ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 9 12345678910111213141516...20 新しいコメント Igor Kim 2008.07.03 10:10 #81 LeoV писал (а)>> まあ、日数で3 年はいいとして、時間単位のバーで1ヶ月程度では「物足りない」でしょうね。しかも、全部で750本のバーです。 3年以上かけて...。3年の方がしっくりくる...。 Леонид 2008.07.03 10:11 #82 KimIV писал (а)>> 3年以上かけて...。 何のためのTF？ Igor Kim 2008.07.03 10:13 #83 LeoV писал (а)>> どのTFのために？ M1→H1...です。これ以上高くならないように...。 Леонид 2008.07.03 10:15 #84 KimIV писал (а)>> M1→H1...です。これ以上高くならないように...。 結果はどうなんでしょうね。過度な最適化を行わず、リアルタイムでどのくらい動作するのか？ Vitali 2008.07.03 10:17 #85 Mathemat писал (а)>> "パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できない、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。 パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性をもって正当化できなければ意味がない。 パターンの性質がわからずに、信頼性の程度を語るのは時期尚早だと思います。パターンを探し、それを研究し、信頼性の度合いを正当化する、というシンプルなコンセプトだと思います。パターンが将来どのように振る舞うかを判断するのは、パターンの性質とその性質そのものであり、パターンの性質から信頼性の程度を正当化することに大きな問題はないだろうと思います。トピックスターターの質問は、このパターンを括弧から外したら答えが出ないままだと思います。 私の印象が悪いのかもしれませんが、TSの背後にあるパターンを全く考えずに、TSの信頼性の程度を正当化する傾向が見受けられるのです。私には、それこそ無意味なことだと思います。パターンがない、あるいはどのようなパターンが悪用されているのかを理解していない場合は、つまらないフィッティングを指しています。フィット感の信頼性を正当化する意味は？ そういうことですね、数学さん。手元にパターンがない場合は、フィッティングをしたことになるので、正当化はできませんが、手元にパターンがある場合は、正当化は簡単です。 Sceptic Philozoff 2008.07.03 10:21 #86 LeoV писал (а)>> では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのかと問いかけたい。数学であれば、数学的に正当化できないかもしれないが、アートであれば、マーケットを「感じる」ことができ、「第三に」将来うまくいくことが理解できるかもしれない？ 難しい質問ですね、LeoV さん。おそらく両方でしょう。しかし、私自身は、この構成要素の比率を数学の方に変えたいと考えています。もちろん、完全な数学的推論はありえないので、どのシステムも破綻する。 Igor Kim 2008.07.03 10:35 #87 LeoV писал (а)>> 結果はどうなんでしょうね。過剰な最適化を行わず、実生活でどの程度使えるか？ :-)非常に 控えめな仕上がりになっています :-)恥ずかしくさえあります。 前回は2001年1月1日から2007年12月31日までの5月2日の休暇中に最適化しました。2008年の4ヶ月間について確認しました。4つの実際のアカウントで、いくつかの異なるパラメータセットが動作しました。 Леонид 2008.07.03 10:38 #88 KimIV писал (а)>> :-)非常に 控えめな仕上がりになっています :-)恥ずかしくさえある...。 前回は5月の連休（5月2日）に2001.01.01から2007.12.31までの区間で最適化を行いました。2008年の4ヶ月間について確認しました。4つの実際のアカウントで、いくつかの異なるパラメータセットが動作しました。 利益率を求めているわけではありません)))。7年間最適化され、4ヶ月でOOSしたこのTSは、経験上どれくらいの期間使える可能性があるのか聞いているのです。 Igor Kim 2008.07.03 10:49 #89 LeoV писал (а)>> 7年間最適化され、OOSが4ヶ月のこのようなTCは、経験上どれくらいの期間機能するのか聞いています。 どうだろう...使えればいいんだけどね。私は、システムが動かなくなったことを明確に識別する基準を持っており、すべての口座のすべてのEAを停止させます。 IlyaF 2008.07.03 10:55 #90 Serg_ASV писал (а)>> トレンドは基本的にパターンとして捉えることができ、プルバックも同様です。しかし、トレンドの持続期間やプルバックが新しい反対トレンドの始まりであるかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか？ トレンドはパターンではありません。トレンドとは、さまざまなパターンが発現する状態のことです。例えば、変曲点を先取りして、この極値からある値だけ相場が離れていったとします。この状態でポジションを建てると、例えばある割合でNポイント以上動き続けるというパターンを検出することができるのです。あるいは他の条件を考えて実行すれば、もしかしたらそうなるかもしれません。しかし、その傾向そのものがどうのこうのという話ではない。 12345678910111213141516...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、日数で3 年はいいとして、時間単位のバーで1ヶ月程度では「物足りない」でしょうね。しかも、全部で750本のバーです。
3年以上かけて...。3年の方がしっくりくる...。
3年以上かけて...。
何のためのTF？
どのTFのために？
M1→H1...です。これ以上高くならないように...。
M1→H1...です。これ以上高くならないように...。
結果はどうなんでしょうね。過度な最適化を行わず、リアルタイムでどのくらい動作するのか？
"パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できない、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。
パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性をもって正当化できなければ意味がない。
パターンの性質がわからずに、信頼性の程度を語るのは時期尚早だと思います。パターンを探し、それを研究し、信頼性の度合いを正当化する、というシンプルなコンセプトだと思います。パターンが将来どのように振る舞うかを判断するのは、パターンの性質とその性質そのものであり、パターンの性質から信頼性の程度を正当化することに大きな問題はないだろうと思います。トピックスターターの質問は、このパターンを括弧から外したら答えが出ないままだと思います。
私の印象が悪いのかもしれませんが、TSの背後にあるパターンを全く考えずに、TSの信頼性の程度を正当化する傾向が見受けられるのです。私には、それこそ無意味なことだと思います。パターンがない、あるいはどのようなパターンが悪用されているのかを理解していない場合は、つまらないフィッティングを指しています。フィット感の信頼性を正当化する意味は？
そういうことですね、数学さん。手元にパターンがない場合は、フィッティングをしたことになるので、正当化はできませんが、手元にパターンがある場合は、正当化は簡単です。
では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのかと問いかけたい。数学であれば、数学的に正当化できないかもしれないが、アートであれば、マーケットを「感じる」ことができ、「第三に」将来うまくいくことが理解できるかもしれない？
難しい質問ですね、LeoV さん。おそらく両方でしょう。しかし、私自身は、この構成要素の比率を数学の方に変えたいと考えています。もちろん、完全な数学的推論はありえないので、どのシステムも破綻する。
結果はどうなんでしょうね。過剰な最適化を行わず、実生活でどの程度使えるか？
:-)非常に 控えめな仕上がりになっています :-)恥ずかしくさえあります。
前回は2001年1月1日から2007年12月31日までの5月2日の休暇中に最適化しました。2008年の4ヶ月間について確認しました。4つの実際のアカウントで、いくつかの異なるパラメータセットが動作しました。
:-)非常に 控えめな仕上がりになっています :-)恥ずかしくさえある...。
前回は5月の連休（5月2日）に2001.01.01から2007.12.31までの区間で最適化を行いました。2008年の4ヶ月間について確認しました。4つの実際のアカウントで、いくつかの異なるパラメータセットが動作しました。
利益率を求めているわけではありません)))。7年間最適化され、4ヶ月でOOSしたこのTSは、経験上どれくらいの期間使える可能性があるのか聞いているのです。
7年間最適化され、OOSが4ヶ月のこのようなTCは、経験上どれくらいの期間機能するのか聞いています。
どうだろう...使えればいいんだけどね。私は、システムが動かなくなったことを明確に識別する基準を持っており、すべての口座のすべてのEAを停止させます。
トレンドは基本的にパターンとして捉えることができ、プルバックも同様です。しかし、トレンドの持続期間やプルバックが新しい反対トレンドの始まりであるかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか？
トレンドはパターンではありません。トレンドとは、さまざまなパターンが発現する状態のことです。例えば、変曲点を先取りして、この極値からある値だけ相場が離れていったとします。この状態でポジションを建てると、例えばある割合でNポイント以上動き続けるというパターンを検出することができるのです。あるいは他の条件を考えて実行すれば、もしかしたらそうなるかもしれません。しかし、その傾向そのものがどうのこうのという話ではない。