デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...33 新しいコメント Roman Kramar 2008.02.29 17:49 #221 NorthernWind: Webのどこかで、彼の取り組みがより詳しく紹介されているのを見ました。徹底しているわけではありませんが、それでもしかし、私は細部に興味があるわけではなく、言うなれば一般的な方法論に興味があるのです。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。また、平均値からLRMAを構築する際の機微を知ることは、プロセスの理解という意味で、非常に暫定的な価値しかありません。 そしてこれは、実際、ゴルチャコフが何を言っているのか、頭の悪い人に説明している。何か読んだ、何か読んだが、そのアイデアや深さが伝わらなかった :) Sceptic Philozoff 2008.02.29 18:32 #222 私はそれを理解することができませんが、どうにかして彼のレポートである*.pptファイルを読むことができました。なぜ、そうなったのか？そんなに細かいことはないのですが、それでもこの神秘性みたいなものは非常に面白いですね......。 削除済み 2008.02.29 19:19 #223 Mathemat: 私はそれを理解することができませんが、どうにかして彼のレポートである*.pptファイルを読むことができました。なぜ、そうなったのか？そこにはそんなに細かいことは書かれていないのですが、それでもとても面白いミステリーです...。 再度ダウンロードしてください。2003年版のdocファイルがあります。2005年は本当はpptなんだけど、これには関係ない。:) 削除済み 2008.02.29 19:45 #224 bstone: NorthernWind: ネットのどこかに、彼の取り組みが詳しく書かれているのを見た。徹底しているわけではありませんが、それでも。しかし、私は細部に興味があるわけではなく、言うなれば一般的な方法論に興味があるのです。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。それに、平均値からLRMAを構築する複雑さを知ることは、プロセスを理解するという意味で、非常に暫定的な価値しかありません。 そして、これは実際、ゴルチャコフが何を言っているのか、頭の悪い人に説明しているのである。何か読んだ、何か読んだが、アイデアやその深さを推し量ったわけではない :) よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題になります）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。わからない、1つの文章に対して、1ページ分の省略があってもいい。 Roman Kramar 2008.02.29 21:27 #225 NorthernWind: よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題に対して）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。一文ごとに1ページ省略した文章を書いたりとか。 そして、これが「チェンバレンに対する我々の答え」です。http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml。 ゴルチャコフは、非対称性が存在しないところに非対称性を見出したようだ。もし、彼が自分のアイデアを実際の取引に適用して良い結果を得たとしても、それは根本的な前提が間違っていたため、ほとんど偶発的なものだったと結論付けることができる。 削除済み 2008.02.29 21:50 #226 bstone: NorthernWind: よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題になります）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。あそこの文章は1ページ分くらい吐露する文章が書けそうだけどなw そして、これが「チェンバレンに対する我々の答え」です。http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml。 ゴルチャコフは、非対称性が存在しないところに非対称性を見出したようだ。もし、彼が自分のアイデアを実際の取引に適用して良い結果を得たとしても、それは根本的な前提が間違っていたため、ほとんど偶発的なものだったと結論付けることができる。 私は誰が正しいか確認するのは面倒なので、議論されている統計とは別に、他の方法が同じ結果を示していることで十分です。 [いや、ごめん、古いノートを掘って、少し前に基準を確認したんだ、もう忘れちゃったよ。 さてここで少し読み進めてみるとhttp://www.howtotrade2007.narod.ru/articles/stan.zip 作者のスタニスラフ・ブラシェフは 同じなのだろうか？ 削除済み 2008.03.01 08:10 #227 市場モデリングにおけるブラックノイズの利用 ps.自分でテストしていない Сергей 2008.03.01 11:08 #228 NorthernWind: 市場モデリングにおけるブラックノイズの利用 ps.自分で確認したわけではありません。 私は「フラクタルによる信号処理」という非常に良い本を出版していますが、これは英語です。発表会よりもいい感じです :o) 削除済み 2008.03.03 18:48 #229 質問です。FARIMAモデルに基づく系列予測について、詳しい方、経験のある方、ソースをお持ちの方はいらっしゃいますか？ Sceptic Philozoff 2008.03.04 02:01 #230 NorthernWindは 同じBulashevのようです。さて、定常性についてだが、記事の最初の数段落（怠け者のために）。 資産価格の動きを決定する真のメカニズムは、ほとんど確実には分かっていない。唯一、確実に言えることは、値動きにはランダムな要素があるということです。しかし、このランダム性の性質は異なることがあります。<br /> translate="no">。 仮説の一つとして、価格変動の対数は正規分布に従うが、この分布は非定常である。 つまり、分布の期待値と標準偏差の両方が時間的に変化しうる。その結果、サンプル全体が単一の一般集団から抽出されたと仮定する標準的な統計手法を用いて経験的サンプルを処理すると、非ガウス的なサンプルが得られるのです。これは経験分布の尾が重いという形で表現できる（標本から計算した尖度は3を超える、つまり正規分布の尖度）。 もう一つの仮説は、価格変動の対数は、当初、尖度が3より大きい分布に従うというものである。このような場合、分布そのものは定常であっても、この分布から引き出された経験的サンプルは時間的に非定常とみなすことができます。ポイントは、確率変数xの 数学的期待値の推定値が標本の算術平均であるということです。 <X>= 1/N * sum(x(i),i=1...N) 乱数変数の算術平均はそれ自体が乱数変数である。算術平均の標準偏差は、確率変数の標準偏差と標本サイズに依存します。 sigma(<X>) = sigma(X) / sqrt(N) したがって、平均の標準偏差は確率変数自体の標準偏差よりもsqrt（N）倍だけ小さく、すなわちサンプルサイズを大きくすることで数学的期待値の推定精度を高めることができます。しかし、これは数学的期待値が有限で分散が有限の確率変数にしか当てはまらない。ポイントは，有限の数学的期待値は，無限遠の確率密度が1 / |x|^(2+delta) 以下となる分布にのみ存在し，有限の分散は無限遠の確率密度が1 / |x|^(3+delta) 以上となる分布にのみ存在するということです（delta - 任意の小さな正数）．無限分散、無限数学的期待値を持つ定常分布からランダムに取り出したサンプルを価格変化の対数として価格チャートをモデル化し、このサンプルを独立した観察者に分析に供すると、彼は時間における非定常過程を扱っているような錯覚を起こすかもしれません。 最後に、分布パラメータだけでなく、価格対数の分布則そのものが時間的に非定常であり、価格の時系列に無限分散や無限数学的期待値の分布で記述される部分が含まれる場合も排除できない。 つまり、ブラシェフによれば、ファット・テイルは、定常性／非定常性という事実そのものを決定する可能性を、少なくともリターンとその対数への適用において、原理的に禁止しているように見えるのである。まあ、無理もない、フォレは蜜柑の樽じゃないんだから。 これは、価格系列を定常的なものに可逆的に変換するという意味で何もできないということではなく、リターンのみを用いることも可能である。線引きするのはちょっと早いですね。 合成生成の問題には、プロセスの定常性とは関係ない、何らかの回避策があるようです。しかし、これはまだ遺伝的なものでしかありません。よく考えてみるべきですね。 1...161718192021222324252627282930...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Webのどこかで、彼の取り組みがより詳しく紹介されているのを見ました。徹底しているわけではありませんが、それでもしかし、私は細部に興味があるわけではなく、言うなれば一般的な方法論に興味があるのです。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。また、平均値からLRMAを構築する際の機微を知ることは、プロセスの理解という意味で、非常に暫定的な価値しかありません。
そしてこれは、実際、ゴルチャコフが何を言っているのか、頭の悪い人に説明している。何か読んだ、何か読んだが、そのアイデアや深さが伝わらなかった :)
私はそれを理解することができませんが、どうにかして彼のレポートである*.pptファイルを読むことができました。なぜ、そうなったのか？そこにはそんなに細かいことは書かれていないのですが、それでもとても面白いミステリーです...。
再度ダウンロードしてください。2003年版のdocファイルがあります。2005年は本当はpptなんだけど、これには関係ない。:)
ネットのどこかに、彼の取り組みが詳しく書かれているのを見た。徹底しているわけではありませんが、それでも。しかし、私は細部に興味があるわけではなく、言うなれば一般的な方法論に興味があるのです。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。それに、平均値からLRMAを構築する複雑さを知ることは、プロセスを理解するという意味で、非常に暫定的な価値しかありません。
そして、これは実際、ゴルチャコフが何を言っているのか、頭の悪い人に説明しているのである。何か読んだ、何か読んだが、アイデアやその深さを推し量ったわけではない :)
よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題になります）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。わからない、1つの文章に対して、1ページ分の省略があってもいい。
よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題に対して）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。一文ごとに1ページ省略した文章を書いたりとか。
そして、これが「チェンバレンに対する我々の答え」です。http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml。
ゴルチャコフは、非対称性が存在しないところに非対称性を見出したようだ。もし、彼が自分のアイデアを実際の取引に適用して良い結果を得たとしても、それは根本的な前提が間違っていたため、ほとんど偶発的なものだったと結論付けることができる。
よく読むと面白いことばかりです。もちろん、指標は非常に簡潔なものですが、価格系列やモデルについて、かつて応用統計学の分野でプロとして活躍した実践的なトレーダーの意見です（彼自身のことをそう言っているのだと思います）。私にとっては、シリヤエフのレポートに次いで興味深い作品のひとつです。そこにあるものの多くは、確認することができます。マーケットとマーチンゲールの短期的な違いも含めて（これはここで述べた定常性の問題になります）。素材に新しさがないので、アイデアのさらなる発展があったのかどうか。あそこの文章は1ページ分くらい吐露する文章が書けそうだけどなw
そして、これが「チェンバレンに対する我々の答え」です。http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml。
ゴルチャコフは、非対称性が存在しないところに非対称性を見出したようだ。もし、彼が自分のアイデアを実際の取引に適用して良い結果を得たとしても、それは根本的な前提が間違っていたため、ほとんど偶発的なものだったと結論付けることができる。
私は誰が正しいか確認するのは面倒なので、議論されている統計とは別に、他の方法が同じ結果を示していることで十分です。
[いや、ごめん、古いノートを掘って、少し前に基準を確認したんだ、もう忘れちゃったよ。
さてここで少し読み進めてみるとhttp://www.howtotrade2007.narod.ru/articles/stan.zip 作者のスタニスラフ・ブラシェフは 同じなのだろうか？
市場モデリングにおけるブラックノイズの利用
ps.自分でテストしていない
市場モデリングにおけるブラックノイズの利用
ps.自分で確認したわけではありません。
私は「フラクタルによる信号処理」という非常に良い本を出版していますが、これは英語です。発表会よりもいい感じです :o)
仮説の一つとして、価格変動の対数は正規分布に従うが、この分布は非定常である。 つまり、分布の期待値と標準偏差の両方が時間的に変化しうる。その結果、サンプル全体が単一の一般集団から抽出されたと仮定する標準的な統計手法を用いて経験的サンプルを処理すると、非ガウス的なサンプルが得られるのです。これは経験分布の尾が重いという形で表現できる（標本から計算した尖度は3を超える、つまり正規分布の尖度）。
もう一つの仮説は、価格変動の対数は、当初、尖度が3より大きい分布に従うというものである。このような場合、分布そのものは定常であっても、この分布から引き出された経験的サンプルは時間的に非定常とみなすことができます。ポイントは、確率変数xの 数学的期待値の推定値が標本の算術平均であるということです。
<X>= 1/N * sum(x(i),i=1...N)
乱数変数の算術平均はそれ自体が乱数変数である。算術平均の標準偏差は、確率変数の標準偏差と標本サイズに依存します。sigma(<X>) = sigma(X) / sqrt(N)
したがって、平均の標準偏差は確率変数自体の標準偏差よりもsqrt（N）倍だけ小さく、すなわちサンプルサイズを大きくすることで数学的期待値の推定精度を高めることができます。しかし、これは数学的期待値が有限で分散が有限の確率変数にしか当てはまらない。ポイントは，有限の数学的期待値は，無限遠の確率密度が1 / |x|^(2+delta) 以下となる分布にのみ存在し，有限の分散は無限遠の確率密度が1 / |x|^(3+delta) 以上となる分布にのみ存在するということです（delta - 任意の小さな正数）．無限分散、無限数学的期待値を持つ定常分布からランダムに取り出したサンプルを価格変化の対数として価格チャートをモデル化し、このサンプルを独立した観察者に分析に供すると、彼は時間における非定常過程を扱っているような錯覚を起こすかもしれません。
最後に、分布パラメータだけでなく、価格対数の分布則そのものが時間的に非定常であり、価格の時系列に無限分散や無限数学的期待値の分布で記述される部分が含まれる場合も排除できない。
これは、価格系列を定常的なものに可逆的に変換するという意味で何もできないということではなく、リターンのみを用いることも可能である。線引きするのはちょっと早いですね。
合成生成の問題には、プロセスの定常性とは関係ない、何らかの回避策があるようです。しかし、これはまだ遺伝的なものでしかありません。よく考えてみるべきですね。