ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 2

[削除済み]

StatBars писал (а)>>

ロングパターンとショートパターンの意味は？

長持ち」するものと「滅びやすいもの」 =)

[IlyaF]

Prival писал (а)>>

EAには、最適化（履歴を拾う）する必要のあるパラメータはないはずです。歴史に残るIHMOの最適化は、自分自身をごまかすことになるのです。唯一、-ノコンから＋ノコンへの変化の全領域でなら許容範囲だと思います。Expert Advisor が収益性を維持している（すべての実行）場合、安定した最大収益を確保する領域からパラメータを選択する価値があります。

全く同感です。これは、Expert Advisorが良いパターンに基づいていることも意味します。どうやら、そういうアドバイザーは長生きするようだ。いかがでしょうか？

[Леонид]

IlyaF писал (а)>>

システムの寿命は、それを構築するパターンによって決まると思うんです。市場は不安定で、以前はうまくいったパターンが今はうまくいかないかもしれません。市場にはさまざまな種類のパターンがあります。長く続くものもあれば、あまり姿を現さないものもあり、また、全く規則性がなく、当たり前のように思っている希望的観測もあります。したがって、信頼性の高いシステムを作るためには、ショートパターンに基づくシグナルシステムを即座に排除しなければならない。長いパターンを探して、そこからシグナルをキャッチする必要があるのです。

これが大きな問題です。私たちが見つけたパターンが、将来も通用するかどうか、また、いつまで通用するかをどのように判断するのか。

[IlyaF]

LeoV писал (а)>>

これは大きな問題で、私たちが見つけたパターンが将来も通用するかどうか、また、いつまで通用するかをどのように判断したらよいのでしょうか。

テストしてみる価値はありそうです。テスターで右ある月、何かが繰り返されることに気づいたら、そのアイデアをアルゴリズム化します。1ヵ月間、テストを行いました。最適化した。そして、履歴に戻り、同じ期間を同じパラメータで再実行する。隣接する期間が「ベンチマーク」の期間と類似していれば、それは良いことであり、次に進みます。1でも、まだプラスになっていれば、それも良し。といった具合に。つまり、このような成功体験の深さが、パターンの「長さ」とも言えるのです。きっと、隣り合ったテスト期間でも、目に見えるパターンの大半は失われているのでしょう。とても短いんです。

この方法は適していると思いますか？:)

[Artem Titarenko]

Robert Pardo_トレーディングシステムRusの設計、テストおよび最適化

トレーディング戦略の百科事典。

この2冊の本では、トレーディングシステムの最適化と作成について徹底的に解説しています。このフォーラムでは、一般的な処方や解説に触れることができますが、ある種のアプローチは自分で工夫するのがよいでしょう。

[Aleksandr Pak]

パターンがわかるかどうか見てみましょう。
1.パターンを知っていれば、せめて誰かに教えることができる。
2.このパターンが数学的なものであれば、100％コンピュータに移植可能です。
3）知っているパターンから知識ベースを構築することが可能である。
3a 規則性の知識ベースの勧告の信頼性は、95％以上の予後を与えなければならない。
4.規則性の知識に基づき、トレーダーを認定することが可能である)))
など
質問 - それで？実際に働いているトレーダーは何人くらい育っているのでしょうか？
結論：「私たち」はそのパターンを知らないが、神頼みや神頼みのような別のフェティッシュを作り出すだけである。

[Леонид]

IlyaF писал (а)>>

確認する価値はありそうです。テスターで右ある月、何かが繰り返されていることに気づき、そのアイデアをアルゴリズム化したのです。1ヶ月でテストしています。最適化したのです。その後、履歴に戻り、同じ期間を同じパラメータで実行します。隣接する期間が「ベンチマーク」の期間と類似していれば、それは良いことであり、次に進みます。1でも、まだプラスになっていれば、それも良し。といった具合に。つまり、このような成功体験の深さが、パターンの「長さ」とも言えるのです。きっと、隣り合ったテスト期間でも、目に見えるパターンの大半は失われているのでしょう。とても短いんです。

この方法は適していると思いますか？:)

それこそ、歴史の上ではうまくいっても、将来的にはまったく機能しないか、ちょっとだけ機能して終わりかもしれないのです。歴史上優れた結果を出したが、将来的にはうまくいかなかったというTSを（自分の中でも、そうでないところでも）いろいろと見てきたのです。その逆も然りで、歴史上の結果は穏当なものでしたが、将来、現実の上では、このTSは狂ったようにお金を掠め取っていきました。そこで、TSの将来的な耐用年数をどのような基準で判断するかという問題が出てきます。私にとっては、これが今の最大の疑問です。OOSでも履歴で利益の出るTSは作れないんですよねー。しかし、このTSが今後使えるかどうかは、どう理解すればいいのでしょうか？そして、最も重要なのが、「どのくらい？

[IlyaF]

Korey писал (а)>>
パターンがわかるかどうか見てみましょう。
1.パターンを知っていれば、せめて誰かに教えることができる。
2.このパターンが数学的なものであれば、100％コンピュータに転送可能である。
3）知っているパターンから知識ベースを構築することが可能である。
3a 規則性の知識ベースの勧告の信頼性は、95％以上の予後を与えなければならない。
4.規則性の知識に基づき、トレーダーを認定することが可能になる)))
など
質問 - それで？実際に働いているトレーダーは何人くらい育っているのでしょうか？
結論：「私たち」はそのパターンを知らないが、神頼みや神頼みのような別のフェティッシュを作り出すだけである。

すごい。と書きましたが、パターンが変わってきています。また...価格上の明らかなパターン（または最も単純な構造）は、すべて非常に弱いことができます。他にも、もっと深い、当たり前じゃないパターンがあるんです。例えば、インジケーターとは何でしょうか？指標とは、市場情報を別の形で表現するために何らかの変換を行うことである。もしかしたら、この別の形には、明らかでない規則性が現れるかもしれない？

また、なぜ具体的な有効数字があるのですか？そして一般的には、ここでは予測ではなく、例えば毎回繰り返されるのではなく、一回おきに繰り返されるものであっても、着実に繰り返されるものであることが重要です。だからといってパターンが短いわけではなく、全然長くてもいいのですが、ただ絶対ではないのです。その上で、ご存知の通り、お金も稼げます。MM-そんなパターンでも利益を出してくれるのが、こちら。

結論は？

[IlyaF]

LeoV писал (а)>>

それこそ、歴史の上ではうまくいっても、将来はまったく通用しないかもしれないし、少し通用するだけで終わりかもしれない。私は、歴史上優れた結果を出したものの、将来的にはうまくいかなかったさまざまなTP（自分用と自分用でないもの）を見てきました。その逆で、歴史の上では平均的な結果だったのですが、将来、現実の上では、このTSは狂ったようにお金を掠め取っていったのです。そこで、TSの将来的な耐用年数をどのような基準で判断するのか、という問題が出てきます。私にとっては、これが今の最大の疑問です。OOSでも履歴で利益の出るTSは作れないんですよねー。しかし、このTSが今後使えるかどうかは、どう理解すればいいのでしょうか？そして、最も重要なのが、「どのくらい？

そこで、求めたパターンがどれだけ安定しているかを評価し、将来的にどれだけ長く使えるかを結論づけるために、作業性と寿命のテストについて説明しました。つまり、まるで踏み台に乗って加速しているような、ジャンプしているような感覚です。跳び上がる長さと踏み台の高さで、どこまで飛べるかが決まるんです :)

[Aleksandr Pak]

すべての指標とグラフの数値（すべて形成過程）は、60～70％の信頼度を示しています。
21世紀にしては、ちょっと弱いですね。