ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 8 123456789101112131415...20 新しいコメント Yurixx 2008.07.03 09:30 #71 Infiniti-g37 писал (а)>> 取引戦術とヒストリカル・テストの結果の信頼性との関連性を議論することを提案したい。 取引戦術とヒストリカル・テストの結果には、間違いなく相関関係があるのです。しかし、それは相互に可逆的なものではありません。 数学では、「もしAならB」という命題が成立しても、「もしBならA」という逆の命題が成立するとは限らない場面によく遭遇する。ここも同じような話です。良い取引戦略（取引は戦略であるが、戦術はむしろMMを指す）は、きっと良いテスト結果をもたらすだろう。しかし、テストの結果が良くても、戦略の品質が良いとは全く言えません。したがって、履歴に関するテストの信頼性についての質問に対する答えは、むしろ否定的である。もちろん、テスト結果からTSに関する情報をある程度抽出することは可能ですが。しかし、決定的な重要性はないでしょう。 Infiniti-g37 さんの書き込み(a) >> です。 トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。 TSを作るとき、誰もが頭に浮かんだものを頼りにしています。だからTS工法は不幸な結果になるのです。そして、誰もが自分の意識、教育、観念、その他多くの個人的な詳細が許す意味を「法律」という言葉に込める。これらはすべて、人がFXに入門し、自分自身の「聖杯」を探し求める最初の段階で起こることです。その結果、これらの「規則性」がタスクの定式化を大きく左右するため、求められる規則性についての考え方が適切でなければ、完全に失敗する（ただし、完全に適切であっても成功は保証されない）ことになる。 例えば、パターンの特徴的な見方を紹介します。 IlyaF さんが書き込みました(a) >> です。 システムの寿命は、それを構築するパターンによって決まると思うんです。市場は不安定で、以前はうまくいったパターンが今はうまくいかないかもしれません。市場にはいろいろな規則性があります。長く続くものもあれば、あまり姿を現さないもの、規則性などではなく、希望的観測のようなものもあります。したがって、信頼性の高いシステムを作るためには、ショートパターンに基づくシグナルシステムを即座に排除しなければならない。長いパターンを探して、そこからシグナルをキャッチすることが必要です。 私の考えでは、パターンにはショートもロングもありません。単純にパターン化されていないだけです。せいぜい「ゆらぎ」と呼ばれる程度のものです。そして、上記の引用の著者は、「ショートパターン」を構成するナマのものをふるい落としつつ、変動でTSを構築しようとしています。ただ、その方法が不明なのです。どこから来たのか、何も知らなければ、「パターン」はその最後、つまりポストファクタムで短いということだけは分かるのです。TCにとって、これはもちろん非常に価値のあることです。 イマイチ、パターンというのは、現象の本質が自然に現れているものです。つまり、パターンの消滅は、現象の性質が変化した場合にのみ可能なのです。現象の本質は変わらないが、その存在する条件や状況が変われば、パターンは残るが、新しい条件では異なる振る舞いをすることになる。この規則性を知っている人にとっては、この形の変化はごく自然なことだろう。それ以外の人は、「ああ、市場が変わったんだな」と思うでしょう。 20年前のFXは大手の市場であり、プロセスも同じように発展していました。100円玉さえあれば、誰でもFXができるようになりました。さらに、コンピューターやインターネットによって、その技術もすっかり変わってしまった。その結果、大きく変化し、加速しています。また、TCの生き残りとして知られているものはどうでしょうか？ないようです。というのも、生存していないTSはすべて、FXのパターンについて何の知識もないに等しかったからだ。しかし、FXの本質は変わっておらず、もし本当のパターンに辿り着くことができた幸運な人がいたとしたら、その人のシステムは今でも有効なのです。そして、それが公表しない十分な理由になると思います。 このような抽象的な表現が、質問されたことと何の関係があるのだろう。直接的に実際のパターンの話なら、この掲示板の誰も知らない。したがって、このベンチャーは非常に高いリスクを伴う。専門家であるベンチャー企業の著者は、そのような投資に興味があるのではないだろうか。本当に見つかった人は、お金よりも沈黙や秘密に興味があるものです。 Infiniti-g37 さんの書き込み(a) >> です。 トレーディングシステムを作るとき、入力変数に応じたいくつかの規則性に依存する。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜びを感じることがよくあります。 パターンがわかっていれば、「入力変数」も指示される。このような変数は最適化する必要はない。それらの現在値は、実際のデータストリームから決定される。 パターンではなく、あくまでモデルであるならば、他の補間と同様に何らかのパラメータ化が必要である。履歴の最適化は、これらのパラメータを決定するための最良の方法であると同時に、最も欺瞞的な方法でもあるのです。"ベスト "とは、モデルの挙動が市場の挙動と似ている場合です。"最も騙されやすい "のは、その逆である場合です。問題は、アウトオブサンプルのテストでも実態がわからないことです。もし、ある部分でも補間がうまく関数を近似できたとしたら、他の部分、それも隣接する部分については何も言えない。結局、機能そのものが未知数であることが、すべてを物語っているのです。 Infiniti-g37 さんの書き込み(a) >> です。 あるシステムはなぜヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久モバイルを作ることは可能なのか、少なくともそれに近づくことはできるのか。 可能です。そのためには、FXを研究し、その本質を見抜き、そのパターンを見つけなければならない。興味を持てば、知的創造力と時間をかけて、（運が良ければ）ユニークなTSのクリエイターになれるかもしれません。 興味がなく、ただお金ですべてを手に入れたいと思っている人は、途中で失望してしまうでしょう。 Сергей 2008.07.03 09:34 #72 Mathemat писал (а)>> ...トピックスターターが投げかけた質問は、特にTCの将来の行動を適切に評価する方法についてだったように思います...。 いいえ、そうではありません。:) ただ、最近、「統計」や「割合」という言葉がむやみに出てくることが多くなりましたね。:( михаил потапыч 2008.07.03 09:40 #73 Mathemat писал (а)>> パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性を持って実証できなければ、意味のない活動になってしまう。 うーん、どうだろう......未来は原則的にわからない。 しかし、将来の保証は決してありません。 1年前、誰が今日の石油について何か言うことができたでしょうか？ Леонид 2008.07.03 09:50 #74 KimIV писал (а)>> 1.ぴちみゅ？))) 2.どのようなサンプルであれば十分なのでしょうか？トレード数で見ても、テスト時間で見ても。 1.ミシェイクはよく答えた。なぜなら、市場は様々な外部要因に影響されるからです。既存のトレンドやパターンを常に変化させるのです。10年間利益を上げられるような市場の公式（規則性を読み取る）を見つけることは不可能です。 2.サンプリングは非常に複雑で、一筋縄ではいかない問題です。あくまで実験的に選んでいます。最適化やトレーニングの時期を探しても、それらの観察結果や感覚をまとめることができないのです。例えば、私のトピック「あなたの意見を聞かせてください。 では、このような質問を投げかけました。しかし、回答は得られなかった)))。3ヶ月間（2007.10.01-12.31）訓練したTSは、5月末まで正常に動作しました。さらにそれもうまくいって、急落はしなかったが、案件が少なくなり、結果的に減益になった。5月末以降、市場は強く変化しています。そして6月からは、3ヶ月ではなく4ヶ月のトレーニングを経たTSがもう一人働いています。私の経験では、TFに応じた最適化のためのバーの量は300～3000本です。例えば、日足は750本で3年半、時間足は1ヶ月強です。違いを感じますか？ Леонид 2008.07.03 09:53 #75 Mathemat писал (а)>> "パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できないものであっても、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。 パターンを探しても、そのパターンに基づいて構築されたTSが将来的に許容できる振る舞いをすることを、ある程度の信頼性をもって正当化できなければ意味がないのである。 では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのかと問いかけたい。数学であれば、数学的な観点からの根拠づけはできないかもしれませんが、アートであれば、マーケットを「感じる」ことができ、「第3の」感覚で今後何がうまくいくかを理解できるかもしれませんね。 Igor Kim 2008.07.03 10:02 #76 LeoV писал (а)>> その違いを感じていただけるでしょうか。 そうでもない...。でも、あなたのやり方は理解できる...。>> ご回答ありがとうございました。 Леонид 2008.07.03 10:03 #77 KimIV писал (а)>> そうでもない...。 まあ、日数で3年ならOKですが、時間足のバーで1ヶ月程度では『物足りない』ですね。そして、この750バーの件。 Igor Kim 2008.07.03 10:05 #78 LeoV писал (а)>> では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのか？ トレードはクラフトであり、アートによって変化させることができると思うのです。だから、ある種の学習過程と同時に、センスの見せ所もあるのです。 Леонид 2008.07.03 10:06 #79 KimIV писал (а)>> トレードはアートによって多様化できる工芸品だと思うんです。つまり、一定の学習効果があり、かつ、センスが問われる余地があるのです。 >> 同感です。 михаил потапыч 2008.07.03 10:10 #80 LeoV писал (а)>> >> 同感です。 読み方を正式なものにすることを提案します) 123456789101112131415...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引戦術とヒストリカル・テストの結果の信頼性との関連性を議論することを提案したい。
取引戦術とヒストリカル・テストの結果には、間違いなく相関関係があるのです。しかし、それは相互に可逆的なものではありません。 数学では、「もしAならB」という命題が成立しても、「もしBならA」という逆の命題が成立するとは限らない場面によく遭遇する。ここも同じような話です。良い取引戦略（取引は戦略であるが、戦術はむしろMMを指す）は、きっと良いテスト結果をもたらすだろう。しかし、テストの結果が良くても、戦略の品質が良いとは全く言えません。したがって、履歴に関するテストの信頼性についての質問に対する答えは、むしろ否定的である。もちろん、テスト結果からTSに関する情報をある程度抽出することは可能ですが。しかし、決定的な重要性はないでしょう。
トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。
TSを作るとき、誰もが頭に浮かんだものを頼りにしています。だからTS工法は不幸な結果になるのです。そして、誰もが自分の意識、教育、観念、その他多くの個人的な詳細が許す意味を「法律」という言葉に込める。これらはすべて、人がFXに入門し、自分自身の「聖杯」を探し求める最初の段階で起こることです。その結果、これらの「規則性」がタスクの定式化を大きく左右するため、求められる規則性についての考え方が適切でなければ、完全に失敗する（ただし、完全に適切であっても成功は保証されない）ことになる。
例えば、パターンの特徴的な見方を紹介します。
システムの寿命は、それを構築するパターンによって決まると思うんです。市場は不安定で、以前はうまくいったパターンが今はうまくいかないかもしれません。市場にはいろいろな規則性があります。長く続くものもあれば、あまり姿を現さないもの、規則性などではなく、希望的観測のようなものもあります。したがって、信頼性の高いシステムを作るためには、ショートパターンに基づくシグナルシステムを即座に排除しなければならない。長いパターンを探して、そこからシグナルをキャッチすることが必要です。
私の考えでは、パターンにはショートもロングもありません。単純にパターン化されていないだけです。せいぜい「ゆらぎ」と呼ばれる程度のものです。そして、上記の引用の著者は、「ショートパターン」を構成するナマのものをふるい落としつつ、変動でTSを構築しようとしています。ただ、その方法が不明なのです。どこから来たのか、何も知らなければ、「パターン」はその最後、つまりポストファクタムで短いということだけは分かるのです。TCにとって、これはもちろん非常に価値のあることです。
イマイチ、パターンというのは、現象の本質が自然に現れているものです。つまり、パターンの消滅は、現象の性質が変化した場合にのみ可能なのです。現象の本質は変わらないが、その存在する条件や状況が変われば、パターンは残るが、新しい条件では異なる振る舞いをすることになる。この規則性を知っている人にとっては、この形の変化はごく自然なことだろう。それ以外の人は、「ああ、市場が変わったんだな」と思うでしょう。
20年前のFXは大手の市場であり、プロセスも同じように発展していました。100円玉さえあれば、誰でもFXができるようになりました。さらに、コンピューターやインターネットによって、その技術もすっかり変わってしまった。その結果、大きく変化し、加速しています。また、TCの生き残りとして知られているものはどうでしょうか？ないようです。というのも、生存していないTSはすべて、FXのパターンについて何の知識もないに等しかったからだ。しかし、FXの本質は変わっておらず、もし本当のパターンに辿り着くことができた幸運な人がいたとしたら、その人のシステムは今でも有効なのです。そして、それが公表しない十分な理由になると思います。
このような抽象的な表現が、質問されたことと何の関係があるのだろう。直接的に実際のパターンの話なら、この掲示板の誰も知らない。したがって、このベンチャーは非常に高いリスクを伴う。専門家であるベンチャー企業の著者は、そのような投資に興味があるのではないだろうか。本当に見つかった人は、お金よりも沈黙や秘密に興味があるものです。
トレーディングシステムを作るとき、入力変数に応じたいくつかの規則性に依存する。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜びを感じることがよくあります。
パターンがわかっていれば、「入力変数」も指示される。このような変数は最適化する必要はない。それらの現在値は、実際のデータストリームから決定される。
パターンではなく、あくまでモデルであるならば、他の補間と同様に何らかのパラメータ化が必要である。履歴の最適化は、これらのパラメータを決定するための最良の方法であると同時に、最も欺瞞的な方法でもあるのです。"ベスト "とは、モデルの挙動が市場の挙動と似ている場合です。"最も騙されやすい "のは、その逆である場合です。問題は、アウトオブサンプルのテストでも実態がわからないことです。もし、ある部分でも補間がうまく関数を近似できたとしたら、他の部分、それも隣接する部分については何も言えない。結局、機能そのものが未知数であることが、すべてを物語っているのです。
あるシステムはなぜヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久モバイルを作ることは可能なのか、少なくともそれに近づくことはできるのか。
可能です。そのためには、FXを研究し、その本質を見抜き、そのパターンを見つけなければならない。興味を持てば、知的創造力と時間をかけて、（運が良ければ）ユニークなTSのクリエイターになれるかもしれません。
興味がなく、ただお金ですべてを手に入れたいと思っている人は、途中で失望してしまうでしょう。
...トピックスターターが投げかけた質問は、特にTCの将来の行動を適切に評価する方法についてだったように思います...。
いいえ、そうではありません。:)
ただ、最近、「統計」や「割合」という言葉がむやみに出てくることが多くなりましたね。:(
パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性を持って実証できなければ、意味のない活動になってしまう。
うーん、どうだろう......未来は原則的にわからない。
しかし、将来の保証は決してありません。 1年前、誰が今日の石油について何か言うことができたでしょうか？
1.ぴちみゅ？)))
2.どのようなサンプルであれば十分なのでしょうか？トレード数で見ても、テスト時間で見ても。
1.ミシェイクはよく答えた。なぜなら、市場は様々な外部要因に影響されるからです。既存のトレンドやパターンを常に変化させるのです。10年間利益を上げられるような市場の公式（規則性を読み取る）を見つけることは不可能です。
2.サンプリングは非常に複雑で、一筋縄ではいかない問題です。あくまで実験的に選んでいます。最適化やトレーニングの時期を探しても、それらの観察結果や感覚をまとめることができないのです。例えば、私のトピック「あなたの意見を聞かせてください。 では、このような質問を投げかけました。しかし、回答は得られなかった)))。3ヶ月間（2007.10.01-12.31）訓練したTSは、5月末まで正常に動作しました。さらにそれもうまくいって、急落はしなかったが、案件が少なくなり、結果的に減益になった。5月末以降、市場は強く変化しています。そして6月からは、3ヶ月ではなく4ヶ月のトレーニングを経たTSがもう一人働いています。私の経験では、TFに応じた最適化のためのバーの量は300～3000本です。例えば、日足は750本で3年半、時間足は1ヶ月強です。違いを感じますか？
"パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できないものであっても、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。
パターンを探しても、そのパターンに基づいて構築されたTSが将来的に許容できる振る舞いをすることを、ある程度の信頼性をもって正当化できなければ意味がないのである。
では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのかと問いかけたい。数学であれば、数学的な観点からの根拠づけはできないかもしれませんが、アートであれば、マーケットを「感じる」ことができ、「第3の」感覚で今後何がうまくいくかを理解できるかもしれませんね。
その違いを感じていただけるでしょうか。
そうでもない...。でも、あなたのやり方は理解できる...。>> ご回答ありがとうございました。
そうでもない...。
まあ、日数で3年ならOKですが、時間足のバーで1ヶ月程度では『物足りない』ですね。そして、この750バーの件。
では、トレーディングはアートなのか、それとも数学なのか？
トレードはクラフトであり、アートによって変化させることができると思うのです。だから、ある種の学習過程と同時に、センスの見せ所もあるのです。
トレードはアートによって多様化できる工芸品だと思うんです。つまり、一定の学習効果があり、かつ、センスが問われる余地があるのです。
>> 同感です。
>> 同感です。
読み方を正式なものにすることを提案します)