MATrendPeriod- 例えば、オプティマイザが選択され、ゴロク王の時代から利益を上げているTSがあるとします。14という値を得ることができました。本当に各時点でベストな期間なのか。それとも、落ち着いた相場では大きく、速い相場では小さくすべきなのでしょうか？この問題を解決するアプローチの一つをご紹介します（「Perry Kaufman AMA optimized」）。期間は市場のRMSに合わせる（計算される、これは重要なことで、一回で設定されるわけではない）。これは純粋な形での適応であり、平均化の速い市場の期間は小さく（遅いものは大きく）、あなたはどの期間が変更する必要がありますで制限を設定します。
「水中に石を投げるときは、その石が水中でどのような円を描くかをよく見なければならない。
興味深く、そして楽しく拝見しています。ぜひ、お手すきでなければ、教えてください。
このフォーラムでよく言われる「ピプシター」とは、神聖なMM値とは何でしょうか？
MMについて既出。
1.まず、ストップを使う必要はありません（どんなTSかにもよりますが）。後段は、私が検証したわけではないので、一義的に答えるのは難しいです。おそらくおっしゃるとおりで、ストップの値を変化させるべきなのでしょうが、また最適化ですからね...。考えないといけない。
2.(素手では撮れないので完璧です。市場を敵対者／対戦相手として想像してください。もしあなたが彼を十分に評価すれば、あなたは彼を評価し、彼を強い、あるいは（今のところ）優れている、すなわち完璧であると認識することでしょう。とはいえ、彼はあなたとだけ戦っている／競い合っているわけではありません。グランドマスターが同時に多くのゲームをリードし、なおかつそのほとんどに勝利しているようなものです。
その通りでしょうね。そこが重要なポイントかもしれません。少なくとも私は、まだそのような相関関係を見つけることができていません。でも、まだこれからです :-)
また、インジケータで依存関係を探そうとしたことはないのでしょうか？
1.ストップはTSの最も重要な部分であり、いかなる制限の中でも変化させることはできない。TSにインジケータがないのであれば、少なくともストップはあるはずです。インジケータなし、ストップなしの反転TS - そうでなければ、それはフィクションのいくつかの種類を判明した。そのようなことに遭遇したことはありません。でも、あったとしても、それはむしろ例外的なことなんです。だから、例として挙げるのはちょっと正しくない。
2.そういう意味ではないんです。数学的な観点から-ノイズが多いので、素手ではとれないので、数式が書けないので完璧ではありません。しかも、競技の観点からということですね。素手では倒せないので、完全なライバルです。しかし、彼を倒そうとは思っていないし、競争相手でもないので、対戦相手とは思っていない。
3.利益を求めている、他はまだ興味がない。
>> Pipsitterは、1～5pipsの利益を得ることができるExpert Advisorです。
1.ストップはTSの中で最も重要な部分であり、限界まで変化させることはできない。TSにインジケータがないのであれば、少なくともストップはあるはずです。そうでなければ、インジケーターがない、TSを止めずに転倒させるなど、ある種のフィクションになってしまう。そのようなことに遭遇したことはありません。でも、あったとしても、それはむしろ例外的なことなんです。だから、例として挙げるのはちょっと正しくない。
2.そういう意味ではないんです。数学的な観点から-ノイズが多いので、素手ではとれないので、数式が書けないので完璧ではありません。しかも、競技の観点からということですね。素手では倒せないので、完全なライバルです。しかし、彼を倒そうとは思っていないし、競争相手でもないので、対戦相手とは思っていない。
3.利益を求めている、あとはまだ興味がない。
私の意見では、ストップはTSの最も重要な部分ではない。私の考えでは、それは負けポジションを終了する方法の一つに過ぎず、損失を限定する方法として捉える人もいますが、それも原理的には正しいのですが、どんなTSにも適しているわけではありません。
すべてのポジションのストップとテイクオフが同じであれば、直線的な相場からの退出となるため、TSでの使用は必ずしも正当化されない。
私の考えでは、その使用は必ずしも正当化されるものではありません。
私はストップとテイクオフなしで非シンジケーターシステムを持っている - これは例外ではありません。すべてのポジションのストップとテイクオフが同じである場合 - これは市場からの線形出口であるので、TSでそれらの使用は、私は思う、常に正当化されるものではありません。
朝はいつもよりいい感じです。自分の主張がもっとまとまるように努力します。
例えば、あるTS（トレーディングシステム）があり、そのTSを収益化するために、入力パラメータを履歴から選択したとする。
TSで最もよく使われるTP（利益確定レベル） とSL（損失限定）について考えてみましょう。
TP - もちろん選択によって行うことができますが、本当に毎回（各トランザクションで）このレベルは全く同じであるべきだと思う、40ポイントと言うが、多分今それは43または24です。それは（より論理的な）TP が市場に参入するたびに計算されなければならないことが判明しましたが、このためには予測を与えるTSに適切なブロックを持つ必要があります。価格が明日のモスクワ時間12:00 + - 15分までに1.9789 + - 5 pipsに到達したとします。つまり、ニュースを予測し、それに対する市場の反応を予測するブロックも必要なのです。理論的には可能なのかもしれませんが、現実的には信じられないことだと思います。
IHMOは、市場そのものがエントリーするタイミングとエグジットするタイミングを教えてくれるのです。つまり、TCの新しいティックごとに、取引にとどまるか（我々の方向に動く）、それとも退出するかという判断をしなければならないのです。
SL - それは火災の場合には建物からの非常口のような何もない、すなわち、あなたはインターネットに問題がある、TSは分析のための情報を受信することができませんので、正しく動作する=あなたの予測が正当化されていない場合、市場そのものを終了します（またはあなたはそれが破裂する不確実性のゾーンに達している）。理由はTRとほぼ同様です。
さらに分かりやすくするために、有名なMAを例にとって説明します。
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - 例えば、オプティマイザが選択され、ゴロク王の時代から利益を上げているTSがあるとします。14という値を得ることができました。本当に各時点でベストな期間なのか。それとも、落ち着いた相場では大きく、速い相場では小さくすべきなのでしょうか？この問題を解決するアプローチの一つをご紹介します（「Perry Kaufman AMA optimized」）。期間は市場のRMSに合わせる（計算される、これは重要なことで、一回で設定されるわけではない）。これは純粋な形での適応であり、平均化の速い市場の期間は小さく（遅いものは大きく）、あなたはどの期間が変更する必要がありますで制限を設定します。
MODE_EEMA - 理由は同じで、なぜSMAではなく EMAなのか、あるいは非線形平均の方が優れているのか...。
PRICE_CLOSE - 私の観点では、ここが最も興味深いところです。Closeだけ でなく、 OHLCの 様々な組み合わせ（(O+H+L+C)/4など）を考えたり、試したりすることが多いのではないでしょうか。では、どちらが優れているかという結論は？再び、歴史にフィットした選択。仮にクローズで 止まったとして、それをいつ知ることができるのか。新しいティックが来たときのみ（古いバーが閉じ、新しいバーが現れる）、つまり、1、2...5ポイントでも古い価格を分析します。そして、一日の終わり、つまり市場にほとんど誰もいない23時59分59秒に来たティックよりも重要なものは何でしょうか？この刻みは、隣の刻みよりも重要なのか？そして、このティックこそが、分析にあり、トレーディングシステムの基礎となるものなのですね。
すべてのティックが重要であり、すべての値動き、新しいティックが到着するたびに、それを分析して市場に参入または離脱する必要があります。こ れしかない、そうでなければ時間がない、今はスピードの時代なのです。昔は相場が遅かったから、朝、新聞（株式交換情報）を読んでから判断できたが、今はそんな時代ではない。
TSは適応性があり、必要なものはすべて計算し、データを収集し、それを考慮しなければならないのです。履 歴での最適化は、9割のトレーダーが使っているように、悪であり、自己欺瞞である。
P.S. しかし、マルクス・アンネウス・セネカが「Errare humnnum est」と言ったように、もしかしたら私が間違っているのかもしれない。
何を基準にしているのか？
バーレシオ統計（ボディ、スパンなど）。始値でエントリー、終値でエグジット。
バーレシオ統計（ボディ、スパンなど）。始値でエントリー、終値でエグジット。
>> なるほどね。一定期間の統計、でしょうか。それなら、まず話の内容を理解し、自分の考えを書いてから会話に参加することをお勧めします。最後の投稿を元に返信を書かない。
全ての書き込みを読んで理解した上で回答しています。具体的には何が言いたいのですか？
全ての書き込みを読んで理解した上で回答しています。何が言いたいんだ、もっと具体的に言えよ。
無限年前、せめて10年前の統計を取ると、相場のルール（ローソク足本体、スコープ、ボラティリティ）が何度も変わり、そのような時期のデータが現在に通用するとは考えにくいので、あなたのTSはうまく機能しないと思うということです。しかし、過去2-3ヶ月または1年（すべてはTSが機能するTFに依存します）のこれらの統計を取るならば、これらのデータは今日の市場に関連しているので、TSはうまく機能すると思います。一方、この期間を数バーに縮めると、データが十分でなくなるため、TSの動作も悪くなります。そのため、TSには、これらの統計情報を収集する期間というパラメータがあります。このパラメータは、TSにとって非常に重要です。また、このパラメータが-ベズコンから+ベズコンまで等しく動作するとは言い切れません。実は、そういう話だったんです。