デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 25

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分析中のデータ系列の分割で得られたm.o.値に適用される系列基準によって、この系列の定常性について結論を出すことができる。
 
このような弱い力の基準では、あまりにも強い発言です。
 
私見では、価格にスペクトル分析を適用すべきです。そして、そのカーブをハーモニクスとして提示する。それが定常形の第一近似となる。
今、取り組んでいるところです。
スペクトル分析だけに導かれた目で何とか収支を合わせることができる。だから、この処理を自動化することが可能なのです。
 
Zhunko:
スペクトル分析だけで、ブレークイーブンで取引できる人もいる。

それがなくても損益分岐点で取引できる人もいる。
 
NorthernWind:
ずん子。

スペクトル分析だけで、なぜか目視でブレークイーブンのトレードが可能です。
それがなくてもブレークイーブンの取引ができる人もいる。
ここでは定常性の話をしているのです。
 

定常性というものは存在しない。少なくとも、ここで適用しようとしている意味においては。

 

mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)

話題は本当に広がりましたね。というか、応用的な意味から明らかに離れてしまっている......。
取引という現実的な問題を解決するのではなく、解決不可能な問題を解決しようとする姿勢があるように思います。
それで人は、たとえ高等な数学がなくても、稼ぎたいと思うのです......。:)
ATCF方式が生きる権利を持つことは否定されない。まあ、十分な精度でスペクトルを解析できなくても、ある種の共振があることは誰も否定しないわけですが......。
だから、開発された、悪くないデジタル・フィルター・ジェネレーターが ある、Finvarのもののことを言っているのではない。
なぜ、その逆をやらないのか。
- として少なくとも、例えばクラヴチャックの作ったルールは、別々にでも、まず一つ、次に一つと......。
- を書きます。
- カットオフ周波数という2つのパラメータだけを最適化し、その許容範囲内の組み合わせを探しながら、歴史を駆け抜けましょう。
- さらに言えば、当然といえば当然なのですが......。

ここで問題となるのは、トリミング時に引っ張られることなく、かつ潤滑な結果が得られるような最適化をどの程度の間隔で行うか、また、得られた結果をどの程度の周期で修正するかということであり、実質的には、このような最適化を行うことが重要である。
科学者のフォーラムのユーザーは、何を言うことができる？ ......しかし、一度に私を蹴らないでください、私は理解して、それは実際にこのトピックが約あるものだ)
 
rider:
というか、消えて、明らかに応用値から離れている......。
...
調整を避け、無潤滑の結果を得るためには、このような最適化をどのような時間間隔で行うべきか、また、得られた結果をどのような周期で補正するべきか、という問題は実質的に同じである。

TF理論には最適デジタルフィルタという 概念があり、マッチドフィルタというものもある。つまり、最初のもの（最適）がベストで、それ以上のものはなく、入力信号のスペクトルと一致しなければなりません。あなたが聞こうとしていること（最適化、時間間隔）は、スペクトルが同じになることを期待して、歴史にマッチしたフィルターを作ろうとする試みです（そしてマッチしたフィルターは、定義上、最初は最適なフィルターに負けるのです）。そして、価格が定常過程であると仮定すれば、そう、この最適化の試みは良い結果を導くことができるのです。分析した価格系列が非定常である場合、履歴に対する最適化の試みはすべて失敗する運命にある。

 
Prival:
ライダー です。
...
つまり、どのような時間間隔で最適化を行えば、調整を行わず、汚れのない結果を得られるか、また、どのような周期で得られた結果を補正すればよいかという問題である。

TF理論には最適デジタルフィルタという概念があり、マッチドフィルタというものもある。つまり、最初のもの（最適）がベストで、それ以上のものはなく、入力信号のスペクトルと一致しなければならない。あなたが聞こうとしていること（最適化、時間間隔）は、スペクトルが同じになることを期待して、歴史にマッチしたフィルターを作ろうとする試みです（そしてマッチしたフィルターは、定義上、最初は最適なフィルターに負けるのです）。そして、価格が定常過程であると仮定すれば、そう、この最適化の試みは良い結果を導くことができるのです。分析した価格系列が非定常である場合、履歴に対する最適化の試みはすべて失敗する運命にある。

すべて手に入れた...ずいぶん前に入手しました。 そしてもうひとつ、この問題はここまでで......と理解しました。控えめに言っても "難解 "です。

ただ、私はあなたのように数学的装置の達人ではないので、利用できる手段で実践に近づけようとしているのです :)

そして、これらの衛星や脂肪などをすべてチャート（標準的な、非常に長く計算されたものでも）に載せると、実用的な意味で非常に素晴らしい絵になることは否定しないでしょうが、それは歴史によって計算されていますよね？

 

ライダー

このスレッドは、FATLやSATLなどのTF（これらはパラメータが時間と共に変化しない、適応がない、すべての係数が設計時に計算されるTFです）を使用すると、良いTSはできない、ということから始まったようです。そして、もし定常性があれば、常に機能するようなTFパラメータを見つけることができるはずですが、このフィルタの作者がどこかで言っていたように、それは機能しないのです。

これらのフィルターは常に再計算する必要があり、オンザフライで再計算するという話もありました。これによって状況は改善されるが、終わりまではいかない。

ほら、このスレッドを読んでみてください、この掲示板の数少ない読む価値のあるスレッドの一つだと思います。

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