals >> : そうですね、TSとシステム構築のアプローチ全般によりますね。 個人を見る. Петр 2009.11.16 11:17 #235 ivandurak >> : この件に関する私の実験は、別の話を伝えている。オープニング価格でテストされた戦略は、スケルトンTSを書くだけで簡単に、我々は同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、1信号のATRまたは分散によって言うの計算は、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。 P.S.別のスレッドで言葉のトレンドを斜め読みしたい人のために、ちょうど建設的な開始. 私もあなたの書き込みを拝見しました。 もちろん建設的ではありますが、少しテーマから外れていると思いませんか？別スレッドになるかも？ === トップスターターには、少し話がずれることをお許し願いたい。一般的な背景を考えると、それほど恥ずかしくはないのですが))) 1.どこが、そして何よりなぜうまくいかないのか、TSを検証してみるのもよいでしょう。そして、それを改善する目的のためにさえない - 貿易しないことを除いて、普遍的な、TSはありません - ちょうどそのような分野でTSを使用しないようにします。 2.市場特性の変化に対する反応の速さについては、かつて議論されたことがあり、これについてはCodeBaseに特定のフィルタのコードが あります。問題の本質とフィルタリングの要件は以下の通りです。 通常の低頻度ボラティリティフィルタリングを適用し、市場全体の特性を追跡するのに十分な平滑化を行うと、巨大な反応遅延（フェーズ）が生じ、適応の利点がほとんど無効になります。つまり、そのようなフィルターを作る必要があったのです。 a) 一方の市場の情熱の度合いが高まると、最小限の遅れで反応する。 b)は、一方では現在のボラティリティレベルでのノイズを効果的に抑制する。 もちろん、ボラティリティだけでなく、状況に応じてより適切なフィルターをかけることができます。例えば、方向性を示す指標とか...。 === そして、今後のために--脱線しないようにしよう。(私も該当します!!!)) Andrey Nachalov 2009.11.16 15:22 #236 rider писал(а)>> ノン・アマチュアのバリエーションがある......というのは真実で、効果は同じです :) - 最適化、期間Nの場合 - ファイルへの記録 - エクセルでの分析 - 許容結果のパラメータを別のファイルに書き込む - このパラメータでExpert AdvisorをタンクとフォワードN/2でテストする。 - 最適化期間中に得られた結果と同等の結果を選択する（基本的に同じ「曲線の性質」） ......。 - オンリーワンの選択と最終的な最適化............................. を書くのにさえ疲れる．が、全てを考慮し、ランダムな結果を硬直的に切り捨てているように見えるが、結果には問題がある......。 >> Excelファイルで最適化結果を加工・保存し、さらに活用するというテーマで、他にもっと成功したバリエーションはなかったのでしょうか。 Andrey Nachalov 2009.11.16 15:27 #237 lea писал(а)>> まずはメソッドから入るのがよいでしょう。今、これを 勉強しているところです。特にウェーブレットとマルチフラクタル解析の章は非常に興味深い点です。 プログラミングは難しいですけどね。でも、例えば、相関積分には本当に何かあるのか...。 というわけで、このAさんのモノグラフの数学的装置については、mt4ライブラリを待つしかないでしょう。パブロフの「複素信号の解析法」-LibMatrixに似ている？ Rider 2009.11.16 19:59 #238 Globe >> : Excelファイルで最適化結果を処理、保存、利用するというテーマで、もっと成功したバリエーションが他にあったのでしょうか？ 工程の自動化ということであれば、分析-サンプリング-サンプリング-サンプリング以外は、最大限、自動化されていました...。 そして、最終的な結果ということであれば、「どんなテストも、たとえ最も成功したものであっても、将来何かを保証するものではない」という結論しかなかったのです......。しかし、システムも過度に適応するものではありませんでした :)) Sceptic Philozoff 2009.11.16 22:10 #239 ivandurak >> : OK]を、ちょうど例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いと思われるが、回帰結果の角度マイナス、イモ良いではありません。 一つの基準では不十分です。この一連の取引では、最大限の利益を生む1つの取引を破棄すると、システムで得た利益の半分を失うことになる、とすぐに言える。そのやり方ではダメなんです。 Evgeniy Logunov 2009.11.16 23:55 #240 Globe писал(а)>> このAさんのモノグラフの数学的装置については、mt4ライブラリを待つしかないでしょう。パブロフの「複素信号の解析法」 - LibMatrixのようなもの？ 今のところ、そのような計画はありません。 1...171819202122232425262728293031 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アバールスには 敬意を表しますが、私が今使っている方式に近いので、ぜひ別の解決 策をお聞かせください。
PFは1つの.
シャープ係数やソルティーノ係数も悪くはないのですが、欠点もあります。TC自体を考慮に入れて、多かれ少なかれ最適なものを選ぶことができますが、完璧な公式はありません。
rak さんが書き込みました >>1
追伸：もしご興味があれば、後日直接お送りすることも可能です。
面白いかもしれませんね :)
このシリーズの累積和にlRをかけると、上昇する。
主な条件は、やはり統計的な妥当性である。しかし、システム自体が最低取引条件の調整を行うことができます。例えば、SLとTPの比率など。この比率が1から大きく離れるほど、より多くの取引が必要になります。極端な話、ストップなしでトレードする場合、何回トレードしても十分とは言えません。正確にはそうではないが、ストップロス、つまりマージンコールがあるからだ)。
このテーマに関する私の実験では、違うことが書かれています。我々は、同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、計算、例えば、1つの信号のATRまたは分散によって、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。
P.S.別のスレッドでトレンドという言葉を乱発したい人のために、ちょうど建設的であるために始めた.
この件に関する私の実験は、別の話を伝えている。オープニング価格でテストされた戦略は、TSの骨格を書くだけで簡単に、同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、1信号のATRまたは分散によって言うの計算は、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。
P.S.、トレンドという言葉を別の枝で使いたい人のために、建設的なことを始めたばかりです。
まあ、そうですね、TSやシステム構築のアプローチ全般にもよりますが。
そうですね、TSとシステム構築のアプローチ全般によりますね。
個人を見る.この件に関する私の実験は、別の話を伝えている。オープニング価格でテストされた戦略は、スケルトンTSを書くだけで簡単に、我々は同じ値のSLとTPを持っていますが、動的な、1信号のATRまたは分散によって言うの計算は、いくつかのポジションを開くことができます。パターンがある場合、利益は損失よりも高くなければなりません。イモより正確かつ迅速に実際のアカウントへの戦略の入会のための基準を推定し、言うよりも、トレーリングストップと比較して、ここでトレンドの1つの貿易は、利益のライオンのシェアをもたらすことができます。損失があることは認めるが。
P.S.別のスレッドで言葉のトレンドを斜め読みしたい人のために、ちょうど建設的な開始.
私もあなたの書き込みを拝見しました。
もちろん建設的ではありますが、少しテーマから外れていると思いませんか？別スレッドになるかも？
===
トップスターターには、少し話がずれることをお許し願いたい。一般的な背景を考えると、それほど恥ずかしくはないのですが)))
1.どこが、そして何よりなぜうまくいかないのか、TSを検証してみるのもよいでしょう。そして、それを改善する目的のためにさえない - 貿易しないことを除いて、普遍的な、TSはありません - ちょうどそのような分野でTSを使用しないようにします。
2.市場特性の変化に対する反応の速さについては、かつて議論されたことがあり、これについてはCodeBaseに特定のフィルタのコードが あります。問題の本質とフィルタリングの要件は以下の通りです。
通常の低頻度ボラティリティフィルタリングを適用し、市場全体の特性を追跡するのに十分な平滑化を行うと、巨大な反応遅延（フェーズ）が生じ、適応の利点がほとんど無効になります。つまり、そのようなフィルターを作る必要があったのです。
a) 一方の市場の情熱の度合いが高まると、最小限の遅れで反応する。
b)は、一方では現在のボラティリティレベルでのノイズを効果的に抑制する。
もちろん、ボラティリティだけでなく、状況に応じてより適切なフィルターをかけることができます。例えば、方向性を示す指標とか...。
===
そして、今後のために--脱線しないようにしよう。(私も該当します!!!))
ノン・アマチュアのバリエーションがある......というのは真実で、効果は同じです :)
- 最適化、期間Nの場合
- ファイルへの記録
- エクセルでの分析
- 許容結果のパラメータを別のファイルに書き込む
- このパラメータでExpert AdvisorをタンクとフォワードN/2でテストする。
- 最適化期間中に得られた結果と同等の結果を選択する（基本的に同じ「曲線の性質」） ......。
- オンリーワンの選択と最終的な最適化.............................
を書くのにさえ疲れる．が、全てを考慮し、ランダムな結果を硬直的に切り捨てているように見えるが、結果には問題がある......。
>> Excelファイルで最適化結果を加工・保存し、さらに活用するというテーマで、他にもっと成功したバリエーションはなかったのでしょうか。
まずはメソッドから入るのがよいでしょう。今、これを 勉強しているところです。特にウェーブレットとマルチフラクタル解析の章は非常に興味深い点です。
プログラミングは難しいですけどね。でも、例えば、相関積分には本当に何かあるのか...。
というわけで、このAさんのモノグラフの数学的装置については、mt4ライブラリを待つしかないでしょう。パブロフの「複素信号の解析法」-LibMatrixに似ている？
Excelファイルで最適化結果を処理、保存、利用するというテーマで、もっと成功したバリエーションが他にあったのでしょうか？
工程の自動化ということであれば、分析-サンプリング-サンプリング-サンプリング以外は、最大限、自動化されていました...。
そして、最終的な結果ということであれば、「どんなテストも、たとえ最も成功したものであっても、将来何かを保証するものではない」という結論しかなかったのです......。しかし、システムも過度に適応するものではありませんでした :))
OK]を、ちょうど例として、我々は取引の数を持っている25、-10、+8、+5、+0、+4、+3、+1。 ここで1より大きいPFは良いと思われるが、回帰結果の角度マイナス、イモ良いではありません。
一つの基準では不十分です。この一連の取引では、最大限の利益を生む1つの取引を破棄すると、システムで得た利益の半分を失うことになる、とすぐに言える。そのやり方ではダメなんです。
このAさんのモノグラフの数学的装置については、mt4ライブラリを待つしかないでしょう。パブロフの「複素信号の解析法」 - LibMatrixのようなもの？
今のところ、そのような計画はありません。