デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 19

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grasn:
ノースウィンドへ

Matkadecには，Berg（またはBurg，一般にBurgと呼ばれる）の方法に基づいて動作する予測（,,,,）関数があることはご存知でしょう．


MQL4のBurgによるフェーズコード（お持ちであれば）を掲載して頂いてもよろしいでしょうか...。
ご協力をお願いします。
 
Lord_Shadows:
グラサン
ノースウィンドへ

Matkadecにはpredict(,,,)という関数があり、Berg(またはBurg、一般にBurgと呼ばれる)メソッドに基づいて動作することはご存知かと思います。


MQL4のBurgによるフェーズコード（お持ちであれば）を掲載していただいてもよろしいでしょうか・・・よろしくお願いします。

少し説明すると、私はPrivalに このことを提案しました（腹いせで、時々彼に思い出させるつもりです）。

この方法で統計を取ってみてください（自己相関に基づくものです）、ただし、信号そのものを入力する必要があります（フィルタリング済み）。 警告しますが、嘘をつきます、もう一度言いますが、何を正しい結果と考えるかによります。しかし、予測系列（予測地平線が与えられている）からシグナルのいくつかの一般化された特性へパスし、一般化された特性から水準へパスするならば（どの方法も価格系列を正確に予測することはない）、うまくいくかもしれません。まったくもって何もない。これは、選択科目として楽しまれていたのだと思います。悪いアプローチではなく、かなり科学的です。統計を取るうちに、予測することに意味があるときとないときがはっきりしてくるかもしれませんね。

PS(追記)です。

あるいは、この方法での予測は、フィルタリング後の信号で得られますが、MAで試してみてください。また、何もない。正確な」MA予測を知ることで、将来のBPを「正確に」回復できる（精度限界の範囲内で）

MathCADで満足のいく結果を得たが、Burgの方法に基づいてMT-predictionを作らなかった。 提案した「戦略」は、( H + L )/2の時間でテストした（原則として計算レベルは「現在の価格」から非常に遠く、通常、プロセスを直接シミュレーションする必要はない（目盛り、分・・・）。予測レベルはすべてのバーでテストされます（カウント）（私はいつもそのようにテストしていますし、あなたもそうすることをお勧めします）。LPFから始まり、予測のための入力パラメータまで膨大な数で混乱するばかりです。他の方法も見てみたのですが）一般的には問題ないようですが、私にとってはオプションです（MatCADでMTの「シート」に相当する10行程度を書くのは難しくありません、すみません、またMatCADを褒めています）。しかし、もう一度言っておきますが、系列を予測することは無意味であり、どんな予測手法もそれを行うことはできません - 我々は必然的に、非常に巧みに一般化された特性、言い換えれば、いくつかの価格水準に行く必要があります。

この方法をどのように実行するか - 一般論だけで、今は十分です。

ここに小さな例があります。90サンプルのウィンドウでMAを予測する場合、500サンプルの系列が初期BPとして取得されます。初期値のACFをもとに、予測のための入力特性を得ることができる。その結果、私たちはこうなる。

予測されるMAは、縦線の後の赤い曲線です（現在のカウントと同じ）。これは、現在のカウントの後の灰色の（真の）MAと比較することができます - 我々は非常に良い一致があることを見ることができます。そして、「正確に」予測されたMAと初期（現在）の系列を知ることで、将来のBPを「正確に」再構築 することができるのです。ですから、この方向でじっくりと検討することをお勧めしますが、できれば記載したような制約があることが望ましいと思います。


追記：カリーナを増やすことにしました。

PS : ELFを使った戦略（今回のテーマ）に話を戻すと、以前、私のささやかな考えを紹介したのがこちらhttps://www.mql5.com/ru/forum/51428 どなたでも参考になるかと思います。

 

擂り潰す

腹いせに、カルマンフィルタも お見せしましょうか。これはACFの分析データに基づいています。窓は先週の分7200。入力は単なる価格の羅列で、最適化はしていない。リンクありがとうございます。

方法論は以下の通りです。ACFの解析 - ACFのパラメータをモデルから取り出し、カルマンフィルターにかけると、予測と現在の推定値が得られます。私はプログラムを書き、Matcadetでリアルタイムに受信価格を処理し、MTを管理することができ、必要であれば、私は共有することができます。

 

toPrival

あなたのフィルターの予測はどうなっているのでしょうか？ファストフィルターとスローフィルターがひどく遅れていますね。予報はどうなってる？

 
grasn:

toPrival

あなたのフィルターの予測はどうなっているのでしょうか？ファストフィルターもスローフィルターも、ひどく遅れている。予報はどこ？教えてください。


「ランダムフロー理論とFOREX

「ランダムフロー理論とFOREX

「ランダムフロー理論とFOREX

そしてこれが Matcadet でのモデル + フィルタです。

「ランダムフロー理論とFOREX


このスレッドにあるすべての

 

プライベートへ

"運輸部門の責任者の話が聞けなかったのが残念":о)))

プライベート、大きな要望ですが、独学でも似たような効果があることを教えてください、みたいな。
  • これがベースラインです。
  • ここで予言が実現しました。
  • ここに事実があります。
ぜひともお願いします...

PS：リンクは何も予測していません（私の謙虚な無知で）。
 

みなさん、こんにちは。

そうです，Matcadet の面白い関数 - predict, - は，本当に正しいステップ数を予測するのです!

各バーでn本先の予測をしてみよう。比較のために、価格系列（赤い細い折れ線）を対称的な（「未来」を見ることができる）1次バターワースLFフィルター（赤い太線）で平均し、本当の平均（「未来」を見ることができない）を青い太線でマークしてみましょう。FZ（ラグ）が顕著に見られる、そうあるべき。では、40本の予測水平線（細い黒線）を持つ予測変数predictorを遅行指標に取り付けてみましょう。確かに、安定性は低下しています。

予測地平を広げるとどうなるのか？添付のアニメーションでその答えがわかります。細い青い線は、平均化窓が滑らかに減少するLPFです

ファイル:
1.zip  130 kb
 

というテーマだと思います。

TookMathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// MQL4で理解されるように。

ハーモニクスに分解 (klotライブラリに感謝)

このインジケータをベースに、若干の変更はあるものの、Expert Advisorを作成しました（これもklotさんに感謝です）。

このExpert Advisorのエッセンスは、8つのハーモニクスを持っています。

がゼロラインより大きい場合（IMHO）、「長期的」な上昇トレンドと判断します。

第3高調波がゼロ線を上から下へ横切った場合、（IMHO）「下降」レベルでトレンドが変わったと考える。

それに対応して、逆にバイ

テスターで撮影した画像はこちら

アーカイブで使用した全てのセット

オプティマイザーでストップロス・プロフィットのパラメータを選択したことは認めますが

インジケータ内の数行がコメントアウトされている

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

一行ずつコメントし、「動く」可能性のあるものをチェックすることもできますし、自分なりのコメントをすることもできます．

ファイル:
experts.zip  42 kb
 
toNeutron

Seryogaさん、こんにちは、お久しぶりです!!!!このフィルターがあなたとプライバルを どう予測するか、簡単に説明してくれるかな？ありがとうございました！本当にAFを作ったんですか？

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

喜んでお手伝いします。そして、その実装のための詳細なアルゴリズムは、たまたま持っていないのでしょうか？:о)

 
Neutron:

そう、Matcadetの楽しい機能であるpredictは、本当に正しいステップ数を予測してくれるんですよ。

予測地平線をどんどん広げていったらどうなるのでしょうか？青い細い線は、平均化窓を緩やかに減少させたLPFです。


セルゲイさん、こんにちは。

しかし、予測の地平線を広げずに、結果、すなわち細い黒線上で予測させるとどうなるでしょうか？

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