ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 15

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Korey писал (а)>>
はっきり言って、TCで使われるパターンについてトピックで話すことと、ネットワークをトレーニングすることは同じことではありません。

ネットワークをトレーニングするとどうなるか？ネットワークは、あなたが与えたデータを使ってパターンを探します。

追伸：本当にどのようなネットワークかにもよりますが......。

 

明確化については賛成です。
手動での取引実践から特定された規則性は、H4以下では再現性（信頼性）を失う。
また、議事録に取り組むために、反応の速いMTSを探しています。でも、今のところ......残念です。

追伸：つまり、無知を素早い反応で補うことです。

 
Korey писал (а)>>
分かりやすくするために賛成です。
手動取引で特定したパターンは、H4以下では再現性（妥当性）を失ってしまう。
また、分単位の作業をするために、反応速度の速いMTSを探しています。でも、今のところ......残念です。

上に書いたのは、見落としているか、理解できていないかもしれない--。

これらはすべて、人間の目に見えるパターンであり、人間が理解できるものである。しかし、人間自身では発見できない、理解できないパターンもあるのです。つまり、ニューラルネットワークを含むオプティマイザーとインジケーターの実験によってのみ発見することができる。これらのパターンが一番安定していると思います。

 

写真はこれからです :)

しかし、教えてください - これはパターンですか、それとも「方法」ですか？ ......8、14、16の場所

EURUSDは調査済みです。2005年から現在までの期間。

縦方向には、TF1440、720、480、360、240、60に構築されたジグザグブレイクの数を表示します。

ホリゾンタル - 時間帯また、その場合、どのような使い方ができるのでしょうか？:)


 
LeoV писал (а)>>

上に書いたのは、見落としているか、理解できていないかもしれない--。

これらはすべて、人間の目に見え、人間の理解が得られるパターンである。しかし、人間自身では発見できない、理解できないパターンもあるのです。つまり、ニューラルネットワークを含むオプティマイザーとインジケーターの実験によってのみ発見することができる。これらのパターンが一番安定していると思います。

EAがNNでない場合は、通常、マニュアルTSのリアレンジになります。 このスレッドの質問は、私が理解するところでは、目に見え、知られていて、MTSに適用できるパターンについてでした。
そこで、H4について上記で述べたことを説明します。
- マニュアルTSはH4-D1の分析時に有効で、分析後、M30/H1でエントリーポイントを探す/待つ。
そんなTSがMTSに移籍してきたら、人間の自然な反応でM5-M15、さらにはM1で働かされることになり、当然捨てられることになる。
しかし、NN MTCの開発者は学習したネットワークからルールを抽出し、分析することはしないので、「目には見えない」規則性については未解決のままです。
特に私は、「ない」と思っています。

 
rider писал (а)>>

写真はこれからです :)

しかし、教えてください - これはパターンですか、それとも「方法」ですか？ ......8、14、16の場所

EURUSDは調査済みです。2005年から現在までの期間。

縦方向には、TF1440、720、480、360、240、60で構築されたジグザグブレイクの数を表示します。

ホリゾンタル - 時間帯また、その場合、どのように使用することができるのでしょうか？:)

エキスパートアドバイザーが暗くない時間に取引することを禁止する)))

 
Korey писал (а)>>

>>大人げない時間に取引するアドバイザー＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞禁じ手）

"文句なし"......だが、子供の時代にそれを許すにはどうしたらいいか(?) :)))

 

NOTベビータイムに短い波がある、指標の周期を短くしても、エントリールールを 反転させる以外、効果はない。

追伸：ごめんね～、考えても答えが#follow#にならなかった))

 
StatBars писал (а)>>

1列目は、1から数えたシグナル( Main[2]<Main[1] and Main[2]<=Main[3] )から前回の逆シグナルまでのMACDヒストグラムの合計値です。

他は名前が出ています。エントリーした地点から反対側のシグナルまでの最大利益（Highによる）に応じて分配されます。

その結果、ヒストグラムの和に依存する利益区間割合の分布は、小さな正の抵抗が存在する......。

古い作品なので覚えていないこともありますが、希望があれば復元できるかもしれません...。

ちなみにBuyのみ検討されました...。

そんな研究者がいてくれてうれしい。もし私がそこで試されるアイデアを正しく理解していれば、コミュニケーションはうまくいくでしょうが、少し違います。数値の解析はしていない。

ポイントは、提唱された仮説を検証するためには、MACD は適さないということです。我々は16:00でアメリカ人の開口部を分析したいと仮定すると、我々は16:00（MACDはここでは役に立たない）前のオープニング秒に興味を持っていない、何が重要である運動の方向である 16:00 から 16:02 （上方移動+1、下方移動-1）とさらなる動きを分析する - 我々は置く -1 、もし上方運動が反対 - 1、時間からセッション中に下方1よりも大きかったこ。2つの配列が得られ、偶然の一致をチェックし、受け入れるか拒否するかを決める。偶然の一致は + と (または) - と - であり、ランダムかどうかである。

そして初めて、いつ参入するか、どこに参入するか、やる価値があるかどうか :) を決める、つまりTSの形成を開始するのです。

 
Korey писал (а)>>
短い波が赤ちゃんの時に、指標の期間を短くしても、エントリーのルールを反転させない限り、何の結果も得られません。

つまり、私が正しく理解していれば、追加の指標なしで可能です - 私たちは前の内訳（Up、Dn）とオープン、それぞれを見て - ロングまたはショート、単に市場注文またはストップ注文を使用して - これは私のアイデアだった:).

一番難しいのは、出口との関係です :)

って、もうオフトップなんだろうけど )


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