MATrendPeriod- 例えば、オプティマイザが選択され、ゴロク王の時代から利益を上げているTSがあるとします。14という値を得ることができました。本当に各時点でベストな期間なのか。それとも、落ち着いた相場では大きく、速い相場では小さくすべきなのでしょうか？この問題を解決するアプローチの一つをご紹介します（「Perry Kaufman AMA optimized」）。期間は市場のRMSに合わせる（計算される、これは重要なことで、一回で設定されるわけではない）。これは純粋な形での適応であり、平均化の速い市場の期間は小さく（遅いものは大きく）、あなたはどの期間が変更する必要がありますで制限を設定します。
難しい質問ですね、LeoV さん。おそらく両方でしょう。しかし、私自身は、この構成要素の比率を数学の方に変えたいと考えています。もちろん、数学的な完全な正当化はありえないので、どのシステムも大失敗する。
そうですか......それはとても悲しいことですね。グラスに半分入っている :-)。また、様々なシステムやデバイスの仕組みについて、数学的に完全かつ厳密に記述されたものが数多く存在します。しかし、その物理的な実現には、計算機の性能（実時間計算）や必要な先行データの不足など、解決できない問題が常につきまとう。しかし、何も、私たちはそれらを解決してきたし、解決しているのです。練習に十分な精度を持つ、いわゆる解答。飛んでも落ちない)
航空無線技師が数学者を救う:-)。
どうだろう...使えればいいんだけどね。私は、システムが動かなくなったことを明確に識別する基準を持っており、すべての口座のすべてのEAを停止させます。
その基準は、秘密でなければ何なのでしょうか？
また、そのようなTSがどのくらい機能するのか、過去の経験はないのですか？
私の考えでは、ストップは決してTSの中で最も重要な部分ではない。負けポジションを終了する方法のひとつに過ぎず、損失を限定する方法と捉える人もいます。これも原理的には正しいのですが、すべてのTSに適しているわけではありません。
すべてのポジションのストップとテイクオフが同じであれば、直線的な相場からの退出となるため、TSでの使用は必ずしも正当化されない。
市場の雑音というのは相対的なもので、あるTSにとっては10-20ポイントの動きは雑音ですが、別のTSにとってはお金を稼ぐ手段なのです。
停留所から、あるいは少なくともその存在から、私たちが探すべきパターンが決まります。ストップは条件です。システムが条件を変えれば、自分も変わる（同意？）ですから、同じ入力でも、1回止めた後にもう1回止めたり、全く止めずに、戻り信号で出力して実行すると、結果が違ってくる、つまりパターンが違えば、効き方も違ってくるのです。
なぜそんなに悲しいのか。グラスに半分入っている :-)。様々なシステムやデバイスについて、数学的に完全で厳密な記述が数多く存在します。しかし、その物理的な実現には、計算能力（実時間計算）や必要な先行データの不足など、解決できない問題が常につきまとう。しかし、何も、私たちはそれらを解決してきたし、解決しているのです。練習に十分な精度を持つ、いわゆる解答。飛んでも落ちない)
航空無線技師が数学者を救う:-)。
キャッチがあると思います。あなたが挙げた例では、その狙いは明確です。そして、それは到達することができる。FXの場合は少し事情が違う。常に変化する市場環境の中で、目標である利益を達成する必要があります。利益とは何ですか？これは漠然とした目標で、明確ではありません。この利益は、異なる方法、つまり異なる取引（同じTFであっても）で達成されるかもしれないからです。頻繁かもしれないし、そうでないかもしれない......といった具合に。
朝はいつもよりいい感じです。自分の主張がもっとまとまるように努力します。
例えば、あるTS（トレーディングシステム）があり、そのTSを収益化するために、入力パラメータを履歴から選択したとする。
TSで最もよく使われるTP（利益確定レベル） とSL（損失限定）について考えてみましょう。
TP - もちろん選択によって行うことができますが、本当に毎回（各トランザクションで）このレベルは全く同じであるべきだと思う、40ポイントと言うが、多分今それは43または24です。それは（より論理的な）TP が市場に参入するたびに計算されなければならないことが判明しましたが、このためには予測を与えるTSに適切なブロックを持つ必要があります。価格が明日のモスクワ時間12:00 + - 15分までに1.9789 + - 5 pipsに到達したとします。つまり、ニュースを予測し、それに対する市場の反応を予測するブロックも必要なのです。理論的には可能なのかもしれませんが、現実的には信じられないことだと思います。
IHMOは、市場そのものがエントリーするタイミングとエグジットするタイミングを教えてくれるのです。つまり、TCの新しいティックごとに、取引にとどまるか（我々の方向に動く）、それとも退出するかという判断をしなければならないのです。
SL - それは火災の場合には建物からの非常口のような何もない、すなわち、あなたはインターネットに問題がある、TSは分析のための情報を受信することができませんので、正しく動作=あなたの予測が正当化されていない場合、市場自体を終了します（またはあなたはそれが突入する不確実性のゾーン、達している）。理由はTRとほぼ同様です。
さらに分かりやすくするために、有名なMAを例にとって説明します。
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - 例えば、オプティマイザが選択され、ゴロク王の時代から利益を上げているTSがあるとします。14という値を得ることができました。本当に各時点でベストな期間なのか。それとも、落ち着いた相場では大きく、速い相場では小さくすべきなのでしょうか？この問題を解決するアプローチの一つをご紹介します（「Perry Kaufman AMA optimized」）。期間は市場のRMSに合わせる（計算される、これは重要なことで、一回で設定されるわけではない）。これは純粋な形での適応であり、平均化の速い市場の期間は小さく（遅いものは大きく）、あなたはどの期間が変更する必要がありますで制限を設定します。
MODE_EEMA - 理由は同じで、なぜSMAではなく EMAなのか、あるいは非線形平均の方が優れているのか...。
PRICE_CLOSE - 私の観点では、ここが最も興味深いところです。Closeだけ でなく、 OHLCの 様々な組み合わせ（(O+H+L+C)/4など）を考えたり、試したりすることが多いのではないでしょうか。では、どちらが優れているかという結論は？再び、歴史にフィットした選択。仮にクローズで 止まったとして、それをいつ知ることができるのか。新しいティックが来たときのみ（古いバーが閉じ、新しいバーが現れる）、つまり、1、2...5ポイントでも古い価格を分析します。そして、一日の終わり、つまり市場にほとんど誰もいない23時59分59秒に来たティックよりも重要なものは何でしょうか？この刻みは、隣の刻みよりも重要なのか？そして、このティックこそが、分析にあり、トレーディングシステムの基礎となるものなのですね。
すべてのティックが重要であり、すべての値動き、新しいティックが到着するたびに、それを分析して市場に参入または離脱する必要があります。こ れしかない、そうでなければ時間がない、今はスピードの時代なのです。昔は相場が遅かったから、朝、新聞（株式交換情報）を読んでから判断できたが、今はそんな時代ではない。
TSは適応性があり、必要なものはすべて計算し、データを収集し、それを考慮しなければならないのです。履 歴での最適化は、9割のトレーダーが使っているように、悪であり、自己欺瞞である。
P.S. しかし、マルクス・アンネウス・セネカが「Errare humnnum est」と言ったように、もしかしたら私が間違っているのかもしれません。
私もそう思います。ただし、各値の成功回数を数えるだけで、ある期間のストップとテイクを選択する。どの値が一番再現性が高いか、それが使われます。シグナル発生後、価格が何ポイント動いたかをヒストグラムで表示することができます。一方の軸は量（バーの高さ）、もう一方の軸は移動の値。ここでは、SLとTPによる規則性を「一刀両断」しています。
良いパターンを使ってストップとテイクのレベルを計算するには、それを探して使うようにシステムに教えなければなりません。そのためには、少なくとも一度は自分でやってみる必要があるんです。そして、この探索の重要なポイントのひとつである「パターンの寿命」について議論しています。サステイナブルな良い柄の見つけ方とか。そこへ :)
>> うん、どうやって？
"パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できないものであっても、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題なのです。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。
もし、見つかったパターンに基づいて作られたTSが、将来的に許容できる振る舞いをすることを、ある程度の信頼性をもって正当化できなければ、パターンの探索は無意味な活動である。
全く同感です!
システムの信頼性を確認する方法は、見積もり履歴のテストだけではありません。ここでは、代替テスト方法である「Sandwich Toss Article」の概要を紹介します。でも、数学アレルギーの人は読まない方がいいと思います。
ありがとうございました)))私は元々数学者・プログラマーですから、何とかなると思いますよ=)
どうだろう...使えればいいんだけどね。システムが動かなくなったことを明確にする基準を設け、全アカウントのEAを停止させることにしています。
基準について教えていただくと、時間的に止まることが一番重要なようです。
秘密でないとしたら、その基準は何なのか。
最適化区間では、Max DDDを決定しています。OOS区間でMax DDDを超えないことを確認しています。実際の取引では、1.5*MaxDDがストップとみなされます。
このようなTSがどれくらい機能するか、過去の経験はないのですか？
同意見です。ただし、各値での成功回数を数えるだけで、ある期間のストップとテイクを調整する。どの値が一番繰り返しが多いか、それを参考にさせていただきます。シグナル発生後、価格が何ポイント動いたかをヒストグラムで表示することができます。一方の軸は量（バーの高さ）、もう一方の軸は移動の値。ここでは、SLとTPに依存するパターンの「切り口」を紹介します。
良いパターンを使ってストップとテイクのレベルを計算するためには、システムにそれを探して使うように教えなければなりません。そのためには、一度は自分でやってみるべきでしょう。そして、この検索の重要なポイントのひとつである「パターンの耐久性」について、今、議論しているところです。サステイナブルな良い柄の見つけ方とか。そこへ :)
私が8年間FXをやってきて、SLやTPを使ったことがなく、パターンも探したことがないとでも思っているのでしょうか。
SLとTPは相場を分析するのに使ったことがありません、いつエントリーしていつエグジットするかを示しています。(でも、長いこと相手にしていない）。でも、やらないんですよ、もうとっくに。