デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 26

 
Prival:

ライダー

このスレッドは、FATLやSATLなどのTF(これらはパラメータが時間と共に変化しない、適応がない、すべての係数を設計時に計算するTFです)を使用すると、良いTSができない、ということから始まったようです。そして、もし定常性があれば、常に機能するようなTFパラメータを見つけることができるはずですが、このフィルタの作者がどこかで言っていたように、それは機能しないのです。

これらのフィルターは常に再計算する必要があり、オンザフライで再計算するという話もありました。これによって状況は改善されるが、終わりまではいかない。

ほら、このスレッドを読んでください、それはフォーラムのそれらの数少ないスレッドの一つです読む価値が、イモ。

読みました。ただ、同じことを話しているのに、あなたは理論的で学問的に正しいところから、私は実践的なところからと、問題へのアプローチが違うのですが...。ということで、「インターバル」について質問させていただきました。結局、超最適フィルターと超理想フィルターに同じ時系列を与えて、共振周波数が許容範囲内で安定し、スペクトルに汚れのない信頼できる間隔...という同じ疑問を持つことになるのでしょう。何年か後には、はい、できます - それは私のファイルでやっていることです、なぜならそのようなベースを手動で指標に入れるのは退屈なので、機械に仕事をさせます :)... 誰かがそれを必要とするなら、私はツールをレイアウトできます、それは私のものではなく、フリーアクセスなので著作権を侵害することはないです。

ところで、この世の中で完璧なものを見たことがある人はいるだろうか。:)

 

スペクトル分析を適用するためには、まず価格チャートのギャップをなくす必要があります。

こんな感じ

以前は

になった

が、どのような基準でそれを行うかはあまり明確ではありません;)

 
diakin >> :

スペクトル分析を適用するためには、まず価格チャートのギャップをなくす必要があります。

こんな感じ

以前は

になった

しかし、どのような基準でそれを行うべきかは、あまり明確ではありません;)

そして、醜い価格からも脱却しなければなりません。


 
christmas писал(а)>>

と、可愛げのない価格も解消すべきです。

次のステップは、毎週火曜日に規則正しく、疑問の余地なく支払いを要求することです:-)

 

もしかしたら、尊敬する人がアドバイスしてくれるかもしれない...。

.

信号のスペクトル分解をしたかったのです。

そのために、価格をタイムバッファ「Temp」に転送しています。

タイムバッファから線形回帰 値を減算する。

分解チャンネルは8チャンネルあり、Channel1 ...Channel8です。

.

分解は次のように行われます。

Channel N = Apply(Filter N to Temp Buffer)

タイムバッファ=タイムバッファ-チャンネルN

N = N + 1

くりかえす

(すなわち、信号の抽出 - オリジナルからの減算 - 次へのパス)

.

コードを見るなら-8ch分光器付属。

+は、http://fx.qrz.ru/ からプログラムをインストールする必要があります(dlls、df.dll、lapack.dllなどをインストールします)。

(アーカイブ中 - デジタルフィルタによる分解表示)

.

フィルターに同じ8つの値を設定した、例.

8 ハイパス、4 .6 <-、これはD1 = 4, P1 = 6と同等である。

で、結果ゴミになる

.

ローパスフィルターを8個設定可能→4 ...6

またはローパスフィルタ8個→8...12個

同じ穴のムジナ

.

ハイパスです。

.

ローパス


.

下図は、同じアルゴリズムで分解した画像ですが、フィルタリングの代わりに

移動平均(期間1)-移動平均(期間2)。

下の写真の方がずっときれいです。

.

質問そのものです。

このデジタルフィルターに問題はないのでしょうか?

.

追伸

これらのPで長い時間苦悩している。D ..

の行でフィルタを指定することになりました。

ハイパス <- A ...B

ローパスA .B ->
リジェクトバンド <- A ...B -- C ...D ->
バンドA合格 ...B <-> C ...D
これらのパターンにフィルタを設定するには

たった一つのルール:A < B < C < D
.

周波数を選択すると、元のシリーズから減算されることがわかりました。

その後、何度でも選択することができます。

そして、ゼロはないのか? さらに、類似性もないのか?)

では、フィルターの効果はどうなのでしょうか。

.

のような変換はあまり当てにならないかもしれません。

HighPass(4,6) = Price - LowPass(4,6) ?

ファイル:
 
jartmailru >> :

質問そのものです。

このデジタルフィルターに問題はないのでしょうか?

ノー

 
jartmailru >> :

では、フィルターの効果はどうなのでしょうか。


topic of the topic - デジタルLFフィルターを使ったトレーディングシステムの構築

HighPassは、LFではなくHFのフィルターです


 
christmas >> :

トピック - デジタルLFフィルターによるトレーディングシステムの構築

HighPassはハイパスフィルタであり、ローパスフィルタではない。

2枚目の写真は、ローパスフィルターを8枚使用しただけのものです。

よく見てください。質問が違う。

最後の返信を削除していただき、ありがとうございました。

 
クリスマス さんのおっしゃる通り、これは鉄骨工事のGOSTで、GOSTに従わない人はご存知の通りです)))
 
Korey >>:
christmas правильно изложил, это ГОСТ пo статобработке, и те кто не соблюдает ГОСТ - сами знаете кто)))

ダイアキン+クリスマスの合同投稿のことでしょうか?